2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題庫(kù)包第一部分單選題(50題)1、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲(chǔ)蓄

D.再貼現(xiàn)

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項(xiàng)所代表資金的性質(zhì)，逐一分析判斷其是否屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借是金融機(jī)構(gòu)之間為了調(diào)劑資金余缺而進(jìn)行的短期資金借貸行為，主要發(fā)生在金融機(jī)構(gòu)之間，并非面向普通個(gè)體客戶，不屬于零售性質(zhì)的資金。B.發(fā)行票據(jù)通常是企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)為了籌集資金而向市場(chǎng)發(fā)行的一種債務(wù)憑證，一般是面向機(jī)構(gòu)投資者或特定的市場(chǎng)參與者，并非針對(duì)零售客戶，不屬于零售性質(zhì)的資金。C.居民儲(chǔ)蓄是居民個(gè)人將閑置資金存入銀行等金融機(jī)構(gòu)的行為，是零售客戶將自己的資金委托給金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行儲(chǔ)蓄，屬于零售性質(zhì)的資金，故該項(xiàng)正確。D.再貼現(xiàn)是商業(yè)銀行將未到期的商業(yè)票據(jù)向中央銀行貼現(xiàn)的行為，這是中央銀行對(duì)商業(yè)銀行的一種融資支持方式，發(fā)生在金融機(jī)構(gòu)與中央銀行之間，不涉及零售客戶，不屬于零售性質(zhì)的資金。綜上，答案選C。2、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

【答案】：D

【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行相關(guān)概念的理解。A項(xiàng)，VaR即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，并非商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，限額是對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，與商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額概念不同，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，市值是指一家上市公司的發(fā)行股份按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出來(lái)的股票總價(jià)值，它與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，敞口在廣義上是指商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額，該項(xiàng)符合題意。綜上，答案選D。3、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法，具體是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將各個(gè)時(shí)間段內(nèi)的生息資產(chǎn)和付息負(fù)債進(jìn)行比較，得出缺口，再分析在利率變動(dòng)的情況下，該缺口對(duì)銀行凈利息收入的影響。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。通過(guò)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債久期的計(jì)算和分析，評(píng)估利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響程度，進(jìn)而分析對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。所以，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析，正確答案是B。A選項(xiàng)匯率敏感性分析主要關(guān)注匯率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的影響；C選項(xiàng)商品價(jià)格敏感性分析聚焦于商品價(jià)格變化帶來(lái)的影響；D選項(xiàng)股票價(jià)格敏感性分析著重于股票價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的影響，這三個(gè)選項(xiàng)均不符合題意。4、關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是（）。

A.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的

D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，致使他國(guó)的經(jīng)濟(jì)主體遭受損失的可能性。而在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)，不存在不同國(guó)家之間的風(fēng)險(xiǎn)因素，所以不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，該選項(xiàng)說(shuō)法正確。B選項(xiàng)：從分類上看，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)涉及政治動(dòng)蕩、政策變化等；社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋社會(huì)不穩(wěn)定、民族沖突等；經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)衰退、匯率波動(dòng)等，該選項(xiàng)說(shuō)法正確。C選項(xiàng)：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的，比如該國(guó)的政治決策、經(jīng)濟(jì)政策等方面的變動(dòng)，可能會(huì)使債權(quán)人面臨損失，該選項(xiàng)說(shuō)法正確。D選項(xiàng)：個(gè)人在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，也可能會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。例如，個(gè)人在國(guó)外進(jìn)行投資、旅游等活動(dòng)，如果所在國(guó)家發(fā)生政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等情況，個(gè)人的財(cái)產(chǎn)、人身安全等都可能受到影響，所以并非個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，該選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上，本題答案選D。5、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理，關(guān)鍵在于各管理主體切實(shí)履行相應(yīng)職能。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略和政策，確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，對(duì)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任；高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的政策，組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，確保銀行的日常運(yùn)營(yíng)符合風(fēng)險(xiǎn)管理要求，并監(jiān)督合規(guī)操作。所以董事會(huì)和高級(jí)管理層能切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A選項(xiàng)中，監(jiān)事會(huì)主要是對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，不直接承擔(dān)政策制定和實(shí)施的職能，所以A錯(cuò)誤。C選項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議和監(jiān)督，它不能完全替代高級(jí)管理層在政策實(shí)施和日常運(yùn)營(yíng)管理中的作用，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)同A選項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)不承擔(dān)政策制定和實(shí)施職能，高級(jí)管理層雖承擔(dān)部分職能，但僅高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)組合不能全面涵蓋所需職能，所以D錯(cuò)誤。綜上，答案選B。6、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動(dòng)收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線

【答案】：D

【解析】本題主要考查不同類型收益率曲線的特征。A項(xiàng)，水平收益率曲線意味著不同期限債券的收益率相等，即無(wú)論期限長(zhǎng)短，收益率都保持在同一水平，這與題干中期限短收益率高、期限長(zhǎng)收益率低的描述不符，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，波動(dòng)收益率曲線并非標(biāo)準(zhǔn)的收益率曲線類型表述，一般常見(jiàn)的收益率曲線類型為正向、反向和水平等，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，正向收益率曲線的特點(diǎn)是收益率隨著期限的延長(zhǎng)而上升，也就是期限長(zhǎng)的收益率高，期限短的收益率低，這與題干所描述的情況相反，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，反向收益率曲線正好體現(xiàn)了期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的特征，與題干中當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)出現(xiàn)的情況相符合，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題答案選D。7、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法

【答案】：B

【解析】本題主要考查銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)方法的相關(guān)知識(shí)。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是指商業(yè)銀行基于自身內(nèi)部評(píng)級(jí)體系計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，與題干中“按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重”不符，所以A錯(cuò)誤。B.權(quán)重法是銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，符合題干描述，所以B正確。C.監(jiān)管映射法并非本題所涉及的計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法，所以C錯(cuò)誤。D.違約概率法主要是用于評(píng)估違約可能性的一種方法，并非用于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，所以D錯(cuò)誤。綜上，本題答案選B。8、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系

