WMA系統(tǒng)交易策略（TB版）一個(gè)基于加權(quán)移動(dòng)平均線（WMA）的交易策略，其核心思想是利用不同周期的加權(quán)移動(dòng)平均線來生成交易信號(hào)。該策略通過計(jì)算和比較短期和長(zhǎng)期的加權(quán)移動(dòng)平均線，以確定買入和賣出的時(shí)機(jī)。首先，策略計(jì)算了多個(gè)不同周期的加權(quán)移動(dòng)平均線。這些移動(dòng)平均線的計(jì)算基于歷史收盤價(jià)，通過加權(quán)的方式賦予近期價(jià)格更高的權(quán)重，從而更敏感地反映市場(chǎng)的短期趨勢(shì)。這種加權(quán)方法使得短期移動(dòng)平均線能夠更快地響應(yīng)市場(chǎng)變化。在交易邏輯方面，策略采用了簡(jiǎn)單的交叉策略來確定買入和賣出的時(shí)機(jī)。具體來說，策略通過比較短期和長(zhǎng)期的加權(quán)移動(dòng)平均線來生成信號(hào)。當(dāng)短期移動(dòng)平均線從下方穿越長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，策略會(huì)發(fā)出買入信號(hào)；相反，當(dāng)短期移動(dòng)平均線從上方穿越長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，策略會(huì)發(fā)出賣出信號(hào)。這種交叉策略是技術(shù)分析中常用的方法，旨在捕捉趨勢(shì)的變化。此外，策略還引入了另一個(gè)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線，用于進(jìn)一步驗(yàn)證信號(hào)的可靠性。通過比較短期移動(dòng)平均線與兩個(gè)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線的關(guān)系，策略能夠更準(zhǔn)確地判斷市場(chǎng)趨勢(shì)。這種多重驗(yàn)證的方法有助于減少誤判，提高交易的成功率。在交易執(zhí)行方面，策略在發(fā)出買入信號(hào)時(shí)，會(huì)在開盤時(shí)以開盤價(jià)買入；在發(fā)出賣出信號(hào)時(shí)，同樣會(huì)在開盤時(shí)以開盤價(jià)賣出。這種執(zhí)行方式有助于減少滑點(diǎn)的影響，提高交易效率。為了確保策略的穩(wěn)健性，策略還包含了對(duì)集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息的過濾。這意味著在特定的市場(chǎng)環(huán)境下，策略會(huì)暫停執(zhí)行，以避免在這些特殊情況下產(chǎn)生不必要的交易?？傮w而言，這個(gè)基于WMA的交易策略通過計(jì)算和比較不同周期的加權(quán)移動(dòng)平均線，結(jié)合多重驗(yàn)證和特殊市場(chǎng)環(huán)境的過濾，旨在捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)的變化并生成可靠的交易信號(hào)。這種策略的特點(diǎn)在于其對(duì)短期趨勢(shì)的敏感性以及對(duì)市場(chǎng)變化的快速響應(yīng)能力。計(jì)算方法(以5日為例):[(第1日收盤價(jià)+第2日收盤價(jià))×1+(第2日收盤價(jià)+第3日收盤價(jià))×2+(第3日收盤價(jià)+第4日收盤價(jià))×3+(第4日收盤價(jià)+第5日收盤價(jià))×4]/(2×1+2×2+2×3+2×4)，即為第五日的階梯加權(quán)移動(dòng)平均線。WAverage函數(shù)代碼：ParamsNumericSeriesPrice(10);//聲明數(shù)值序列參數(shù)Price，初始值為10NumericLength(10);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初始值為10.VarsNumericWtdSum(0);//聲明變量，WtdSum，初始值為0.NumericCumWt;//聲明變量CumWt。Numerici;//聲明變量i。Beginfori=0toLength-1//循環(huán)結(jié)構(gòu)，意思是變量i從0開始到9（10-1）依據(jù)下列代碼做循環(huán)計(jì)算.{WtdSum=WtdSum+(Length-i)*Price[i];//依變量聲明可以知道，WtdSum初值為0，解讀第一個(gè)數(shù)值i=0，直接把數(shù)代進(jìn)公式，變量WtdSum=0+（10-0）*Price[0]，第二個(gè)數(shù)值i=1，也就是WtdSum=（0+（10-0）*Price[0]）+（10-1）*Price[1],第三個(gè)也是代數(shù)值進(jìn)去求值。直到循環(huán)條件i=10，不滿足條件，跳出這個(gè)循環(huán)，但也可以算出了10周期變量WtdSum總值。}CumWt=(Length+1)*Length*1/2;//依參數(shù)初值代入進(jìn)公式，變量CumWt=（10+1）*10*1/2，其實(shí)這步就是算出一個(gè)依據(jù)不同周期變化的權(quán)重系數(shù)。