2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理押題練習(xí)試卷第一部分單選題(50題)1、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

【答案】：B

【解析】在信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中，情景設(shè)計(jì)起著基礎(chǔ)性作用。它為整個(gè)壓力測(cè)試搭建了基本的框架和場(chǎng)景，是后續(xù)各項(xiàng)工作開展的前提條件。倘若情景設(shè)計(jì)不合理，壓力測(cè)試就無法準(zhǔn)確模擬出真實(shí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，也就失去了其應(yīng)有的意義。假設(shè)條件選擇則是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理的假設(shè)條件能夠更加精準(zhǔn)地反映不同情景下可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素及其變化情況。只有假設(shè)條件設(shè)置得當(dāng)，才能使壓力測(cè)試的結(jié)果更具可靠性和參考價(jià)值。若假設(shè)條件不準(zhǔn)確，那么測(cè)試結(jié)果可能會(huì)與實(shí)際情況偏差較大，無法為管理決策提供有效的支持。而壓力測(cè)試的最終目標(biāo)是管理應(yīng)用。通過壓力測(cè)試得出的結(jié)果，能夠幫助相關(guān)管理者更好地了解機(jī)構(gòu)在不同風(fēng)險(xiǎn)情景下的承受能力和潛在損失，進(jìn)而制定出更加科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，優(yōu)化資源配置，提升機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。避免損失并不是壓力測(cè)試的最終目標(biāo)，因?yàn)樵趯?shí)際的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，完全避免損失是幾乎不可能的，壓力測(cè)試是為了更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)有效的管理應(yīng)用。所以正確答案是B。2、金融穩(wěn)定理事會(huì)于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月

【答案】：A

【解析】金融穩(wěn)定理事會(huì)于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)，因此正確答案是A。"3、下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：D

【解析】本題是一道關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法優(yōu)缺點(diǎn)分析的選擇題。題干讓選出關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法優(yōu)缺點(diǎn)分析中錯(cuò)誤的選項(xiàng)。正確答案是D。通常在這類題目中，每一個(gè)序號(hào)（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等）代表著對(duì)三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法優(yōu)缺點(diǎn)的一種描述或判斷?！爸挥孝瘛北砻髦挥孝袼淼膬?nèi)容在關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法優(yōu)缺點(diǎn)的分析中是錯(cuò)誤的，而其他序號(hào)所代表的內(nèi)容在分析中是正確的。"4、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失

【答案】：A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)基于損失形態(tài)可分為資產(chǎn)損失、賬面減值、其他損失等。實(shí)物資產(chǎn)的損壞并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)基于損失形態(tài)分類的范疇。因此，本題答案為A。"5、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程說法，正確的是（）。

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序

B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序

C.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響

D.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)兇素、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序、評(píng)估可能性和影響

【答案】：A

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素，這是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，只有先找出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，后續(xù)的管理工作才能有針對(duì)性地開展。在識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)因素后，接著要評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素。因?yàn)樵诒姸囡L(fēng)險(xiǎn)因素中，有些對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)影響較大，有些則相對(duì)較小，所以需要評(píng)估出主要的風(fēng)險(xiǎn)因素，以便集中精力和資源進(jìn)行管理。評(píng)估完主要風(fēng)險(xiǎn)因素后，要評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。了解風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性有助于判斷風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率大小，而評(píng)估其影響則能明確風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生會(huì)帶來什么樣的后果，這兩個(gè)方面的評(píng)估對(duì)于制定應(yīng)對(duì)策略至關(guān)重要。最后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序，根據(jù)前面評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)需要優(yōu)先處理，哪些可以稍后處理，從而合理安排資源和時(shí)間。按照這樣的邏輯順序，正確的流程是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)估可能性和影響、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序，所以本題應(yīng)選A。6、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?/p>

B.壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)

D.壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

【答案】：C

【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行壓力測(cè)試相關(guān)描述的正誤判斷。A項(xiàng)：商業(yè)銀行壓力測(cè)試需要通過合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?。這有助于確保壓力測(cè)試能夠全面、準(zhǔn)確地評(píng)估銀行在不同壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)狀況，該項(xiàng)描述正確。B項(xiàng)：壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。定量分析可以通過具體的數(shù)據(jù)和模型來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的程度和影響，而定性分析則可以考慮一些難以量化的因素，如市場(chǎng)信心、政策變化等，二者結(jié)合能更全面地進(jìn)行壓力測(cè)試，該項(xiàng)描述正確。C項(xiàng)：在確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)時(shí)，應(yīng)盡量采用定量方法。定量方法能夠基于歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)模型等客觀依據(jù)來確定參數(shù)，使壓力測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確和可靠。相比之下，單純依靠定性方法主觀性較強(qiáng)，可能導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果偏差較大，所以該項(xiàng)描述錯(cuò)誤。D項(xiàng)：壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施。完整的壓力測(cè)試流程，在得出結(jié)果后，需要根據(jù)測(cè)試結(jié)果提出針對(duì)性的改進(jìn)措施，以提高銀行應(yīng)對(duì)壓力情景的能力，該項(xiàng)描述正確。綜上，答案選C。7、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大

【答案】：D

【解析】在投資領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)。當(dāng)兩個(gè)投資方案的預(yù)期收益相同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著該方案的實(shí)際收益偏離預(yù)期收益的可能性就越大，也就代表著風(fēng)險(xiǎn)越大。在本題中，甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，且甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，所以甲方案的風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng)選D。"8、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

【答案】：B

【解析】久期是指以未來時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照目前的收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)在距離該筆現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間年限，然后進(jìn)行求和，以這個(gè)總和除以債券目前的價(jià)格得到的數(shù)值。在其他條件不變時(shí)，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，意味著在更長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)面臨利率等市場(chǎng)因素變動(dòng)的可能性更大，不確定性增加；且在到期日之前支付的金額越小，說明該金融工具大部分價(jià)值集中在到期時(shí)實(shí)現(xiàn)，受市場(chǎng)波動(dòng)影響的時(shí)間和程度更顯著。這兩方面因素都會(huì)使金融工具的價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性增強(qiáng)，而久期的絕對(duì)值正是衡量金融工具價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)，敏感性增強(qiáng)則久期的絕對(duì)值越大，所以答案選B。"9、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性

