計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

一、課程基本信息

1.課程概述

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)結(jié)合而成的交叉學(xué)科，介紹了定量的分析經(jīng)濟(jì)問題

所需的?些基本的理論。同時(shí)，介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件，:EViews）,使學(xué)生能夠運(yùn)用EYiews

（或某一相關(guān)軟件）建模，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析簡單的經(jīng)濟(jì)問題。

2.課程的性質(zhì)

本課程是為經(jīng)濟(jì)類本科生開設(shè)的核心課。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)結(jié)合而成

的交叉學(xué)科，介紹了定量的分析經(jīng)濟(jì)問題所需的一些基本的理論。同時(shí)，本課程注重了計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件（EViews）的應(yīng)用。

3.課程教學(xué)目標(biāo)

使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，能夠運(yùn)用EViews（或某一相關(guān)軟件）建模，利

用計(jì)審經(jīng)濟(jì)模型分析筒單的經(jīng)濟(jì)問題。

4.課程的總學(xué)時(shí)和總學(xué)分

總學(xué)時(shí)54,總學(xué)分3。

5.本課程與其他課程的聯(lián)系

本課程屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)必修課，需要先修《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》和《微積分》課程。

6.課程使用的教材及教學(xué)參考資料

教材：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上、下）》，古亞拉提著，中國人民大學(xué)出版社，2011,6

參考書目：《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》，古亞拉提著，張濤等譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2000,7

二、課程學(xué)時(shí)分配表

章、節(jié)學(xué)時(shí)數(shù)備注

第一章3緒論

第二章6雙變量回歸模型及其估計(jì)問題

雙變量回歸模型：

第三章6

區(qū)間估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn)

第四章6雙變量回歸模型的延伸

第五章3多元線性回歸模型及其參數(shù)估計(jì)

第六章6多元回歸分析：推斷問題

第七章6虛擬變量

第八章3多重共線性

第九章3異方差

第十章3自相關(guān)

第十一章3模型診斷與檢驗(yàn)

第十二章6聯(lián)立方程模型

三、主要教學(xué)內(nèi)容

1.緒論

（1）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的概念

（2）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展

（3）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論（或稱為經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的應(yīng)用步驟）

要求：識(shí)記經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的概況；領(lǐng)會(huì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論；簡單應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的建模步驟。

2.雙變量回歸模型及其估計(jì)問題

（1）回歸的含義與基本思想

（2）總體回歸函數(shù)

（3）隨機(jī)總體回歸方程

（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)的性質(zhì)

（5）樣本回歸函數(shù)：探討樣本回歸直線（樣本回歸函數(shù)）

（6）線性回歸的實(shí)質(zhì)?一參數(shù)線性

（7）多元回歸簡介

（8）普通最小二乘法

要求：識(shí)記回歸的含義、總體回歸方程、隨機(jī)誤差項(xiàng)、樣本回歸函數(shù)、殘差項(xiàng)、最小二乘

法、正規(guī)方程的含義；領(lǐng)會(huì)一元線性回歸的基本思想和最小二乘法；簡單運(yùn)用OLS估計(jì)量

公式得到回歸方程

3.雙變量回歸模型：區(qū)間估計(jì)及假設(shè)檢驗(yàn)

（1）古典線性回歸模型的基本假定及含義：誤差項(xiàng)均值為零、同方差、無自相關(guān)等OLS估

計(jì)量的期望值（均值）、方差、標(biāo)準(zhǔn)差

（2）OLS估計(jì)量是隨機(jī)變量，其期望值、方差的形式

（3）OLS估計(jì)量的性質(zhì)

（4）OLS估計(jì)量的抽樣分布

（5）假設(shè)檢驗(yàn)

（6）擬和優(yōu)度的檢瞼

（7）正態(tài)性檢驗(yàn)

（8）預(yù)測

要求：識(shí)記占典線性回歸模型的基本假定：領(lǐng)會(huì)：高斯一馬爾柯夫定理；簡單應(yīng)用計(jì)算機(jī)

軟件得到回歸方程

4.雙變量回歸模型的延伸

（1）過原點(diǎn)回歸

（2）尺度與測量單位

（3）標(biāo)準(zhǔn)化變量的回歸

考核要求：領(lǐng)會(huì)每一種模型的特殊性質(zhì)和適用條件；能修利用模型分析各種實(shí)際問題。

5.多元線性回歸模型及其參數(shù)估計(jì)

