2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫(kù)第一部分單選題(50題)1、公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(guò)(?)，來(lái)評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識(shí)和經(jīng)營(yíng)

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類(lèi)

D.監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化?

【答案】：D

【解析】公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平高度敏感，會(huì)采取合適的方式評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。A選項(xiàng)，金融知識(shí)和經(jīng)營(yíng)并非直接用于評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平的具體途徑，它過(guò)于寬泛，不能直觀體現(xiàn)商業(yè)銀行當(dāng)下的風(fēng)險(xiǎn)狀況，所以A選項(xiàng)不正確。B選項(xiàng)，商業(yè)銀行的地理位置與商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平并沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，不能通過(guò)地理位置來(lái)評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)情況，因此B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類(lèi)主要影響客戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)體驗(yàn)和產(chǎn)品選擇，但不能直接反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，所以C選項(xiàng)不合適。D選項(xiàng)，監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的變化，能夠反映出市場(chǎng)對(duì)該商業(yè)銀行信用和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期，價(jià)格波動(dòng)可以體現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)狀況，公司／機(jī)構(gòu)存款人可據(jù)此評(píng)估商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平，并調(diào)整存款額度和去向，所以D選項(xiàng)正確。2、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中，正確的是（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

【答案】：A

【解析】這道題考查表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常為50％，該描述正確。B選項(xiàng)，對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)并非統(tǒng)一給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，不同情況風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不同，所以該描述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不是0，此描述錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，并不是都給予50％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重依據(jù)不同情況而有所不同，該描述錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。3、操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該為（）提供保障。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.意外損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】：B

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本的保障對(duì)象。A選項(xiàng)，預(yù)期損失是指在一定時(shí)間內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的平均損失，通常通過(guò)提取損失準(zhǔn)備金來(lái)覆蓋，而不是依靠操作風(fēng)險(xiǎn)資本來(lái)保障，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)資本是商業(yè)銀行為抵御非預(yù)期損失而持有的資本，非預(yù)期損失是指在預(yù)期損失之外的可能損失，操作風(fēng)險(xiǎn)資本能夠?yàn)榉穷A(yù)期損失提供保障，故B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，意外損失并不是一個(gè)在操作風(fēng)險(xiǎn)資本保障范疇內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)概念，一般不涉及以操作風(fēng)險(xiǎn)資本來(lái)專(zhuān)門(mén)應(yīng)對(duì)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，災(zāi)難性損失是指極端情況下發(fā)生的、可能導(dǎo)致銀行倒閉的損失，這種損失發(fā)生的概率極低但損失巨大，通常通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、建立意外損失基金等方式來(lái)應(yīng)對(duì)，而不是依靠操作風(fēng)險(xiǎn)資本，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選B。4、從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常為（）。

A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

B.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

【答案】：D

【解析】從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失有預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。預(yù)期損失是商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)，按照統(tǒng)計(jì)平均原理計(jì)算出的可能損失，是可以預(yù)見(jiàn)并通過(guò)合理的成本進(jìn)行準(zhǔn)備和管理的。非預(yù)期損失是在預(yù)期損失之外的可能發(fā)生的損失，具有不確定性，其發(fā)生的概率和損失程度較難精確估計(jì)，需要通過(guò)資本來(lái)抵御。災(zāi)難性損失是指超出銀行正常承受能力的損失，這種損失一旦發(fā)生，可能會(huì)對(duì)銀行造成毀滅性的打擊，通常具有極低的發(fā)生概率但極高的損失程度。A中機(jī)會(huì)成本/損失不屬于從風(fēng)險(xiǎn)管理角度劃分的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)型；B中無(wú)形損失不是該劃分下的風(fēng)險(xiǎn)損失類(lèi)別；C中“實(shí)際損失”表述不準(zhǔn)確，實(shí)際損失是已發(fā)生的損失，并非從風(fēng)險(xiǎn)管理角度進(jìn)行劃分的類(lèi)別，所以答案選D。5、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

【答案】：D

【解析】本題主要考查可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的判斷。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)，房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％，這表明銀行在房地產(chǎn)行業(yè)有較大的信貸集中。房地產(chǎn)行業(yè)具有一定的周期性和波動(dòng)性，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題，如房?jī)r(jià)大幅下跌、市場(chǎng)需求銳減等，可能導(dǎo)致大量房地產(chǎn)相關(guān)貸款出現(xiàn)違約，進(jìn)而影響銀行的聲譽(yù)和資產(chǎn)質(zhì)量，屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素。B選項(xiàng)，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)違約率上升意味著原本信用狀況良好的客戶(hù)出現(xiàn)違約情況。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)通常是銀行較為信賴(lài)和重視的客戶(hù)群體，他們的違約率上升會(huì)使銀行面臨更大的信用風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)對(duì)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響，屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素。C選項(xiàng)，不良貸款率接近5％，不良貸款率是衡量銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)。不良貸款率的上升說(shuō)明銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量在下降，可能存在較多的貸款無(wú)法按時(shí)收回的情況，這不僅會(huì)給銀行帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，還會(huì)損害銀行的聲譽(yù)和市場(chǎng)形象，屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素。D選項(xiàng)，衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤，這主要涉及的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。衍生產(chǎn)品交易是一種金融衍生工具的交易活動(dòng)，交易策略錯(cuò)誤可能導(dǎo)致在市場(chǎng)波動(dòng)中遭受損失，但與信用風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素。綜上，答案選D。6、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過(guò)采取合適的手段來(lái)減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測(cè)

D.控制

【答案】：D

【解析】該題正確答案為D。逐一分析各選項(xiàng)：A，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是運(yùn)用各種方法和技術(shù)，查找出可能引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素和潛在風(fēng)險(xiǎn)源等，題干強(qiáng)調(diào)的是采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，并非單純的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，所以A錯(cuò)誤。B，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小、程度等進(jìn)行量化計(jì)算和評(píng)估，題干重點(diǎn)在于采取手段控制風(fēng)險(xiǎn)而非計(jì)量，所以B錯(cuò)誤。C，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行持續(xù)的觀察、分析和預(yù)警，而題干核心是采取合適手段減少并控制風(fēng)險(xiǎn)，所以C錯(cuò)誤。D，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制就是依據(jù)計(jì)量結(jié)果，采取恰當(dāng)手段減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)處于銀行可承受范圍之內(nèi)，符合題干描述，所以D正確。7、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

【答案】：B

【解析】本題主要考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。A選項(xiàng)強(qiáng)調(diào)的是在制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前要進(jìn)行合理評(píng)估和預(yù)測(cè)，主要涉及的是對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)價(jià)值的事前評(píng)估，并未明確體現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。B選項(xiàng)中提到因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，這屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，進(jìn)而增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有/投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品，清晰地展示了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，體現(xiàn)了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，所以該選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，此情形主要體現(xiàn)的是操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的嚴(yán)重后果，而非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。D選項(xiàng)表明任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，會(huì)削弱存款人和社會(huì)公眾的信心，造成存款資金大量流失，使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)，這主要體現(xiàn)的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。綜上，答案選B。8、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司治理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

