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文檔簡介
(完整版)風(fēng)險管理期末考試試卷A卷及參考答案一、單項選擇題(共15題,每題2分,共30分)1.以下關(guān)于風(fēng)險的定義,最準(zhǔn)確的是()。A.風(fēng)險是損失發(fā)生的可能性B.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性C.風(fēng)險是預(yù)期收益與實際收益的偏差D.風(fēng)險是可量化的損失概率2.企業(yè)風(fēng)險管理的核心目標(biāo)是()。A.消除所有潛在風(fēng)險B.最小化風(fēng)險損失C.實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡D.滿足監(jiān)管合規(guī)要求3.風(fēng)險偏好(RiskAppetite)與風(fēng)險容忍度(RiskTolerance)的主要區(qū)別在于()。A.風(fēng)險偏好是定量指標(biāo),風(fēng)險容忍度是定性描述B.風(fēng)險偏好是企業(yè)整體的風(fēng)險承受意愿,風(fēng)險容忍度是具體業(yè)務(wù)的可接受偏離度C.風(fēng)險偏好關(guān)注短期風(fēng)險,風(fēng)險容忍度關(guān)注長期風(fēng)險D.風(fēng)險偏好由業(yè)務(wù)部門制定,風(fēng)險容忍度由董事會制定4.在風(fēng)險矩陣中,橫軸通常代表()。A.風(fēng)險發(fā)生的可能性B.風(fēng)險影響的嚴(yán)重程度C.風(fēng)險的可管理性D.風(fēng)險的相關(guān)性5.以下哪項屬于風(fēng)險定量評估方法?()A.德爾菲法B.情景分析法C.蒙特卡洛模擬D.風(fēng)險調(diào)查問卷6.VaR(在險價值)的計算依賴于()。A.風(fēng)險事件的歷史頻率B.損失分布的統(tǒng)計特征C.管理層的主觀判斷D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移的成本效益分析7.企業(yè)全面風(fēng)險管理(ERM)框架中,“目標(biāo)設(shè)定”環(huán)節(jié)的主要任務(wù)是()。A.識別影響目標(biāo)實現(xiàn)的潛在事件B.明確企業(yè)戰(zhàn)略與運營目標(biāo)C.評估風(fēng)險對目標(biāo)的影響程度D.制定風(fēng)險應(yīng)對策略8.壓力測試的主要目的是()。A.評估正常市場條件下的風(fēng)險水平B.檢驗企業(yè)在極端情景下的承受能力C.計算風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)D.確定風(fēng)險限額的上限9.信用風(fēng)險的核心是()。A.交易對手未能履行合約義務(wù)的可能性B.市場價格波動導(dǎo)致的資產(chǎn)價值損失C.操作流程失誤引發(fā)的直接或間接損失D.政策變化對企業(yè)經(jīng)營的影響10.以下哪項屬于操作風(fēng)險的外部事件因素?()A.員工內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失C.第三方供應(yīng)商違約D.業(yè)務(wù)流程設(shè)計缺陷11.企業(yè)通過購買保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險,屬于()。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險降低C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險自留12.風(fēng)險自留適用于()。A.發(fā)生概率高且損失大的風(fēng)險B.發(fā)生概率低且損失小的風(fēng)險C.法律禁止轉(zhuǎn)移的風(fēng)險D.無法準(zhǔn)確評估的風(fēng)險13.蒙特卡洛模擬與歷史模擬法的主要區(qū)別在于()。A.蒙特卡洛模擬依賴歷史數(shù)據(jù),歷史模擬法生成隨機場景B.蒙特卡洛模擬可以處理非線性風(fēng)險,歷史模擬法僅適用于線性風(fēng)險C.蒙特卡洛模擬結(jié)果更準(zhǔn)確,歷史模擬法更簡單D.蒙特卡洛模擬基于假設(shè)分布,歷史模擬法基于實際數(shù)據(jù)14.風(fēng)險文化的核心是()。A.建立嚴(yán)格的風(fēng)險管理制度B.培養(yǎng)全員風(fēng)險意識與行為準(zhǔn)則C.設(shè)立獨立的風(fēng)險管理部門D.定期開展風(fēng)險培訓(xùn)15.風(fēng)險限額管理的關(guān)鍵是()。A.設(shè)定統(tǒng)一的限額標(biāo)準(zhǔn)B.動態(tài)監(jiān)控并及時調(diào)整限額C.由高級管理層直接審批所有限額D.