（1）三變量模型

（2）對(duì)多元回歸方程的解釋

（3）偏回歸系數(shù)的含義

（4）偏回歸系數(shù)的OLS與ML估計(jì)

（5）多元判定系數(shù)與多元相關(guān)系數(shù)

<6）一個(gè)說明性例子

（7）從多元回歸的角度看一元回歸：設(shè)定偏誤初探

（8）判定系數(shù)與校正的判定系數(shù)

（9）柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)

（10）多項(xiàng)式回歸模型

考核要求：識(shí)記多元回歸模型的概念；領(lǐng)會(huì)：多元回歸模型的估計(jì)過程、基本假定、假設(shè)

檢驗(yàn)與一元回歸有什么異同；綜合應(yīng)用利用多元回歸模型分析簡單的實(shí)際問題。

6.多元回歸分析：推斷問題

（1）再議正態(tài)性假定

（2）多元回歸中的假設(shè)檢驗(yàn)

（3）檢驗(yàn)關(guān)于個(gè)別偏回歸系數(shù)的假設(shè)

（4）檢驗(yàn)樣本回歸的總顯著性

（5）檢驗(yàn)兩個(gè)回歸系數(shù)是否相等

（6）受限最小二乘模型

（7）檢驗(yàn)回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性

（8）用多元回歸做預(yù)測

考核要求：識(shí)記多元回歸模型的概念：領(lǐng)會(huì)：多元回歸模型的估計(jì)過程、基本假定、假設(shè)

檢驗(yàn)與一?；貧w有什么異同；綜合應(yīng)用利用多?；貧w模型分析簡單的實(shí)際問題。

7.虛擬變量回歸模型

（1）虛擬變量的性質(zhì)

（2）包含一個(gè)定量變量、一個(gè)兩分定性變量的回歸模型

（3）包含一個(gè)定量變量、兩個(gè)定性變量的回歸模型

（4）回歸模型中的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性：虛擬變量法

（5）虛擬變量在季節(jié)分析中的應(yīng)用

要求：識(shí)記虛擬變量；能夠建立含有虛擬變量的模型并用于經(jīng)濟(jì)分析。

8.多重共線性

（1）多重共線性的性質(zhì)

（2）出現(xiàn)完全多重共線性的估計(jì)問題

（3）多重共線性的后果

（4）多重共線性的測定

（5）多重共線性的再認(rèn)識(shí)

（6）多重共線性的修正方法

要求：識(shí)記多重共線性；領(lǐng)會(huì)多重共線性的性質(zhì)、后果和補(bǔ)救措施；利用相關(guān)的措施分析

解決多重共線性問題。

9.異方差

（1）異方差的性質(zhì)

（2）異方差的后果

（3）異方差的檢驗(yàn)

（4）異方差的修正方法

（5）White異方差校正后的標(biāo)準(zhǔn)差和t統(tǒng)計(jì)量

要求；識(shí)記異方差的性質(zhì)；領(lǐng)會(huì)存在異方差時(shí)，對(duì)普通最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)的影響；

應(yīng)用各種方法檢驗(yàn)異方差，并處理異方差帶來的問題。

10.自相關(guān)

（1）自相關(guān)的性質(zhì)

（2）日相關(guān)產(chǎn)生的原因

（3）自相關(guān)的后果

（4）自相關(guān)的診斷

（5）補(bǔ)救措施：廣義差分法

要求：識(shí)記自相關(guān)及其后果；掌握自相關(guān)的檢驗(yàn)方法；利用廣義差分法解決自相關(guān)問題。

11.模型診斷與檢驗(yàn)

（1）模型選擇準(zhǔn)則

（2）設(shè)定誤差的類型

（3）模型設(shè)定誤差的后果

（4）設(shè)定誤差的檢驗(yàn)

（5）測量誤差

（6）對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)不正確的設(shè)定

（7）嵌套與非嵌套模型

（8）非嵌套假設(shè)的檢驗(yàn)

要求：識(shí)記模型選擇準(zhǔn)則、設(shè)定誤差的類型、模型設(shè)定誤差的后果；掌握設(shè)定誤差的檢驗(yàn)

方法、非嵌套假設(shè)的檢驗(yàn)；利用模型選擇準(zhǔn)則避免模型設(shè)定誤差。

12.聯(lián)立方程模型

（1）聯(lián)立方程的性質(zhì)：

（2）聯(lián)立方程的偏誤（