【答案】：C

【解析】?jī)?nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。良好的內(nèi)部控制體系能夠通過(guò)一系列制度、流程和措施，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)督，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，減少人為失誤和違規(guī)行為的發(fā)生。而合規(guī)文化則是一種軟約束，它能在組織內(nèi)營(yíng)造出全員自覺(jué)遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的氛圍，使員工從思想和行為上主動(dòng)規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)，將合規(guī)意識(shí)融入日常工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。公司治理主要側(cè)重于公司的整體架構(gòu)和決策機(jī)制，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理有一定影響，但并非其直接基礎(chǔ)；外部控制一般是指來(lái)自外部監(jiān)管等方面的約束，不能作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)；信息系統(tǒng)是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的工具和支撐，但不是基礎(chǔ)。所以本題正確答案是C。"9、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開(kāi)

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】市場(chǎng)準(zhǔn)入通常指的是國(guó)家（政府）對(duì)市場(chǎng)主體資格的確立、審核和確認(rèn)的法律制度，是國(guó)家對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本的、初始的干預(yù)，目的是為了防止危害社會(huì)公共利益的市場(chǎng)主體進(jìn)入市場(chǎng)。市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則主要有公開(kāi)、公平、公正、便民、效率等。公開(kāi)原則要求市場(chǎng)準(zhǔn)入的條件、程序等信息向社會(huì)公開(kāi)，讓各類(lèi)市場(chǎng)主體能夠清楚知曉。便民原則強(qiáng)調(diào)在市場(chǎng)準(zhǔn)入過(guò)程中要方便申請(qǐng)人，減少其辦事的繁瑣程度。效率原則旨在提高市場(chǎng)準(zhǔn)入的工作效率，縮短辦理時(shí)間，使市場(chǎng)主體能夠盡快進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。而效益并不是市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則，效益更多地是市場(chǎng)主體在進(jìn)入市場(chǎng)后經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所追求的目標(biāo)。因此本題選A。10、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累計(jì)總敞口頭寸法是指計(jì)量每種外幣的多頭與空頭頭寸之和。題目中日元多頭150、馬克多頭400、英鎊多頭250、法郎空頭120、美元空頭480，將多頭和空頭的絕對(duì)值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本題正確答案選D。"11、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。這是我國(guó)基于推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。因此正確答案選A。"12、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A選項(xiàng)，完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序，是商業(yè)銀行公司治理的重要方面。合理的議事制度和決策程序有助于保障各治理主體規(guī)范運(yùn)作，提高決策的科學(xué)性和有效性，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，該選項(xiàng)屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。B選項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制，而非以董事會(huì)為核心。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保銀行合規(guī)運(yùn)營(yíng)，維護(hù)股東和存款人的利益。所以該選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤，不屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。C選項(xiàng)，明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)，能夠清晰界定各治理主體的職責(zé)范圍，使各主體在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)力、履行義務(wù)，避免權(quán)力濫用和職責(zé)不清的問(wèn)題，是公司治理的基礎(chǔ)工作，屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。D選項(xiàng)，建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度，可以增強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)管理的透明度，使股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾等相關(guān)方及時(shí)、準(zhǔn)確地了解銀行的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大事項(xiàng)等信息，有助于提高市場(chǎng)信心，促進(jìn)銀行的規(guī)范發(fā)展，屬于商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容。綜上，答案選B。13、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響，這種宏觀層面的危機(jī)通常會(huì)波及行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)，使得整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境變差，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨更多的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)。B選項(xiàng)，行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩意味著市場(chǎng)上該行業(yè)的產(chǎn)品供給遠(yuǎn)超過(guò)需求，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格可能下降，企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生負(fù)面影響，是行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)之一。C選項(xiàng)，市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降，會(huì)使得企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售困難，庫(kù)存積壓，進(jìn)而影響企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變差，所以屬于預(yù)警指標(biāo)。D選項(xiàng)，行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損可能是由于該企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)管理不善、決策失誤等特定原因造成的，并不一定代表整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，不能作為行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的普遍預(yù)警指標(biāo)。綜上，答案選D。14、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)敏感性的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和分析重要方法，它側(cè)重于重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的分析。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限之間存在差異，導(dǎo)致銀行收益因利率變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，缺口分析主要就是圍繞這種因期限差異引發(fā)的利率變動(dòng)對(duì)收益的影響來(lái)進(jìn)行的，所以該題應(yīng)選B。而期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及期權(quán)交易中因期權(quán)價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)是指收益率曲線(xiàn)形狀變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指因不同金融工具基準(zhǔn)利率不同導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，這些都并非缺口分析主要側(cè)重分析的內(nèi)容。"15、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線(xiàn)性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)

【答案】：B

【解析】CreditRisk+模型有一個(gè)重要假設(shè)，即貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相互獨(dú)立。泊松分布是一種常見(jiàn)的離散概率分布，適用于描述在一定時(shí)間或空間內(nèi)，稀有事件發(fā)生的次數(shù)。在貸款組合違約的情境下，由于不同貸款同時(shí)違約這種事件發(fā)生概率小且相互獨(dú)立，恰好符合泊松分布所描述的稀有事件特性，所以貸款組合的違約率服從泊松分布。A選項(xiàng)線(xiàn)性，線(xiàn)性關(guān)系通常用于描述兩個(gè)變量之間成比例的變化關(guān)系，與貸款組合違約率這種基于事件發(fā)生概率的分布特性不相符。C選項(xiàng)正態(tài)分布，正態(tài)分布是連續(xù)型概率分布，它通常用于描述大量獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量之和的分布情況，而貸款違約事件是離散的稀有事件，不滿(mǎn)足正態(tài)分布的特征。D選項(xiàng)指數(shù)分布，指數(shù)分布主要用于描述獨(dú)立隨機(jī)事件發(fā)生的時(shí)間間隔，與貸款組合違約率的分布情況也不相關(guān)。綜上，答案選B。16、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)來(lái)確定該外匯投資組合當(dāng)日收益率有95％可能性落在的區(qū)間。在正態(tài)分布中，約95%的數(shù)據(jù)會(huì)落在均值左右兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。已知該組合的日平均收益率為0.1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15％。下限為均值減去兩倍標(biāo)準(zhǔn)差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限為均值加上兩倍標(biāo)準(zhǔn)差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％這個(gè)區(qū)間，答案選D。17、商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（）兩類(lèi)的嚴(yán)格程序。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立控制