【答案】：C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)并非相互獨(dú)立存在，而是會(huì)相互產(chǎn)生影響。A選項(xiàng)“相互排斥、互不共存”錯(cuò)誤，這些風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際情況中是可以同時(shí)存在的。B選項(xiàng)“相互獨(dú)立、互不影響”也不符合實(shí)際，各類風(fēng)險(xiǎn)之間往往存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。D選項(xiàng)“沒(méi)有關(guān)系”明顯錯(cuò)誤。而C選項(xiàng)“交叉存在、互相作用”準(zhǔn)確描述了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，即它們之間會(huì)相互影響、相互作用，可能一種風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)會(huì)引發(fā)或加劇其他風(fēng)險(xiǎn)。所以本題正確答案是C。"9、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題主要考查交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)范圍。A選項(xiàng)，場(chǎng)外衍生工具交易由于其交易不通過(guò)集中的交易所進(jìn)行，交易雙方直接達(dá)成合約，存在較高的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是需要計(jì)量的。B選項(xiàng)，證券融資交易中，交易雙方同樣存在信用履約問(wèn)題，比如融資方可能無(wú)法按時(shí)歸還融資款項(xiàng)等，因此證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)也需要計(jì)量。C選項(xiàng)，場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易是在有組織的交易所內(nèi)進(jìn)行，交易所會(huì)采取一系列的制度和措施來(lái)降低交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，如保證金制度、每日盯市結(jié)算制度等，所以場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)通常不需要進(jìn)行單獨(dú)計(jì)量，該選項(xiàng)符合題意。D選項(xiàng)，與中央交易對(duì)手交易時(shí)，雖然中央交易對(duì)手會(huì)承擔(dān)一定的信用擔(dān)保職責(zé)，但仍然存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)也是需要計(jì)量的。綜上，答案選C。10、下面關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定

B.采用高級(jí)法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限

C.對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法相關(guān)內(nèi)容的理解。A：采用初級(jí)法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定，并非自行估計(jì)違約概率和違約損失率，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。B：采用高級(jí)法的銀行需要估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限，該表述正確。C：對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，表述無(wú)誤。D：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，應(yīng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，并且在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分，該描述正確。本題要求選擇說(shuō)法錯(cuò)誤的，答案是A。11、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%

【答案】：B

【解析】根據(jù)相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，不過(guò)保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%，所以應(yīng)選B。"12、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益

【答案】：C

【解析】我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)具有多方面意義和考量。促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行是保障銀行業(yè)自身健康發(fā)展的基礎(chǔ)。而維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心也十分關(guān)鍵。公眾對(duì)銀行業(yè)的信心是銀行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐。當(dāng)公眾對(duì)銀行業(yè)充滿信心時(shí)，才會(huì)愿意將資金存入銀行、參與金融交易等，這對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)乃至金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。A選項(xiàng)維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定，這雖然也是監(jiān)管的重要方面，但并非該題干所問(wèn)目標(biāo)的準(zhǔn)確表述，銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)主要聚焦在銀行業(yè)本身及其與公眾的關(guān)系上，金融體系安全和穩(wěn)定范圍更廣。B選項(xiàng)維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序，市場(chǎng)秩序包含眾多領(lǐng)域，此描述過(guò)于寬泛，沒(méi)有精準(zhǔn)體現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)管的核心目標(biāo)。D選項(xiàng)保護(hù)債權(quán)人利益，保護(hù)債權(quán)人利益是銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)中需要關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)，但不是監(jiān)管的核心目標(biāo)表述。所以本題正確答案是C。13、一般來(lái)說(shuō)，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別

【答案】：B

【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)容。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是指對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定限額，通常是在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等基礎(chǔ)上，為了控制風(fēng)險(xiǎn)暴露而預(yù)先確定的額度標(biāo)準(zhǔn)，并非作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一部分由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要組成部分，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)此項(xiàng)工作，并按照一定周期定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告，以反映風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息，故B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額控制是在風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或超過(guò)限額時(shí)，采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制和調(diào)整，其重點(diǎn)在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控操作，而非側(cè)重于監(jiān)測(cè)報(bào)告的發(fā)布，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別主要是識(shí)別可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)并確定與之對(duì)應(yīng)的限額范圍，是風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程中的前期環(huán)節(jié)，并非是負(fù)責(zé)定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告的環(huán)節(jié)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選B。14、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)預(yù)期收益率的計(jì)算公式來(lái)求解該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率。預(yù)期收益率的計(jì)算公式為：預(yù)期收益率\(=\)各可能收益率與對(duì)應(yīng)發(fā)生概率的乘積之和。已知該金融產(chǎn)品收益率為\(20\%\)的概率是\(0.8\)，收益率為\(10\%\)的概率是\(0.1\)，本金完全不能收回意味著收益率為\(-100\%\)（損失全部本金），其概率是\(0.1\)。根據(jù)上述公式，該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為：\(20\%×0.8+10\%×0.1+(-100\%)×0.1\)\(=0.2×0.8+0.1×0.1-1×0.1\)\(=0.16+0.01-0.1\)\(=0.17-0.1\)\(=0.07=7\%\)所以本題答案選D。15、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是（）。

A.市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化

【答案】：C

【解析】該題正確答案是C。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A選項(xiàng)，市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)會(huì)給銀行帶來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，影響銀行的收益和資產(chǎn)價(jià)值。不過(guò)銀行可以通過(guò)多種金融工具和風(fēng)險(xiǎn)管理策略來(lái)對(duì)沖和管理利率風(fēng)險(xiǎn)，所以它并非對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的最大威脅。B選項(xiàng)，大量借款人違約會(huì)導(dǎo)致銀行出現(xiàn)不良貸款，造成銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降和損失。但銀行在放貸時(shí)會(huì)進(jìn)行信用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制，并且會(huì)提取貸款損失準(zhǔn)備金來(lái)應(yīng)對(duì)可能的違約情況，所以這也不是對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的最大威脅。C選項(xiàng)，存款人擠提存款對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的威脅最大。銀行的經(jīng)營(yíng)模式是將存款資金進(jìn)行放貸和投資等運(yùn)用，如果出現(xiàn)大量存款人同時(shí)擠提存款，銀行的流動(dòng)性就會(huì)迅速枯竭。即使是經(jīng)營(yíng)正常的銀行，也可能因?yàn)闊o(wú)法及時(shí)滿足存款人的提款需求而面臨倒閉，引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重威脅銀行業(yè)的穩(wěn)定。D選項(xiàng)，外部監(jiān)管強(qiáng)化的目的是保障銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行和維護(hù)金融穩(wěn)定。雖然嚴(yán)格的監(jiān)管會(huì)給銀行帶來(lái)一定的合規(guī)成本和經(jīng)營(yíng)限制，但它有助于規(guī)范銀行的經(jīng)營(yíng)行為，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上是有利于銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的，并非威脅。16、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)的定義，結(jié)合題干中該銀行的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)分析其面臨的風(fēng)險(xiǎn)。首先，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。在本題中，該銀行貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)金融危機(jī)沖擊導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣時(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)等借款人可能無(wú)法按時(shí)償還貸款，從而使銀行面臨借款人違約的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券，金融危機(jī)使次級(jí)債券價(jià)格大幅下跌，銀行持有的次級(jí)債券價(jià)值縮水，遭受損失，這體現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。最后，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。該銀行董事會(huì)明確定位以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在2002-2007年間將貸款集中投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)集中于高收益的次級(jí)債券，這種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在金融危機(jī)沖擊下暴露出問(wèn)題，面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明銀行面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果，答案選D。17、在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

