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試卷科目:中級銀行從業(yè)資格風險管理2016中級銀行從業(yè)資格風險管理真題及答案PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages2016中級銀行從業(yè)資格風險管理真題及答案第1部分:單項選擇題,共41題,每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是()。A)風險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B)設(shè)置獨立的風險管理部門C)風險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D)風險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風險狀況答案:C解析:C項,對于控制職能的員工(如風險、合規(guī)及內(nèi)部審計),薪酬制定應(yīng)獨立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外,績效指標也應(yīng)主要基于他們自身目標的實現(xiàn),避免影響他們的獨立性。[單選題]2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險偏好的表述,錯誤的是()。A)風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分B)商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時,應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致C)風險偏好指標值在設(shè)定過程中,應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D)風險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線答案:C解析:風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分,是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎(chǔ)上,最終確定的風險管理的底線。商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行,而不是主要考慮監(jiān)管者期望。[單選題]3.根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,符合條件的優(yōu)先股屬于()。A)資本扣除項B)核心一級資本C)其他一級資本D)二級資本答案:C解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中,一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。[單選題]4.在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標不包括()。A)金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài))行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C)市場需求出現(xiàn)明顯下降D)行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損答案:D解析:行業(yè)經(jīng)營風險預(yù)警指標包括:①行業(yè)整體衰退;②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革,影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;③經(jīng)濟環(huán)境變化,如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機,對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;④產(chǎn)能明顯過剩;⑤市場需求出現(xiàn)明顯下降;⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。[單選題]5.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下,該債券價值的回收率為60%,則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。A)8.3%B)7.3%C)9.5%D)10%答案:B解析:根據(jù)風險中性定價原理,無風險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風險資產(chǎn)的預(yù)期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中,P1為期限1年的風險資產(chǎn)的非違約概率,(1-P1)即其違約概率;K1為風險資產(chǎn)的承諾利息;θ為風險資產(chǎn)的回收率,等于?1-違約損失率?;i1為期限1年的無風險資產(chǎn)的收益率。將題中數(shù)據(jù)代入上式,(1-10%)×(1+K1)+10%×(1+K1)×60%=1+3%,解得,K1≈7.3%。[單選題]6.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元,表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風險權(quán)重是75%,表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是()億元。A)40B)90C)30D)67.5答案:D解析:權(quán)重法下信用風險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風險加權(quán)資產(chǎn)之和。在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風險加權(quán)資產(chǎn)時,應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應(yīng)的減值準備,然后乘以各自的風險權(quán)重。在計量各類表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)的時候,應(yīng)該將表外項目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn),再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量風險加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50×75%+200×20%×75%=67.5(億元)。[單選題]7.商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時,除了回購類交易的有效期限是0.5年外,其他非零售風險暴露的有效期限是()年。A)3B)2C)2.5D)5答案:C解析:商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法,除回購類交易有效期限是0.5年外,其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法,應(yīng)將有效期限視為獨立的風險因素。在其他條件相同的情況下,債項的有效期限越短,信用風險就越小。[單選題]8.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,市場風險資本計量范圍包括()。A)交易賬簿的利率風險和股票風險,交易賬簿和銀行賬簿的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B)銀行賬簿的利率風險和匯率風險,交易賬簿和銀行賬簿的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C)交易賬簿的利率風險和匯率風險,交易賬簿和銀行賬簿的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D)交易賬簿的匯率風險和商品風險,交易賬簿和銀行賬簿的利率風險和股票風險四大類別市場風險答案:A解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,第一支柱下市場風險資本計量范圍包括交易賬簿的利率風險和股票風險,以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風險(含黃金)和商品風險。[單選題]9.下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯誤的是()。A)債券的到期收益率通常不等于票面利率B)收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C)收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D)收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案:B解析:B項,收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系,它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷,以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等)的結(jié)果。[單選題]10.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是()。A)利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)B)采用自我評估法評估交易風險和預(yù)期損失C)利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險D)對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額答案:B解析:市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段,主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限額管理等;風險對沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過配置合理的經(jīng)濟資本也可以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟資本,超出銀行可以承受的范圍,限制高風險業(yè)務(wù)。