交易系統(tǒng)的建立1、買入點(diǎn)我很認(rèn)真的說，我每天晚上最后的工作和早上最先的工作是看大盤，而不是個股。在證券市場活得久一點(diