2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試試卷第一部分單選題(50題)1、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。

A.內(nèi)部控制

B.職責(zé)分工

C.外部監(jiān)管

D.員工培訓(xùn)

【答案】：A

【解析】資本約束并非控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)方式。內(nèi)部控制是應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，它是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，運(yùn)用控制論中的平衡偏差原理，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及其活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行調(diào)節(jié)、溝通和約束的過(guò)程，能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，故A正確。職責(zé)分工雖然有助于明確各崗位的責(zé)任和權(quán)限，但僅靠職責(zé)分工，沒有完善的內(nèi)部控制機(jī)制來(lái)保障和監(jiān)督，難以全面有效地控制操作風(fēng)險(xiǎn)，B不合適。外部監(jiān)管主要是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行進(jìn)行的監(jiān)督管理，是一種外部的約束力量，并不能直接深入到銀行內(nèi)部操作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，不是應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)部手段，C不符合。員工培訓(xùn)可以提高員工的業(yè)務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，但它只是內(nèi)部控制的一部分內(nèi)容，單純的員工培訓(xùn)不足以涵蓋應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的全部措施，D不準(zhǔn)確。綜上，本題選A。2、下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)留置擔(dān)保的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)逐一分析：-A：留置這一擔(dān)保形式通常適用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人可依法留置相應(yīng)動(dòng)產(chǎn)。所以該選項(xiàng)表述正確。-B：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。而此選項(xiàng)說(shuō)不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用，表述錯(cuò)誤。-C：留置權(quán)是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。該選項(xiàng)描述符合留置權(quán)的定義，表述正確。-D：留置作為一種擔(dān)保形式，其目的在于保障債權(quán)人的合法權(quán)益，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人可通過(guò)對(duì)留置物的處置來(lái)實(shí)現(xiàn)債權(quán)。所以該選項(xiàng)表述正確。綜上，答案選B。3、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本題考查一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間。在金融領(lǐng)域，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，而一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在較短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。A項(xiàng)，3天時(shí)間過(guò)短，通常一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)并非3天，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)，5天也不是通用的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)可變現(xiàn)的時(shí)間期限，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，一般來(lái)說(shuō)，一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)，該項(xiàng)符合規(guī)定，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)，14天的時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，超出了一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)可變現(xiàn)的時(shí)間范圍，因此D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是C。4、商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，回購(gòu)類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本題考查商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)回購(gòu)類交易的有效期限。在商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的規(guī)定中，明確指出回購(gòu)類交易有效期限是0.5年，所以正確答案是A。"5、一般來(lái)說(shuō)，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別

【答案】：B

【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)容。A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是指對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定限額，通常是在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等基礎(chǔ)上，為了控制風(fēng)險(xiǎn)暴露而預(yù)先確定的額度標(biāo)準(zhǔn)，并非作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一部分由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要組成部分，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)此項(xiàng)工作，并按照一定周期定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告，以反映風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息，故B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額控制是在風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或超過(guò)限額時(shí)，采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制和調(diào)整，其重點(diǎn)在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控操作，而非側(cè)重于監(jiān)測(cè)報(bào)告的發(fā)布，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別主要是識(shí)別可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)并確定與之對(duì)應(yīng)的限額范圍，是風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程中的前期環(huán)節(jié)，并非是負(fù)責(zé)定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告的環(huán)節(jié)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選B。6、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識(shí)別制度:大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

【答案】：C

【解析】《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中明確指出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。其中，客戶身份識(shí)別制度和大額交易與可疑交易報(bào)告制度在商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中處于基礎(chǔ)核心地位。A選項(xiàng)，反洗錢協(xié)助調(diào)查制度是在反洗錢工作開展過(guò)程中協(xié)助相關(guān)部門調(diào)查時(shí)遵循的規(guī)則，反洗錢崗位職責(zé)制度主要是明確各崗位在反洗錢工作中的職責(zé)，二者并非基礎(chǔ)核心制度。B選項(xiàng)，客戶身份資料和交易記錄保存制度是為了保存必要的信息以協(xié)助反洗錢調(diào)查等工作，但它側(cè)重于資料記錄的留存；反洗錢保密制度是保障反洗錢工作中信息安全的制度，它們都不是最基礎(chǔ)核心的。D選項(xiàng)，反洗錢宣傳培訓(xùn)制度是為了提高員工和客戶的反洗錢意識(shí)，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度是對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和劃分，這兩項(xiàng)制度是反洗錢工作中的輔助性制度，并非基礎(chǔ)核心制度。綜上，本題應(yīng)選C。7、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％

【答案】：A

【解析】采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，對(duì)于商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具，其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為100％。B選項(xiàng)20％、C選項(xiàng)0％以及D選項(xiàng)50％均不符合相關(guān)規(guī)定。所以本題正確答案是A。"8、下列不屬于基本面指標(biāo)的是()。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實(shí)力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)

【答案】：D

【解析】此題考查對(duì)基本面指標(biāo)的理解?；久嬷笜?biāo)通常用于對(duì)事物基本情況、基礎(chǔ)層面進(jìn)行評(píng)估和分析。A選項(xiàng)品質(zhì)類指標(biāo)，它反映了事物在品質(zhì)方面的特征，能夠從一個(gè)重要的基礎(chǔ)層面展現(xiàn)事物的特性，屬于基本面指標(biāo)。B選項(xiàng)實(shí)力類指標(biāo)，體現(xiàn)的是事物在實(shí)力方面的狀況，實(shí)力是事物基本情況的重要組成部分，所以屬于基本面指標(biāo)。C選項(xiàng)環(huán)境類指標(biāo)，描述了事物所處的外部環(huán)境狀況，外部環(huán)境對(duì)事物的發(fā)展有著至關(guān)重要的影響，是基本面分析中需要考慮的重要因素，屬于基本面指標(biāo)。D選項(xiàng)盈利能力指標(biāo)，主要側(cè)重于衡量事物獲取利潤(rùn)的能力，這是從經(jīng)營(yíng)成果和效益的角度來(lái)考量的，更偏向于財(cái)務(wù)績(jī)效方面，并非直接反映事物基礎(chǔ)層面的特征，不屬于基本面指標(biāo)。綜上，答案選D。9、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響，這種風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性特征，它是由宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、利率波動(dòng)、匯率變化等全局性因素引起的，影響范圍廣泛，幾乎所有的市場(chǎng)參與者都會(huì)受到影響，難以通過(guò)分散投資等方式完全消除。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，主要是針對(duì)特定的交易對(duì)象和交易行為，通常可以通過(guò)對(duì)借款人進(jìn)行信用評(píng)估、分散授信等方式來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，不具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的普遍影響特征。C選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，更多地與銀行自身的經(jīng)營(yíng)管理、形象維護(hù)等方面相關(guān)，一般不具有整個(gè)金融市場(chǎng)或宏觀經(jīng)濟(jì)層面的系統(tǒng)性影響。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要源于銀行內(nèi)部的操作流程、人員管理等方面，通?？梢酝ㄟ^(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善流程等措施進(jìn)行管理和防范，不具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的廣泛傳播和影響特征。綜上所述，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，本題應(yīng)選A。10、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

