亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師亞馬遜云科技金融服務(wù)行業(yè)解決方案架構(gòu)師*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外因子挖掘流程簡(jiǎn)介*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外什么是因子建模?因子建模:指導(dǎo)投資決策的量化方法因子建模是現(xiàn)代量化投資策略的基石,尤其是在對(duì)沖來(lái)源:NEPC,《因子投資指南》(2024)*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外金融領(lǐng)域因子建模的發(fā)展歷程19641976196419761992來(lái)源:MSCI,《因子投資基礎(chǔ)》(2013)*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外因子激增?頂級(jí)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)中已記錄超過(guò)400種因子Alpha衰減*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外因子挖掘工作流因子挖掘是結(jié)合金融理論、統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算方法的系統(tǒng)化流程,旨在發(fā)現(xiàn)和驗(yàn)證投資因子。數(shù)據(jù)收集與預(yù)處理(涵蓋市場(chǎng)數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、另類數(shù)據(jù))數(shù)據(jù)收集與預(yù)處理(涵蓋市場(chǎng)數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、另類數(shù)據(jù))因子定義與計(jì)算(數(shù)學(xué)公式設(shè)計(jì)和回歸分析)因子定義與計(jì)算(數(shù)學(xué)公式設(shè)計(jì)和回歸分析)統(tǒng)計(jì)分析(包括顯著性測(cè)試、t統(tǒng)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)分析(包括顯著性測(cè)試、t統(tǒng)計(jì)量、R方)穩(wěn)健性測(cè)試(在樣本外數(shù)據(jù)、不同市場(chǎng)、不同時(shí)間段上進(jìn)行驗(yàn)證)穩(wěn)健性測(cè)試(在樣本外數(shù)據(jù)、不同市場(chǎng)、不同時(shí)間段上進(jìn)行驗(yàn)證)因子交易與監(jiān)控(整合投資組合、跟蹤投資現(xiàn))因子交易與監(jiān)控(整合投資組合、跟蹤投資現(xiàn))*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外示例:債務(wù)權(quán)益比(D2E)因子挖掘因子的定義和計(jì)算方法1.計(jì)算公式:D2E[流動(dòng)負(fù)債/股東權(quán)益],計(jì)算特定2.構(gòu)建投資組合:每日根據(jù)D2E值排序,選取高D2E值(前三分之—)和低D2E值(后三分之—)factor_values表(因子值)2020-04-242020-10-272020-04-242020-10-27-0.0057-0.0058factor_timeseries-0.0057-0.0058HighP2020-04-24-0.0080-0.00232020-10-27-0.00260.0032*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外示例:債務(wù)權(quán)益比因子挖掘統(tǒng)計(jì)分析1.對(duì)每支股票,針對(duì)該因子進(jìn)行回歸分析,獲取各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo),例如Beta系數(shù)、t統(tǒng)計(jì)量和R平方?Beta系數(shù)用于衡量股票回報(bào)對(duì)因子變動(dòng)的敏感性。?t統(tǒng)計(jì)量用于衡量因子預(yù)測(cè)回報(bào)能力的統(tǒng)計(jì)顯著性。?R平方表示股票回報(bào)中由因子解釋的比例。factor_details表(因子詳情)t統(tǒng)計(jì)量0.814.020.180.060.0012.計(jì)算各指標(biāo)的平均值,用于整體評(píng)估因子factor_summary表(因子摘要)avg_betaavg_tstat(平均t統(tǒng)計(jì)量)0.330.042*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外傳統(tǒng)因子與生成式AI生成因子的計(jì)算*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外什么是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)??傳統(tǒng)數(shù)據(jù)是指在量化交易中長(zhǎng)期沿用、由權(quán)威機(jī)構(gòu)按固定格式發(fā)布的結(jié)構(gòu)化金融信息,這些數(shù)據(jù)具有格式標(biāo)準(zhǔn)、歷史可追溯”的特點(diǎn),是構(gòu)建和檢驗(yàn)量化模型的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)格式可訪問(wèn)性洞察*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外什么是另類數(shù)據(jù)??另類數(shù)據(jù)是指那些非傳統(tǒng)、非常規(guī)的數(shù)據(jù)源,能夠提供戰(zhàn)略性數(shù)據(jù)洞察。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)源不同,另類數(shù)據(jù)能夠發(fā)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)格式可訪問(wèn)性洞察*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外為什么另類數(shù)據(jù)很重要?1.傳統(tǒng)數(shù)據(jù)獲取門(mén)檻較低,難以憑此獲得獨(dú)特2.在當(dāng)今的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)環(huán)境勢(shì)。根據(jù)最新調(diào)查,98%的投資專業(yè)人士同意或非常認(rèn)可這—觀點(diǎn):利用另類數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新投資思路,進(jìn)而提高超額收益的重要性日益凸顯。*3.將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)與另類數(shù)據(jù)相結(jié)合,可以提供更來(lái)源:德勤金融服務(wù)中心,《投資決策中的另類數(shù)據(jù):今天的創(chuàng)新可能會(huì)成為明天的必需品》(Alternativedataforinvestmentdecision:Today’sinnovationcouldbetomorrow’srequirement)*Exabel,2023年投資另類數(shù)據(jù)研究,訪問(wèn)時(shí)間:2023年7月20日。*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外情感評(píng)分結(jié)果存入AnalyticsOLAP情感評(píng)分結(jié)果存入AnalyticsOLAP數(shù)據(jù)庫(kù),作為后續(xù)挖掘流Analyzethesentimentofthefollowingtextaboutacompany'sstockandfinancialperformance.Ratethesentimentonascalefrom-1to1,where:--1representsextremelynegativesentiment-0representsneutralsentiment-1representsextremelypositivesentimentOnlyrespondwithasinglenumberbetween-1and1,withuptotwodecimalplaces.Noneedexplanation.Texttoanalyze:{text}*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外區(qū)域可用，*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外區(qū)域可用，*財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表建議的提示,指導(dǎo)大{text[:100000]}</report>{{{{{{{{}},],],}}*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外亞馬遜云科技架構(gòu)*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外Internetgateway理x$thread_no指標(biāo),AmazonEventBridgeGitHub倉(cāng)庫(kù)-/aws-samples/sample-tech-for-trading/tree/main/factor-miningInternetgateway理x$thread_no指標(biāo),AmazonEventBridge$parallel_mAmazonBatchApplicationAmazon2$parallel_mAmazonBatchApplicationAmazon2Amazon4AmazonStepFunctions工作流*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外解決方案核心優(yōu)勢(shì)和后續(xù)計(jì)劃*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外解決方案核心優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)整合AmazonBedrock和合各類另類數(shù)據(jù),突破傳統(tǒng)因子限制,拓寬分析維度,提升投資決策質(zhì)量。彈性擴(kuò)展變化,資源按需分配,輕增,快速挖掘因子,確保敏捷部署(快速構(gòu)建和部署分析環(huán)境,因子優(yōu)化并行處理能力,快速挖掘和驗(yàn)證新的量化因子,提高模型精度和預(yù)測(cè)能力,*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外后續(xù)計(jì)劃:基于因子的交易策略回測(cè)和優(yōu)化*前述特定亞馬遜云科技生成式人工智能相關(guān)的服務(wù)僅在亞馬遜云科技海外后續(xù)計(jì)劃:基于因子的交易策略