B項,自我評估法是操作風險控制措施。[單選題]11.在操作風險計量的標準法中,商業(yè)銀行的?代理服務(wù)業(yè)務(wù)?產(chǎn)品線的β值為()。A)8%B)12%C)18%D)15%答案:D解析:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)為:?公司金融??交易和銷售??支付和清算?條線為18%;?商業(yè)銀行業(yè)務(wù)??代理服務(wù)?條線為15%;?零售銀行業(yè)務(wù)??資產(chǎn)管理??零售經(jīng)紀?條線為12%。[單選題]12.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行,應(yīng)具備至少______年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù),初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,可使用______年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()A)5;3B)6;4C)5;4D)6;5答案:A解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對各類操作風險計量方法的實施前提條件進行了明確規(guī)定,采用高級計量法,要求數(shù)據(jù)全面準確,其中對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為:商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù),初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。[單選題]13.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時,可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素,但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。A)30%B)20%C)25%D)15%答案:B解析:國際上,商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買特定的保險加以緩釋,例如計算機犯罪保險,主要承保由于有目的地利用計算機犯罪而引發(fā)的風險。商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時,可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素,但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。[單選題]14.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的()。A)各項貸款總額B)各項存款總額C)現(xiàn)金寸頭D)超額備付金寸頭答案:D解析:銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。[單選題]15.商業(yè)銀行的下列風險評級中,評級結(jié)果不包含違約概率的是()。A)國別評級B)主權(quán)評級C)法人客戶評級D)個人客戶評級答案:A解析:國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序,不代表違約率。[單選題]16.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此,下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A)商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B)商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗C)商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D)商業(yè)銀行應(yīng)當能夠通過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風險答案:C解析:商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中,出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的,但及時改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要,有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要,但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上,通過接受利益持有者的投訴和批評,深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險,才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預(yù)警經(jīng)驗。C項,風險管理人員應(yīng)當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關(guān)性,但無法做到準確預(yù)測。[單選題]17.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解,最恰當?shù)氖牵ǎ?。A)聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B)聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C)聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D)聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性答案:A解析:商業(yè)銀行所面臨的風險,不論是正面的還是負面的,都必須通過系統(tǒng)化方法管理,因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽,因此聲譽風險也被視為一種多維風險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風險,制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道德標準,并切實貫徹和執(zhí)行,才能有效管理和降低聲譽風險。[單選題]18.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯誤的是()。A)通過合理的流程和方法,綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)<乙庖夿)壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C)盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D)壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果,還包括提出改進措施答案:C解析:C項,壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展。盡量以定量方法來確定壓力情景參數(shù)、風險因子相關(guān)性以及具體傳導(dǎo)過程,并運用定性方法作為補充,通過合理的流程和方法,綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)<乙庖姟單選題]19.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是()。A)風險評估B)信息披露C)壓力測試D)資本規(guī)劃答案:B解析:內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告,內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容,即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。[單選題]20.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與()共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A)公司治理B)資本管理C)市場約束D)市場準入答案:C解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。面對當前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融形勢,有效銀行監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升,全球范圍內(nèi)就加強對銀行機構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披露水平達成共識,銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風險管理體系中的重要性必將進一步提升。[單選題]21.借款人向銀行申請1年期貸款100萬,經(jīng)測算其違約概率為2.5%,違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬,則該筆貸款的非預(yù)期損失為()萬。A)9B)1.5C)60D)8.5答案:D解析:每一項風險資產(chǎn)的預(yù)期損失計算公式為:預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)。新版章節(jié)練習(xí),,考前更新,其中,違約損失率=1-違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(萬),非預(yù)期損失=10-1.5=8.5(萬)。[單選題]22.某一投資組合由兩種證券組成,證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為0.3,證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為()。A)6.6%B)2.4%C)3.2%D)4.2%答案:A解析:資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為:Rp=W1R1+W2R2=8%×0.3+6%×0.7=6.6%。[單選題]23.