【答案】：A

【解析】在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管具有重要意義。銀行作為金融體系的核心組成部分，其穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)乎整個(gè)金融體系的安危和廣大存款人的利益。銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要有兩個(gè)方面。一方面是保護(hù)存款人利益。存款人將資金存入銀行，銀行有責(zé)任保障存款人的資金安全。若銀行出現(xiàn)問(wèn)題，存款人的利益就會(huì)受到損害，所以保護(hù)存款人的利益是銀行監(jiān)管的重要目標(biāo)之一。另一方面是維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。金融體系是一個(gè)復(fù)雜且相互關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，銀行在其中扮演著關(guān)鍵角色。一旦銀行出現(xiàn)危機(jī)，很可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致金融體系的動(dòng)蕩，進(jìn)而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。所以維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定是銀行監(jiān)管的核心目標(biāo)。B選項(xiàng)保護(hù)債權(quán)人利益，雖然在金融活動(dòng)中債權(quán)人利益也需要保護(hù)，但它并非銀行監(jiān)管的主要目標(biāo)。因?yàn)殂y行監(jiān)管更側(cè)重于整個(gè)金融體系和存款人的利益，債權(quán)人利益的保護(hù)在銀行監(jiān)管目標(biāo)中不具有代表性和核心地位。C選項(xiàng)維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序，這是金融監(jiān)管的一個(gè)普遍目標(biāo)，但并非銀行監(jiān)管的主要特定目標(biāo)。市場(chǎng)正常秩序的維護(hù)涵蓋了眾多金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)的各個(gè)方面，而銀行監(jiān)管有其更為聚焦的目標(biāo)。D選項(xiàng)維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心，雖然公眾信心對(duì)于銀行業(yè)的穩(wěn)定很重要，但它是建立在保護(hù)存款人利益和維護(hù)金融體系安全穩(wěn)定基礎(chǔ)之上的。如果不能切實(shí)保障存款人利益和金融體系穩(wěn)定，公眾信心也難以真正建立和維護(hù)，所以它不是銀行監(jiān)管的主要目標(biāo)。綜上所述，正確答案是A。18、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)企業(yè)早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A選項(xiàng)，存貨周轉(zhuǎn)率變小，意味著存貨周轉(zhuǎn)速度減慢。存貨積壓可能導(dǎo)致企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不暢，資金被大量占用在存貨上，無(wú)法及時(shí)投入到其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，這是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況可能出現(xiàn)問(wèn)題的一個(gè)早期信號(hào)。B選項(xiàng)，出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)，表明企業(yè)的存貨管理可能存在問(wèn)題。陳舊存貨可能難以銷售，大量存貨會(huì)增加企業(yè)的存儲(chǔ)成本和資金占用成本，不恰當(dāng)?shù)拇尕浗M合可能無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，這些都會(huì)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，是企業(yè)早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)之一。C選項(xiàng)，總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降，說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性降低。流動(dòng)資產(chǎn)能夠在短期內(nèi)變現(xiàn)，是企業(yè)償還短期債務(wù)的重要保障。當(dāng)流動(dòng)資產(chǎn)比例大幅下降時(shí)，企業(yè)可能面臨短期償債困難，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加，屬于早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)。D選項(xiàng)，公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變通常不屬于早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)。業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變可能是企業(yè)基于戰(zhàn)略規(guī)劃、市場(chǎng)環(huán)境等因素做出的主動(dòng)調(diào)整，它更多地涉及企業(yè)的戰(zhàn)略層面，而不是直接反映企業(yè)當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)。所以該項(xiàng)不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)。綜上，答案選D。19、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的

D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

【答案】：C

【解析】本題是關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的考查。A選項(xiàng)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的，這是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)之一。只有當(dāng)商業(yè)銀行能夠在一定程度上準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件，才有可能提前制定相應(yīng)的戰(zhàn)略和措施來(lái)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，所以該假設(shè)是合理的。B選項(xiàng)，預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失，這是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要理念。通過(guò)采取一系列的預(yù)防措施，如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部控制等，可以在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前進(jìn)行干預(yù)，從而降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率和造成的損失，該假設(shè)符合戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的邏輯。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)雖然在一定程度上難以完全消除，但并不是無(wú)法避免的。商業(yè)銀行可以通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等，來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，所以“風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的”這一表述過(guò)于絕對(duì)，該假設(shè)不正確。D選項(xiàng)，如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)往往是并存的。商業(yè)銀行如果能夠準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并采取恰當(dāng)?shù)拇胧?duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和利用，就有可能將潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)展的機(jī)遇，例如在市場(chǎng)波動(dòng)中發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)等，該假設(shè)是合理的。綜上，答案選C。20、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】：A

【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)：董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)和管理負(fù)有最終責(zé)任，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)要確保銀行建立并實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，承擔(dān)最終責(zé)任，所以A項(xiàng)正確。B項(xiàng)：監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員履行職責(zé)的情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理并不承擔(dān)最終責(zé)任，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，組織開(kāi)展各項(xiàng)具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面執(zhí)行相關(guān)政策，但并非承擔(dān)最終責(zé)任，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)管理部門則是具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)程序和措施，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持，但不是承擔(dān)最終責(zé)任的主體，故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案選A。21、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。

A.沖減經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)