【答案】：C

【解析】損失數(shù)據(jù)收集需要遵循一定的原則，以確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和有效性。A選項(xiàng)重要性原則，是損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則。在收集損失數(shù)據(jù)時(shí)，要著重關(guān)注重要的損失信息，因?yàn)橹匾膿p失數(shù)據(jù)對(duì)分析風(fēng)險(xiǎn)狀況、評(píng)估損失影響等具有關(guān)鍵作用，能為決策提供重要依據(jù)。B選項(xiàng)統(tǒng)一性原則也是需要遵循的。統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范能保證數(shù)據(jù)的一致性和可比性，便于對(duì)不同來源、不同時(shí)間段的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、分析和比較，使分析結(jié)果更具可靠性和科學(xué)性。D選項(xiàng)謹(jǐn)慎性原則同樣是損失數(shù)據(jù)收集的重要原則。在收集和處理損失數(shù)據(jù)時(shí)保持謹(jǐn)慎，充分考慮各種可能的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，避免低估損失，這樣能使基于數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策更加穩(wěn)健。而C選項(xiàng)多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則。多樣性強(qiáng)調(diào)的是豐富的種類和形式，在損失數(shù)據(jù)收集過程中，若過于追求多樣性可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)的雜亂無章，影響數(shù)據(jù)收集的重點(diǎn)和準(zhǔn)確性，不利于清晰有效地分析損失情況。所以本題答案選C。10、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動(dòng)性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況至關(guān)重要，它直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。A項(xiàng)盈利狀況主要體現(xiàn)的是銀行在一定時(shí)期內(nèi)的盈利水平和獲利能力，雖然盈利是銀行運(yùn)營的重要目標(biāo)，但它不能全面反映銀行從宏觀到微觀所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)，盈利好并不代表銀行在資金流動(dòng)性等其他方面沒有問題。C項(xiàng)資產(chǎn)狀況側(cè)重于銀行所擁有的各類資產(chǎn)的質(zhì)量、規(guī)模和結(jié)構(gòu)等，它是銀行運(yùn)營的一個(gè)重要方面，但單獨(dú)的資產(chǎn)狀況不能直接等同于從宏觀到微觀所有層面的運(yùn)營狀況以及市場(chǎng)聲譽(yù)，例如即使資產(chǎn)規(guī)模大，但如果流動(dòng)性不足，也會(huì)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)負(fù)債狀況主要關(guān)注銀行的債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和成本等，它反映了銀行資金的來源情況，但同樣不能全面體現(xiàn)銀行的整體運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。而流動(dòng)性狀況涵蓋了銀行資金的流入與流出、資金的可獲取性等多個(gè)方面。如果銀行流動(dòng)性良好，說明它能及時(shí)滿足客戶的資金需求，在宏觀層面上適應(yīng)市場(chǎng)變化，微觀層面上保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，這有助于提升其市場(chǎng)聲譽(yù)；反之，流動(dòng)性出現(xiàn)問題可能會(huì)引發(fā)一系列運(yùn)營危機(jī)，嚴(yán)重?fù)p害市場(chǎng)聲譽(yù)。所以商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)，本題答案選B。11、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程相關(guān)知識(shí)的理解。A項(xiàng)：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程需要確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密相連，這樣才能保證商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃得以有效實(shí)施，并且在實(shí)施過程中合理管理風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)說法正確。B項(xiàng)：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)既來源于外部經(jīng)營管理環(huán)境，也來源于自身內(nèi)部的經(jīng)營管理活動(dòng)，并非僅來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。C項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的戰(zhàn)略決策會(huì)影響到各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和經(jīng)營環(huán)節(jié)，任何一個(gè)層面出現(xiàn)問題都可能引發(fā)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)說法正確。D項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等相互交織。比如戰(zhàn)略決策失誤可能導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降，進(jìn)而引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)之間相互影響、相互關(guān)聯(lián)，該項(xiàng)說法正確。本題要求選擇說法錯(cuò)誤的，答案選B。12、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者

【答案】：D

【解析】在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐里，資產(chǎn)支持票據(jù)是在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易的債務(wù)融資工具。其發(fā)行對(duì)象主要是銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者，這是由資產(chǎn)支持票據(jù)的性質(zhì)和市場(chǎng)定位所決定的。A選項(xiàng)金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等表述過于片面，雖然它們可能是部分投資者，但不能涵蓋資產(chǎn)支持票據(jù)投資者的主要群體。B選項(xiàng)個(gè)人投資者通常不是資產(chǎn)支持票據(jù)的主要投資者，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資門檻、風(fēng)險(xiǎn)特征等不太適合個(gè)人投資者廣泛參與。C選項(xiàng)符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者，這與資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者范疇并不完全對(duì)應(yīng)，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要是基于銀行間市場(chǎng)的特定對(duì)象。所以正確答案是D。13、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。

A.交易對(duì)手限額

B.敞口限額

C.經(jīng)濟(jì)資本限額

D.期限限額

【答案】：B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中不同限額設(shè)定的作用。A選項(xiàng)，交易對(duì)手限額主要是針對(duì)交易對(duì)手設(shè)置的，目的是控制與特定交易對(duì)手的交易風(fēng)險(xiǎn)，而非針對(duì)某國家或地區(qū)敞口的持有量，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，敞口限額的設(shè)定是為了控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，防止頭寸過于集中于一個(gè)國家或地區(qū)，這與題干中描述的限額作用相符，所以B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本限額是基于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力而設(shè)定的，是為了確保銀行在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下能保持穩(wěn)健經(jīng)營，并非專門用于控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，期限限額主要是對(duì)業(yè)務(wù)期限進(jìn)行限制，以管理不同期限的風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，并非針對(duì)某國家或地區(qū)敞口持有量的控制，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是B。14、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行資本的作用。A選項(xiàng)，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和其他投資的資金來源之一，為銀行提供融資，所以資本為銀行提供融資是商業(yè)銀行資本的作用。B選項(xiàng)，當(dāng)銀行遭遇風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，資本可以吸收和消化這些損失，保護(hù)銀行的其他利益相關(guān)者，比如存款人等，因此吸收和消化損失屬于商業(yè)銀行資本的作用。C選項(xiàng)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)多種多樣且復(fù)雜，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，資本雖然能在一定程度上緩沖和抵御風(fēng)險(xiǎn)，但并不能化解所有風(fēng)險(xiǎn)。有些系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀經(jīng)濟(jì)衰退、重大自然災(zāi)害等引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，是資本無法完全化解的，所以該選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行資本的作用。D選項(xiàng)，充足的資本可以讓投資者、存款人等市場(chǎng)參與者對(duì)銀行的財(cái)務(wù)狀況和穩(wěn)健性有信心，有助于維持市場(chǎng)信心，故維持市場(chǎng)信心也是商業(yè)銀行資本的作用。綜上，答案選C。15、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

【答案】：D

【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有眾多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理需在全球范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)籌和布局，能綜合考慮不同地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的一種體現(xiàn)；B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，意味著要涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)或組織面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理，這也是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要理念；C全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程，表明風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于業(yè)務(wù)活動(dòng)的整個(gè)流程，從風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估到應(yīng)對(duì)和監(jiān)控，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的應(yīng)有之義。而D完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度并不現(xiàn)實(shí)，在實(shí)際的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在且不可能完全規(guī)避的。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式追求的是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間尋求平衡，通過有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略來降低風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失，而不是追求完全消除風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案選D。16、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項(xiàng)投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