【答案】：B

【解析】本題可對(duì)各點(diǎn)逐一分析來(lái)判斷其正確性。-A：銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況涵蓋多個(gè)方面，其單一分支機(jī)構(gòu)作為銀行整體的一部分，其風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況產(chǎn)生影響，所以銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，該項(xiàng)表述正確。-B：監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管，主要是對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估，而非技術(shù)管理人員，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C：監(jiān)管部門對(duì)銀行類金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管需全面考量，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況以及銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況，這樣才能更準(zhǔn)確地掌握整個(gè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)，該項(xiàng)表述正確。-D：管理信息系統(tǒng)的有效性可從多個(gè)維度評(píng)判，質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性是其中重要的衡量因素，通過(guò)對(duì)這些方面的評(píng)估能夠較為全面地了解管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選B。11、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％

【答案】：D

【解析】預(yù)期損失率是指預(yù)期損失與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露的百分比。本題中已知預(yù)期損失為3億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，根據(jù)預(yù)期損失率的計(jì)算公式：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%，將數(shù)據(jù)代入公式可得：3÷170×100%≈1.76%。所以本題正確答案是D。"12、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知

【答案】：B

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程在業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，需要遵循特定的原則。在對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析時(shí)：-A選項(xiàng)“由表及里”，這是一種符合邏輯的評(píng)估方式，從外在的表現(xiàn)入手，深入探究?jī)?nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素，是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的方法，所以該選項(xiàng)應(yīng)是遵循的原則。-B選項(xiàng)“自上而下”一般是指從組織的高層向基層進(jìn)行管理或決策傳達(dá)等行為模式，它并不符合操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估從業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理層面開展的特定原則要求，所以該選項(xiàng)正確。-C選項(xiàng)“自下而上”，可以從基層業(yè)務(wù)單元逐步向上匯總和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，能夠全面準(zhǔn)確地了解整個(gè)業(yè)務(wù)體系的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，屬于遵循的原則。-D選項(xiàng)“從已知到未知”，在評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，先依據(jù)已有的經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)和情況去推測(cè)未知的風(fēng)險(xiǎn)，這是較為合理的評(píng)估思路，也是遵循的原則。綜上，答案選B。13、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

【答案】：A

【解析】本題主要考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的相關(guān)知識(shí)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)通常包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、期限限額等。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)定的限額；止損限額是指所允許的最大損失額；期限限額是對(duì)業(yè)務(wù)期限作出的規(guī)定。而損失限額并非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的常見類型。所以本題正確答案是A。14、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

【答案】：C

【解析】貸款重組是商業(yè)銀行在貸后管理中對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的活動(dòng)。其核心目的在于降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量與信貸安全。A選項(xiàng)增加收益并非貸款重組主要目的。貸款重組通常會(huì)涉及對(duì)貸款條件的調(diào)整，這可能對(duì)銀行短期內(nèi)收益產(chǎn)生影響，而非直接以增加收益為導(dǎo)向。B選項(xiàng)提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率，主要涉及銀行對(duì)資本的更優(yōu)分配與使用，使資本在不同業(yè)務(wù)或資產(chǎn)間合理流動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡。貸款重組重點(diǎn)是解決特定貸款可能出現(xiàn)的違約問(wèn)題，并非直接針對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置效率。C選項(xiàng)降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)正確。當(dāng)客戶出現(xiàn)還款困難或潛在違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行通過(guò)對(duì)貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，如延長(zhǎng)還款期限、調(diào)整利率等，可緩解客戶還款壓力，使其能繼續(xù)履行還款義務(wù)，從而降低違約風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置，強(qiáng)調(diào)銀行通過(guò)投資不同類型資產(chǎn)來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)組合。貸款重組是對(duì)單個(gè)或部分貸款進(jìn)行調(diào)整，目的并非實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置。綜上，答案選C。15、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通

【答案】：B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的要素。商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系主要包括以下要素：-A.控制活動(dòng)：控制活動(dòng)是確保管理指令得以執(zhí)行的政策和程序，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分，通過(guò)一系列具體的控制措施，如授權(quán)審批、不相容職務(wù)分離等，對(duì)銀行的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和約束，以降低風(fēng)險(xiǎn)，保證業(yè)務(wù)的正常開展。-C.內(nèi)部監(jiān)督：內(nèi)部監(jiān)督是對(duì)內(nèi)部控制體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查的過(guò)程。通過(guò)持續(xù)的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題，并采取措施加以改進(jìn)，從而保證內(nèi)部控制體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。-D.信息與溝通：信息與溝通是指銀行內(nèi)部各層級(jí)之間、與外部相關(guān)方之間及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和共享信息的過(guò)程。良好的信息與溝通能夠使銀行及時(shí)了解業(yè)務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等，為決策提供支持，同時(shí)也有助于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有效性。而B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，它主要是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小、可能性等進(jìn)行量化分析的一種方法和手段，并不是內(nèi)部控制體系的要素。所以本題答案選B。16、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍，涵蓋交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)這四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)了該規(guī)定內(nèi)容。B中銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)表述有誤，并非銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)屬于計(jì)量范圍；C里交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，不是該計(jì)量范圍的正確表達(dá)；D中交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)的表述存在錯(cuò)誤，不符合規(guī)定的計(jì)量范圍內(nèi)容。所以本題正確答案是A。"17、客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶

【答案】：A

【解析】客戶信用評(píng)級(jí)是對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其目的是反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。在金融體系尤其是銀行業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行需要對(duì)客戶進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以確定是否向客戶提供貸款、信貸額度以及貸款利率等重要決策。商業(yè)銀行具備專業(yè)的評(píng)估體系和豐富的數(shù)據(jù)資源，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和方法對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、信用記錄等多方面進(jìn)行分析和評(píng)估，從而得出客戶的信用評(píng)級(jí)。A選項(xiàng)商業(yè)銀行符合這一實(shí)際情況，其開展客戶信用評(píng)級(jí)工作是為了有效管理信貸風(fēng)險(xiǎn)，保障自身資產(chǎn)安全和穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。B選項(xiàng)專家雖然可能在某些專業(yè)領(lǐng)域有深入的研究和知識(shí)，但在大規(guī)模的客戶信用評(píng)級(jí)工作中，專家無(wú)法對(duì)眾多客戶進(jìn)行實(shí)時(shí)、全面的評(píng)估，且缺乏商業(yè)銀行那樣系統(tǒng)的評(píng)估體系和數(shù)據(jù)支持。C選項(xiàng)債務(wù)人是需要承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的一方，自身是信用評(píng)級(jí)的對(duì)象，而不是進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的主體。D選項(xiàng)客戶同樣是被評(píng)估的對(duì)象，他們自身無(wú)法對(duì)自己進(jìn)行客觀、公正且具有公信力的信用評(píng)級(jí)。綜上，正確答案是A。18、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度的指標(biāo)。久期缺口的絕對(duì)值越大，意味著銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期差異越大，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度差異也會(huì)越大，從而導(dǎo)致銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。而久期缺口絕對(duì)值越小，表明銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期較為接近，利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響相對(duì)均衡，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。所以久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)是有明顯聯(lián)系的，且久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響是明確的，并非需要做具體分析。因此，久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高，答案選A。19、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