B.計(jì)提資本

C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金

D.購(gòu)買保險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行面臨的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。預(yù)期損失可通過(guò)沖減經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、計(jì)提損失準(zhǔn)備金來(lái)彌補(bǔ)；極端損失可通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移；而對(duì)于非預(yù)期損失，需要計(jì)提資本來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。這是因?yàn)橘Y本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線，當(dāng)發(fā)生非預(yù)期損失時(shí)，資本可以起到緩沖作用，保障銀行的正常運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)穩(wěn)定。A選項(xiàng)沖減經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要用于應(yīng)對(duì)預(yù)期損失；C選項(xiàng)計(jì)提損失準(zhǔn)備金也是針對(duì)預(yù)期損失的一種處理方式；D選項(xiàng)購(gòu)買保險(xiǎn)更多是應(yīng)對(duì)極端損失。所以本題正確答案是B。"22、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制

B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行壓力測(cè)試相關(guān)內(nèi)容的理解。A項(xiàng)，銀行根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制是合理且必要的。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于動(dòng)態(tài)變化中，不同時(shí)期面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素和程度有所不同，定期評(píng)估和更新壓力測(cè)試方法能夠使銀行的壓力測(cè)試更貼合實(shí)際情況，準(zhǔn)確反映潛在風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)。B項(xiàng)，壓力測(cè)試并非僅適宜選擇多因素壓力變量、構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)。在實(shí)際操作中，既可以選擇多因素壓力變量構(gòu)建綜合性情景，也可以選擇單因素壓力變量進(jìn)行測(cè)試，具體應(yīng)根據(jù)測(cè)試目的、銀行實(shí)際情況和所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素來(lái)決定，該項(xiàng)說(shuō)法過(guò)于絕對(duì)，最不恰當(dāng)。C項(xiàng)，銀行所選擇的壓力測(cè)試確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是壓力測(cè)試的重要目標(biāo)。只有這樣，壓力測(cè)試才能真正反映出銀行在極端情況下可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有價(jià)值的參考，該項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)。D項(xiàng)，銀行合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景，能夠全面評(píng)估銀行在不同風(fēng)險(xiǎn)水平下的承受能力和穩(wěn)健性。通過(guò)模擬不同嚴(yán)重程度的情景，可以更細(xì)致地了解銀行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)在各種情況下的表現(xiàn)，有助于制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，該項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)。綜上，答案選B。23、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算公式分別計(jì)算表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量和表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量，再將二者相加得到信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。-**步驟一：計(jì)算表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量**表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算公式為：表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表內(nèi)透支余額×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。已知表內(nèi)透支余額是\(50\)億元，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是\(75\%\)，將數(shù)據(jù)代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（億元）-**步驟二：計(jì)算表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量**表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量的計(jì)算分兩步，先根據(jù)表外未使用的信用卡授信額度和表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，再用表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露乘以表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重得到表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。-計(jì)算表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露：表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露=表外未使用的信用卡授信額度×表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)。已知表外未使用的信用卡授信額度是\(200\)億元，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是\(20\%\)，將數(shù)據(jù)代入公式可得：\(200\times20\%=200\times0.2=40\)（億元）-計(jì)算表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量：表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。將表外信用風(fēng)險(xiǎn)暴露\(40\)億元和表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重\(75\%\)代入公式可得：\(40\times75\%=40\times0.75=30\)（億元）-**步驟三：計(jì)算信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量**信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量=表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量+表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量。將表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量\(37.5\)億元和表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量\(30\)億元代入公式可得：\(37.5+30=67.5\)（億元）綜上，該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量是\(67.5\)億元，答案選D。24、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估原則的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，客觀性原則強(qiáng)調(diào)在評(píng)估過(guò)程中要基于客觀事實(shí)，不受主觀偏見(jiàn)影響，以真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息為依據(jù)進(jìn)行評(píng)估，而題干中說(shuō)的是評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，與客觀性原則無(wú)關(guān)。B選項(xiàng)，重要性原則要求在評(píng)估時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)業(yè)務(wù)有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并非強(qiáng)調(diào)覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，所以該選項(xiàng)不符合題意。C選項(xiàng)，全面性原則是指在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍要涵蓋所有的業(yè)務(wù)品種、各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以及各類風(fēng)險(xiǎn)和控制，題干中明確提到評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，這體現(xiàn)了全面性原則，該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，及時(shí)性原則強(qiáng)調(diào)評(píng)估工作要及時(shí)開(kāi)展，能夠及時(shí)反映業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)狀況，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行防控，與評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種這一描述不相關(guān)。綜上，答案選C。25、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來(lái)源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析：A項(xiàng)，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指的是利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。該銀行存款按美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次，這兩種利率是不同的基準(zhǔn)利率，會(huì)面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，匯率風(fēng)險(xiǎn)是因匯率波動(dòng)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來(lái)源，涉及美元和歐元兩種貨幣，匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債產(chǎn)生影響，所以會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是由利率變動(dòng)引起的，表現(xiàn)為資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期日不同及重新定價(jià)時(shí)間不同產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。本題中存款和貸款都是每半年定價(jià)一次，不存在到期日不同及重新定價(jià)時(shí)間不同的問(wèn)題，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于期權(quán)性合約的存在而給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，貸款方擁有提前償還的期權(quán)，這會(huì)給銀行帶來(lái)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選C。26、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】這道題考查資本規(guī)劃中內(nèi)部資本充足率目標(biāo)的設(shè)定時(shí)間。資本規(guī)劃是銀行等金融機(jī)構(gòu)一項(xiàng)重要的工作，它需要對(duì)未來(lái)的資本狀況進(jìn)行合理規(guī)劃，以確保在一定期限內(nèi)維持適當(dāng)?shù)馁Y本充足水平。在資本規(guī)劃中，通常應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。這是因?yàn)槿甑臅r(shí)間跨度既能避免短期波動(dòng)的過(guò)度影響，又能在一個(gè)相對(duì)合理的時(shí)間段內(nèi)對(duì)銀行的資本需求進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)和規(guī)劃，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種情況，如經(jīng)濟(jì)周期變化、業(yè)務(wù)拓展等。所以C為正確答案。A選項(xiàng)，一年的時(shí)間過(guò)短，難以全面考慮到各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，無(wú)法有效實(shí)現(xiàn)資本充足率的合理規(guī)劃和穩(wěn)定維持。B選項(xiàng)，兩年的時(shí)間雖然比一年稍長(zhǎng)，但對(duì)于一些長(zhǎng)期投資項(xiàng)目和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化來(lái)說(shuō)，仍然可能不足以充分反映資本的真實(shí)需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況。D選項(xiàng)，五年的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，在這期間經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境等可能發(fā)生較大的不可預(yù)測(cè)的變化，使得長(zhǎng)期的資本規(guī)劃難以準(zhǔn)確實(shí)施和調(diào)整，不能很好地適應(yīng)實(shí)際情況。27、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A項(xiàng)：我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》明確規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％，該項(xiàng)描述與規(guī)定相符，是恰當(dāng)?shù)摹項(xiàng)：商業(yè)銀行需依據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)，以此來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況，這種做法是合理且常見(jiàn)的，因此該項(xiàng)描述恰當(dāng)。C項(xiàng)：我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％，而不是150％，所以該項(xiàng)描述最不恰當(dāng)。D項(xiàng)：比率法在評(píng)估商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況時(shí)，其前提就是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量，只有這樣，比率法才能有效地發(fā)揮作用，該項(xiàng)描述恰當(dāng)。綜上，答案選C。28、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取（）年實(shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。這是我國(guó)基于推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。因此正確答案選A。"29、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國(guó)債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