【答案】：A

【解析】首先看A，銀行對(duì)交易賬戶頭寸進(jìn)行經(jīng)常準(zhǔn)確估值并積極管理投資組合，這是交易賬戶管理的必要要求，因?yàn)榻灰踪~戶中的頭寸需要及時(shí)準(zhǔn)確反映其市場(chǎng)價(jià)值，并且銀行需要積極管理以控制風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)盈利等目標(biāo)，所以該項(xiàng)說法正確。B，記入交易賬戶的頭寸是為了交易目的而持有的，在交易方面所受限制相對(duì)較少，而不是很多，所以該說法錯(cuò)誤。C，為交易目的而持有的頭寸不一定都是自營頭寸，還可能是代客交易等其他情況，表述不準(zhǔn)確，所以該說法錯(cuò)誤。D，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸，而不是銀行賬戶，所以該說法錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。17、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是（）。

A.國別評(píng)級(jí)

B.主權(quán)評(píng)級(jí)

C.法人客戶評(píng)級(jí)

D.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)

【答案】：A

【解析】本題主要考查不同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中是否包含違約概率。A選項(xiàng)國別評(píng)級(jí)主要反映的是一個(gè)國家的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等多方面的綜合風(fēng)險(xiǎn)狀況，側(cè)重于對(duì)一個(gè)國家宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其評(píng)級(jí)結(jié)果通常不包含違約概率。B選項(xiàng)主權(quán)評(píng)級(jí)是對(duì)主權(quán)國家或地區(qū)政府的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，違約概率是評(píng)估主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素之一，所以主權(quán)評(píng)級(jí)結(jié)果包含違約概率。C選項(xiàng)法人客戶評(píng)級(jí)是對(duì)企業(yè)法人等客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，會(huì)考慮該法人客戶的違約可能性，即違約概率是法人客戶評(píng)級(jí)的重要內(nèi)容之一。D選項(xiàng)個(gè)人客戶評(píng)級(jí)是對(duì)個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，同樣會(huì)涉及到對(duì)個(gè)人違約概率的測(cè)算和考量。綜上，答案選A。18、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】：A

【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查是確保銀行穩(wěn)定運(yùn)營、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，通常會(huì)圍繞銀行的合規(guī)性、安全性和穩(wěn)健性等關(guān)鍵方面展開。B選項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性是現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)需要嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過現(xiàn)場(chǎng)檢查可以核實(shí)銀行是否存在違規(guī)經(jīng)營行為，如違規(guī)放貸、違規(guī)開展金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)等，以維護(hù)金融市場(chǎng)秩序和金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。C選項(xiàng)資本充足性也是重要的檢查方面。資本充足率是衡量商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)檢查銀行的資本是否充足，以確保銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠有足夠的資金來緩沖損失，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)狀況同樣是現(xiàn)場(chǎng)檢查的核心要點(diǎn)之一。監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要了解銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理情況和實(shí)際水平。通過對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的檢查，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以督促銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。而A選項(xiàng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況并非監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況是市場(chǎng)環(huán)境的一部分，雖然會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營產(chǎn)生影響，但它不屬于監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的范疇。監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是商業(yè)銀行自身的運(yùn)營合規(guī)性、資本狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等內(nèi)部因素，以保障金融體系的穩(wěn)定和安全。所以本題選A。19、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律

【答案】：C

【解析】資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差是衡量資產(chǎn)收益率波動(dòng)程度的指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)差反映的是數(shù)據(jù)偏離均值的程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著數(shù)據(jù)偏離均值的程度越大，也就是資產(chǎn)收益率的波動(dòng)幅度越大，呈現(xiàn)出更大的不穩(wěn)定性和不確定性；而標(biāo)準(zhǔn)差越小，則表明資產(chǎn)收益率越接近均值，波動(dòng)程度越小，穩(wěn)定性越高。因此，資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越大，應(yīng)選C。"20、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

【答案】：C

【解析】逐一分析各內(nèi)容：A項(xiàng)，對(duì)于大多數(shù)商業(yè)銀行而言，貸款業(yè)務(wù)占據(jù)重要地位，其面臨的借款人違約等情況是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，該項(xiàng)說法正確。B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)的涵蓋范圍廣泛，不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)里，在信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中同樣存在，該項(xiàng)說法正確。C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，而非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由個(gè)別特殊情況引起的，只對(duì)個(gè)別或少數(shù)資產(chǎn)的收益產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由特定借款人的還款能力、還款意愿等因素導(dǎo)致的，不同借款人的信用狀況相互獨(dú)立，不具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)那種全局性、宏觀性的特點(diǎn)，所以該項(xiàng)說法錯(cuò)誤。D項(xiàng)，違約風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，既可以針對(duì)個(gè)人，比如個(gè)人貸款違約；也可以針對(duì)企業(yè)，比如企業(yè)債券違約等，該項(xiàng)說法正確。綜上，本題答案選C。21、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)置信水平的含義來計(jì)算未來250個(gè)交易日內(nèi)交易賬戶損失超過給定風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的天數(shù)。置信水平是指在一定的持有期內(nèi)，某一金融工具或投資組合在給定的置信水平下的最大可能損失。本題中置信水平為99％，這意味著在未來的交易日中，有99％的可能性交易賬戶的損失不會(huì)超過計(jì)算得出的VaR值（780萬元），那么損失超過780萬元的概率就是（1-99％）。已知未來的交易天數(shù)為250天，根據(jù)上述損失超過780萬元的概率，可計(jì)算出預(yù)期損失超過780萬元的天數(shù)為：250×（1-99％）=250×0.01=2.5天。所以正確答案是A。22、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。

A.貸款定價(jià)

B.合格的抵(質(zhì))押品

C.合格的凈額結(jié)算

D.合格的保證和信用衍生工具

【答案】：A

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ叩确绞睫D(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)合格的抵（質(zhì)）押品可以在借款人違約時(shí)，通過處置抵（質(zhì)）押品來彌補(bǔ)損失，從而緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)合格的凈額結(jié)算能夠降低交易對(duì)手的信用暴露，減少信用風(fēng)險(xiǎn)；D選項(xiàng)合格的保證是由第三方提供擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任，信用衍生工具則是通過金融合約將信用風(fēng)險(xiǎn)從其他風(fēng)險(xiǎn)中分離出來并轉(zhuǎn)移給愿意承擔(dān)的一方，二者都能起到緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)的作用。而A選項(xiàng)貸款定價(jià)主要是為了補(bǔ)償銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)和獲得一定的利潤(rùn)，它并不是直接針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行緩釋的方式。所以正確答案是A。"23、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A

【解析】本題可通過對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來確定答案。A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，它反映的是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的情況，并非靜態(tài)指標(biāo)，所以A說法不正確。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，該表述準(zhǔn)確，它能夠直觀體現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量在不同時(shí)期的變動(dòng)情況。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，通過該類指標(biāo)可以清晰看到商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的變化方向和程度，進(jìn)而了解其面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，這是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的常見分類方式，用于分別衡量正常貸款和不良貸款的質(zhì)量變化情況。本題要求選擇說法不正確的，因此答案是A。24、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