僅關(guān)注單一風(fēng)險類型的限額二、多項選擇題(共10題,每題3分,共30分。錯選、漏選均不得分)1.風(fēng)險的基本特征包括()。A.不確定性B.客觀性C.可測性D.雙重性(損失與收益可能)2.完整的風(fēng)險管理流程包括()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險應(yīng)對D.風(fēng)險監(jiān)控3.風(fēng)險識別的常用方法有()。A.財務(wù)報表分析法B.流程圖法C.頭腦風(fēng)暴法D.敏感性分析法4.以下屬于風(fēng)險定性評估工具的是()。A.風(fēng)險矩陣B.德爾菲法C.情景分析(定性版)D.VaR計算5.企業(yè)全面風(fēng)險管理(ERM)的要素包括()。A.內(nèi)部環(huán)境與目標(biāo)設(shè)定B.風(fēng)險評估與風(fēng)險應(yīng)對C.控制活動與信息溝通D.監(jiān)控與改進6.市場風(fēng)險主要來源于()。A.利率波動B.匯率變動C.股票價格波動D.商品價格波動7.信用風(fēng)險管理的常用工具包括()。A.信用評級B.抵押與擔(dān)保C.信用衍生品(如CDS)D.壓力測試8.操作風(fēng)險的損失類型包括()。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策與工作場所安全D.客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動9.風(fēng)險應(yīng)對策略包括()。A.風(fēng)險規(guī)避(退出高風(fēng)險業(yè)務(wù))B.風(fēng)險降低(控制措施)C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移(保險、外包)D.風(fēng)險自留(主動承擔(dān))10.風(fēng)險監(jiān)控的主要方法有()。A.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)監(jiān)測B.定期風(fēng)險報告C.壓力測試與回溯檢驗D.風(fēng)險文化評估三、判斷題(共10題,每題1分,共10分。正確填“√”,錯誤填“×”)1.風(fēng)險等同于損失,沒有損失可能性則不存在風(fēng)險。()2.風(fēng)險管理的目標(biāo)是將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi),而非完全消除。()3.風(fēng)險偏好是具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險容忍度的匯總。()4.VaR(95%置信水平)表示有5%的概率損失超過該值。()5.操作風(fēng)險僅來源于企業(yè)內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)問題。()6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移后,企業(yè)不再承擔(dān)任何與該風(fēng)險相關(guān)的責(zé)任。()7.壓力測試可以模擬極端但可能發(fā)生的情景,彌補VaR的不足。()8.信用風(fēng)險僅存在于貸款業(yè)務(wù)中。()9.風(fēng)險文化建設(shè)是管理層的責(zé)任,與普通員工無關(guān)。()10.風(fēng)險限額應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)調(diào)整。()四、簡答題(共4題,每題5分,共20分)1.簡述風(fēng)險管理對企業(yè)價值的提升作用。2.風(fēng)險矩陣的構(gòu)建步驟包括哪些?3.對比分析VaR(在險價值)與ES(預(yù)期損失)的區(qū)別。4.企業(yè)全面風(fēng)險管理(ERM)與傳統(tǒng)風(fēng)險管理的主要差異是什么?五、案例分析題(共1題,20分)背景資料:某中型制造企業(yè)A公司主要生產(chǎn)汽車零部件,原材料依賴進口(以美元結(jié)算),主要客戶為國內(nèi)大型汽車廠商(賬期6個月)。2023年以來,受國際局勢影響,美元對人民幣匯率波動加劇(半年內(nèi)升值8%);同時,國內(nèi)汽車行業(yè)需求下滑,部分客戶出現(xiàn)延遲付款甚至違約現(xiàn)象;此外,A公司去年新上線的ERP系統(tǒng)多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤,導(dǎo)致采購計劃偏差,庫存成本增加20%。要求:1.識別A公司面臨的主要風(fēng)險類型,并說明依據(jù)。(8分)2.針對每類風(fēng)險,提出至少1種具體的評估方法。(6分)3.為A公司設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對策略。