ReturnWtdSum/CumWt;//用變量WtdSum總值/權(quán)重系數(shù)變量CumWt，計(jì)算得到的值返回給主函數(shù)。End圖表顯示指標(biāo)代碼:ParamsNumericLength(9);//聲明數(shù)值參數(shù)Length，初值為9。BeginPlotNumeric("WMA",WAverage(Close,Length));//畫線加權(quán)線WMA，把收盤價(jià)Close跟周期Length=9，返回到函數(shù)WAverage里求出值來，再把數(shù)值反饋回來就是加權(quán)線值。End策略信號(hào)代碼：ParamsNumericFastLength(5);NumericSlowLength(20);NumericDslowLength(200);VarsNumericSeriesAvgValue1;NumericSeriesAvgValue2;NumericSeriesAvgValue3;BeginAvgValue1=WAverage(Close,FastLength);AvgValue2=WAverage(Close,SlowLength);AvgValue3=WAverage(Close,DslowLength);PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);PlotNumeric("MA3",AvgValue3);//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;If(MarketPosition<>1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]>AvgValue3[1]){Buy(1,Open);}If(MarketPosition==1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]){Sell(1,Open);}If(MarketPosition<>-1&&AvgValue1[1]<AvgValue2[1]&&AvgValue1[1]<AvgValue3[1]){SellShort(1,Open);}If(MarketPosition==-1&&AvgValue1[1]>AvgValue2[1]){BuyToCover(1,open);}End基于加權(quán)移動(dòng)平均線（WAverage）的交易策略，代碼解釋：參數(shù)（Params）`FastLength(5);`：定義了短期加權(quán)移動(dòng)平均線的長(zhǎng)度（5期）。`SlowLength(20);`：定義了長(zhǎng)期加權(quán)移動(dòng)平均線的長(zhǎng)度（20期）。`DslowLength(200);`：定義了另一個(gè)長(zhǎng)期加權(quán)移動(dòng)平均線的長(zhǎng)度（200期），可能用于進(jìn)一步的比較或分析。變量（Vars）`AvgValue1`、`AvgValue2`、`AvgValue3`：這三個(gè)是數(shù)值序列（NumericSeries），用于存儲(chǔ)不同長(zhǎng)度的加權(quán)移動(dòng)平均線的值。策略邏輯1.計(jì)算加權(quán)移動(dòng)平均線：`AvgValue1`是`Close`的`FastLength`期加權(quán)移動(dòng)平均線。`AvgValue2`是`Close`的`SlowLength`期加權(quán)移動(dòng)平均線。`AvgValue3`是`Close`的`DslowLength`期加權(quán)移動(dòng)平均線。2.繪制圖形：使用`PlotNumeric`函數(shù)繪制三條移動(dòng)平均線到圖表上，分別標(biāo)記為"MA1"、"MA2"和"MA3"。3.集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾：`If(!CallAuctionFilter())Return;`這行代碼檢查是否滿足集合競(jìng)價(jià)或小節(jié)休息的過濾條件，如果不滿足則直接退出腳本的執(zhí)行。4.交易邏輯：買入邏輯： +當(dāng)前不在多頭持倉(cāng)狀態(tài)（`MarketPosition<>1`）。 +短期移動(dòng)平均線（`AvgValue1`）的值大于長(zhǎng)期移動(dòng)平均線（`AvgValue2`）和更長(zhǎng)期移動(dòng)平均線（`AvgValue3`）的值。 +在這種情況下，以開盤價(jià)買入。賣出邏輯： +當(dāng)前處于多頭持倉(cāng)狀態(tài)（`MarketPosition==1`）。 +短期移動(dòng)平均線（`AvgValue1`）的值小于長(zhǎng)期移動(dòng)平均線（`AvgValue2`）的值。 +在這種情況下，以開盤價(jià)賣出。賣空邏輯： +當(dāng)前不在空頭持倉(cāng)狀態(tài)（`MarketPosition<>-1`）。 +短期移動(dòng)平均線（`AvgValue1`）的值小于長(zhǎng)期移動(dòng)平均線（`AvgValue2`）和更