【答案】：D

【解析】從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失有預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。預(yù)期損失是商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)，按照統(tǒng)計(jì)平均原理計(jì)算出的可能損失，是可以預(yù)見并通過合理的成本進(jìn)行準(zhǔn)備和管理的。非預(yù)期損失是在預(yù)期損失之外的可能發(fā)生的損失，具有不確定性，其發(fā)生的概率和損失程度較難精確估計(jì)，需要通過資本來抵御。災(zāi)難性損失是指超出銀行正常承受能力的損失，這種損失一旦發(fā)生，可能會(huì)對(duì)銀行造成毀滅性的打擊，通常具有極低的發(fā)生概率但極高的損失程度。A中機(jī)會(huì)成本/損失不屬于從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)損失類型；B中無形損失不是該劃分下的風(fēng)險(xiǎn)損失類別；C中“實(shí)際損失”表述不準(zhǔn)確，實(shí)際損失是已發(fā)生的損失，并非從風(fēng)險(xiǎn)管理角度進(jìn)行劃分的類別，所以答案選D。25、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.信息披露

【答案】：B

【解析】銀行監(jiān)管包含多個(gè)重要環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有其獨(dú)特作用。A，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要是通過收集銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的報(bào)表、數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)，以評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營情況。它是監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)監(jiān)控銀行運(yùn)營的一種重要方式，但并非首要環(huán)節(jié)。B，市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。它是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。對(duì)銀行進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，能夠從源頭上控制銀行的數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，防止不良機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融市場(chǎng)，從而保證銀行業(yè)的安全穩(wěn)健運(yùn)行。只有確保進(jìn)入市場(chǎng)的銀行具備良好的資質(zhì)和條件，后續(xù)的監(jiān)管工作才能更有效地開展。所以市場(chǎng)準(zhǔn)入在銀行監(jiān)管中處于首要地位，B正確。C，現(xiàn)場(chǎng)檢查是監(jiān)管人員直接深入到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。它能夠?qū)︺y行的實(shí)際狀況進(jìn)行實(shí)地了解，發(fā)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難以發(fā)現(xiàn)的問題，但這是在銀行已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)之后進(jìn)行的監(jiān)管活動(dòng)，不是首要環(huán)節(jié)。D，信息披露是要求銀行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向社會(huì)公眾披露有關(guān)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的信息，以增強(qiáng)市場(chǎng)透明度和公眾對(duì)銀行的監(jiān)督。它有助于提高市場(chǎng)效率和約束銀行行為，但同樣也是在銀行進(jìn)入市場(chǎng)后進(jìn)行的監(jiān)管措施，并非首要環(huán)節(jié)。綜上，答案選B。26、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊(cè)成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯

【答案】：A

【解析】業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國一般根據(jù)借款人經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)所在地來確定。本題中借款人雖然在開曼群島注冊(cè)成立，但經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，而原材料來源地和產(chǎn)品銷售地并非判斷業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國的關(guān)鍵因素。所以該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險(xiǎn)主體最終所屬國為泰國，應(yīng)選A。"27、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)專家判斷法的特點(diǎn)，逐一分析各選項(xiàng)企業(yè)的情況。專家判斷法是一種依賴信貸專家的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和判斷能力來對(duì)客戶信用進(jìn)行評(píng)估的方法。一般來說，財(cái)務(wù)制度健全的企業(yè)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息相對(duì)準(zhǔn)確、規(guī)范，便于信貸專家依據(jù)這些信息進(jìn)行信用評(píng)估。A選項(xiàng)，已上市的中型企業(yè)，這類企業(yè)通常受到較為嚴(yán)格的信息披露監(jiān)管，市場(chǎng)上有較多的公開信息可供分析。并且上市企業(yè)往往有比較成熟的信用評(píng)級(jí)體系和模型，更適合采用基于數(shù)據(jù)模型的定量分析方法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，而非單純依靠專家判斷法，故A選項(xiàng)不適合。B選項(xiàng)，剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)，其經(jīng)營模式、財(cái)務(wù)狀況等可能處于轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段，相關(guān)數(shù)據(jù)和信息不穩(wěn)定，且與傳統(tǒng)企業(yè)的運(yùn)營特點(diǎn)存在差異，專家難以依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和常規(guī)方法進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，故B選項(xiàng)不適合。C選項(xiàng)，財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范，專家可以依據(jù)健全的財(cái)務(wù)制度所提供的準(zhǔn)確信息，結(jié)合自身的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的信用狀況進(jìn)行較為準(zhǔn)確的評(píng)估，所以這類企業(yè)最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，故C選項(xiàng)適合。D選項(xiàng)，即將上市的大型企業(yè)，其在上市籌備過程中，通常會(huì)有較為專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)和規(guī)范，財(cái)務(wù)和經(jīng)營等各方面的信息比較透明和規(guī)范。而且大型企業(yè)的業(yè)務(wù)復(fù)雜多樣，運(yùn)用數(shù)據(jù)模型等定量分析方法能夠更全面、客觀地評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)，故D選項(xiàng)不適合。綜上，答案是C。28、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0

【答案】：C

【解析】與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，在金融風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理等相關(guān)知識(shí)體系中，對(duì)于以有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是有明確規(guī)定的。信用轉(zhuǎn)換系數(shù)用于衡量或有負(fù)債轉(zhuǎn)化為實(shí)際負(fù)債的可能性和程度。在各類或有負(fù)債中，不同類型的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)著不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。本題所涉及的與貿(mào)易相關(guān)的此類情形，依據(jù)規(guī)定其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%，所以答案選C。"29、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場(chǎng)退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)

【答案】：A

【解析】資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場(chǎng)退出的全過程。資本充足率是銀行資本總額與加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比值，反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度，它是衡量銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過對(duì)資本充足率的監(jiān)管，可以確保商業(yè)銀行有足夠的資本來覆蓋其風(fēng)險(xiǎn)敞口，保障銀行體系的穩(wěn)健運(yùn)行。在商業(yè)銀行設(shè)立時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)要求其達(dá)到一定的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，以確保其具備基本的運(yùn)營和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；在持續(xù)經(jīng)營過程中，會(huì)持續(xù)監(jiān)測(cè)資本充足率，防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；在市場(chǎng)退出時(shí)，資本充足率也會(huì)影響退出的方式和成本等。而利潤(rùn)率主要反映銀行的盈利水平，并非貫穿商業(yè)銀行全流程的核心監(jiān)管指標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)地對(duì)銀行進(jìn)行檢查等活動(dòng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要是通過收集銀行的報(bào)表等資料進(jìn)行分析，它們都是監(jiān)管的方式，并非貫穿全過程的核心監(jiān)管內(nèi)容。所以本題答案選A。"30、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】：A