(6分)參考答案一、單項選擇題1.B2.C3.B4.A5.C6.B7.B8.B9.A10.C11.C12.B13.D14.B15.B二、多項選擇題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABC5.ABCD6.ABCD7.ABC8.ABCD9.ABCD10.ABC三、判斷題1.×2.√3.×4.√5.×6.×7.√8.×9.×10.√四、簡答題1.風(fēng)險管理對企業(yè)價值的提升作用體現(xiàn)在:(1)降低不確定性,穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流;(2)優(yōu)化資源配置,避免因風(fēng)險損失導(dǎo)致的資源浪費;(3)提升利益相關(guān)者信心(如投資者、客戶),增強企業(yè)信譽;(4)滿足監(jiān)管要求,減少合規(guī)成本與法律風(fēng)險;(5)支持戰(zhàn)略決策,通過風(fēng)險評估識別潛在機會。2.風(fēng)險矩陣的構(gòu)建步驟:(1)確定風(fēng)險評估維度(通常為“發(fā)生可能性”和“影響程度”);(2)對每個維度劃分等級(如可能性:極低、低、中等、高、極高;影響程度:輕微、一般、重大、嚴(yán)重、災(zāi)難性);(3)為每個等級賦予量化或定性定義(如可能性“高”對應(yīng)概率20%50%);(4)繪制矩陣圖,橫軸為可能性,縱軸為影響程度,將識別出的風(fēng)險標(biāo)注在對應(yīng)位置;(5)根據(jù)矩陣結(jié)果劃分風(fēng)險優(yōu)先級(如高可能性+高影響為一級風(fēng)險,需重點應(yīng)對)。3.VaR與ES的區(qū)別:(1)定義不同:VaR(在險價值)是給定置信水平下的最大可能損失(如95%置信水平下,VaR=100萬表示有5%的概率損失超過100萬);ES(預(yù)期損失)是超過VaR的條件期望損失(即損失超過VaR時的平均損失)。(2)風(fēng)險覆蓋范圍:VaR不反映極端損失的具體規(guī)模,ES能捕捉超VaR部分的損失信息,更全面反映尾部風(fēng)險。(3)數(shù)學(xué)性質(zhì):ES滿足次可加性(投資組合的ES不大于各資產(chǎn)ES之和),適合投資組合風(fēng)險度量;VaR可能不滿足次可加性,可能低估組合風(fēng)險。4.ERM與傳統(tǒng)風(fēng)險管理的差異:(1)范圍不同:傳統(tǒng)風(fēng)險管理側(cè)重單一風(fēng)險類型(如市場、信用),ERM覆蓋全風(fēng)險類型(戰(zhàn)略、運營、報告、合規(guī)等);(2)層級不同:傳統(tǒng)風(fēng)險管理是部門級分散管理,ERM是企業(yè)級整合管理,與戰(zhàn)略目標(biāo)直接關(guān)聯(lián);(3)參與主體不同:傳統(tǒng)風(fēng)險管理由風(fēng)險管理部門主導(dǎo),ERM強調(diào)全員參與(從董事會到基層員工);(4)動態(tài)性不同:傳統(tǒng)風(fēng)險管理是靜態(tài)的“事后應(yīng)對”,ERM是動態(tài)的“事前事中事后”全流程管理;(5)目標(biāo)不同:傳統(tǒng)風(fēng)險管理以“控制損失”為主,ERM以“風(fēng)險收益優(yōu)化”為核心,關(guān)注風(fēng)險中的機會。五、案例分析題1.主要風(fēng)險類型及依據(jù):(1)市場風(fēng)險(匯率風(fēng)險):原材料進口以美元結(jié)算,美元升值導(dǎo)致采購成本上升(匯率波動影響)。(2)信用風(fēng)險:客戶延遲付款或違約,可能導(dǎo)致應(yīng)收賬款無法收回(交易對手信用狀況惡化)。(3)操作風(fēng)險:ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤導(dǎo)致庫存成本增加(系統(tǒng)缺陷引發(fā)的流程損失)。2.風(fēng)險評估方法:(1)匯率風(fēng)險:敏感性分析(計算美元升值1%對采購成本的影響);或VaR計算(基于歷史匯率數(shù)據(jù),測算一定置信水平下的最大損失)。(2)信用風(fēng)險:客戶信用評級(通過財務(wù)指標(biāo)、行業(yè)地位等評估客戶違約概率);或賬齡分析(統(tǒng)計逾期賬款占比,預(yù)測違約損失率)。(3)操作風(fēng)險:關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)(KRI)監(jiān)測(如ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤頻率、庫存成本超支率);或損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(收集歷史系統(tǒng)故障導(dǎo)致的損失金額,分析發(fā)生頻率與影響)。3.風(fēng)險應(yīng)對策略:(1)匯率風(fēng)險:
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