風(fēng)控考試題庫及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種是常見的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型？A.VaR模型B.CAPM模型C.杜邦模型答案：A2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的第一步是？A.收集資料B.確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略C.評估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)答案：A3.市場風(fēng)險(xiǎn)不包括以下哪項(xiàng)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：B4.風(fēng)險(xiǎn)控制的主要目的是？A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.降低風(fēng)險(xiǎn)到可接受水平C.增加風(fēng)險(xiǎn)收益答案：B5.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？A.資產(chǎn)負(fù)債率B.流動(dòng)比率C.凈資產(chǎn)收益率答案：B6.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指？A.企業(yè)愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和水平B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性C.風(fēng)險(xiǎn)損失的大小答案：A7.操作風(fēng)險(xiǎn)的引發(fā)原因不包括？A.人員失誤B.市場波動(dòng)C.流程缺陷答案：B8.信用評級(jí)的主要作用是？A.評估企業(yè)盈利能力B.衡量信用風(fēng)險(xiǎn)大小C.分析市場趨勢答案：B9.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的主要內(nèi)容是？A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變化B.制定風(fēng)險(xiǎn)策略C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對效果評估答案：A10.以下哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法？A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)自留答案：A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.常見的風(fēng)險(xiǎn)評估方法有（）A.定性評估B.定量評估C.綜合評估答案：ABC2.信用風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（）A.借款人違約B.信用評級(jí)下降C.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化答案：ABC3.市場風(fēng)險(xiǎn)包含（）A.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)答案：ABC4.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略有（）A.風(fēng)險(xiǎn)降低B.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)C.風(fēng)險(xiǎn)接受答案：ABC5.操作風(fēng)險(xiǎn)的類型有（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策和工作場所安全性答案：ABC6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素包括（）A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力B.資金來源穩(wěn)定性C.利率變動(dòng)答案：AB7.風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定考慮的因素有（）A.企業(yè)戰(zhàn)略B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.行業(yè)特點(diǎn)答案：ABC8.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系包括（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案：ABC9.風(fēng)險(xiǎn)文化的構(gòu)成要素有（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理行為答案：ABC10.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的方法有（）A.指標(biāo)預(yù)警B.因素預(yù)警C.綜合預(yù)警答案：ABC三、判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)就是不確定性損失。（）答案：錯(cuò)2.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于信貸業(yè)務(wù)中。（）答案：錯(cuò)3.市場風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性，無法分散。（）答案：對4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是最積極有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。（）答案：錯(cuò)5.操作風(fēng)險(xiǎn)主要由外部因素引起。（）答案：錯(cuò)6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)在金融危機(jī)時(shí)出現(xiàn)。（）答案：錯(cuò)7.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定不能更改。（）答案：錯(cuò)8.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測只需要關(guān)注關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。（）答案：錯(cuò)9.良好的風(fēng)險(xiǎn)文化有助于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。（）答案：對10.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以完全避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。（）答案：錯(cuò)四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及主要特征。答案：信用風(fēng)險(xiǎn)指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。主要特征有客觀性、傳染性、可控性、周期性。2.市場風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有哪些？答案：包括風(fēng)險(xiǎn)限額管理，設(shè)定各類風(fēng)險(xiǎn)限額；風(fēng)險(xiǎn)對沖，利用衍生工具等；投資組合管理，分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。3.簡述操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對措施。答案：完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程；加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；建立應(yīng)急處理機(jī)制；利用技術(shù)手段，如系統(tǒng)監(jiān)控、流程自動(dòng)化減少人為失誤。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么？答案：確保企業(yè)在需要資金時(shí)能以合理成本及時(shí)獲取足夠資金，滿足日常運(yùn)營、償還債務(wù)等資金需求，維持財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，避免因流動(dòng)性危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)營困境。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論如何在企業(yè)中有效建立風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。答案：需結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，考慮自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和行業(yè)特點(diǎn)。組織跨部門研討確定風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)，明確可接受風(fēng)險(xiǎn)水平。同時(shí)要加強(qiáng)溝通培訓(xùn)，確保員工理解并在日常工作中遵循，定期評估調(diào)整。2.分析大數(shù)據(jù)技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中的應(yīng)用及優(yōu)勢。答案：大數(shù)據(jù)技術(shù)可實(shí)時(shí)收集整合多源數(shù)據(jù)，利用算法模型快速分析。優(yōu)勢在于能更全面準(zhǔn)確捕捉風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，提高監(jiān)測頻率和時(shí)效性，挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有力支持。3.探討風(fēng)險(xiǎn)文化對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。答案：風(fēng)險(xiǎn)文化能引導(dǎo)員工樹立正確風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管理理念深入人心。良好風(fēng)險(xiǎn)文化促進(jìn)全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理，保障制度有效執(zhí)行，營造積極風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍，提升企業(yè)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4.論述信用風(fēng)險(xiǎn)管理中信用評