【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段。在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程中，不同階段有著不同的特點(diǎn)和重點(diǎn)。-A選項(xiàng)，20世紀(jì)80年代以后，隨著金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，原有的風(fēng)險(xiǎn)管理模式已難以適應(yīng)新的形勢(shì)。在此背景下，全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式應(yīng)運(yùn)而生，它將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)納入統(tǒng)一的管理體系，強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面識(shí)別、評(píng)估、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，所以20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，A選項(xiàng)正確。-B選項(xiàng)，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段是在20世紀(jì)60年代以前，當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行的資金來源主要是活期存款，資金相對(duì)穩(wěn)定，銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段是在20世紀(jì)60年代至70年代，金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，商業(yè)銀行開始積極主動(dòng)地通過金融創(chuàng)新來增加負(fù)債，以擴(kuò)大資金來源和規(guī)模，從而引入了負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理念，故C選項(xiàng)錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段是在20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，匯率、利率波動(dòng)頻繁，單一的資產(chǎn)或負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式無法有效控制風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行開始強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行綜合管理，通過匹配資產(chǎn)和負(fù)債的期限、利率等要素來控制風(fēng)險(xiǎn)，故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。31、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.高級(jí)管理層

C.業(yè)務(wù)部門

D.信息科技部門

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行中負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系的部門。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，其工作重點(diǎn)在于對(duì)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，并非專門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)銀行的戰(zhàn)略決策、整體運(yùn)營管理等宏觀層面的工作，雖然會(huì)關(guān)注信息安全等方面，但通常不會(huì)直接負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門主要專注于開展各類銀行業(yè)務(wù)，如存款、貸款、結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)，其核心工作圍繞具體業(yè)務(wù)的開展，而不是信息的分類和保護(hù)體系建設(shè)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，信息科技部門在商業(yè)銀行中承擔(dān)著信息技術(shù)系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理等工作，對(duì)于信息的分類和保護(hù)有著專業(yè)的知識(shí)和技術(shù)能力。該部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，使所有員工了解信息安全的重要性，并組織必要的培訓(xùn)讓員工熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程是合理且符合其職能的，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題答案選D。32、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

【答案】：C

【解析】本題可通過對(duì)每個(gè)選項(xiàng)進(jìn)行分析，判斷其是否正確，進(jìn)而得出說法錯(cuò)誤的內(nèi)容。A選項(xiàng)：戰(zhàn)略規(guī)劃是商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理的重要環(huán)節(jié)，它從宏觀戰(zhàn)略層面開始，確立整體的發(fā)展方向和目標(biāo)。但僅有宏觀層面的規(guī)劃是不夠的，還需將其具體細(xì)化到中觀管理層面，比如制定各部門的管理策略和流程；以及微觀執(zhí)行層面，如員工具體的工作任務(wù)和操作規(guī)范等，這樣才能確保戰(zhàn)略規(guī)劃得以有效實(shí)施。所以該選項(xiàng)說法正確。B選項(xiàng)：信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定直接關(guān)系到對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，不合理的參數(shù)設(shè)定可能導(dǎo)致銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的誤判；投資組合的選擇與分布決定了銀行資產(chǎn)的配置情況，若選擇不當(dāng)可能面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)營銷計(jì)劃的制定則影響著銀行的業(yè)務(wù)拓展和客戶獲取，如果計(jì)劃不符合市場(chǎng)需求和銀行戰(zhàn)略，也會(huì)帶來戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。因此，這些方面都可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，該選項(xiàng)說法正確。C選項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃需要根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。商業(yè)銀行所處的市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管要求、自身業(yè)務(wù)發(fā)展等情況都是不斷變化的，如果戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不經(jīng)常審核或修訂，就可能無法適應(yīng)新的情況，進(jìn)而導(dǎo)致戰(zhàn)略與實(shí)際情況脫節(jié)，影響銀行的長(zhǎng)期發(fā)展。所以該選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。D選項(xiàng)：最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃是銀行的總體發(fā)展藍(lán)圖，具有宏觀性和指導(dǎo)性。但要將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際的業(yè)務(wù)成果，就必須以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，并應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，確保各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都能圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)開展工作。所以該選項(xiàng)說法正確。綜上，答案選C。33、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)。A項(xiàng)：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理確實(shí)需要有資質(zhì)的管理人員運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行決策和管理，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程確保風(fēng)險(xiǎn)能夠及時(shí)被識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，現(xiàn)代信息技術(shù)則為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)處理等提供支持，三者共同作用能提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。B項(xiàng)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有突發(fā)性、難以量化等特點(diǎn)，歷史模擬法主要用于對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等可以用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)難以通過歷史模擬法進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量和監(jiān)測(cè)，該項(xiàng)表述不恰當(dāng)。C項(xiàng)：商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)以及不確定因素，這些都可能引發(fā)客戶、投資者等對(duì)銀行的負(fù)面評(píng)價(jià)，從而危及自身聲譽(yù)，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。D項(xiàng)：所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，這樣才能從各個(gè)環(huán)節(jié)減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素，共同維護(hù)銀行的聲譽(yù)，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。綜上，答案選B。34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍，涵蓋交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)這四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)了該規(guī)定內(nèi)容。B中銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)表述有誤，并非銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)屬于計(jì)量范圍；C里交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，不是該計(jì)量范圍的正確表達(dá)；D中交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的表述存在錯(cuò)誤，不符合規(guī)定的計(jì)量范圍內(nèi)容。所以本題正確答案是A。"35、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)

【答案】：A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從眾多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，這些數(shù)據(jù)通?？煞譃閮?nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是來自企業(yè)自身內(nèi)部運(yùn)營所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，能直接反映企業(yè)自身的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)情況等，對(duì)于企業(yè)了解自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況具有關(guān)鍵作用。外部數(shù)據(jù)則是從企業(yè)外部獲取的數(shù)據(jù)，如市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等，有助于企業(yè)從更宏觀和外部的視角來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。表內(nèi)數(shù)據(jù)和表外數(shù)據(jù)主要是在財(cái)務(wù)報(bào)表的范疇內(nèi)進(jìn)行區(qū)分，并非是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集分類的常見方式。資產(chǎn)數(shù)據(jù)和負(fù)債數(shù)據(jù)是企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的重要組成部分，更側(cè)重于從財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)方面來劃分，不能涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)所需的全部數(shù)據(jù)來源。公司數(shù)據(jù)和投資者數(shù)據(jù)相對(duì)比較片面，不能完整地概括風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)從多方面收集數(shù)據(jù)的特點(diǎn)。所以正確答案是A。36、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行在面對(duì)大額交易和可疑交易時(shí)的報(bào)告對(duì)象以及監(jiān)管檢查主體。A選項(xiàng)，中國人民銀行反洗錢局主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作，而不是接收商業(yè)銀行的大額交易和可疑交易報(bào)告；中國銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局主要負(fù)責(zé)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，并非針對(duì)反洗錢報(bào)告的監(jiān)管檢查主體，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，雖然商業(yè)銀行應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，但反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度是一個(gè)協(xié)調(diào)機(jī)制，并非對(duì)商業(yè)銀行反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)管、檢查的主體，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，中國人民銀行反洗錢局不接收商業(yè)銀行的報(bào)告，中國證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局主要負(fù)責(zé)對(duì)證券期貨市場(chǎng)的監(jiān)管，并非針對(duì)商業(yè)銀行反洗錢工作的監(jiān)管檢查主體，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，同時(shí)接受中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管、檢查，所以D選項(xiàng)正確。綜上，本題答案選D。37、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