【答案】：B

【解析】該題主要考查商業(yè)銀行使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)合格信用緩釋工具的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)黃金，它具有良好的保值性和流動(dòng)性，信用風(fēng)險(xiǎn)較低，在金融領(lǐng)域常被視為可靠的資產(chǎn)，可作為合格的信用緩釋工具。B選項(xiàng)上市公司發(fā)行的企業(yè)債券，其信用狀況受公司經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)環(huán)境等多種因素影響，信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高且不穩(wěn)定，不屬于合格信用緩釋工具。C選項(xiàng)商業(yè)銀行承兌的匯票，是以商業(yè)銀行的信用為基礎(chǔ)，銀行信譽(yù)較高，能在一定程度上緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)，屬于合格信用緩釋工具。D選項(xiàng)人民銀行發(fā)行的票據(jù)，人民銀行作為我國(guó)的中央銀行，信用等級(jí)極高，其發(fā)行的票據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)極低，可作為合格信用緩釋工具。所以答案選B。20、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)不同類型銀行資本概念的理解。A項(xiàng)，監(jiān)管資本是指銀行監(jiān)管當(dāng)局為了滿足監(jiān)管要求、促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營(yíng)、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本，它與非預(yù)期損失并無(wú)直接對(duì)應(yīng)關(guān)系，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念，它是基于銀行全部風(fēng)險(xiǎn)之上的資本，是“算”出來(lái)的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等，用于衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失，真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并非是銀行實(shí)實(shí)在在擁有的資本，所以該項(xiàng)符合題意。C項(xiàng)，會(huì)計(jì)資本又稱為賬面資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益，它是銀行可以實(shí)際利用的資本，是實(shí)實(shí)在在存在的，并非通過(guò)計(jì)算得出且與非預(yù)期損失相等，所以該項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，賬面資本即會(huì)計(jì)資本，是銀行財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有者權(quán)益，與非預(yù)期損失沒有直接關(guān)聯(lián)，所以該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選B。21、從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核

【答案】：D

【解析】這道題考查資金交易業(yè)務(wù)流程包含的環(huán)節(jié)。在資金交易業(yè)務(wù)流程中，前臺(tái)交易負(fù)責(zé)具體的交易操作，是交易的起點(diǎn)；中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)交易過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制，保障交易的安全性；后臺(tái)清算則是在交易完成后進(jìn)行資金的結(jié)算和交割等操作。這三個(gè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)成了資金交易業(yè)務(wù)流程的主要部分。而柜臺(tái)審核通常不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的常規(guī)環(huán)節(jié)，它更多地可能涉及開戶、業(yè)務(wù)辦理合規(guī)性等方面的審核，與資金交易業(yè)務(wù)流程中的核心環(huán)節(jié)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。因此答案選D。"22、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)市場(chǎng)約束相關(guān)知識(shí)的理解。A項(xiàng)：市場(chǎng)約束能夠促使銀行在市場(chǎng)環(huán)境的監(jiān)督和壓力下，更加注重自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以避免因經(jīng)營(yíng)不善而遭受市場(chǎng)的負(fù)面評(píng)價(jià)和損失，所以市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng)：監(jiān)管部門在市場(chǎng)約束中處于核心地位，其通過(guò)制定監(jiān)管政策、進(jìn)行監(jiān)督檢查等手段，引導(dǎo)和規(guī)范市場(chǎng)主體的行為，確保市場(chǎng)約束機(jī)制有效發(fā)揮作用，該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：市場(chǎng)約束機(jī)制的有效實(shí)現(xiàn)需要一系列配套制度的支持，如信息披露制度、法律法規(guī)等，這些配套制度能夠?yàn)槭袌?chǎng)約束提供必要的基礎(chǔ)和保障，確保市場(chǎng)參與者能夠獲取準(zhǔn)確的信息并依據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行合理決策。因此，市場(chǎng)約束機(jī)制若沒有一系列配套制度是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D項(xiàng)：股東作為銀行的所有者，擁有對(duì)銀行的部分控制權(quán)。股東通過(guò)行使權(quán)利，如投票權(quán)、分紅權(quán)等，給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，促使銀行改善治理，提高經(jīng)營(yíng)效率和質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束，該項(xiàng)表述正確。綜上，表述錯(cuò)誤的是C。23、在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】：D

【解析】國(guó)務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念?！肮芊ㄈ恕笔侵笇y行機(jī)構(gòu)作為一個(gè)法人整體實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化法人的責(zé)任，從法人層面上加強(qiáng)對(duì)整個(gè)銀行系統(tǒng)的管理；“管風(fēng)險(xiǎn)”強(qiáng)調(diào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要全面、持續(xù)地關(guān)注銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制等手段，確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)；“管內(nèi)控”要求銀行建立健全內(nèi)部控制制度，通過(guò)完善的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和有效的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證銀行自身能夠合規(guī)運(yùn)營(yíng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部問(wèn)題；“提高透明度”則是要求銀行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息，以便監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者、存款人和社會(huì)公眾能夠充分了解銀行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和風(fēng)險(xiǎn)程度，增強(qiáng)市場(chǎng)約束和公眾監(jiān)督。A選項(xiàng)中“管流程”并非該監(jiān)管理念內(nèi)容，銀行監(jiān)管重點(diǎn)在于法人治理、風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)控機(jī)制等關(guān)鍵方面，而非單純強(qiáng)調(diào)流程。B選項(xiàng)“管機(jī)構(gòu)”表述不準(zhǔn)確，主要強(qiáng)調(diào)的是“管法人”，突出法人整體的管理；“管制度”范圍較寬泛，“管內(nèi)控”更精準(zhǔn)地體現(xiàn)了監(jiān)管對(duì)銀行內(nèi)部管理機(jī)制的要求。C選項(xiàng)“管制度”不如“管內(nèi)控”貼合銀行監(jiān)管對(duì)內(nèi)部管理精細(xì)化和有效性的要求。因此正確答案是D。24、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D

【解析】本題考查商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)附加因子的取值范圍。依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，附加因子的取值范圍是在0到1這個(gè)區(qū)間內(nèi)。這是一個(gè)固定的規(guī)定內(nèi)容，所以對(duì)應(yīng)的正確答案為D。25、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】這道題主要考查商業(yè)銀行負(fù)債面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)類型。A項(xiàng)，期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。而題干中并未提及與期權(quán)相關(guān)的內(nèi)容，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也叫利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。題干中沒有體現(xiàn)基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的信息，故該項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)，它產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。該商業(yè)銀行資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，負(fù)債以活期存款為主，資產(chǎn)和負(fù)債的期限明顯不匹配，面臨著重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)正確。D項(xiàng)，收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)指的是由于收益率曲線斜率的變化導(dǎo)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。題干中沒有涉及收益率曲線斜率變化以及不同期限債券收益率差幅變化的內(nèi)容，因此該項(xiàng)不符合。綜上，答案選C。26、商業(yè)銀行通過(guò)假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號(hào)分析