【答案】：C

【解析】本題可先計(jì)算出銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率，再分別計(jì)算各投資組合的收益率，最后比較各收益率的大小，從而得出效益最高的投資方案。###步驟一：計(jì)算銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率預(yù)期收益率是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來(lái)可實(shí)現(xiàn)的收益率。根據(jù)預(yù)期收益率的計(jì)算公式：\(預(yù)期收益率=\sum_{i=1}^{n}（收益率_{i}\times概率_{i}）\)，其中\(zhòng)(n\)為可能情況的數(shù)量。已知銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率可能為\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，其對(duì)應(yīng)的概率分別為\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)，將數(shù)據(jù)代入公式可得：\(8\%\times0.2+6\%\times0.6+5\%\times0.2\)\(=0.016+0.036+0.01\)\(=0.062=6.2\%\)###步驟二：分別計(jì)算各投資方案的收益率-**A選項(xiàng)**：\(40\%\)投資國(guó)債、\(60\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。已知國(guó)債年收益率為\(5.5\%\)，銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，根據(jù)加權(quán)平均收益率公式：\(加權(quán)平均收益率=投資比例_{1}\times收益率_{1}+投資比例_{2}\times收益率_{2}\)，可得該投資方案的收益率為：\(40\%\times5.5\%+60\%\times6.2\%\)\(=0.022+0.0372\)\(=0.0592=5.92\%\)-**B選項(xiàng)**：\(100\%\)投資國(guó)債。已知國(guó)債年收益率為\(5.5\%\)，所以該投資方案的收益率為\(5.5\%\)。-**C選項(xiàng)**：\(100\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。由步驟一可知銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，所以該投資方案的收益率為\(6.2\%\)。-**D選項(xiàng)**：\(60\%\)投資國(guó)債、\(40\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。同理，根據(jù)加權(quán)平均收益率公式可得該投資方案的收益率為：\(60\%\times5.5\%+40\%\times6.2\%\)\(=0.033+0.0248\)\(=0.0578=5.78\%\)###步驟三：比較各投資方案的收益率將上述計(jì)算得到的各投資方案收益率進(jìn)行比較：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C選項(xiàng)的收益率最高。綜上，投資方案效益最高的是C。30、下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

【答案】：D

【解析】本題考查銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。A選項(xiàng)，完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序，是商業(yè)銀行公司治理的重要內(nèi)容。合理的議事制度和決策程序能夠確保銀行決策的科學(xué)性、民主性和有效性，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。B選項(xiàng)，建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制，有助于吸引和留住優(yōu)秀人才，并且促使銀行管理人員和員工的行為與銀行的長(zhǎng)期利益和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相一致，是良好公司治理的體現(xiàn)，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。C選項(xiàng)，明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)，能夠規(guī)范各治理主體的行為，使他們?cè)诟髯缘穆氊?zé)范圍內(nèi)履行職責(zé)，避免權(quán)力濫用和責(zé)任推諉，有利于商業(yè)銀行公司治理的有效實(shí)施，屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求。D選項(xiàng)，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是在兼顧安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，同時(shí)還要考慮社會(huì)責(zé)任等多方面因素，而不是單純以股東利益最大化為目標(biāo)建立盈利模式。并且這不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的具體要求。綜上，答案選D。31、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

【答案】：D

【解析】A選項(xiàng)，幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)并非信用風(fēng)險(xiǎn)的作用，信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以A說(shuō)法錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證，這通常是內(nèi)部審計(jì)等職能的作用，并非信用風(fēng)險(xiǎn)的作用，因此B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線，此內(nèi)容描述的是內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部控制系統(tǒng)中的定位，與信用風(fēng)險(xiǎn)的作用無(wú)關(guān)，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，對(duì)于基金金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。當(dāng)債務(wù)人完全違約時(shí)，債權(quán)人損失的上限就是債務(wù)的全部賬面價(jià)值，該說(shuō)法正確。綜上，正確答案是D。32、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任