【答案】：B

【解析】在資本供給方面，監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，是銀行合規(guī)運(yùn)營必須滿足的標(biāo)準(zhǔn)。在一般情況下，資本供給需以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，同時(shí)還應(yīng)適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等情況來確定。賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上，它更多體現(xiàn)的是銀行的財(cái)務(wù)狀況，并非資本供給確定的主要依據(jù)。經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本，是一種基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的概念，它側(cè)重于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，并非對(duì)外資本供給的確定標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)收資本是企業(yè)實(shí)際收到的投資者投入的資本，與資本供給確定時(shí)所依據(jù)的與風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管相匹配的標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系不大。所以本題應(yīng)選B。38、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本

【答案】：B

【解析】巴塞爾委員會(huì)指出操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A項(xiàng)，存款準(zhǔn)備金是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的在中央銀行的存款，它主要作用于調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量等宏觀層面，并非用于抵御商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。操作風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)帶來非預(yù)期損失，商業(yè)銀行安排經(jīng)濟(jì)資本可以抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，監(jiān)管資本指監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定銀行必須持有的資本，監(jiān)管資本更側(cè)重于滿足監(jiān)管要求，是一個(gè)更寬泛的資本概念，不是專門針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行安排的，C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)資本是一種以私募方式募集資金，以公司等組織形式設(shè)立，投資于未上市的新興中小型企業(yè)的一種承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、謀求高回報(bào)的資本形態(tài)，與商業(yè)銀行抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失并無直接關(guān)聯(lián)，D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選B。39、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)CreditMetrics模型的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析：-A選項(xiàng)：CreditMetrics模型將信用風(fēng)險(xiǎn)量化，成功解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）的難題。該選項(xiàng)說法正確。-B選項(xiàng)：CreditMetrics模型憑借其科學(xué)的方法和有效的風(fēng)險(xiǎn)度量能力，是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一。該選項(xiàng)說法正確。-C選項(xiàng)：CreditMetrics模型的目的是計(jì)算資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失，而非單一資產(chǎn)。所以該選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，它通過將信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合，以VaR的形式來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)。該選項(xiàng)說法正確。綜上，答案選C。40、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)

B.定量分析主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行

C.定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估

D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來判斷說法是否正確。A選項(xiàng)：在操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，商業(yè)銀行通常采用定性法和定量法相結(jié)合的方式。定性分析可以基于專家判斷、經(jīng)驗(yàn)等對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主觀評(píng)估，定量分析則借助數(shù)據(jù)和模型進(jìn)行量化評(píng)估，兩者結(jié)合能更全面、準(zhǔn)確地評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，該說法正確。B選項(xiàng)：定量分析在操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估里，主要依據(jù)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和建模，可以衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小、損失分布等，從而為風(fēng)險(xiǎn)管理提供量化的依據(jù)，該說法正確。C選項(xiàng)：定性分析主要是依靠業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管理專家等相關(guān)人員，憑借他們的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和判斷，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生可能性、影響程度等作出評(píng)估，而不是僅僅依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門。該選項(xiàng)說法錯(cuò)誤。D選項(xiàng)：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集需要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則?？陀^性保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；全面性確保涵蓋各類操作風(fēng)險(xiǎn)損失情況；動(dòng)態(tài)性適應(yīng)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)的變化；標(biāo)準(zhǔn)化則便于數(shù)據(jù)的處理和分析，該說法正確。綜上，本題說法錯(cuò)誤的是C。41、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析：-A項(xiàng)：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其通過制定相關(guān)政策、法規(guī)并監(jiān)督執(zhí)行等方式，對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和約束，促使金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營，該項(xiàng)表述正確。-B項(xiàng)：市場(chǎng)約束的目的在于通過市場(chǎng)機(jī)制，如投資者、債權(quán)人等對(duì)銀行的監(jiān)督和制約，促使銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、改善經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，該項(xiàng)表述正確。-C項(xiàng)：市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度來實(shí)現(xiàn)。例如，有效的信息披露制度能讓市場(chǎng)參與者及時(shí)、準(zhǔn)確地了解銀行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)水平；法律法規(guī)制度為市場(chǎng)約束提供了法律保障和行為準(zhǔn)則；公司治理制度能確保銀行內(nèi)部的決策和管理機(jī)制有效運(yùn)行等。沒有這些配套制度，市場(chǎng)約束就難以有效發(fā)揮作用，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D項(xiàng)：股東作為銀行的所有者，他們通過行使投票權(quán)、參與公司重大決策等權(quán)利，給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，促使銀行經(jīng)營者改善治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營效率，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束，該項(xiàng)表述正確。本題要求選擇表述不正確的，答案選C。42、債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干描述的正是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以A符合題意。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干內(nèi)容并非是關(guān)于操作方面的風(fēng)險(xiǎn)描述，所以B不符合。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干未涉及市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)相關(guān)內(nèi)容，所以C不符合。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。這與題干描述的風(fēng)險(xiǎn)特征不同，所以D不符合。綜上，答案選A。43、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75％，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算公式，分別計(jì)算表內(nèi)和表外的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量，再將二者相加得到總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。###步驟一：計(jì)算表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算公式為：表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表內(nèi)透支余額×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。已知表內(nèi)透支余額是\(50\)億元，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是\(75\%\)，將數(shù)據(jù)代入公式可得：表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量\(=50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（億元）###步驟二：計(jì)算表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算需分兩步，先根據(jù)表外未使用的信用卡授信額度和表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，再乘以表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重得到表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。-**計(jì)算表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：**表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=表外未使用的信用卡授信額度×表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)。已知表外未使用的信用卡授信額度是\(200\)億元，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是\(20\%\)，將數(shù)據(jù)代入公式可得：表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)\(=200\times20\%=200\times0.2=40\)（億元）-**計(jì)算表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量：**表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。已知表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是\(75\%\)，表外轉(zhuǎn)換后的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是\(40\)億元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量\(=40\times75\%=40\times0.75=30\)（億元）###步驟三：計(jì)算總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量+表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。由步驟一可知表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量是\(37.5\)億元，由步驟二可知表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量是\(30\)億元，將數(shù)據(jù)代入公式可得：總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量\(=37.5+30=67.5\)（億元）綜上，答案選D。""44、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

