金融人才必備：期貨專員面試題庫(kù)精編本文借鑒了近年相關(guān)經(jīng)典試題創(chuàng)作而成，力求幫助考生深入理解測(cè)試題型，掌握答題技巧，提升應(yīng)試能力。一、單選題1.下列關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是？A.期貨交易所是期貨交易的場(chǎng)所B.期貨交易所提供交易、結(jié)算和交割服務(wù)C.期貨交易所制定交易規(guī)則D.期貨交易所自身參與交易2.以下哪種不是影響期貨價(jià)格的基本因素？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析指標(biāo)D.自然災(zāi)害3.期貨交易的保證金制度是指？A.交易者必須繳納一定比例的保證金才能交易B.交易所為交易者提供全額資金支持C.交易者可以無(wú)抵押進(jìn)行交易D.保證金可以隨意使用4.以下哪種交易策略屬于多頭策略？A.買入期貨合約后持有等待價(jià)格上漲B.賣出期貨合約后等待價(jià)格下跌C.買入看跌期權(quán)D.賣出看漲期權(quán)5.期貨交易的日內(nèi)交易是指？A.持有合約超過(guò)一天B.在一天內(nèi)完成買賣操作C.交易者必須是機(jī)構(gòu)投資者D.交易必須使用保證金6.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于期貨交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)7.期貨的交割方式不包括？A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金交割C.象征性交割D.融資交割8.以下哪種指標(biāo)屬于技術(shù)分析指標(biāo)？A.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）B.移動(dòng)平均線（MA）C.利率D.通貨膨脹率9.以下哪種期權(quán)屬于看漲期權(quán)？A.賦予買方在未來(lái)以約定價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利B.賦予買方在未來(lái)以約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利C.賦予賣方在未來(lái)以約定價(jià)格賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利D.賦予賣方在未來(lái)以約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利10.期貨的保證金比例是指？A.交易者繳納的保證金占合約價(jià)值的比例B.交易所規(guī)定的最低保證金比例C.交易者可以使用的最大資金比例D.保證金占投資者總資產(chǎn)的比例二、多選題1.期貨交易所的職能包括？A.提供交易場(chǎng)所B.制定交易規(guī)則C.組織交易D.結(jié)算交易E.交割商品2.影響期貨價(jià)格的因素包括？A.供求關(guān)系B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策C.技術(shù)分析指標(biāo)D.自然災(zāi)害E.市場(chǎng)情緒3.期貨交易的基本制度包括？A.保證金制度B.交易規(guī)則制度C.交割制度D.風(fēng)險(xiǎn)控制制度E.信息披露制度4.多頭交易策略包括？A.買入期貨合約后持有等待價(jià)格上漲B.賣出看跌期權(quán)C.買入看漲期權(quán)D.做多跨期套利E.做多跨品種套利5.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)包括？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)6.期貨的交割方式包括？A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金交割C.象征性交割D.融資交割E.質(zhì)押交割7.技術(shù)分析指標(biāo)包括？A.移動(dòng)平均線（MA）B.相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）C.布林帶（BOLL）D.K線圖E.基本面分析8.期權(quán)的類型包括？A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)E.亞式期權(quán)9.期貨交易的保證金比例影響因素包括？A.合約價(jià)值B.交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.交易所的監(jiān)管要求D.市場(chǎng)波動(dòng)性E.投資者的資金實(shí)力10.期貨交易的基本流程包括？A.開(kāi)戶B.入金C.下單交易D.交割E.出金三、判斷題1.期貨交易所是期貨交易的唯一場(chǎng)所。（×）2.期貨交易是一種零和游戲。（×）3.期貨交易的保證金制度可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)。（×）4.期貨交易可以無(wú)限盈利。（×）5.期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式。（√）6.期貨交易的交割方式只有實(shí)物交割。