【答案】：A

【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中處于核心決策和管理地位，他們的決策和管理行為直接影響戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程和結(jié)果。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到組織的整體發(fā)展和重大利益，他們需要對(duì)戰(zhàn)略制定、實(shí)施以及由此產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)果進(jìn)行全面把控和負(fù)責(zé)。最終責(zé)任意味著他們對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最終成果承擔(dān)不可推卸的責(zé)任，是全面且根本性的責(zé)任承擔(dān)方式。連帶責(zé)任通常在多個(gè)主體之間因共同行為或特定法律規(guī)定而共同對(duì)債務(wù)或責(zé)任負(fù)責(zé)的情況，這里董事會(huì)和高級(jí)管理層并非與其他主體存在這樣共同擔(dān)責(zé)的關(guān)系；擔(dān)保責(zé)任是為他人的債務(wù)或行為提供保證，與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任性質(zhì)不符；間接責(zé)任強(qiáng)調(diào)非直接導(dǎo)致結(jié)果的責(zé)任，而董事會(huì)和高級(jí)管理層在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中是直接參與和主導(dǎo)的角色，并非間接作用。所以董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任，應(yīng)選A。33、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)預(yù)期損失的計(jì)算公式來(lái)計(jì)算該銀行此類借款的預(yù)期損失。預(yù)期損失（EL）的計(jì)算公式為：\(EL=PD\timesLGD\timesEAD\)，其中\(zhòng)(PD\)為違約概率，\(LGD\)為違約損失率，\(EAD\)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。已知某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為\(B\)級(jí)的借款人的違約概率（\(PD\)）是\(0.10\)，違約損失率（\(LGD\)）是\(0.50\)，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（\(EAD\)）是\(20\)億元人民幣。將上述數(shù)據(jù)代入公式可得：\(EL=0.10\times0.50\times20=1\)（億元）所以該銀行此類借款預(yù)期損失為\(1\)億元，答案選C。34、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的理解。A項(xiàng)：借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，能夠?yàn)橹信_(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和分析，從而提高其對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，該項(xiàng)表述合理。B項(xiàng)：建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確了前臺(tái)交易員的責(zé)任，使其在操作過(guò)程中更加謹(jǐn)慎，能夠有效降低操作失誤的概率，該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)是必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這樣可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)交易中的錯(cuò)誤和異常情況，保證交易的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。嚴(yán)禁二者核對(duì)交易明細(xì)不利于風(fēng)險(xiǎn)的防控，所以該項(xiàng)表述最不恰當(dāng)。D項(xiàng)：代客資金業(yè)務(wù)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并獲取必要的履約保證，能夠保護(hù)客戶和銀行的利益，減少潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選C。35、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率

【答案】：C

【解析】這道題主要考查對(duì)商業(yè)銀行抵御操作風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)安排措施的理解。A項(xiàng)，存款準(zhǔn)備金是金融機(jī)構(gòu)為保證客戶提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的在中央銀行的存款。它的主要作用是調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量和保障金融體系的流動(dòng)性，并非專門用于抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，存款保險(xiǎn)是一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來(lái)建立一個(gè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險(xiǎn)費(fèi)，建立存款保險(xiǎn)準(zhǔn)備金，當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營(yíng)危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款。它是保障存款人的利益，維護(hù)金融穩(wěn)定的一種制度，而非針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失安排的，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)非預(yù)期損失，安排經(jīng)濟(jì)資本可以在一定程度上抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)，資本充足率是指銀行自身資本和加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率，反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。它是衡量銀行資本充足狀況的一個(gè)指標(biāo)，并非直接用于抵御操作風(fēng)險(xiǎn)損失的安排，所以D項(xiàng)不正確。綜上，本題答案選C。36、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素

C.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)

【答案】：C

【解析】這道題主要考查對(duì)商業(yè)銀行資本規(guī)劃相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的理解。A選項(xiàng)，銀行進(jìn)行嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，這是合理且必要的。通過(guò)壓力測(cè)試，銀行能夠提前預(yù)估在各種不利情況下的資本狀況，以便做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，所以該表述正確。B選項(xiàng)，資本規(guī)劃充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，這有助于銀行全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，提前制定應(yīng)對(duì)策略，保障資本的充足和穩(wěn)定，因此該表述無(wú)誤。C選項(xiàng)，對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，通常不需要在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施。一般是針對(duì)重度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行才會(huì)在應(yīng)急預(yù)案中明確資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，所以該表述錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，資本規(guī)劃設(shè)定至少3年的內(nèi)部資本充足率目標(biāo)，能夠?yàn)殂y行的長(zhǎng)期發(fā)展提供明確的資本管理方向，保證銀行在一定時(shí)期內(nèi)維持合適的資本水平，該表述正確。綜上，本題答案選C。37、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)判斷正確答案。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，與題干描述相符。B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國(guó)交易對(duì)手進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)時(shí)，由于別國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，并非題干中所描述的風(fēng)險(xiǎn)類型。C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)方面，與題干內(nèi)容不一致。D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，和題干中所提及的造成損失的原因不相關(guān)。綜上，答案選A。38、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)預(yù)期損失的計(jì)算公式來(lái)計(jì)算銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失。預(yù)期損失（EL）的計(jì)算公式為：預(yù)期損失\(EL=\)違約概率（PD）\(\times\)違約損失率（LGD）\(\times\)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）。題目中給出，當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為\(2\%\)，貸款違約損失率（LGD）為\(50\%\)，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為\(10\)億元人民幣。將相應(yīng)數(shù)據(jù)代入上述公式可得：\(EL=2\%\times50\%\times10\)億元\(=0.02\times0.5\times10\)億元\(=0.1\)億元所以銀行當(dāng)期對(duì)該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為\(0.1\)億元，答案選A。39、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】該題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中黃金價(jià)格波動(dòng)的管理歸類。A選項(xiàng)匯率風(fēng)險(xiǎn)，由于黃金具有貨幣屬性，在國(guó)際市場(chǎng)上，黃金價(jià)格與匯率密切相關(guān)。多數(shù)情況下黃金以美元計(jì)價(jià)，美元匯率的波動(dòng)會(huì)直接影響黃金價(jià)格，并且黃金在一定程度上可作為外匯儲(chǔ)備替代資產(chǎn)，其價(jià)格波動(dòng)實(shí)質(zhì)與貨幣之間的兌換比率變化相關(guān)，所以黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，該選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通常指的是大宗商品如石油、鐵礦石等價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，黃金雖有商品屬性，但在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，更主要從其貨幣屬性角度考慮價(jià)格波動(dòng)管理，并非簡(jiǎn)單歸類于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，與黃金價(jià)格波動(dòng)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，這也與黃金價(jià)格波動(dòng)的管理不相關(guān)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。40、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個(gè)別

D.集中

【答案】：B

【解析】資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試主要是對(duì)某一特定風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行深入分析和評(píng)估，通過(guò)模擬該風(fēng)險(xiǎn)因素在極端情況下的變化，來(lái)衡量其對(duì)金融機(jī)構(gòu)資本充足率的影響。這是構(gòu)建資本充足率壓力測(cè)試框架的基礎(chǔ)，因?yàn)橹挥袦?zhǔn)確把握單一風(fēng)險(xiǎn)的特征和影響，才能在此基礎(chǔ)上綜合考慮其他風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行更為全面和復(fù)雜的多重風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試等。而多重風(fēng)險(xiǎn)是在單一風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上綜合考量多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素；個(gè)別通常強(qiáng)調(diào)個(gè)體差異，但并非資本充足率壓力測(cè)試框架基礎(chǔ)所強(qiáng)調(diào)的概念；集中風(fēng)險(xiǎn)側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)的集中程度，也不是基礎(chǔ)。所以本題正確答案選B。"41、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。