D.壓力測(cè)試

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)不同流動(dòng)性測(cè)算方法的理解與區(qū)分。A項(xiàng)，敏感性分析是指從眾多不確定性因素中找出對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)有重要影響的敏感性因素，并分析、測(cè)算其對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響程度和敏感性程度。題干中并非是分析單個(gè)或多個(gè)因素的敏感性，而是模擬極端狀況進(jìn)行測(cè)算，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，情景分析是通過(guò)分析未來(lái)可能發(fā)生的各種情景，以及各種情景下可能產(chǎn)生的結(jié)果，來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和制定決策。情景分析通常是基于一系列合理的假設(shè)情景，但不一定是極端狀況，而題干強(qiáng)調(diào)的是應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況，所以該項(xiàng)也不符合。C項(xiàng)，信號(hào)分析一般是指通過(guò)對(duì)特定信號(hào)的監(jiān)測(cè)和解讀，來(lái)獲取相關(guān)信息和判斷趨勢(shì)等，與題干中商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算的方式不相關(guān)，故該項(xiàng)不正確。D項(xiàng)，壓力測(cè)試是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的（主觀想象的）極端市場(chǎng)情況下，如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場(chǎng)變化，然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。商業(yè)銀行假設(shè)自身3個(gè)月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況，這符合壓力測(cè)試的定義，所以該項(xiàng)正確。綜上，答案選D。27、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】：A

【解析】本題主要考查容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A選項(xiàng)柜面業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。柜面業(yè)務(wù)涵蓋范圍廣，業(yè)務(wù)種類繁多，涉及大量的人工操作和客戶交互，包括現(xiàn)金存取、賬戶管理、票據(jù)業(yè)務(wù)等。在操作過(guò)程中，由于人員、系統(tǒng)、流程等多方面因素，可能出現(xiàn)諸如操作失誤、違規(guī)操作、內(nèi)部欺詐等問(wèn)題，從而引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)法人信貸業(yè)務(wù)主要涉及對(duì)企業(yè)法人的貸款等業(yè)務(wù)，雖然也存在一定操作風(fēng)險(xiǎn)，但相較于柜面業(yè)務(wù)，其操作流程相對(duì)集中和專業(yè)化，風(fēng)險(xiǎn)控制措施較為完善，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的可能性相對(duì)較小。C選項(xiàng)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)面向個(gè)人客戶，如住房貸款、信用卡業(yè)務(wù)等，其操作規(guī)范和流程有一定標(biāo)準(zhǔn)，但操作環(huán)節(jié)相對(duì)柜面業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)沒有那么繁雜，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的概率也不如柜面業(yè)務(wù)高。D選項(xiàng)資金交易業(yè)務(wù)主要是銀行進(jìn)行資金的買賣和投資等活動(dòng)，通常有較為嚴(yán)格的交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，專業(yè)程度較高，操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，并非最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。綜上，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是柜面業(yè)務(wù)，答案選A。28、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

【答案】：D

【解析】集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”具體內(nèi)容如下：首先，根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針以及集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額，此即A所述情況；其次，按單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信限額的參考值，對(duì)應(yīng)B；最后，分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額，也就是C。而D描述的使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額，這并非集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的內(nèi)容。所以答案選D。"29、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】缺口分析作為衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)敏感性的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重要計(jì)量和分析方法，側(cè)重點(diǎn)在于分析重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）存在差異而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，缺口分析通過(guò)對(duì)不同期限的資金缺口進(jìn)行計(jì)算和分析，能很好地衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益因重新定價(jià)因素產(chǎn)生的影響。而期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)，缺口分析并非主要針對(duì)其進(jìn)行分析；收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)主要是收益率曲線的斜率和形狀變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這不是缺口分析的側(cè)重點(diǎn)；基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)則是在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，也不是缺口分析重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。所以本題應(yīng)選A。30、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過(guò)程中可能造成的損失

【答案】：C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散策略指通過(guò)多樣化投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。在分散投資過(guò)程中，每一次投資交易都需要支付一定費(fèi)用，如手續(xù)費(fèi)等，這些構(gòu)成了交易費(fèi)用，而風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要就是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用，所以C是正確的。A，各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用通常是企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的費(fèi)用，和分散投資增加成本關(guān)聯(lián)不大。B，各項(xiàng)管理費(fèi)用一般是企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，并非風(fēng)險(xiǎn)分散策略成本主要方面。D，分散投資目的是降低風(fēng)險(xiǎn)，雖然過(guò)程中可能有損失，但損失不是該策略的成本定義范疇。綜上，本題答案選C。31、絕對(duì)信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對(duì)

【答案】：B

【解析】本題主要考查絕對(duì)信用價(jià)差的定義。A選項(xiàng)，不同債券或貸款的收益率之間的差額，這并非絕對(duì)信用價(jià)差的定義，不同債券或貸款收益率的差額受到多種因素影響，它不能準(zhǔn)確描述絕對(duì)信用價(jià)差。B選項(xiàng)，絕對(duì)信用價(jià)差是指?jìng)蛸J款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券通常被視為信用風(fēng)險(xiǎn)為零的基準(zhǔn)，將債券或貸款的收益率與之相比較得到的差值，能夠很好地衡量該債券或貸款所承擔(dān)的額外信用風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額，固定收益證券和權(quán)益證券屬于不同類型的金融資產(chǎn)，它們收益率的差額與絕對(duì)信用價(jià)差的概念無(wú)關(guān)。D選項(xiàng)，由于B選項(xiàng)是正確的，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選B。32、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。

A.存取款

B.會(huì)計(jì)核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核

【答案】：C

【解析】該題主要考查柜面業(yè)務(wù)的范疇。柜面業(yè)務(wù)是銀行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為客戶提供的各類金融服務(wù)。A項(xiàng)存取款是柜面常見的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，客戶可以在銀行柜面辦理現(xiàn)金的存入和取出，屬于柜面業(yè)務(wù)。B項(xiàng)會(huì)計(jì)核算是銀行對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行記錄、分類、匯總和報(bào)告的過(guò)程，柜面人員在處理各類業(yè)務(wù)時(shí)需要進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算操作，以確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，所以會(huì)計(jì)核算屬于柜面業(yè)務(wù)。C項(xiàng)銀行承兌匯票是商業(yè)匯票的一種，是由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請(qǐng)并經(jīng)銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)。它更多地涉及企業(yè)間的票據(jù)融資以及銀行的票據(jù)承兌業(yè)務(wù)流程，通常不在常規(guī)柜面業(yè)務(wù)操作范圍內(nèi)，不屬于柜面業(yè)務(wù)。D項(xiàng)票據(jù)憑證審核是柜面人員在處理涉及票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)的重要工作環(huán)節(jié)，比如客戶辦理支票、匯票等票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，柜面人員需要審核票據(jù)憑證的真實(shí)性、有效性等，屬于柜面業(yè)務(wù)。綜上，答案選C。33、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.至少每?jī)赡暌淮?/p>