()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A)商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險B)金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險C)交易雙方在結(jié)算過程中,一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險D)由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險答案:B解析:市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。[單選題]24.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇,一是國債,年收益率為5.5%;二是銀行理財產(chǎn)品,收益率可能為8%、6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是()。A)40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B)100%投資國債C)100%投資銀行理財產(chǎn)品D)60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品答案:C解析:銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率:E(R)=p1r1+p2r2+p3r3=0.2×8%+0.6×6%+0.2×5%=6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp=W1R1+W2R2:A項,收益率為5.92%;B項,收益率為5.5%;C項,收益率為6.2%;D項,收益率為5.78%。[單選題]25.監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求,不包括()。A)銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B)銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化,適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C)銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)D)銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要答案:C解析:對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的靈活性,巴塞爾委員會要求:銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足風險管理報告的需要,包括壓力/危機情境下的需要、內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化,適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)。除生成總的風險敞口外,還要具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力,例如敞口的國別、行業(yè)分布,同時強調(diào)了?指定日期?,也就變相要求了數(shù)據(jù)的靈活性。C項屬于數(shù)據(jù)完整性的要求。[單選題]26.操作風險是銀行面臨的一項重要風險,商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排()。A)存款準備金B(yǎng))存款保險C)經(jīng)濟資本D)資本充足率答案:C解析:經(jīng)濟資本是在給定置信水平下,銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量,也稱風險資本,它是一種虛擬的、與銀行風險的非預(yù)期損失額相等的資本。[單選題]27.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言,開發(fā)風險計量模型遇到的最大困難是()。A)計量模型假設(shè)條件太多,與實踐不符B)歷史數(shù)據(jù)積累不足,數(shù)據(jù)真實性難以保障C)計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D)計量模型運算運用數(shù)理知識較多,難以掌握答案:B解析:開發(fā)風險管理模型的關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性,以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言,歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。[單選題]28.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括()。A)抵債資產(chǎn)B)按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C)個人貸款D)已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案:C解析:金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn):①按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款;②已核銷的賬銷案存資產(chǎn);③抵債資產(chǎn);④其他不良資產(chǎn)。[單選題]29.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0.10,違約損失率(LGD)是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣,則該銀行此類借款預(yù)期損失為()億元。A)0.8B)4C)1D)3.2答案:C解析:預(yù)期損失=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(億元)。[單選題]30.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價,反映客戶______的大小。()A)償債能力和償還意愿;道德風險B)償債能力和償還意愿;違約風險C)收入水平和償債能力;違約風險D)收入水平和償債能力;道德風險答案:B解析:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風險的大小。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行,評價目標是客戶違約風險,評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。[單選題]31.某客戶一筆2000萬元的貸款,其中有1200萬元國債質(zhì)押,其余是保證。假如該客戶違約概率為1%,貸款違約損失率為40%,則該筆貸款的預(yù)期損失是()萬元。A)8B)7.2C)4.8D)3.2答案:D解析:預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)。則該題中,預(yù)期損失=1%×(2000-1200)×40%=3.2(萬元)。[單選題]32.根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時,監(jiān)管類別?優(yōu)?所對應(yīng)的風險權(quán)重為()。A)100%B)50%C)70%D)0答案:C解析:根據(jù)每一個監(jiān)管類別對應(yīng)的特定風險權(quán)重,計算風險加權(quán)資產(chǎn)。各類的風險權(quán)重具體為:①監(jiān)管類別?優(yōu)?,風險權(quán)重為70%;②監(jiān)管類別?良?,風險權(quán)重為90%;③監(jiān)管類別?中?,風險權(quán)重為115%;④監(jiān)管類別?差?,風險權(quán)重為250%;⑤監(jiān)管類別?違約?,風險權(quán)重為0%。[單選題]33.假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級,第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約,則3%是()。A)違約頻率B)不良貸款率C)違約損失率D)違約概率答案:A解析:違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性,違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測,違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。題中的3%是對第一年選定的100個客戶進行觀測后計算得到的,即為事后檢驗的結(jié)果,屬于違約頻率。[單選題]34.下列關(guān)于商業(yè)銀行評級驗證的表述,最恰當?shù)氖牵ǎ?。A)各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當統(tǒng)一B)驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C)驗證主要由監(jiān)管當局負責D)驗證應(yīng)隨著風險管理手段的改進而調(diào)整答案:D解析:A項,銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風險參數(shù)量化的特點,采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法;B項,內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性;C項,驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。[單選題]35.場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括()。A)違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)B)信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)C)違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)D)違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)答案:C解析:場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對手的交易都需要計量交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn),場外衍生工具交易還需計量信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)。