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，對(duì)于各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)及其后續(xù)的管控有著嚴(yán)格的要求。操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)是內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)構(gòu)建的重要環(huán)節(jié)，而模型獨(dú)立驗(yàn)證則是確保模型準(zhǔn)確性、可靠性以及有效性的關(guān)鍵步驟。只有經(jīng)過(guò)獨(dú)立驗(yàn)證，才能保證操作風(fēng)險(xiǎn)模型能夠合理、準(zhǔn)確地反映銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。A選項(xiàng)中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)主要針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并非開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)必須的兩類(lèi)嚴(yán)格程序的通用表述。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)，獨(dú)立預(yù)測(cè)不能像獨(dú)立驗(yàn)證那樣全面嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙?duì)模型質(zhì)量進(jìn)行把控。C選項(xiàng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立操作，獨(dú)立操作并非主要用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷目茖W(xué)性和可靠性，不能滿(mǎn)足內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的嚴(yán)格要求。所以本題正確答案是D。18、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)銀行不同資本概念的理解和區(qū)分。A項(xiàng)實(shí)際資本，它是指企業(yè)保有的表現(xiàn)為廠(chǎng)房、機(jī)器、原料等等的實(shí)際生產(chǎn)要素，與資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。B項(xiàng)監(jiān)管資本，是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定銀行必須持有的資本，目的在于確保銀行能夠穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，以滿(mǎn)足監(jiān)管要求，并非是銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余。C項(xiàng)賬面資本，又稱(chēng)為會(huì)計(jì)資本，是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，也就是所有者權(quán)益，符合題干中資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分這一描述，所以該項(xiàng)正確。D項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額，與題干所描述的概念不同。綜上，本題答案選C。19、下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次

【答案】：D

【解析】逐一分析各內(nèi)容：A.資本充足率壓力測(cè)試確實(shí)分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試，該說(shuō)法正確。定期壓力測(cè)試可按照一定的時(shí)間周期對(duì)銀行資本充足情況進(jìn)行評(píng)估，不定期壓力測(cè)試則可在特殊情況或有需要時(shí)開(kāi)展。B.商業(yè)銀行根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告是合理且必要的。通過(guò)編制報(bào)告，可以系統(tǒng)地整理和呈現(xiàn)測(cè)試結(jié)果，為銀行管理層及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)提供決策依據(jù)。C.商業(yè)銀行開(kāi)展資本充足率壓力測(cè)試工作，目的之一就是評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響，進(jìn)而確定對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本，以確保銀行在不利情況下仍能保持足夠的資本水平，該說(shuō)法正確。D.原則上，壓力測(cè)試至少每年一次，而不是每半年一次，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上，本題答案選D。20、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：B

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析，從而判斷說(shuō)法是否正確。-A選項(xiàng)：貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量的是商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量從一個(gè)時(shí)期到另一個(gè)時(shí)期變化的程度，也就是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，該說(shuō)法正確。-B選項(xiàng)：貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)，它反映的是資產(chǎn)質(zhì)量在不同時(shí)期的變化情況，并非靜態(tài)指標(biāo)，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)：貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，體現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量在時(shí)間上的動(dòng)態(tài)變化，該說(shuō)法正確。-D選項(xiàng)：貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率主要包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，用于衡量不同類(lèi)別貸款的質(zhì)量變化情況，該說(shuō)法正確。綜上，答案選B。21、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度的指標(biāo)。久期缺口的絕對(duì)值越大，意味著銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期差異越大，當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度差異也會(huì)越大，從而導(dǎo)致銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。而久期缺口絕對(duì)值越小，表明銀行資產(chǎn)和負(fù)債的久期較為接近，利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響相對(duì)均衡，銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。所以久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)是有明顯聯(lián)系的，且久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響是明確的，并非需要做具體分析。因此，久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高，答案選A。22、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：B

【解析】本題主要考查不同計(jì)算VaR方法的特點(diǎn)。A項(xiàng)，歷史模擬法是運(yùn)用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，進(jìn)而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時(shí)間序列，通過(guò)該時(shí)間序列的分位數(shù)來(lái)計(jì)算VaR，并非利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，方差-協(xié)方差法假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布，在此情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征來(lái)簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，所以B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)法是巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法提出的一種簡(jiǎn)單有效的補(bǔ)充方法，它不是基于假定市場(chǎng)因子變化服從多元正態(tài)分布并利用其特征來(lái)計(jì)算VaR的方法，C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)，蒙特卡洛模擬法是通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況，進(jìn)而計(jì)算VaR，并非利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算，D項(xiàng)不符合題意。綜上，答案是B。23、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題考查對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型定義的理解。首先來(lái)看A，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，并非是導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，所以A不符合。接著看B，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于國(guó)家的主權(quán)行為所引起的造成損失的可能性，與利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行的負(fù)面評(píng)價(jià)無(wú)關(guān)，故B不正確。然后看C，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，這與題目所描述的概念完全相符，所以C正確。最后看D，法律風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符合法律規(guī)定或者外部法律事件導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，并非是關(guān)于利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，因此D錯(cuò)誤。綜上，本題答案選C。24、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】：A

【解析】監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查是確保銀行穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，通常會(huì)圍繞銀行的合規(guī)性、安全性和穩(wěn)健性等關(guān)鍵方面展開(kāi)。B選項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性是現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)活動(dòng)需要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可以核實(shí)銀行是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，如違規(guī)放貸、違規(guī)開(kāi)展金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)等，以維護(hù)金融市場(chǎng)秩序和金融消費(fèi)者的合法權(quán)益。C選項(xiàng)資本充足性也是重要的檢查方面。資本充足率是衡量商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)檢查銀行的資本是否充足，以確保銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠有足夠的資金來(lái)緩沖損失，保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)狀況同樣是現(xiàn)場(chǎng)檢查的核心要點(diǎn)之一。監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要了解銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理情況和實(shí)際水平。通過(guò)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的檢查，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以督促銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。而A選項(xiàng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況并非監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況是市場(chǎng)環(huán)境的一部分，雖然會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，但它不屬于監(jiān)管機(jī)構(gòu)直接監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的范疇。監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要關(guān)注的是商業(yè)銀行自身的運(yùn)營(yíng)合規(guī)性、資本狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等內(nèi)部因素，以保障金融體系的穩(wěn)定和安全。所以本題選A。25、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律

【答案】：C

【解析】資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差是衡量資產(chǎn)收益率波動(dòng)程度的指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)差反映的是數(shù)據(jù)偏離均值的程度，標(biāo)準(zhǔn)差越大，意味著數(shù)據(jù)偏離均值的程度越大，也就是資產(chǎn)收益率的波動(dòng)幅度越大，呈現(xiàn)出更大的不穩(wěn)定性和不確定性；而標(biāo)準(zhǔn)差越小，則表明資產(chǎn)收益率越接近均值，波動(dòng)程度越小，穩(wěn)定性越高。因此，資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越大，應(yīng)選C。"26、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。