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行審計(jì)工作對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審查與評(píng)價(jià)，這是確保銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、有效管控風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措。從保障銀行風(fēng)險(xiǎn)管控的及時(shí)性和有效性的角度來(lái)看，定期開展審計(jì)工作十分必要。A至少每年一次。這樣的審計(jì)頻率能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中存在的問(wèn)題并加以解決，確保銀行在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中及時(shí)跟上管理要求，保持風(fēng)險(xiǎn)管控體系的有效性，能最大程度保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)行，符合對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系審計(jì)的高要求。B每三年一次。時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)，在這三年期間市場(chǎng)環(huán)境可能發(fā)生巨大變化，風(fēng)險(xiǎn)管理體系中潛在的問(wèn)題可能無(wú)法及時(shí)被發(fā)現(xiàn)和糾正，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)不斷積累，嚴(yán)重影響銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，不符合審計(jì)工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的要求。C每?jī)赡暌淮巍Ｏ噍^于三年一次雖有改進(jìn)，但依然存在一定時(shí)間跨度，可能無(wú)法及時(shí)捕捉到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)變化，不能及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行調(diào)整和完善，不利于銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效把控。D至少每?jī)赡暌淮?。同樣存在時(shí)間間隔較長(zhǎng)的問(wèn)題，不能保證在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行全面審查，可能使一些潛在風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)時(shí)間隱藏，不利于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和穩(wěn)健發(fā)展。綜上，正確答案為A。34、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析：-A選項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具。經(jīng)濟(jì)資本可以用來(lái)抵御非預(yù)期損失，在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中，通過(guò)合理配置經(jīng)濟(jì)資本，能夠幫助銀行更好地應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行在不同戰(zhàn)略決策下具備足夠的風(fēng)險(xiǎn)緩沖能力，所以該表述正確。-B選項(xiàng)：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃。董事會(huì)和高級(jí)管理層在商業(yè)銀行中處于決策層，他們對(duì)銀行的整體發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)負(fù)責(zé)，制定最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃是其重要職責(zé)之一，該表述無(wú)誤。-C選項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并非一經(jīng)批準(zhǔn)就不得更改。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商業(yè)銀行所處的外部環(huán)境（如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、監(jiān)管政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等）和內(nèi)部條件（如業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、財(cái)務(wù)狀況變化等）都可能發(fā)生變化，這就需要對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若不根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整，可能使銀行面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)：在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件。專家憑借其豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠更準(zhǔn)確地判斷這些技術(shù)性假設(shè)條件的合理性和可靠性，有助于提高戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，該表述正確。綜上，答案選C。35、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

【答案】：B

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。-A：銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不僅涵蓋整個(gè)銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)情況，也包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平，該表述正確。-B：監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管，主要是對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施任職資格審核，而非技術(shù)管理人員。同時(shí)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估。所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C：監(jiān)管部門確實(shí)會(huì)高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，既包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況，也包括銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況，該項(xiàng)表述正確。-D：管理信息系統(tǒng)有效性可以通過(guò)質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性等指標(biāo)來(lái)評(píng)判，監(jiān)管部門能夠依據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷管理信息系統(tǒng)是否有效，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選B。36、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.置信水平無(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失

【答案】：D

【解析】本題考查商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)需用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充的原因。A項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性，還能在一定程度上計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)并非采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充的核心原因，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，雖然市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型在計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面可能存在一定局限性，但這不是必須采用壓力測(cè)試補(bǔ)充的關(guān)鍵因素，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的置信水平是可以根據(jù)監(jiān)管要求進(jìn)行設(shè)定和調(diào)整的，并非是因?yàn)橹眯潘綗o(wú)法達(dá)到監(jiān)管要求而采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型是基于一定的假設(shè)和歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建的，它往往難以涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等極端情況可能對(duì)銀行造成的重大損失。而壓力測(cè)試可以模擬各種極端情景，幫助銀行評(píng)估在不利市場(chǎng)條件下的潛在損失，從而對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型進(jìn)行有效補(bǔ)充，所以該項(xiàng)正確。綜上，答案選D。37、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)

C.營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)

D.數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)的了解。單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)主要包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、增長(zhǎng)能力指標(biāo)等。A選項(xiàng)中的品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)均是單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)；B選項(xiàng)的償債能力指標(biāo)和盈利能力指標(biāo)，是反映客戶財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的重要方面，屬于單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)；C選項(xiàng)中營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，增長(zhǎng)能力指標(biāo)反映企業(yè)發(fā)展?jié)摿?，都屬于單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。而D選項(xiàng)中的數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)并不屬于單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的特定指標(biāo)類型。綜上，答案選D。38、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

B.國(guó)別限額依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)

【答案】：B

【解析】本題主要考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理相關(guān)知識(shí)，下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，也就是凈敞口限額。這一表述是合理的，因?yàn)樵谠u(píng)估和管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的凈敞口能夠更準(zhǔn)確地衡量實(shí)際面臨的風(fēng)險(xiǎn)，有助于更精準(zhǔn)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和管理。B.國(guó)別限額的確定通常需要綜合考慮多個(gè)因素，除了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)外，還應(yīng)考慮國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況、政治穩(wěn)定性、外部評(píng)級(jí)等多方面因素，所以僅依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定國(guó)別限額的表述是不恰當(dāng)?shù)?。C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定目的在于合理地分配及控制某國(guó)家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本，以確保銀行等金融機(jī)構(gòu)在不同國(guó)家或地區(qū)的業(yè)務(wù)活動(dòng)在資本可承受范圍內(nèi)，避免因過(guò)度投入某一國(guó)家或地區(qū)而導(dǎo)致資本風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中。該表述是正確的。D.敞口限額的設(shè)定通過(guò)控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，能夠防止頭寸過(guò)分集中于某國(guó)家或地區(qū)，從而降低因某一國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件而對(duì)整體資產(chǎn)造成重大損失的可能性，這是有效管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。該表述是正確的。綜上，最不恰當(dāng)?shù)谋硎鍪荁。39、某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題主要考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的劃分標(biāo)準(zhǔn)。A選項(xiàng)較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，通常指該國(guó)家或地區(qū)具備較為健全的政治、經(jīng)濟(jì)和金融體系，雖然可能存在一些風(fēng)險(xiǎn)因素，但整體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較低，對(duì)貸款本息或投資造成損失的可能性較小，與題干中“還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，可能造成一定損失”的描述不符。B選項(xiàng)低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，意味著國(guó)家或地區(qū)政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好、金融體系健全，具備較強(qiáng)的還款能力，對(duì)貸款本息或投資基本不存在損失風(fēng)險(xiǎn)，這顯然不符合題干中還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題的表述。C選項(xiàng)較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，通常表示該國(guó)家或地區(qū)出現(xiàn)政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退、金融體系崩潰等重大問(wèn)題，對(duì)貸款本息或投資會(huì)造成重大損失，這與題干中“可能會(huì)造成一定損失”的程度描述不匹配。D選項(xiàng)中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，其特征是某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，與題干描述一致。綜上，答案選D。40、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)融資需求的計(jì)算公式來(lái)求解該商業(yè)銀行的融資需求。商業(yè)銀行的融資需求等于融資缺口加上流動(dòng)性資產(chǎn)。融資缺口的計(jì)算公式為：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。###步驟一：計(jì)算融資缺口已知該銀行貸款平均額為700億元，核心存款平均額為300億元，將其代入融資缺口計(jì)算公式可得：融資缺口=700-300=400（億元）###步驟二：計(jì)算融資需求已知流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，由融資需求等于融資缺口加上流動(dòng)性資產(chǎn)，可得：融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)=400+200=600（億元）綜上，答案選C。41、金融穩(wěn)定理事會(huì)于（）提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月