[單選題]36.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為(),該風險為流動性風險的主要誘因之一。A)信用風險B)戰(zhàn)略風險C)集中度風險D)市場風險答案:C解析:集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風險敞口過大而產(chǎn)生的風險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力,而集中爆發(fā)的信用風險也極易引發(fā)流動性風險,因此集中度風險是引發(fā)信用風險、流動性風險的主要誘因之一。[單選題]37.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A)我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B)商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定,制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C)我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定,商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當不低于150%D)商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標,滿足流動性風險管理的需要答案:C解析:C項,商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%。[單選題]38.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述,最不恰當?shù)氖牵ǎ)銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量,制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B)銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C)銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D)內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次答案:D解析:D項,內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當至少每年實施一次,如銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化,要及時進行調(diào)整和更新。第2部分:多項選擇題,共25題,每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]39.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中,應(yīng)考慮的因素包括()。A)監(jiān)管要求B)風險偏好與利益相關(guān)人的期望C)同業(yè)的風險偏好水平D)愿意承擔的風險,以及承擔風險的能力E)壓力測試結(jié)果答案:ABDE解析:商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中需要考慮以下因素:①風險偏好與利益相關(guān)人的期望;②該行愿意承擔的風險,以及承擔風險的能力;③監(jiān)管要求;④壓力測試的結(jié)果。[多選題]40.在商業(yè)銀行風險管理?三道防線?中,屬于第二道防線的是()。A)風險管理部門B)監(jiān)察稽核部門C)公司業(yè)務(wù)部門D)合規(guī)部門E)內(nèi)部審計部門答案:AD解析:風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中,風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔風險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項屬于第一道防線;BE兩項屬于第三道防線。[多選題]41.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。A)優(yōu)先股B)資本公積C)損失準備缺口D)盈余公積E)實收資本或普通股答案:BDE解析:核心一級資本包括:實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項,優(yōu)先股屬于其他一級資本;C項,商業(yè)銀行在計算資本充足率時,應(yīng)當從核心一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。[多選題]42.商業(yè)銀行計量信用風險資本時,下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有()。A)限額管理B)質(zhì)押C)凈額結(jié)算D)保證E)抵押答案:BCDE解析:信用風險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時,運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。[多選題]43.商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括()。A)內(nèi)部評級模型的驗證B)內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證C)內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證D)內(nèi)部評級政策的驗證E)內(nèi)部評級流程的驗證答案:ABCDE解析:驗證的內(nèi)容包括對內(nèi)部評級體系數(shù)據(jù)的驗證、評級模型的驗證、違約概率的驗證、違約損失率的驗證、違約風險暴露的驗證、信息系統(tǒng)的驗證、內(nèi)部評級政策和流程的驗證等多個方面。[多選題]44.商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險?()A)授信權(quán)限管理B)加強信貸審批C)加強貸后管理D)風險緩釋E)限額管理答案:ABCDE解析:信用風險控制的手段包括限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋等。在信貸業(yè)務(wù)流程中,與信用風險管理密切相關(guān)的關(guān)鍵流程/環(huán)節(jié)包括授信權(quán)限管理、貸款定價、信貸審批、貸后管理等。信貸業(yè)務(wù)流程應(yīng)當結(jié)構(gòu)清晰、職能明確,在業(yè)務(wù)處理過程中做到關(guān)鍵崗位相互分離、相互協(xié)調(diào)、相互制約,同時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風險管理的需要。[多選題]45.下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)的表述正確的有()。A)sVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B)VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C)最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3D)最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E)最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc,mc最小為3答案:AD解析:B項,VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風險價值。C項,壓力風險價值(sVaR)為以下兩項中的較大值:①根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值(sVaRt-1);②最近60個交易日壓力風險價值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms最小為3。E項,一般風險價值(VaR)為以下兩項中的較大值:①根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風險價值(VaRt-1);②最近60個交易日風險價值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小為3。[多選題]46.X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障,Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析,下列描述正確的有()。A)非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上B)外包服務(wù)最終責任人依然是X銀行C)X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風險D)業(yè)務(wù)外包和保險一樣,都能夠從根本上規(guī)避操作風險E)業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風險答案:ABCE解析:D項,銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風險進行管理,一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去,因為過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患,因此業(yè)務(wù)外包不能從根本上規(guī)避操作風險。[多選題]47.商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時,將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)條線,操作風險對應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同,監(jiān)管規(guī)定的β值包括()。