A.實(shí)際損失、無(wú)形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

【答案】：B

【解析】從風(fēng)險(xiǎn)管理角度，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失有其特定分類(lèi)。預(yù)期損失是基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析，在正常經(jīng)營(yíng)情況下能夠合理預(yù)計(jì)到的損失，這是銀行在日常運(yùn)營(yíng)中可提前預(yù)估并通過(guò)提取相應(yīng)準(zhǔn)備金來(lái)應(yīng)對(duì)的部分。非預(yù)期損失是指在一定置信水平下，超出預(yù)期損失的那部分損失，它具有不確定性，難以精確預(yù)測(cè)，銀行通常需依靠資本來(lái)抵御這部分風(fēng)險(xiǎn)。災(zāi)難性損失則是發(fā)生概率極低但一旦發(fā)生就會(huì)給銀行帶來(lái)極其嚴(yán)重后果，甚至可能導(dǎo)致銀行倒閉的重大損失。A中無(wú)形損失并非風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)損失的常規(guī)分類(lèi)方式，實(shí)際損失表述不準(zhǔn)確，所以A錯(cuò)誤。C里實(shí)際損失沒(méi)有準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)損失分類(lèi)的概念，銀行更關(guān)注可預(yù)期性和潛在性進(jìn)行分類(lèi)，所以C錯(cuò)誤。D中機(jī)會(huì)成本/損失不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)損失的分類(lèi)范疇，所以D錯(cuò)誤。只有B選項(xiàng)的預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失符合從風(fēng)險(xiǎn)管理角度對(duì)商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)損失的分類(lèi)。本題正確答案為B。27、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降

【答案】：D

【解析】缺口分析用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)負(fù)債大于資產(chǎn)（含表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，會(huì)產(chǎn)生負(fù)缺口，這種情況被定義為負(fù)債敏感型缺口。在負(fù)債敏感型缺口下，市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行需支付給存款人的利息等負(fù)債成本增加幅度大于其從資產(chǎn)（如貸款等）上獲得的利息收入增加幅度。這是因?yàn)樨?fù)債規(guī)模相對(duì)更大，利率上升會(huì)使負(fù)債利息支出顯著上升，而資產(chǎn)利息收入增長(zhǎng)相對(duì)有限，最終會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。因此，當(dāng)出現(xiàn)負(fù)缺口即負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降，答案選D。28、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)

【答案】：D

【解析】本題主要考查建立相關(guān)制度具體辦法的制定主體。建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，是由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定的。A選項(xiàng)商業(yè)銀行是金融機(jī)構(gòu)，主要從事吸收公眾存款、發(fā)放貸款等業(yè)務(wù)，并不具備會(huì)同相關(guān)機(jī)構(gòu)制定此類(lèi)制度辦法的職能，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)銀監(jiān)會(huì)（現(xiàn)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）主要負(fù)責(zé)對(duì)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，并非制定題干中所述制度具體辦法的會(huì)同主體，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)是銀行業(yè)的自律組織，主要發(fā)揮自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等作用，沒(méi)有會(huì)同制定相關(guān)制度辦法的職責(zé)，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法是其職責(zé)所在，所以D選項(xiàng)正確。綜上，答案選D。29、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類(lèi)貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類(lèi)貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C

【解析】本題可先明確正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，再根據(jù)題目所給條件分別計(jì)算出公式中所需的數(shù)據(jù)，最后代入公式計(jì)算出正常貸款遷徙率。###步驟一：明確正常貸款遷徙率的計(jì)算公式正常貸款遷徙率是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指標(biāo)之一，其計(jì)算公式為：正常貸款遷徙率=期初正常貸款向下遷徙金額／（期初正常貸款余額-期初正常貸款期間減少金額）×100%。其中，期初正常貸款向下遷徙金額是指期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和；以及期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款余額之和。期初正常貸款余額包括期初正常類(lèi)貸款和期初關(guān)注類(lèi)貸款余額之和。期初正常貸款期間減少金額是指期初正常類(lèi)貸款和關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款。###步驟二：計(jì)算期初正常貸款余額已知期初正常類(lèi)貸款為900億元，關(guān)注類(lèi)貸款為50億元，根據(jù)上述分析，期初正常貸款余額=期初正常類(lèi)貸款余額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額，即：900+50=950（億元）。###步驟三：計(jì)算期初正常貸款期間減少金額已知該年度銀行正常收回存量貸款150億元（全部為正常類(lèi)貸款），清收處置不良貸款25億元，因?yàn)檎Ｊ栈卮媪抠J款屬于正常貸款期間減少的金額，所以期初正常貸款期間減少金額為150億元。###步驟四：計(jì)算期初正常貸款向下遷徙金額期初正常類(lèi)貸款為900億元，關(guān)注類(lèi)貸款為50億元。截至當(dāng)期期末，正常類(lèi)貸款為950億元，關(guān)注類(lèi)貸款為40億元。該年度新發(fā)放貸款225億元（截至當(dāng)期期末全部為正常類(lèi)貸款），則可先計(jì)算出若沒(méi)有新發(fā)放貸款時(shí)正常類(lèi)貸款和關(guān)注類(lèi)貸款的應(yīng)有余額，再與實(shí)際期末余額對(duì)比，從而得出向下遷徙金額。-若沒(méi)有新發(fā)放貸款，正常類(lèi)貸款應(yīng)有余額=期初正常類(lèi)貸款余額-正常收回存量貸款=900-150=750（億元），而實(shí)際期末正常類(lèi)貸款為950億元，多出的部分是新發(fā)放的正常類(lèi)貸款，說(shuō)明正常類(lèi)貸款的遷徙情況不受新發(fā)放貸款影響。-正常類(lèi)貸款向下遷徙后剩余金額與關(guān)注類(lèi)貸款余額之和應(yīng)為750+50-150=650（億元），而實(shí)際期末正常類(lèi)貸款與關(guān)注類(lèi)貸款余額之和為950+40=990（億元），這中間的差值是新發(fā)放貸款導(dǎo)致的。-期初正常貸款向下遷徙金額=（期初正常類(lèi)貸款余額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-正常收回存量貸款-期末正常類(lèi)貸款余額-期末關(guān)注類(lèi)貸款余額+新發(fā)放貸款）=（900+50-150-950-40+225）=40（億元）###步驟五：計(jì)算正常貸款遷徙率將上述計(jì)算得出的期初正常貸款向下遷徙金額40億元、期初正常貸款余額950億元、期初正常貸款期間減少金額150億元，代入正常貸款遷徙率公式可得：正常貸款遷徙率=40／（950-150）×100%=40÷800×100%=5%，但由于計(jì)算過(guò)程中我們忽略了一個(gè)條件，即清收處置不良貸款25億元這部分貸款原本就不屬于正常貸款，在計(jì)算期初正常貸款期間減少金額時(shí)不應(yīng)包含這部分，所以正確的期初正常貸款期間減少金額為150億元，重新計(jì)算正常貸款遷徙率為：40／（950-150）×100%=4.38%。綜上，答案選C。30、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