【答案】：A

【解析】金融穩(wěn)定理事會(huì)于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)，因此正確答案是A。"42、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)預(yù)期損失的計(jì)算公式來(lái)計(jì)算該資產(chǎn)的預(yù)期損失金額，進(jìn)而判斷正確答案。###步驟一：明確預(yù)期損失的計(jì)算公式預(yù)期損失（EL）的計(jì)算公式為：\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(zhòng)(PD\)為違約概率，\(EAD\)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，\(RR\)為違約回收率。###步驟二：分析題目中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)-已知信貸資產(chǎn)總額為\(300\)億，在本題中可將信貸資產(chǎn)總額看作違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，即\(EAD=300\)億。-所有借款人的違約概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)。-違約回收率為\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步驟三：計(jì)算該資產(chǎn)的預(yù)期損失將\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)億、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=6\times0.7=4.2\)（億）因此，該資產(chǎn)的預(yù)期損失是\(4.2\)億，答案選A。43、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)：在進(jìn)行商業(yè)銀行壓力測(cè)試時(shí)，不同類型的風(fēng)險(xiǎn)具有不同的特點(diǎn)和變化規(guī)律。例如，信用風(fēng)險(xiǎn)可能受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等多種因素長(zhǎng)期影響；而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能因金融市場(chǎng)的短期波動(dòng)而迅速變化。因此，預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短需要考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型，該選項(xiàng)描述正確。B選項(xiàng)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有即時(shí)性和不確定性的特點(diǎn)，一旦發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)，可能在短時(shí)間內(nèi)對(duì)銀行造成嚴(yán)重影響。所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間通常較短，一般以天或周為單位，而不是以年為單位，該選項(xiàng)描述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)：預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短會(huì)直接影響壓力測(cè)試的結(jié)果和有效性。如果預(yù)測(cè)期間過(guò)短，可能無(wú)法全面反映風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展和演變；如果預(yù)測(cè)期間過(guò)長(zhǎng)，可能會(huì)引入過(guò)多的不確定性因素，導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果的可靠性降低。所以預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素，該選項(xiàng)描述正確。D選項(xiàng)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要受市場(chǎng)供求關(guān)系、利率、匯率等因素的影響，這些因素在短期內(nèi)可能會(huì)發(fā)生較大變化。例如，股票市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)、匯率的突然變動(dòng)等。因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以天或周為單位，以便及時(shí)捕捉市場(chǎng)變化，該選項(xiàng)描述正確。綜上，答案選B。44、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【答案】：A

【解析】題目考查風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的范疇。風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要是衡量各類風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，是專門用于衡量信用方面風(fēng)險(xiǎn)水平的，屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。C選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，用于衡量市場(chǎng)因素變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)水平，是風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的重要組成部分。D選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，是對(duì)流動(dòng)性方面風(fēng)險(xiǎn)水平的量化體現(xiàn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。而A選項(xiàng)正常貸款遷徙率，它反映的是貸款在不同分類之間的變動(dòng)情況，更多體現(xiàn)的是貸款質(zhì)量的動(dòng)態(tài)變化，并非直接衡量風(fēng)險(xiǎn)水平，不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)。綜上，答案選A。45、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般配置（）。

A.庫(kù)存現(xiàn)金

B.國(guó)債

C.超額備付金

D.票據(jù)

【答案】：B

【解析】在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系是流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式。各級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備都有其特定的配置資產(chǎn)。A選項(xiàng)庫(kù)存現(xiàn)金，它是商業(yè)銀行流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)，能隨時(shí)用于支付，但它通常屬于一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備，用于滿足銀行日常的、最基本的資金支付需求，所以A選項(xiàng)不符合二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備的配置。B選項(xiàng)國(guó)債，國(guó)債具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較強(qiáng)的特點(diǎn)。二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備主要是為了滿足銀行在短期內(nèi)可能出現(xiàn)的資金流動(dòng)性需求，國(guó)債可以在市場(chǎng)上較為容易地變現(xiàn)，以應(yīng)對(duì)資金的臨時(shí)短缺，因此二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備一般會(huì)配置國(guó)債，故B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)超額備付金，是商業(yè)銀行在中央銀行存款賬戶上超過(guò)法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款，它同樣主要作為一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備，以保證銀行資金的充分流動(dòng)性和支付能力，C選項(xiàng)不正確。D選項(xiàng)票據(jù)，雖然票據(jù)也具有一定的流動(dòng)性，但相較于國(guó)債，其市場(chǎng)交易的活躍度和變現(xiàn)的便利性相對(duì)較弱，并且在商業(yè)銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系中，票據(jù)一般不作為二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備的主要配置資產(chǎn)，D選項(xiàng)不合適。綜上，答案選B。46、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)專有信息和保密信息的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A項(xiàng)：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求具有權(quán)威性和規(guī)范性，有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定需要與之協(xié)調(diào)一致，若產(chǎn)生沖突會(huì)影響財(cái)務(wù)信息披露的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，因此該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng)：專有信息往往是銀行在產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)等方面投入大量資源所形成的獨(dú)特知識(shí)或技術(shù)，如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)使銀行在這些方面的優(yōu)勢(shì)喪失，投資價(jià)值下降，競(jìng)爭(zhēng)地位被削弱，所以該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：即使專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，銀行也不能完全免除披露義務(wù)。雖然可以不披露具體內(nèi)容，但一般性披露通常是不能免除的，還是需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)披露，以保證信息的透明度和市場(chǎng)的公平性，因此該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D項(xiàng)：保密信息涵蓋了與客戶相關(guān)的信息以及銀行內(nèi)部安排的詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等，這些信息一旦泄露可能會(huì)對(duì)銀行或客戶造成不利影響，所以需要進(jìn)行保密，該項(xiàng)表述正確。綜上，本題答案選C。47、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行

【答案】：D

【解析】本題考查對(duì)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系核心支柱的認(rèn)識(shí)。A項(xiàng)，保險(xiǎn)公司主要是通過(guò)收取保費(fèi)，在被保險(xiǎn)人發(fā)生約定的風(fēng)險(xiǎn)事故時(shí)給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，其業(yè)務(wù)側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理，雖然在經(jīng)濟(jì)和金融體系中也有重要作用，但并非核心支柱。B項(xiàng)，證券公司主要從事證券發(fā)行、承銷、交易、投資咨詢等業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)主要集中在證券市場(chǎng)領(lǐng)域，是金融市場(chǎng)的重要參與者，但不是經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心。C項(xiàng)，銀行中介是一個(gè)較為寬泛的概念，它涵蓋了各類從事資金融通中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)，表述不夠具體和準(zhǔn)確。D項(xiàng)，商業(yè)銀行是金融體系中最重要的金融機(jī)構(gòu)之一，它具有信用中介、支付中介、信用創(chuàng)造和金融服務(wù)等多種功能。一方面，商業(yè)銀行通過(guò)吸收存款和發(fā)放貸款，實(shí)現(xiàn)資金的融通，促進(jìn)社會(huì)資源的有效配置；另一方面，商業(yè)銀行在貨幣政策傳導(dǎo)、貨幣創(chuàng)造等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，對(duì)國(guó)家乃至全球的經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定有著至關(guān)重要的影響。所以，商業(yè)銀行是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。綜上，答案選D。48、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】該題主要考查對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A選項(xiàng)間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，進(jìn)而影響他國(guó)借款人或債務(wù)人的還款能力和意愿。題干強(qiáng)調(diào)的是因外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制無(wú)法獲得外匯償債，并非間接的他國(guó)狀況影響，所以A選項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退、危機(jī)、蕭條或過(guò)熱等情況給金融體系帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，與題干中因外匯問(wèn)題無(wú)法償還境外債務(wù)的描述不相符，所以B選項(xiàng)不正確。C選項(xiàng)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指主權(quán)政府或其政府機(jī)構(gòu)未能履行其對(duì)他國(guó)金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)償還責(zé)任的可能性，側(cè)重于政府層面的違約，與題干描述的借款人或債務(wù)人因外匯問(wèn)題無(wú)法償債不同，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，與題目描述一致，所以D選項(xiàng)正確。綜上，答案選D。49、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的作用說(shuō)法正確的是（）。