A)20%B)15%C)18%D)10%E)12%答案:BCE解析:各業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)如下:①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)為12%;②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)為15%;③公司金融、支付和清算、交易和銷售及其他業(yè)務(wù)條線的操作風險資本系數(shù)為18%。[多選題]48.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)營活動中。A)代理行往來B)由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C)設(shè)立境外機構(gòu)D)國際資本市場業(yè)務(wù)E)對?一帶一路?國家的授信答案:ABCDE解析:國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。[多選題]49.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括()。A)部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險B)銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C)國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑D)房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動E)部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約答案:ACDE解析:商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容:①國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑;②房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動;③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化;④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約;⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約;⑥部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風險或轉(zhuǎn)移風險;⑦其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情景。[多選題]50.下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()。A)風險狀況和資本充足性B)管理水平和內(nèi)部控制C)流動性D)資產(chǎn)質(zhì)量E)市場風險敏感度答案:ABCDE解析:銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。[多選題]51.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應(yīng)當包括()。A)損失的時間價值B)未收回的本金C)未收回的利息D)機會成本E)清收費用答案:ABCE解析:違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失,包括由于債務(wù)人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本,以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響。其中,直接損失或成本是指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本,包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。間接損失或成本是指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本,應(yīng)采用合理方式分攤間接損失或成本。[多選題]52.下列方法中,計量交易對手信用風險的方法有()。A)標準法B)歷史模擬法C)內(nèi)部模型法D)單一國別最大敞口法E)現(xiàn)期風險暴露法答案:ACE解析:巴塞爾協(xié)議Ⅱ提出三種交易對手信用風險暴露計量方法,分別是現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法。[多選題]53.商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。A)期貨交易B)債券買賣C)即期外匯買賣D)遠期交易E)債券回購答案:DE解析:交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風險:①場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險;②證券融資交易形成的交易對手信用風險,主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易;③與中央交易對手交易形成的信用風險。D項屬于場外衍生工具交易;E項屬于證券融資交易。[多選題]54.其他條件不變的情況下,當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。A)市場利率上升,銀行整體價值增加B)市場利率不變,銀行整體價值不變C)市場利率上升,銀行整體價值減少D)市場利率下降,銀行整體價值減少E)市場利率下降,銀行整體價值增加答案:BCE解析:當商業(yè)銀行的久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負債的價值都會增加,但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大,銀行的市場價值將增加;如果市場利率上升,則資產(chǎn)與負債的價值都將減少,但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大,銀行的市場價值將減少。[多選題]55.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有()。A)NSFR指標是短期流動性指標,而存貸比指標是單純的信貸指標B)NSFR是現(xiàn)狀指標,而存貸比是預(yù)期指標C)NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表,而存貸比指標只涉及存款貸款D)NSFR指標設(shè)計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重,存貸比指標只考慮總量E)NSFR指標要求大于100%,而存貸比指標要求不高于75%答案:CDE解析:A項,NSFR和存貸比均屬于計量流動性風險的長期結(jié)構(gòu)性指標。B項,存貸比=各項貸款余額/各項存款余額×100%,該式的分子分母均不需估算,因此存貸比指標是現(xiàn)狀指標;而NSFR=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%,其中,分母?所需穩(wěn)定資金?即估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中,無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量,因此NSFR是預(yù)期指標。[多選題]56.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有()。A)以核心存款作為貸款的主要資金來源B)將大量短期借款用于長期貸款C)保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D)將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E)在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金答案:BD解析:B項,商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn)),即?借短貸長?,如果這種期限錯配嚴重失衡,則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難,從而面臨較高的流動性風險;D項,如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品,則一旦出現(xiàn)不利的市場情況時,必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。[多選題]57.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的情形有()。A)貸款償還B)每日客戶存取款C)貸款發(fā)放D)資金交易E)基準利率變化答案:ABCDE解析:除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外,存貸款基準利率的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時,存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場,而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度,也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。[多選題]58.在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際,我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)適時推出()四大監(jiān)管工具,形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架,積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標準。A)流動性要求B)撥備率C)資本要求D)杠桿率E)市場約束答案:ABCD解析:2011年,在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際,原中國銀監(jiān)會及時推出資本要求、杠桿率、撥備率和流動性要求四大監(jiān)管工具,初步形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架,以積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標準。[多選題]59.