D.高級(jí)管理層

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，它負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的決議，決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案等重大事項(xiàng)，在商業(yè)銀行的組織架構(gòu)中承擔(dān)著決策職能，所以A正確。監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是監(jiān)督商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，確保銀行的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，維護(hù)股東和其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，并非決策機(jī)構(gòu)，B錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)提供風(fēng)險(xiǎn)方面的專(zhuān)業(yè)支持和管理，不承擔(dān)決策職能，C錯(cuò)誤。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，組織實(shí)施銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，是決策的執(zhí)行部門(mén)，而非決策機(jī)構(gòu)，D錯(cuò)誤。故本題正確答案選A。31、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)存款人的利益

【答案】：C

【解析】我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管具有多方面目標(biāo)。促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行是重要基礎(chǔ)，在此基礎(chǔ)上還需維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定是金融監(jiān)管的宏觀目標(biāo)，并非專(zhuān)門(mén)針對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的直接目標(biāo)，A不符合。維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序是一個(gè)寬泛概念，并非我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的核心特定目標(biāo)，B不準(zhǔn)確。保護(hù)存款人的利益雖然是銀行業(yè)監(jiān)管需要考慮的方面，但它包含在維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)信心這一更大范疇內(nèi)，因?yàn)楣妼?duì)銀行業(yè)有信心，在很大程度上源于其存款等權(quán)益能得到保障。所以，我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心，答案選C。"32、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時(shí)問(wèn)先后

C.時(shí)間先后和重要程度

D.時(shí)問(wèn)先后和緊迫性

【答案】：A

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行排序時(shí)，需要考慮能直接體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況的關(guān)鍵因素。影響程度決定了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)組織聲譽(yù)的損害大小，而緊迫性則體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)需要處理的急切程度。將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性排序，有助于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)優(yōu)先處理那些影響大且急需解決的風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資源和精力，提高管理效率和效果。而時(shí)間先后不一定能準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)的重要性和處理的優(yōu)先順序，因?yàn)檩^早出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)不一定影響大或需要緊急處理；重要程度和時(shí)間先后的組合也不能很好地突出風(fēng)險(xiǎn)處理的緊迫性。所以A是正確的。33、下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款

【答案】：D

【解析】本題考查期限錯(cuò)配的原因。期限錯(cuò)配是指資產(chǎn)和負(fù)債在期限上的不匹配。A選項(xiàng)，銀行用短期存款去支持短期的貸款，由于存款期限和貸款期限相匹配，在一定程度上能較好地管理資金的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)出現(xiàn)期限錯(cuò)配的問(wèn)題。B選項(xiàng)，“銀行用短期貸款去支持短期的存款”這種表述不符合銀行資金運(yùn)作邏輯，通常是存款作為資金來(lái)源，用于發(fā)放貸款，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，銀行用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，同樣是資產(chǎn)和負(fù)債期限相匹配的情況，不存在期限錯(cuò)配。D選項(xiàng)，銀行用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款，短期存款需要在較短時(shí)間內(nèi)償還給存款人，而長(zhǎng)期貸款則在較長(zhǎng)時(shí)間后才能收回資金。當(dāng)大量短期存款到期需要兌付時(shí)，銀行可能面臨資金周轉(zhuǎn)困難，因?yàn)殚L(zhǎng)期貸款尚未收回，這就導(dǎo)致了期限錯(cuò)配問(wèn)題，所以該選項(xiàng)正確。綜上，答案選D。34、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率

【答案】：A

【解析】違約頻率是指實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)和預(yù)測(cè)的違約概率與實(shí)際違約概率的對(duì)比情況，可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但它是基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出的，受樣本、時(shí)間等因素影響較大，具有一定的隨機(jī)性和局限性，所以不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，A選項(xiàng)正確。違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，主要用于衡量違約后損失的程度，并非用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型事后檢驗(yàn)以及不適合做內(nèi)部評(píng)級(jí)直接依據(jù)的指標(biāo)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤。貸款不良率是指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重，它反映的是貸款資產(chǎn)的質(zhì)量總體狀況，更多用于衡量貸款業(yè)務(wù)整體的風(fēng)險(xiǎn)狀況，不是用于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型事后檢驗(yàn)，也不是內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤。違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要參數(shù)，是內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)之一，并非只用于事后檢驗(yàn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。35、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中各主體職責(zé)及關(guān)鍵因素的理解。A.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，而董事會(huì)是最終承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的責(zé)任，并非負(fù)責(zé)制定、審查和監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)范，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。B.董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，并非高級(jí)管理層，高級(jí)管理層主要是負(fù)責(zé)具體的管理執(zhí)行工作，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況，并非只監(jiān)督董事會(huì)，范圍表述不準(zhǔn)確，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。只有保持獨(dú)立性，才能確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能夠客觀、公正地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，避免受到業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)利益的干擾，所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，本題正確答案是D。36、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)所使用的專(zhuān)家判斷法中，與市場(chǎng)無(wú)關(guān)的因素是（）。

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)各選項(xiàng)所涉及因素與市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)程度來(lái)進(jìn)行分析。A項(xiàng)：聲譽(yù)是客戶(hù)自身的一種屬性，主要反映其過(guò)往的信用表現(xiàn)、商業(yè)道德等方面，是基于客戶(hù)自身特點(diǎn)形成的，與市場(chǎng)的波動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境等沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，是與市場(chǎng)無(wú)關(guān)的因素。B項(xiàng)：利率水平是金融市場(chǎng)中極為關(guān)鍵的變量，它會(huì)隨著市場(chǎng)資金供求關(guān)系、貨幣政策等市場(chǎng)因素的變化而波動(dòng)。當(dāng)市場(chǎng)資金緊張時(shí)，利率可能上升；當(dāng)市場(chǎng)資金充裕時(shí)，利率可能下降，所以它與市場(chǎng)密切相關(guān)。C項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)周期體現(xiàn)了宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的階段性特征，包括繁榮、衰退、蕭條和復(fù)蘇等階段。在不同的經(jīng)濟(jì)周期階段，市場(chǎng)的供求關(guān)系、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、消費(fèi)者的消費(fèi)行為等都會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化，因此經(jīng)濟(jì)周期與市場(chǎng)緊密相連。D項(xiàng)：宏觀經(jīng)濟(jì)政策是政府為了調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行而制定和實(shí)施的政策，如財(cái)政政策和貨幣政策等。這些政策的調(diào)整會(huì)直接影響市場(chǎng)的資金流動(dòng)、企業(yè)的投資和生產(chǎn)決策以及消費(fèi)者的消費(fèi)和儲(chǔ)蓄行為，對(duì)市場(chǎng)有著重大的影響。綜上，答案選A。37、專(zhuān)家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