A.庫(kù)存現(xiàn)金

B.國(guó)債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系是流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式。各級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備都有其特定的配置資產(chǎn)。A選項(xiàng)庫(kù)存現(xiàn)金，它是商業(yè)銀行流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)，能隨時(shí)用于支付，但它通常屬于一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備，用于滿足銀行日常的、最基本的資金支付需求，所以A選項(xiàng)不符合二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備的配置。B選項(xiàng)國(guó)債，國(guó)債具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較強(qiáng)的特點(diǎn)。二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備主要是為了滿足銀行在短期內(nèi)可能出現(xiàn)的資金流動(dòng)性需求，國(guó)債可以在市場(chǎng)上較為容易地變現(xiàn)，以應(yīng)對(duì)資金的臨時(shí)短缺，因此二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般會(huì)配置國(guó)債，故B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)超額備付金，是商業(yè)銀行在中央銀行存款賬戶上超過(guò)法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款，它同樣主要作為一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備，以保證銀行資金的充分流動(dòng)性和支付能力，C選項(xiàng)不正確。D選項(xiàng)票據(jù)，雖然票據(jù)也具有一定的流動(dòng)性，但相較于國(guó)債，其市場(chǎng)交易的活躍度和變現(xiàn)的便利性相對(duì)較弱，并且在商業(yè)銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系中，票據(jù)一般不作為二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備的主要配置資產(chǎn)，D選項(xiàng)不合適。綜上，答案選B。42、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行

【答案】：D

【解析】本題考查對(duì)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系核心支柱的認(rèn)識(shí)。A項(xiàng)，保險(xiǎn)公司主要是通過(guò)收取保費(fèi)，在被保險(xiǎn)人發(fā)生約定的風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，其業(yè)務(wù)側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理，雖然在經(jīng)濟(jì)和金融體系中也有重要作用，但并非核心支柱。B項(xiàng)，證券公司主要從事證券發(fā)行、承銷、交易、投資咨詢等業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)主要集中在證券市場(chǎng)領(lǐng)域，是金融市場(chǎng)的重要參與者，但不是經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心。C項(xiàng)，銀行中介是一個(gè)較為寬泛的概念，它涵蓋了各類從事資金融通中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)，表述不夠具體和準(zhǔn)確。D項(xiàng)，商業(yè)銀行是金融體系中最重要的金融機(jī)構(gòu)之一，它具有信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造和金融服務(wù)等多種功能。一方面，商業(yè)銀行通過(guò)吸收存款和發(fā)放貸款，實(shí)現(xiàn)資金的融通，促進(jìn)社會(huì)資源的有效配置；另一方面，商業(yè)銀行在貨幣政策傳導(dǎo)、貨幣創(chuàng)造等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，對(duì)國(guó)家乃至全球的經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定有著至關(guān)重要的影響。所以，商業(yè)銀行是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。綜上，答案選D。43、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制

B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

【答案】：B

【解析】該題正確答案為B。A項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)，銀行根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制是很有必要的。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于動(dòng)態(tài)變化中，定期評(píng)估和更新壓力測(cè)試方法，能使銀行的壓力測(cè)試更貼合實(shí)際情況，及時(shí)反映新的風(fēng)險(xiǎn)因素和經(jīng)濟(jì)狀況的變化，從而更準(zhǔn)確地評(píng)估銀行在不同情況下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。B項(xiàng)說(shuō)法不恰當(dāng)，壓力測(cè)試既可以選擇多因素壓力變量構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，也可以選擇單因素壓力變量開(kāi)展測(cè)試，并非僅適宜選擇多因素壓力變量構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)，其選擇應(yīng)根據(jù)銀行的具體情況、測(cè)試目的等因素綜合確定。C項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)，銀行所選擇的壓力測(cè)試確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，這是壓力測(cè)試的關(guān)鍵目標(biāo)之一。只有這樣，壓力測(cè)試才能真正模擬出各種不利情況下銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，讓銀行提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，避免風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)對(duì)銀行造成重大損失。D項(xiàng)說(shuō)法恰當(dāng)，銀行合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景，能夠全面涵蓋各種可能出現(xiàn)的情況。通過(guò)對(duì)不同嚴(yán)重程度壓力情景下銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)估，可以幫助銀行了解自身在不同壓力水平下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，提高銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和穩(wěn)健性。44、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式分別計(jì)算表內(nèi)和表外的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，再將二者相加得到總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。-**步驟一：計(jì)算表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)**表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式為：表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=表內(nèi)透支余額×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。已知表內(nèi)透支余額是50億，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，將數(shù)據(jù)代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（億）-**步驟二：計(jì)算表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)**表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算需先通過(guò)表外未使用的信用卡授信額度與表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出轉(zhuǎn)換后的表外資產(chǎn)，再乘以表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。即表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)=表外未使用的信用卡授信額度×表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)×表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。已知表外未使用的信用卡授信額度是200億，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，將數(shù)據(jù)代入公式可得：\(200\times20\%\times75\%=200\times0.2\times0.75=30\)（億）-**步驟三：計(jì)算總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)**總的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。由步驟一可知表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為37.5億，由步驟二可知表外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為30億，將二者相加可得：\(37.5+30=67.5\)（億）綜上，該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是67.5億，答案選A。45、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

【答案】：C

【解析】逐一分析各選項(xiàng)：A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，而不是“并不是”，A錯(cuò)誤。B.信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，B錯(cuò)誤。C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視，此說(shuō)法正確。D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，而非“不會(huì)”，D錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。46、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性