【答案】：A

【解析】A項(xiàng)正確。該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大，這意味著企業(yè)在資金方面可能面臨較大壓力。短期償債能力通常與企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況密切相關(guān)，當(dāng)經(jīng)營現(xiàn)金流減少，意味著企業(yè)通過日常經(jīng)營活動(dòng)獲取現(xiàn)金來償還短期債務(wù)的能力下降，所以可推斷該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱。B項(xiàng)錯(cuò)誤。雖然投資房地產(chǎn)行業(yè)可能存在高收益，但題干中并沒有足夠信息表明其投資房地產(chǎn)已獲得高收益并能確保償債能力很強(qiáng)。而且企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金流的不良狀況顯示其償債能力可能面臨挑戰(zhàn)，不能因行業(yè)有高收益預(yù)期就判定償債能力強(qiáng)。C項(xiàng)錯(cuò)誤。題干僅提及投資現(xiàn)金流為負(fù)、經(jīng)營現(xiàn)金流減少和融資現(xiàn)金流放大，這些信息并不足以直接得出企業(yè)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失的結(jié)論，投資現(xiàn)金流為負(fù)可能是處于投資階段尚未產(chǎn)生收益。D項(xiàng)錯(cuò)誤。企業(yè)經(jīng)營重點(diǎn)從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，這屬于多元化經(jīng)營，但從其現(xiàn)金流的情況來看，整體經(jīng)營狀況并不樂觀，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少說明企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中的盈利能力可能并沒有提升，反而可能受到了一定影響。所以不能得出多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)盈利能力的結(jié)論。綜上，本題答案選A。45、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測(cè)試政策的是（）

A.高級(jí)管理層

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】：A

【解析】本題考查商業(yè)銀行壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)中各主體的職責(zé)。A選項(xiàng)高級(jí)管理層，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的壓力測(cè)試政策，同時(shí)也負(fù)責(zé)制定具體的壓力測(cè)試政策，以確保壓力測(cè)試工作的有效開展，A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)董事會(huì)，董事會(huì)主要負(fù)責(zé)審批壓力測(cè)試政策等重要事項(xiàng)，監(jiān)督高級(jí)管理層在壓力測(cè)試方面的工作，但并不是制定壓力測(cè)試政策的主體，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)股東大會(huì)，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，主要對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，一般不涉及壓力測(cè)試政策的制定，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)，包括對(duì)壓力測(cè)試工作的監(jiān)督，但不是制定壓力測(cè)試政策的主體，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案是A。46、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】：B

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率有不同要求。對(duì)于系統(tǒng)重要性銀行，為了維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全，其需具備更高的資本儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)可能的金融風(fēng)險(xiǎn)，資本充足率不得低于11.5%；而非系統(tǒng)重要性銀行相對(duì)系統(tǒng)重要性銀行而言，對(duì)金融體系整體穩(wěn)定性的影響程度較小，其資本充足率要求為不得低于10.5%。A選項(xiàng)中8%和6%不符合規(guī)定；C選項(xiàng)8%是非系統(tǒng)重要性銀行核心一級(jí)資本充足率的要求而非資本充足率要求；D選項(xiàng)的6%同樣不符合非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率的規(guī)定。所以正確答案是B。"47、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

【答案】：C

【解析】本題可先明確不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式，再根據(jù)已知條件分別計(jì)算出不良貸款余額和貸款損失準(zhǔn)備，最后代入公式計(jì)算出不良貸款撥備覆蓋率。###步驟一：明確不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個(gè)重要指標(biāo)。其計(jì)算公式為：不良貸款撥備覆蓋率=貸款損失準(zhǔn)備÷不良貸款余額×100%###步驟二：計(jì)算不良貸款余額按照五級(jí)分類法，次級(jí)、可疑和損失類貸款為不良貸款。已知次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，則不良貸款余額為這三類貸款之和，即：\(6+2+3=11\)（億元）###步驟三：計(jì)算貸款損失準(zhǔn)備貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。已知商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，則貸款損失準(zhǔn)備為：\(2+3+4=9\)（億元）###步驟四：計(jì)算不良貸款撥備覆蓋率將不良貸款余額11億元和貸款損失準(zhǔn)備9億元代入不良貸款撥備覆蓋率的計(jì)算公式可得：不良貸款撥備覆蓋率=\(9÷11×100\%\approx0.82\)綜上，該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是0.82，答案選C。48、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元

【答案】：C

【解析】本題主要考查權(quán)重法下對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件。在權(quán)重法下，對(duì)于商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露有明確規(guī)定，當(dāng)對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)進(jìn)行考量時(shí)，其必須滿足的條件之一是商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元，所以正確答案是C。而A選項(xiàng)的100萬元、B選項(xiàng)的300萬元以及D選項(xiàng)的1000萬元均不符合相關(guān)規(guī)定。49、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)已知條件，結(jié)合違約概率和在一定置信水平下債權(quán)的VaR值來計(jì)算銀行無法全額收回貸款本金的概率。已知商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬元的債權(quán)，公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。VaR即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。本題中1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元，這意味著有99%的可能性債權(quán)價(jià)值不會(huì)損失超過200萬元，那么有1%的可能性債權(quán)價(jià)值損失會(huì)超過200萬元。當(dāng)公司M違約時(shí)，銀行會(huì)處置質(zhì)押的債權(quán)來收回貸款本金。只有在公司M違約且債權(quán)價(jià)值損失超過200萬元（此時(shí)債權(quán)價(jià)值小于1000萬元）時(shí)，銀行才無法全額收回貸款本金。公司M違約的概率是2％，債權(quán)價(jià)值損失超過200萬元的概率是1％，這兩個(gè)事件是相互獨(dú)立事件，同時(shí)發(fā)生的概率為兩個(gè)事件發(fā)生概率的乘積，即2%×1%=0.02%。綜上，銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為0.02％，答案選B。50、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行融資需求的計(jì)算公式來求解。###步驟一：明確計(jì)算公式商業(yè)銀行的融資需求等于融資缺口加上流動(dòng)性資產(chǎn)，而融資缺口等于貸款平均額減去核心存款平均額。###步驟二：計(jì)算融資缺口已知貸款平均額為\(700\)億元，核心存款平均額為\(300\)億元，將其代入融資缺口的計(jì)算公式可得：融資缺口\(=\)貸款平均額\(-\)核心存款平均額\(=700-300=400\)（億元）###步驟三：計(jì)算融資需求已知流動(dòng)性資產(chǎn)為\(200\)億元，融資缺口為\(400\)億元，將其代入融資需求的計(jì)算公式可得：融資需求\(=\)融資缺口\(+\)流動(dòng)性資產(chǎn)\(=400+200=600\)（億元）綜上，答案選C。第二部分多選題(30題)1、在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的()三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風(fēng)險(xiǎn)類別

B.風(fēng)險(xiǎn)成因

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.風(fēng)險(xiǎn)損失

E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率

【答案】：ABD"

【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中建立的因果分析模型旨在全面且系統(tǒng)地對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化與分析。操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類別對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了類型上的區(qū)分，不同的風(fēng)險(xiǎn)類別有著不同的表現(xiàn)形式和影響范圍；風(fēng)險(xiǎn)成因是探尋風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭，明確導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的各種因素；風(fēng)險(xiǎn)損失則是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后所帶來的實(shí)際結(jié)果，衡量了風(fēng)險(xiǎn)造成的損害程度。這三個(gè)方面涵蓋了操作風(fēng)險(xiǎn)從產(chǎn)生根源到外在表現(xiàn)再到最終結(jié)果的整個(gè)過程。通過對(duì)這三方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，能夠更全面地了解操作風(fēng)險(xiǎn)的特征和規(guī)律，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)策略制定提供有力依據(jù)。所以應(yīng)選ABD。"2、根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.歷史數(shù)據(jù)