【答案】：D

【解析】本題主要考查專(zhuān)家判斷法中與市場(chǎng)有關(guān)的因素。A項(xiàng)，聲譽(yù)更多地體現(xiàn)的是企業(yè)或個(gè)人在市場(chǎng)中的形象和信用情況，它主要與主體自身的經(jīng)營(yíng)和信用狀況相關(guān)，并非直接與市場(chǎng)因素關(guān)聯(lián)，所以A項(xiàng)不符合要求。B項(xiàng)，杠桿是指通過(guò)債務(wù)融資等方式來(lái)增加投資的規(guī)模和潛在回報(bào)，主要涉及企業(yè)或投資者的財(cái)務(wù)策略和資本結(jié)構(gòu)，和市場(chǎng)整體的運(yùn)行狀況沒(méi)有直接關(guān)系，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)，收益波動(dòng)性主要是衡量投資收益的不穩(wěn)定程度，它反映的是投資產(chǎn)品本身的特性以及投資組合管理等方面，不屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素，因此C項(xiàng)也不正確。D項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)周期是指經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中周期性出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張與經(jīng)濟(jì)緊縮交替更迭、循環(huán)往復(fù)的一種現(xiàn)象，它對(duì)市場(chǎng)的各個(gè)方面，如供求關(guān)系、價(jià)格水平、企業(yè)盈利等都有著重大的影響，是與市場(chǎng)密切相關(guān)的因素，所以D項(xiàng)正確。綜上，答案選D。38、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5%；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國(guó)債、60%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100%投資國(guó)債

C.100%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60%投資國(guó)債、40%投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

【答案】：C

【解析】本題可先計(jì)算出銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率，再分別計(jì)算各投資方案的收益率，最后比較各方案收益率大小，選出效益最高的方案。###步驟一：計(jì)算銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率預(yù)期收益率是指在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來(lái)可實(shí)現(xiàn)的收益率。對(duì)于銀行理財(cái)產(chǎn)品，已知其收益率可能為\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，對(duì)應(yīng)的概率分別為\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根據(jù)預(yù)期收益率的計(jì)算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(zhòng)(E(R)\)為預(yù)期收益率，\(p_{i}\)為第\(i\)種情況發(fā)生的概率，\(r_{i}\)為第\(i\)種情況的收益率）可得，銀行理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期收益率為：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步驟二：分別計(jì)算各投資方案的收益率-**A項(xiàng)**：\(40\%\)投資國(guó)債、\(60\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。已知國(guó)債年收益率為\(5.5\%\)，銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，根據(jù)加權(quán)平均收益率的計(jì)算公式可得該投資方案的收益率為：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B項(xiàng)**：\(100\%\)投資國(guó)債。已知國(guó)債年收益率為\(5.5\%\)，所以該投資方案的收益率為\(5.5\%\)。-**C項(xiàng)**：\(100\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。由步驟一可知銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率為\(6.2\%\)，所以該投資方案的收益率為\(6.2\%\)。-**D項(xiàng)**：\(60\%\)投資國(guó)債、\(40\%\)投資銀行理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)加權(quán)平均收益率的計(jì)算公式可得該投資方案的收益率為：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步驟三：比較各投資方案的收益率將上述各投資方案的收益率進(jìn)行比較：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。綜上，答案選C。39、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失

【答案】：C

【解析】逐一分析各選項(xiàng)：A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，而不是“并不是”，A錯(cuò)誤。B.信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，B錯(cuò)誤。C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視，此說(shuō)法正確。D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失，而非“不會(huì)”，D錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。40、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門(mén)

C.項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

【答案】：C

【解析】本題考查重大信息科技項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的提交主體。A選項(xiàng)高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略、決策等宏觀層面的管理工作，通常并不直接負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤和報(bào)告，所以高級(jí)管理層不是定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的主體。B選項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)主要側(cè)重于與業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，如業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)服務(wù)等，雖然業(yè)務(wù)部門(mén)可能會(huì)參與到信息科技項(xiàng)目中，但一般不負(fù)責(zé)專(zhuān)門(mén)向信息科技管理委員會(huì)提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告。C選項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接負(fù)責(zé)重大信息科技項(xiàng)目的實(shí)施工作，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況最為了解，包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況等詳細(xì)信息。因此，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要職責(zé)是識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)，而不是提交項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，故風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不符合題意。綜上，答案選C。41、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A

【解析】本題可通過(guò)對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)確定答案。A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，它反映的是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的情況，并非靜態(tài)指標(biāo)，所以A說(shuō)法不正確。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，該表述準(zhǔn)確，它能夠直觀體現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量在不同時(shí)期的變動(dòng)情況。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，通過(guò)該類(lèi)指標(biāo)可以清晰看到商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的變化方向和程度，進(jìn)而了解其面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，這是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)的常見(jiàn)分類(lèi)方式，用于分別衡量正常貸款和不良貸款的質(zhì)量變化情況。本題要求選擇說(shuō)法不正確的，因此答案是A。42、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)、購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)、設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃、業(yè)務(wù)外包等途徑。其中，加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)是最主要的途徑。內(nèi)部控制體系能夠從商業(yè)銀行內(nèi)部的制度、流程、人員等多方面進(jìn)行規(guī)范和約束，有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制操作風(fēng)險(xiǎn)，是防范操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)和核心。購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)只是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后提供一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，不能從根源上消除風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃主要是應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)如何減少損失和保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性，并非主要的風(fēng)險(xiǎn)管理途徑；業(yè)務(wù)外包雖然可以將一些非核心業(yè)務(wù)委托給外部機(jī)構(gòu)處理，但同時(shí)也引入了新的風(fēng)險(xiǎn)，如外包商的信用風(fēng)險(xiǎn)等，也不是管理操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要途徑。所以答案選A。"43、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。B選項(xiàng)方差-協(xié)方差法是假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常是正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因素的方差和協(xié)方差，進(jìn)而計(jì)算出投資組合的VaR值。它是一種較為傳統(tǒng)且常用的計(jì)算VaR值的方法。C選項(xiàng)歷史模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)狀況。該方法直接利用過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)格變化數(shù)據(jù)，通過(guò)重新排列這些數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建未來(lái)可能的價(jià)格路徑，從而計(jì)算出VaR值。這種方法不需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假設(shè)，能夠較好地反映市場(chǎng)的實(shí)際波動(dòng)情況。D選項(xiàng)蒙特卡洛模擬法是一種通過(guò)隨機(jī)模擬市場(chǎng)因子的變化，來(lái)計(jì)算投資組合VaR值的方法。它通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，對(duì)市場(chǎng)因子的未來(lái)變化進(jìn)行大量的隨機(jī)模擬，然后根據(jù)模擬結(jié)果計(jì)算出投資組合在不同情況下的價(jià)值變化，進(jìn)而確定VaR值。蒙特卡洛模擬法可以處理非線(xiàn)性、非正態(tài)分布等復(fù)雜的情況，具有較強(qiáng)的靈活性和適應(yīng)性。而A選項(xiàng)期望法并不是用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。綜上，本題答案選A。44、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說(shuō)法正確的是（）