（×）7.技術(shù)分析指標(biāo)可以幫助交易者預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。（√）8.期權(quán)交易是一種復(fù)雜的金融衍生品交易。（√）9.期貨交易的保證金比例是由交易所統(tǒng)一規(guī)定的。（×）10.期貨交易的基本流程與股票交易完全相同。（×）四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述期貨交易所的職能。2.簡(jiǎn)述影響期貨價(jià)格的因素。3.簡(jiǎn)述期貨交易的基本制度。4.簡(jiǎn)述多頭交易策略的類型。5.簡(jiǎn)述期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)。6.簡(jiǎn)述期貨的交割方式。7.簡(jiǎn)述技術(shù)分析指標(biāo)的類型。8.簡(jiǎn)述期權(quán)的類型。9.簡(jiǎn)述期貨交易的保證金比例影響因素。10.簡(jiǎn)述期貨交易的基本流程。五、論述題1.試述期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。2.試述期貨交易的基本策略及其應(yīng)用。3.試述期貨交易與股票交易的區(qū)別。4.試述期貨交易在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用。5.試述期貨交易的倫理和法律問(wèn)題。六、案例分析題1.某投資者在2019年10月買入了一份滬深300指數(shù)期貨合約，合約價(jià)格為4000點(diǎn)，保證金比例為10%。假設(shè)到2020年3月，該合約價(jià)格上漲到4500點(diǎn)，該投資者應(yīng)該如何操作才能獲得最大利潤(rùn)？2.某投資者在2020年5月賣出了一份原油期貨合約，合約價(jià)格為50美元/桶，保證金比例為15%。假設(shè)到2020年8月，該合約價(jià)格下跌到45美元/桶，該投資者應(yīng)該如何操作才能避免損失？3.某投資者在2021年1月買入了一份玉米期貨看漲期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為2000元/噸，期權(quán)費(fèi)為100元/噸。假設(shè)到2021年4月，該合約價(jià)格上漲到2200元/噸，該投資者應(yīng)該如何操作才能獲得最大利潤(rùn)？4.某投資者在2021年2月賣出了一份豆粕期貨看跌期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為3000元/噸，期權(quán)費(fèi)為200元/噸。假設(shè)到2021年5月，該合約價(jià)格下跌到2800元/噸，該投資者應(yīng)該如何操作才能避免損失？答案與解析一、單選題1.D2.C3.A4.A5.B6.C7.D8.B9.B10.A解析：1.期貨交易所自身不參與交易，而是提供交易場(chǎng)所和服務(wù)。2.技術(shù)分析指標(biāo)是影響期貨價(jià)格的因素之一，但不是基本因素。3.保證金制度要求交易者繳納一定比例的保證金才能交易。4.買入期貨合約后持有等待價(jià)格上漲是多頭策略。5.日內(nèi)交易是指在一天內(nèi)完成買賣操作。6.信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于期貨交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。7.期貨的交割方式不包括融資交割。8.移動(dòng)平均線（MA）屬于技術(shù)分析指標(biāo)。9.賦予買方在未來(lái)以約定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利是看漲期權(quán)。10.期貨的保證金比例是指交易者繳納的保證金占合約價(jià)值的比例。二、多選題1.A,B,C,D,E2.A,B,C,D,E3.A,B,C,D,E4.A,B,C,D,E5.A,B,C,D,E6.A,B,C7.A,B,C,D8.A,B,C,D,E9.A,B,C,D,E10.A,B,C,D,E解析：1.期貨交易所的職能包括提供交易場(chǎng)所、制定交易規(guī)則、組織交易、結(jié)算交易和交割商品。2.影響期貨價(jià)格的因素包括供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)分析指標(biāo)、自然災(zāi)害和市場(chǎng)情緒。3.期貨交易的基本制度包括保證金制度、交易規(guī)則制度、交割制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信息披露制度。4.多頭交易策略包括買入期貨合約后持有等待價(jià)格上漲、賣出看跌期權(quán)、買入看漲期權(quán)、做多跨期套利和做多跨品種套利。5.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。6.期貨的交割方式包括實(shí)物交割、現(xiàn)金交割和象征性交割。7.技術(shù)分析指標(biāo)包括移動(dòng)平均線（MA）、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、布林帶（BOLL）和K線圖。8.