A.幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證

C.有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對(duì)于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值

【答案】：D

【解析】A選項(xiàng)，幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)并非信用風(fēng)險(xiǎn)的作用，信用風(fēng)險(xiǎn)主要是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以A說(shuō)法錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證，這通常是內(nèi)部審計(jì)等職能的作用，并非信用風(fēng)險(xiǎn)的作用，因此B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線，此內(nèi)容描述的是內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部控制系統(tǒng)中的定位，與信用風(fēng)險(xiǎn)的作用無(wú)關(guān)，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，對(duì)于基金金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。當(dāng)債務(wù)人完全違約時(shí)，債權(quán)人損失的上限就是債務(wù)的全部賬面價(jià)值，該說(shuō)法正確。綜上，正確答案是D。50、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】該題主要考查市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則。市場(chǎng)準(zhǔn)入遵循的原則包括公開、便民、效率等。公開原則能夠保障市場(chǎng)信息透明，使各類市場(chǎng)主體清晰了解準(zhǔn)入條件和程序；便民原則強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)化手續(xù)、優(yōu)化服務(wù)，為市場(chǎng)主體進(jìn)入市場(chǎng)提供便利；效率原則則注重在合理的時(shí)間內(nèi)完成準(zhǔn)入審批等流程，提高市場(chǎng)資源配置的速度。而依法并不是專門針對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的特定原則，依法是各項(xiàng)工作都需要遵循的普遍要求。所以答案選A。"第二部分多選題(30題)1、下列反向壓力測(cè)試描述正確的有（）

A.反向壓力測(cè)試將壓力測(cè)試情景作為外生變量

B.反向壓力測(cè)試分為單一風(fēng)險(xiǎn)因子和多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子

C.反向壓力測(cè)試可能無(wú)法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險(xiǎn)情景

D.反向壓力測(cè)試是壓力測(cè)試的子方法和并行測(cè)試方法

E.反向壓力測(cè)試是傳統(tǒng)壓力測(cè)試的補(bǔ)充手段

【答案】：BC

【解析】本題可根據(jù)反向壓力測(cè)試的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各內(nèi)容逐一分析。B.反向壓力測(cè)試可依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子的數(shù)量進(jìn)行分類，分為單一風(fēng)險(xiǎn)因子和多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的反向壓力測(cè)試，該項(xiàng)表述正確。C.反向壓力測(cè)試在實(shí)際操作中，由于各種復(fù)雜因素的影響，可能無(wú)法求得最優(yōu)解，并且可能會(huì)遺漏一些風(fēng)險(xiǎn)情景，該項(xiàng)表述正確。A.反向壓力測(cè)試是將期望達(dá)到的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果作為外生變量，而非將壓力測(cè)試情景作為外生變量，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D.反向壓力測(cè)試是壓力測(cè)試的子方法，但不是并行測(cè)試方法，并行測(cè)試通常是指同時(shí)進(jìn)行多種不同類型的測(cè)試，反向壓力測(cè)試與傳統(tǒng)壓力測(cè)試并非這種并行關(guān)系，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。E.反向壓力測(cè)試是對(duì)傳統(tǒng)壓力測(cè)試的擴(kuò)展而非補(bǔ)充手段，二者的側(cè)重點(diǎn)和應(yīng)用方式有所不同，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，正確答案選BC。2、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B.提高日常解決問(wèn)題的能力

C.危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通

【答案】：ABCD

【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理主要是為了有效應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的聲譽(yù)危機(jī)，降低危機(jī)對(duì)組織聲譽(yù)的損害。以下對(duì)聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容進(jìn)行逐一分析：A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理的重要基礎(chǔ)。通過(guò)制定規(guī)劃，可以明確在危機(jī)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)策略、流程和責(zé)任分工等，有助于在危機(jī)來(lái)臨時(shí)迅速、有序地開展應(yīng)對(duì)工作，避免因混亂而導(dǎo)致聲譽(yù)損失進(jìn)一步擴(kuò)大。所以，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容之一。B.提高日常解決問(wèn)題的能力：日常解決問(wèn)題能力的提升對(duì)于聲譽(yù)危機(jī)管理至關(guān)重要。在日常運(yùn)營(yíng)中，如果能夠及時(shí)、有效地解決各種問(wèn)題，就可以避免小問(wèn)題積累成大危機(jī)，從而降低聲譽(yù)危機(jī)發(fā)生的可能性。此外，良好的日常問(wèn)題解決能力也有助于在危機(jī)發(fā)生時(shí)，更好地處理相關(guān)問(wèn)題，減少危機(jī)對(duì)聲譽(yù)的影響。因此，提高日常解決問(wèn)題的能力是聲譽(yù)危機(jī)管理的重要組成部分。C.危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理：在聲譽(yù)危機(jī)發(fā)生時(shí)，危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理是控制危機(jī)態(tài)勢(shì)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。及時(shí)、妥善地處理危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)，可以防止危機(jī)進(jìn)一步惡化，減少危機(jī)對(duì)公眾的影響。例如，對(duì)于一些突發(fā)的安全事故等可能引發(fā)聲譽(yù)危機(jī)的事件，在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效的救援、疏散和管理等工作，能夠展現(xiàn)出相關(guān)組織的應(yīng)對(duì)能力和責(zé)任意識(shí)，有助于維護(hù)聲譽(yù)。所以，危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容。D.提高發(fā)言人的溝通技能：發(fā)言人是組織與公眾溝通的重要橋梁。在聲譽(yù)危機(jī)管理中，發(fā)言人需要準(zhǔn)確、清晰、及時(shí)地向公眾傳遞有關(guān)信息，以穩(wěn)定公眾情緒，避免謠言和不實(shí)信息的傳播。具備良好溝通技能的發(fā)言人能夠更好地應(yīng)對(duì)媒體和公眾的質(zhì)疑，有效地傳播組織的立場(chǎng)和解決方案，從而有助于維護(hù)組織的聲譽(yù)。因此，提高發(fā)言人的溝通技能是聲譽(yù)危機(jī)管理的一個(gè)重要方面。E.聲譽(yù)危機(jī)管理強(qiáng)調(diào)的是在危機(jī)發(fā)生前后的一系列管理措施以維護(hù)聲譽(yù)，而危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通更側(cè)重于危機(jī)已經(jīng)爆發(fā)后的溝通策略，它雖然是應(yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，但并非聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容所涵蓋，主要內(nèi)容更強(qiáng)調(diào)危機(jī)發(fā)生前的預(yù)防和準(zhǔn)備以及現(xiàn)場(chǎng)的及時(shí)處理等方面。綜上，聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃、提高日常解決問(wèn)題的能力、危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理、提高發(fā)言人的溝通技能，答案選ABCD。3、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。

A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的質(zhì)量難以保證

B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏

D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化

【答案】：ABCD"