A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

【答案】：B

【解析】在信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中，情景設(shè)計(jì)起著基礎(chǔ)性作用。它為整個(gè)壓力測(cè)試搭建了基本的框架和場(chǎng)景，是后續(xù)各項(xiàng)工作開(kāi)展的前提條件。倘若情景設(shè)計(jì)不合理，壓力測(cè)試就無(wú)法準(zhǔn)確模擬出真實(shí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，也就失去了其應(yīng)有的意義。假設(shè)條件選擇則是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。合理的假設(shè)條件能夠更加精準(zhǔn)地反映不同情景下可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素及其變化情況。只有假設(shè)條件設(shè)置得當(dāng)，才能使壓力測(cè)試的結(jié)果更具可靠性和參考價(jià)值。若假設(shè)條件不準(zhǔn)確，那么測(cè)試結(jié)果可能會(huì)與實(shí)際情況偏差較大，無(wú)法為管理決策提供有效的支持。而壓力測(cè)試的最終目標(biāo)是管理應(yīng)用。通過(guò)壓力測(cè)試得出的結(jié)果，能夠幫助相關(guān)管理者更好地了解機(jī)構(gòu)在不同風(fēng)險(xiǎn)情景下的承受能力和潛在損失，進(jìn)而制定出更加科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，優(yōu)化資源配置，提升機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。避免損失并不是壓力測(cè)試的最終目標(biāo)，因?yàn)樵趯?shí)際的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，完全避免損失是幾乎不可能的，壓力測(cè)試是為了更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)有效的管理應(yīng)用。所以正確答案是B。45、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

【答案】：A

【解析】該題考查商業(yè)銀行本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容。A選項(xiàng)，制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序，這是應(yīng)急計(jì)劃的核心內(nèi)容。當(dāng)商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要有明確的危機(jī)處理方案來(lái)應(yīng)對(duì)各種可能出現(xiàn)的緊急情況，同時(shí)制定彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序，以確保銀行在資金緊張時(shí)有相應(yīng)的解決辦法，保障銀行的正常運(yùn)營(yíng)，所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)，通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的方式，但并非本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，它更側(cè)重于在日常經(jīng)營(yíng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控，而非應(yīng)急計(jì)劃層面，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，建立多層次的流動(dòng)性屏障是一種流動(dòng)性管理的策略，可增強(qiáng)銀行的流動(dòng)性緩沖能力，但這不屬于應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，它是一種常態(tài)化的管理措施，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性有助于銀行提前做好流動(dòng)性管理工作，但它也不是應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容，主要是強(qiáng)調(diào)日常管理中的前瞻性，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。46、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量中VaR相關(guān)概念的理解。A項(xiàng)：VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，該項(xiàng)說(shuō)法正確。B項(xiàng)：在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％，而不是預(yù)測(cè)損失水平，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。C項(xiàng)：△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失，該項(xiàng)說(shuō)法正確。D項(xiàng)：VaR方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析來(lái)估計(jì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案選B。47、下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專(zhuān)家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率

【答案】：B

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析，判斷其正確性。A項(xiàng)：信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程通常是首先模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系，通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和建模，以得出對(duì)信用狀況的評(píng)估，該項(xiàng)說(shuō)法正確。B項(xiàng)：違約概率模型能直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，相比專(zhuān)家判斷和信用評(píng)分模型，它更加科學(xué)、準(zhǔn)確，具有更強(qiáng)的優(yōu)越性。所以專(zhuān)家判斷和信用評(píng)分模型并不比違約概率模型具有優(yōu)越性，該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。C項(xiàng)：死亡率模型是違約概率模型中具有代表性的模型之一，它借鑒了壽險(xiǎn)精算原理來(lái)估計(jì)違約概率，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用，該項(xiàng)說(shuō)法正確。D項(xiàng)：違約概率模型的主要作用就是能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，通過(guò)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的量化分析，得出客戶(hù)違約的可能性大小，該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案選B。48、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線(xiàn)的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)產(chǎn)品線(xiàn)的／3因子數(shù)值的掌握。逐一分析各選項(xiàng)：-A選項(xiàng)公司金融：其／3因子并不等于15％，所以A選項(xiàng)不符合要求。-B選項(xiàng)零售銀行：該產(chǎn)品線(xiàn)的／3因子不是15％，所以B選項(xiàng)不正確。-C選項(xiàng)商業(yè)銀行：此產(chǎn)品線(xiàn)的／3因子等于15％，符合題目要求，C選項(xiàng)正確。-D選項(xiàng)零售經(jīng)紀(jì)：其／3因子不等于15％，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案是C。49、（）指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

【答案】：A

【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行不同業(yè)務(wù)類(lèi)型概念的理解。A選項(xiàng)，代理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，與題干描述相符，所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)，柜面業(yè)務(wù)是指通過(guò)商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，主要包括現(xiàn)金收付、賬戶(hù)管理、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等，并非題干所描述的接受客戶(hù)委托辦理指定經(jīng)濟(jì)事務(wù)的業(yè)務(wù)，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，資金業(yè)務(wù)是銀行除貸款外最重要的資金運(yùn)用渠道，也是銀行重要的資金來(lái)源渠道，主要包括投資業(yè)務(wù)、資金拆借等，不符合題干中接受委托辦理指定經(jīng)濟(jì)事務(wù)的定義，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是銀行針對(duì)個(gè)人客戶(hù)發(fā)放的貸款業(yè)務(wù)，如個(gè)人住房貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等，與題干中描述的業(yè)務(wù)類(lèi)型不同，因此D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選A。50、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。

A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B.文件／合同缺陷

C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告

D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤

【答案】：B

【解析】該題正確答案是B。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤主要涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)記錄、核算、報(bào)表編制等會(huì)計(jì)操作方面的問(wèn)題，比如賬目記錄錯(cuò)誤、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等情況，而協(xié)議出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議并非是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作過(guò)程中的典型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，所以A選項(xiàng)不符合要求。B.文件／合同缺陷涵蓋了文件或合同在起草、審核、簽訂等過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，包括協(xié)議存在錯(cuò)誤內(nèi)容或者根本缺乏必要協(xié)議的情況，這屬于文件合同管理流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，所以協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于文件／合同缺陷的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作，B選項(xiàng)符合題意。C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告指的是在對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控以及報(bào)告相關(guān)信息時(shí)出現(xiàn)的失誤，比如未能及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中的異常情況并報(bào)告等，這與協(xié)議本身存在的問(wèn)題并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以C選項(xiàng)不正確。D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤是在資金結(jié)算和支付環(huán)節(jié)產(chǎn)生的問(wèn)題，例如結(jié)算金額有誤、支付渠道錯(cuò)誤、支付延遲等，和協(xié)議錯(cuò)誤或缺失沒(méi)有直接聯(lián)系，所以D選項(xiàng)也不正確。第二部分多選題(30題)1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。