期權(quán)的類型包括看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、歐式期權(quán)、美式期權(quán)和亞式期權(quán)。9.期貨交易的保證金比例影響因素包括合約價(jià)值、交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、交易所的監(jiān)管要求、市場(chǎng)波動(dòng)性和投資者的資金實(shí)力。10.期貨交易的基本流程包括開(kāi)戶、入金、下單交易、交割和出金。三、判斷題1.×2.×3.×4.×5.√6.×7.√8.√9.×10.×解析：1.期貨交易可以在多個(gè)交易所進(jìn)行，不只有唯一的交易所。2.期貨交易并非零和游戲，因?yàn)榻灰渍呖梢酝ㄟ^(guò)套利等方式獲利。3.保證金制度可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全避免風(fēng)險(xiǎn)。4.期貨交易存在風(fēng)險(xiǎn)，不能保證無(wú)限盈利。5.期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式。6.期貨交易的交割方式包括實(shí)物交割和現(xiàn)金交割，不包括融資交割。7.技術(shù)分析指標(biāo)可以幫助交易者預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。8.期權(quán)交易是一種復(fù)雜的金融衍生品交易。9.期貨交易的保證金比例是由交易所和期貨公司共同規(guī)定的。10.期貨交易的基本流程與股票交易不完全相同，存在一些差異。四、簡(jiǎn)答題1.期貨交易所的職能包括提供交易場(chǎng)所、制定交易規(guī)則、組織交易、結(jié)算交易和交割商品。2.影響期貨價(jià)格的因素包括供求關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)分析指標(biāo)、自然災(zāi)害和市場(chǎng)情緒。3.期貨交易的基本制度包括保證金制度、交易規(guī)則制度、交割制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信息披露制度。4.多頭交易策略包括買入期貨合約后持有等待價(jià)格上漲、賣出看跌期權(quán)、買入看漲期權(quán)、做多跨期套利和做多跨品種套利。5.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。6.期貨的交割方式包括實(shí)物交割、現(xiàn)金交割和象征性交割。7.技術(shù)分析指標(biāo)包括移動(dòng)平均線（MA）、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、布林帶（BOLL）和K線圖。8.期權(quán)的類型包括看漲期權(quán)、看跌期權(quán)、歐式期權(quán)、美式期權(quán)和亞式期權(quán)。9.期貨交易的保證金比例影響因素包括合約價(jià)值、交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、交易所的監(jiān)管要求、市場(chǎng)波動(dòng)性和投資者的資金實(shí)力。10.期貨交易的基本流程包括開(kāi)戶、入金、下單交易、交割和出金。五、論述題1.期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括設(shè)置止損點(diǎn)、分散投資、控制倉(cāng)位、了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育。2.期貨交易的基本策略包括做多策略、做空策略、套利策略和期權(quán)策略。這些策略可以根據(jù)市場(chǎng)情況和交易者的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行選擇和應(yīng)用。3.期貨交易與股票交易的區(qū)別在于交易標(biāo)的、交易機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和交易目的等方面。4.期貨交易在宏觀經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理和資源配置等作用。5.期貨交易的倫理和法律問(wèn)題包括信息披露、內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱和欺詐行為等。六、案例分析題1.該投資者應(yīng)該在2020年3月賣出期貨合約，獲利為(4500-4000)合約單位-保證金占用=500合約單位-400010%=4600元。2.該投資者應(yīng)該在2020年8月買入期貨合約平倉(cāng)，避免損失為(50-45)合約單位-保證金占用=500合約單位-450015%=3750元。3.該投資者應(yīng)該在2021年4月賣出期權(quán)平倉(cāng)，獲利為(2200-2000)合約單位-期權(quán)費(fèi)=200合約單位-100合約單位=100合約單位。4.該投資者應(yīng)該在2021年5月買入期權(quán)平倉(cāng)，避免損失為(3000-2800)合約單位-期權(quán)費(fèi)=200合約單位-200合約單位=0元。解析：1.該投資者在2020年3月賣出期貨合約，獲利為(4500-4000)合約單位-保證金占用=500合約