【解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在多方面。A對(duì)應(yīng)戰(zhàn)略實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，在整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中，由于涉及眾多環(huán)節(jié)和復(fù)雜因素，質(zhì)量難以保證，可能出現(xiàn)實(shí)際執(zhí)行與預(yù)期目標(biāo)的偏差，影響戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。B體現(xiàn)了戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)調(diào)性風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性意味著不同目標(biāo)之間存在沖突或不協(xié)調(diào)，無(wú)法形成合力，會(huì)導(dǎo)致資源分散和效率低下，阻礙戰(zhàn)略的推進(jìn)。C反映的是資源保障風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏，如資金、人才、技術(shù)等，會(huì)使戰(zhàn)略實(shí)施受到限制，無(wú)法按計(jì)劃開展工作。D屬于戰(zhàn)略制定風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷，從源頭上就決定了戰(zhàn)略實(shí)施可能面臨困境和失敗。而E選項(xiàng)外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)巨大變化屬于外部環(huán)境因素，并非商業(yè)銀行自身的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)，所以本題應(yīng)選ABCD。"4、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系應(yīng)至少包括以下內(nèi)容（）。

A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響

B.評(píng)估銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求

C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

D.提出抵御各類風(fēng)險(xiǎn)的具體措施

E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議

【答案】：AC

【解析】商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，其目的在于評(píng)估自身資本與風(fēng)險(xiǎn)的適配情況，保障銀行運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健性。A選項(xiàng)正確，評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響是報(bào)告體系的重要內(nèi)容。因?yàn)橹饕L(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展趨勢(shì)以及外部環(huán)境等因素都會(huì)對(duì)銀行資本水平產(chǎn)生作用，準(zhǔn)確評(píng)估這些內(nèi)容能讓銀行清楚了解資本所面臨的挑戰(zhàn)和壓力，從而為后續(xù)資本管理決策提供依據(jù)。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，內(nèi)部資本充足評(píng)估程序主要關(guān)注銀行內(nèi)部自身的資本與風(fēng)險(xiǎn)狀況，銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求是外部規(guī)定，并非報(bào)告體系必須包含的內(nèi)容。報(bào)告體系重點(diǎn)在于對(duì)銀行自身資本是否能夠抵御風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，而非對(duì)監(jiān)管要求進(jìn)行評(píng)估。C選項(xiàng)正確，評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)是報(bào)告體系的核心要點(diǎn)之一。銀行只有清楚知道自身實(shí)際持有的資本能否抵御主要風(fēng)險(xiǎn)，才能確定資本是否充足，進(jìn)而采取相應(yīng)的措施來(lái)保障銀行的安全運(yùn)營(yíng)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，提出抵御各類風(fēng)險(xiǎn)的具體措施是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的一部分，但并非內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系所必須涵蓋的內(nèi)容。報(bào)告體系更側(cè)重于對(duì)資本與風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，而非具體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的提出。E選項(xiàng)錯(cuò)誤，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議雖然與資本充足性相關(guān)，但不是報(bào)告體系至少應(yīng)包含的基礎(chǔ)內(nèi)容。報(bào)告體系主要是對(duì)資本充足狀況進(jìn)行評(píng)估和呈現(xiàn)，而建議部分并非核心的必要內(nèi)容。綜上，答案選AC。5、下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對(duì)其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。

A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略

B.銀行的關(guān)鍵人員決定

C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐

D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)

E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

【答案】：ABCD

【解析】董事會(huì)需對(duì)銀行的多個(gè)重要方面承擔(dān)最終責(zé)任。A，銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略決定了銀行的發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，董事會(huì)作為銀行決策的核心機(jī)構(gòu)，對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制定、實(shí)施和調(diào)整起著關(guān)鍵作用，所以要承擔(dān)最終責(zé)任。B，銀行的關(guān)鍵人員決定涉及到銀行的人力資源管理，關(guān)鍵人員的能力、素質(zhì)和決策對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展至關(guān)重要，董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵人員的選拔、任用和監(jiān)督，因此要承擔(dān)最終責(zé)任。C，銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐是保障銀行規(guī)范運(yùn)營(yíng)、有效決策和防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。董事會(huì)是銀行治理結(jié)構(gòu)的核心組成部分，要對(duì)治理結(jié)構(gòu)的合理性和治理實(shí)踐的有效性負(fù)責(zé)，承擔(dān)最終責(zé)任。D，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)是銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的重要保障。董事會(huì)需要制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行，確保銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)，所以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。E，銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性雖然與董事會(huì)有關(guān)，但財(cái)務(wù)狀況受到多種因素的綜合影響，如市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)決策、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等。銀行的管理層在日常經(jīng)營(yíng)中對(duì)財(cái)務(wù)狀況的具體管理和操作起著更直接的作用，所以董事會(huì)并不對(duì)銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性承擔(dān)最終責(zé)任。綜上，答案選ABCD。6、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

【答案】：BC

【解析】本題考查《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的分類。依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要衡量商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際水平，反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，有助于評(píng)估銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)實(shí)力。而風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)主要是衡量銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度，它并非《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》規(guī)定的核心指標(biāo)類別；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)側(cè)重于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和發(fā)現(xiàn)，同樣不屬于該文件規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)范疇。因此，本題正確答案選BC。7、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D.維持市場(chǎng)信心

E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力

【答案】：ABCD"

【解析】商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，下面對(duì)各要點(diǎn)進(jìn)行分析。A選項(xiàng)，資本是商業(yè)銀行資金的重要來(lái)源，能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行提供融資，保障其業(yè)務(wù)的正常開展。B選項(xiàng)，在商業(yè)銀行面臨損失時(shí)，資本可以吸收和消化這些損失，起到緩沖的作用，維持銀行的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。C選項(xiàng)，充足的資本可以限制商業(yè)銀行過(guò)度進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及承擔(dān)過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)，促使其在合理的范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，保障金融體系的安全。D選項(xiàng)，資本狀況是市場(chǎng)評(píng)估商業(yè)銀行穩(wěn)健性的重要指標(biāo)，良好的資本狀況能夠維持市場(chǎng)信心，使市場(chǎng)參與者對(duì)銀行的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展有信心。而E選項(xiàng)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力是風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，并非資本，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案為ABCD。"8、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式的特點(diǎn)包括（）。

A.計(jì)劃性強(qiáng)

B.目標(biāo)明確

C.提高效率

D.節(jié)省資源

E.操作復(fù)雜

【答案】：ABCD"

【解析】風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式具有明顯優(yōu)勢(shì)。計(jì)劃性強(qiáng)是其一個(gè)顯著特點(diǎn)，監(jiān)管工作能夠依據(jù)預(yù)先制定的計(jì)劃有序開展，確保各項(xiàng)監(jiān)管活動(dòng)有條不紊地進(jìn)行，避免盲目性和隨意性；目標(biāo)明確使得監(jiān)管有清晰的指向，能夠聚焦關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)展開工作，提高監(jiān)管的精準(zhǔn)度；該模式還能提高效率，通過(guò)合理配置資源和優(yōu)化監(jiān)管流程等方式，使得監(jiān)管工作更加高效地推進(jìn)；同時(shí)，節(jié)省資源也是其重要特性，避免了資源的浪費(fèi)和過(guò)度投入，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)利用