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》,屬于風險監(jiān)管核心指標的是()。A)風險暴露類指標B)風險遷徙類指標C)風險水平類指標D)風險識別類指標E)風險抵補類指標答案:BCE解析:依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》,風險監(jiān)管核心指標分為以下三個主要類別:風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。[單選題]60.2013年6月3日,A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上,資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出,我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線,不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理,目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大,必須降低流動性風險敞口,否則可能面臨流動性危機。6月5日,A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題,出款按時劃出,但幾筆進款未能按時到賬,導(dǎo)致日終(17:00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日,隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍,市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫,隔夜拆借利率飆升578基點,達到13.44%,各期限利率全面上升,?錢荒?進一步升級。根據(jù)以上案例描述,回答下列小題。A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線,根據(jù)監(jiān)管要求,LCR監(jiān)管紅線是()。(題)A)90%B)110%C)100%D)120%答案:C解析:商業(yè)銀行的流動性覆蓋率(LCR)應(yīng)當不低于100%。在流動性覆蓋率低于100%時,應(yīng)對這種情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析,并視情況采取一系列應(yīng)對手段。[多選題]61.2013年6月3日,A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上,資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出,我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線,不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理,目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大,必須降低流動性風險敞口,否則可能面臨流動性危機。6月5日,A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題,出款按時劃出,但幾筆進款未能按時到賬,導(dǎo)致日終(17:00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日,隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍,市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫,隔夜拆借利率飆升578基點,達到13.44%,各期限利率全面上升,?錢荒?進一步升級。根據(jù)以上案例描述,回答下列小題。下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述,正確的有()。(題)A)商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150%B)商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%C)商業(yè)銀行的流動性比例不低于25%D)商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%E)商業(yè)銀行的貸存比不高于75%答案:BCE解析:A項,商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于100%;D項,監(jiān)管部門并未對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。[多選題]62.2013年6月3日,A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上,資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出,我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線,不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理,目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大,必須降低流動性風險敞口,否則可能面臨流動性危機。6月5日,A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題,出款按時劃出,但幾筆進款未能按時到賬,導(dǎo)致日終(17:00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日,隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍,市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫,隔夜拆借利率飆升578基點,達到13.44%,各期限利率全面上升,?錢荒?進一步升級。根據(jù)以上案例描述,回答下列小題。下列對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中,能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu),以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量,降低流動性風險的方法有()。(題)A)制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系,以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B)在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金,持有合理的流動資產(chǎn)組合,作為應(yīng)付緊急融資的儲備C)控制各類資金來源的合理比例,適度分散客戶種類和資金到期日D)以同業(yè)負債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源,因為其資金來源更加分散E)制定風險集中限額,監(jiān)測日常遵守的情況答案:ABCE解析:D項,通常,零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低,相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此,以零售資金來源為主的商業(yè)銀行,其流動性風險相對較低。[單選題]63.2013年6月3日,A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上,資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出,我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線,不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理,目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大,必須降低流動性風險敞口,否則可能面臨流動性危機。6月5日,A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題,出款按時劃出,但幾筆進款未能按時到賬,導(dǎo)致日終(17:00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見下表。6月20日,隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍,市場?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫,隔夜拆借利率飆升578基點,達到13.44%,各期限利率全面上升,?錢荒?進一步升級。根據(jù)以上案例描述,回答下列小題。LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn),能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下,通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。(題)A)10B)20C)60D)30答案:D解析:流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn),能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下,通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。流動性覆蓋率的計算公式為:流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量×100%。[多選題]64.2013年6月3日,A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上,資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出,我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74%,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線,不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理,目前金融同業(yè)業(yè)務(wù)線未來
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