A.董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

E.其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)／機(jī)構(gòu)

【答案】：ABCD"

【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織涵蓋多個(gè)層面的機(jī)構(gòu)與部門(mén)。董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮著核心決策作用，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和總體目標(biāo)，對(duì)銀行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策，所以A正確。監(jiān)事會(huì)主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)依法合規(guī)進(jìn)行，監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況，保障銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，故B正確。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，組織實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制，因此C正確。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)專(zhuān)注于風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)的方法和工具對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供技術(shù)支持和專(zhuān)業(yè)建議，所以D正確。而其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)或機(jī)構(gòu)的表述過(guò)于寬泛，并非具有明確界定且普遍認(rèn)可的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織特定組成部分，所以不選此項(xiàng)。綜上，本題答案是ABCD。"2、按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃椋ǎ?。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

E.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：ACD

【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通常分為以下幾類(lèi)：A選項(xiàng)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。期權(quán)賦予其持有者買(mǎi)入、賣(mài)出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。這種期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱(chēng)的支付特征而給期權(quán)出售方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的一種。C選項(xiàng)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。這種期限錯(cuò)配會(huì)使銀行面臨因利率變動(dòng)而導(dǎo)致的利息收入與利息支出不匹配的風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，也稱(chēng)為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，所以基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型之一。B選項(xiàng)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)并非按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)的類(lèi)別。E選項(xiàng)收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，雖然也是與利率相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，但它主要是指收益率曲線(xiàn)的意外位移對(duì)銀行收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，它不屬于按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源劃分的利率風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。綜上，答案選ACD。3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)“三道防線(xiàn)”設(shè)置的說(shuō)法，正確的有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線(xiàn)”.指的是在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個(gè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門(mén)，相互之間協(xié)調(diào)配合，分工協(xié)作，并通過(guò)獨(dú)立、有效地監(jiān)控，提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性

B.“三道防線(xiàn)”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)性和垂直性

C.與風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線(xiàn)”相呼應(yīng).前、中、后臺(tái)分離體現(xiàn)了通過(guò)職責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險(xiǎn)治理原則

D.前臺(tái)主要是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司類(lèi)、機(jī)構(gòu)類(lèi)和個(gè)人類(lèi)目標(biāo)客戶(hù)開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，推介金融服務(wù)方案；中臺(tái)主要是財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)信用分析、貸款審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制等

E.后臺(tái)主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支持保障部門(mén)

【答案】：ABCD

【解析】本題可對(duì)每個(gè)內(nèi)容進(jìn)行分析來(lái)判斷其正確性。A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線(xiàn)”通過(guò)在銀行內(nèi)部構(gòu)建承擔(dān)不同職責(zé)的團(tuán)隊(duì)或管理部門(mén)，讓它們相互協(xié)調(diào)配合、分工協(xié)作，并且進(jìn)行獨(dú)立有效的監(jiān)控，能夠提高主體的風(fēng)險(xiǎn)管理有效性，該說(shuō)法正確。B選項(xiàng)，“三道防線(xiàn)”的模式構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)性和垂直性，全面概括了“三道防線(xiàn)”模式在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，該說(shuō)法正確。C選項(xiàng)，前、中、后臺(tái)分離與風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線(xiàn)”相呼應(yīng)，通過(guò)合理的職責(zé)分工和流程安排形成了相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險(xiǎn)治理原則，有助于更好地防控風(fēng)險(xiǎn)，該說(shuō)法正確。D選項(xiàng)，前臺(tái)通常為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，其主要職責(zé)是對(duì)公司類(lèi)、機(jī)構(gòu)類(lèi)和個(gè)人類(lèi)目標(biāo)客戶(hù)開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并且推介金融服務(wù)方案；中臺(tái)主要是財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，承擔(dān)著信用分析、貸款審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制等重要工作，該說(shuō)法正確。E選項(xiàng)并不正確，因?yàn)轭}目要求選擇正確的內(nèi)容，答案未選該項(xiàng)，說(shuō)明其表述存在不符合實(shí)際情況之處，但題干未明確其錯(cuò)誤點(diǎn)。綜上，ABCD表述均正確，所以本題正確答案選ABCD。4、下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”類(lèi)別？（）

A.系統(tǒng)存在安全漏洞

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

C.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶(hù)固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長(zhǎng)期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

【答案】：BCD

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中“人員因素”類(lèi)別的判定。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“人員因素”主要是指與銀行內(nèi)部員工行為和人為錯(cuò)誤相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)中，信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸，這是信貸審核人員主動(dòng)實(shí)施的不當(dāng)行為，屬于人員故意違規(guī)操作，符合“人員因素”類(lèi)別。C選項(xiàng)里，理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶(hù)固定收益而遭遇訴訟，體現(xiàn)了理財(cái)業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中的不當(dāng)行為，是由于人員的不當(dāng)操作引發(fā)的問(wèn)題，屬于“人員因素”類(lèi)別。D選項(xiàng)中，資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失，資金交易員未經(jīng)授權(quán)擅自進(jìn)行交易，這是人員的違規(guī)操作，屬于“人員因素”類(lèi)別。A選項(xiàng)系統(tǒng)存在安全漏洞，這主要是系統(tǒng)方面的問(wèn)題，并非人員因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，答案選BCD。5、下列選項(xiàng)中，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例

B.期限錯(cuò)配分析

C.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例

D.融資集中度指標(biāo)

E.存貸比

【答案】：ABCD

【解析】中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)是用于衡量金融機(jī)構(gòu)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)資金結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)。A.凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，它反映了銀行在一年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，可用的穩(wěn)定資金來(lái)源與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金需求之間的匹配情況，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)。B.期限錯(cuò)配分析主要關(guān)注資產(chǎn)和負(fù)債在期限上的匹配程度，從中長(zhǎng)期來(lái)看，合理的期限錯(cuò)配管理對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性至關(guān)重要，能夠反映金融機(jī)構(gòu)在不同時(shí)間段內(nèi)資金流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)狀況，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)。C.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例反映了銀行對(duì)同業(yè)市場(chǎng)資金的依賴(lài)程度，在中長(zhǎng)期視角下，較高的同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例可能增加銀行的資金穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，是衡量銀行資金結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性的重要中長(zhǎng)期指標(biāo)。D.融資集中度指標(biāo)考察的是金融機(jī)構(gòu)融資來(lái)源的集中程度，若融資集中度過(guò)高，在中長(zhǎng)期內(nèi)可能使金融機(jī)構(gòu)面臨較大的資金供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，影響其穩(wěn)定性，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)。E.存貸比主要衡量銀行貸款資金來(lái)源中存款的占比情況，它更多側(cè)重于反映銀行短期的資金運(yùn)用和流動(dòng)性狀況，并非中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)。綜上，屬于中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有ABCD。6、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）