C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

E.外部數(shù)據(jù)

【答案】：A"

【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，依據(jù)數(shù)據(jù)來源進(jìn)行劃分，可分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。內(nèi)部數(shù)據(jù)是從企業(yè)或組織內(nèi)部獲取的，能反映自身運(yùn)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)特征的信息，對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至關(guān)重要；外部數(shù)據(jù)則來自企業(yè)或組織外部，如市場(chǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)報(bào)告、宏觀經(jīng)濟(jì)信息等，可幫助企業(yè)了解外部環(huán)境和市場(chǎng)趨勢(shì)，輔助風(fēng)險(xiǎn)判斷。本題中答案選A，即內(nèi)部數(shù)據(jù)，是因?yàn)槠涫且罁?jù)數(shù)據(jù)來源劃分出的重要類別之一。歷史數(shù)據(jù)強(qiáng)調(diào)的是時(shí)間維度，是過去積累的數(shù)據(jù)；中間計(jì)量數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)處理和計(jì)算過程中的階段性數(shù)據(jù)；組合結(jié)果數(shù)據(jù)是經(jīng)過一定組合或處理后得到的結(jié)果數(shù)據(jù)，它們都并非按照數(shù)據(jù)來源來劃分的類別。所以正確答案為A。"3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為()。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

【答案】：AB"

【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)反映資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平和流動(dòng)性等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況，能夠直觀體現(xiàn)當(dāng)前面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)程度；風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，通過對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別之間的資產(chǎn)遷徙情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，反映風(fēng)險(xiǎn)在不同時(shí)期的動(dòng)態(tài)變化；風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，例如資本充足率等，確保在面臨風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)有足夠的資金進(jìn)行彌補(bǔ)。而風(fēng)險(xiǎn)緩釋類通常是指通過擔(dān)保、抵押等方式降低風(fēng)險(xiǎn)的手段，并非核心指標(biāo)分類；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類是利用衍生工具等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的操作策略，也不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的分類。所以答案選AB。"4、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲

B.高管層對(duì)基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視

C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守

D.董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱

E.重激勵(lì)、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營模式

【答案】：ABD

【解析】A中銷售目標(biāo)過于激進(jìn)且風(fēng)險(xiǎn)文化存在扭曲，這容易使銀行在經(jīng)營過程中面臨超出可承受范圍的風(fēng)險(xiǎn)，是明顯的風(fēng)險(xiǎn)事件。B里高管層對(duì)基層員工集體私自開戶的行為未充分重視，這反映出管理層面的失職，可能引發(fā)一系列合規(guī)和信譽(yù)問題，屬于風(fēng)險(xiǎn)事件。D項(xiàng)董事會(huì)未能有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)治理能力薄弱，會(huì)導(dǎo)致銀行整體風(fēng)險(xiǎn)把控出現(xiàn)漏洞，對(duì)銀行的穩(wěn)定運(yùn)營構(gòu)成威脅，是風(fēng)險(xiǎn)事件。而C中提到該行的交叉銷售策略本身不存在問題，只是基層雇員不遵守職業(yè)操守，這并非銀行整體策略或治理層面的問題，不屬于核心的風(fēng)險(xiǎn)事件類型。綜上所述，答案選ABD。5、為有效防止風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強(qiáng)化對(duì)合作機(jī)構(gòu)的管理，下列對(duì)合作機(jī)構(gòu)管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）

A.管理人建立完善的合作機(jī)構(gòu)管理制度體系

B.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)施限額管理

C.管理人切實(shí)履行投資管理職責(zé)

D.管理人對(duì)擬合作機(jī)構(gòu)開展準(zhǔn)入盡職調(diào)查

E.管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理

【答案】：BC

【解析】本題主要考查對(duì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中合作機(jī)構(gòu)存續(xù)期管理方法的理解。B選項(xiàng)，管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)施限額管理，是在合作機(jī)構(gòu)存續(xù)期間，為了控制風(fēng)險(xiǎn)、合理分配資源等目的，對(duì)合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模、交易額度等進(jìn)行限制的一種管理手段，屬于存續(xù)期管理。C選項(xiàng)，管理人切實(shí)履行投資管理職責(zé)，在合作機(jī)構(gòu)存續(xù)期間，管理人需要持續(xù)對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行投資管理，包括對(duì)投資決策、資金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面負(fù)責(zé)，這是存續(xù)期管理的重要內(nèi)容。A選項(xiàng)，管理人建立完善的合作機(jī)構(gòu)管理制度體系，這主要是一個(gè)前期的制度建設(shè)工作，為后續(xù)的合作管理奠定基礎(chǔ)，并非專門針對(duì)存續(xù)期的管理措施。D選項(xiàng)，管理人對(duì)擬合作機(jī)構(gòu)開展準(zhǔn)入盡職調(diào)查，是在合作開始之前對(duì)潛在合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審查，目的是篩選出符合條件的合作方，屬于合作前的準(zhǔn)入管理，而非存續(xù)期管理。E選項(xiàng)，管理人對(duì)合作機(jī)構(gòu)實(shí)行名單制管理，雖然名單制管理會(huì)貫穿合作的全過程，但它主要側(cè)重于對(duì)合作機(jī)構(gòu)的篩選、分類和監(jiān)控，并不是專門針對(duì)存續(xù)期的管理方法。綜上，答案選BC。6、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和

E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc,mc最小為3

【答案】：AD

【解析】K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式。公式中VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，所以A表述正確；而B中說VaRt-1為季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值錯(cuò)誤。最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求是一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和，故D表述正確。C中最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求并非只是最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRaυg)乘以ms（ms并非固定為3）；E中最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求也不是最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc（mc最小為3）表述不準(zhǔn)確。所以本題正確的有AD。7、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險(xiǎn),有必要對(duì)其所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類。

A.識(shí)別

B.分析

C.計(jì)量

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

【答案】：ACD

【解析】商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類是有效管理風(fēng)險(xiǎn)的重要基礎(chǔ)。A選項(xiàng)“識(shí)別”，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵步驟，通過分類能清晰地確定所面臨的不同類型風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做好準(zhǔn)備，所以該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)“計(jì)量”，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類后，才能更精準(zhǔn)地對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和評(píng)估，比如不同類型風(fēng)險(xiǎn)的損失概率、損失程度等，因此對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類是計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的必要前提，該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)“監(jiān)測(cè)”，對(duì)所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類，有助于有針對(duì)性地對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，所以此選項(xiàng)也正確。B選項(xiàng)“分析”，風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)綜合的過程，不僅僅依賴于風(fēng)險(xiǎn)分類，它還包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、影響因素等多方面的研究，題干強(qiáng)調(diào)通過分類來有效達(dá)成的目標(biāo)，分析并非主要通過分類就能直接有效完成，故該選項(xiàng)不合適