【答案】：C

【解析】損失數(shù)據(jù)收集需要遵循一定的原則，以確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和有效性。A選項(xiàng)重要性原則，是損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則。在收集損失數(shù)據(jù)時(shí)，要著重關(guān)注重要的損失信息，因?yàn)橹匾膿p失數(shù)據(jù)對(duì)分析風(fēng)險(xiǎn)狀況、評(píng)估損失影響等具有關(guān)鍵作用，能為決策提供重要依據(jù)。B選項(xiàng)統(tǒng)一性原則也是需要遵循的。統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范能保證數(shù)據(jù)的一致性和可比性，便于對(duì)不同來(lái)源、不同時(shí)間段的損失數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、分析和比較，使分析結(jié)果更具可靠性和科學(xué)性。D選項(xiàng)謹(jǐn)慎性原則同樣是損失數(shù)據(jù)收集的重要原則。在收集和處理?yè)p失數(shù)據(jù)時(shí)保持謹(jǐn)慎，充分考慮各種可能的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，避免低估損失，這樣能使基于數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和決策更加穩(wěn)健。而C選項(xiàng)多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則。多樣性強(qiáng)調(diào)的是豐富的種類和形式，在損失數(shù)據(jù)收集過(guò)程中，若過(guò)于追求多樣性可能會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)的雜亂無(wú)章，影響數(shù)據(jù)收集的重點(diǎn)和準(zhǔn)確性，不利于清晰有效地分析損失情況。所以本題答案選C。47、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)。A項(xiàng)：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理確實(shí)需要有資質(zhì)的管理人員運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行決策和管理，高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程確保風(fēng)險(xiǎn)能夠及時(shí)被識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，現(xiàn)代信息技術(shù)則為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)處理等提供支持，三者共同作用能提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。B項(xiàng)：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)具有突發(fā)性、難以量化等特點(diǎn)，歷史模擬法主要用于對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等可以用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)難以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量和監(jiān)測(cè)，該項(xiàng)表述不恰當(dāng)。C項(xiàng)：商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)以及不確定因素，這些都可能引發(fā)客戶、投資者等對(duì)銀行的負(fù)面評(píng)價(jià)，從而危及自身聲譽(yù)，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。D項(xiàng)：所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，這樣才能從各個(gè)環(huán)節(jié)減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素，共同維護(hù)銀行的聲譽(yù)，該項(xiàng)表述恰當(dāng)。綜上，答案選B。48、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。

A.余額3250萬(wàn)元

B.余額1000萬(wàn)元

C.缺口1000萬(wàn)元

D.余額2250萬(wàn)元

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)預(yù)期流動(dòng)性余缺的計(jì)算公式，分別計(jì)算不同狀況下的流動(dòng)性余額與對(duì)應(yīng)概率的乘積，再將這些乘積相加，從而得出該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況。預(yù)期流動(dòng)性余缺的計(jì)算公式為：預(yù)期流動(dòng)性余缺=最好狀況下的流動(dòng)性余額×出現(xiàn)概率+正常情況下的流動(dòng)性余額×出現(xiàn)概率+最壞情況下的流動(dòng)性缺口×出現(xiàn)概率（注意缺口為負(fù)數(shù)）。已知最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％；正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％；最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％。將上述數(shù)據(jù)代入公式可得：預(yù)期流動(dòng)性余缺=\(5000×25\%+3000×50\%+(-2000)×25\%\)\(=5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25\)\(=1250+1500-500\)\(=2750-500\)\(=2250\)（萬(wàn)元）結(jié)果為正數(shù)，說(shuō)明是流動(dòng)性余額，即該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是余額2250萬(wàn)元，答案選D。49、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)的定義，結(jié)合題目中“存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度”這一條件來(lái)判斷商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)，收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)是指由于收益率曲線斜率的變化導(dǎo)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及不同期限債券收益率關(guān)系的變動(dòng)，與存款利率和貸款利率下調(diào)幅度不同所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)不相關(guān)，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。在本題中，存款利率和貸款利率屬于不同的利率基準(zhǔn)，存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，這就使得商業(yè)銀行存貸利差發(fā)生變化，面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)符合題意。C項(xiàng)，期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。期權(quán)賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。本題中并沒(méi)有涉及期權(quán)相關(guān)內(nèi)容，所以該項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為成熟期錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。本題強(qiáng)調(diào)的是存款利率和貸款利率下調(diào)幅度不同，而非到期期限或重新定價(jià)期限的差異，所以該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選B。50、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)所給內(nèi)容對(duì)各選項(xiàng)逐一分析。-A選項(xiàng)內(nèi)容雖然在給定文本中未提及，但在實(shí)際的金融風(fēng)險(xiǎn)管理邏輯中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，確實(shí)需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，該說(shuō)法在原理上正確。-B選項(xiàng)，文本中提到“為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力”“要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架”，這里并沒(méi)有明確表明交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)中生有，該說(shuō)法錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)，場(chǎng)外衍生品交易的定義就是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易，該說(shuō)法是符合金融市場(chǎng)基本概念的，是正確的。-D選項(xiàng)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)指的就是由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，此說(shuō)法準(zhǔn)確無(wú)誤。本題要求選擇錯(cuò)誤的表述，所以答案是B。第二部分多選題(30題)1、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有()。

A.貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

【答案】：ABCD

【解析】A項(xiàng)正確，貸款組合內(nèi)的各筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，通過(guò)分散化，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。B項(xiàng)正確，將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，能使得資產(chǎn)組合受單一行業(yè)或地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的影響減小，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)正確，將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，當(dāng)一個(gè)行業(yè)或地區(qū)的貸款發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，另一個(gè)負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)貸款可能表現(xiàn)良好，能起到更好的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)正確，相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對(duì)整個(gè)貸款組合產(chǎn)生影響，而單筆貸款受非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響較大。E項(xiàng)錯(cuò)誤，雖然貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，但這不是“貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確”這一命題的正確表述方向，本題強(qiáng)調(diào)的是貸款組合整體風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)正確說(shuō)法，E項(xiàng)不能體現(xiàn)對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的正確認(rèn)知。綜上，正確答案為ABCD。2、商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（）。

A.識(shí)別

B.評(píng)估

C.計(jì)量

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

【答案】：ACD"

【解析】商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，需要確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被全流程管理。識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟，只有先準(zhǔn)確識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，才能對(duì)其進(jìn)行后續(xù)處理，所以A正確。評(píng)估和計(jì)量雖然也與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，但在該情境下，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)從發(fā)現(xiàn)到管控的過(guò)程。監(jiān)測(cè)能夠持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，故C正確?？刂苿t是在識(shí)別和監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，采取措施將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，因此D正確。而選項(xiàng)B評(píng)估側(cè)重于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的評(píng)定，并非此流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所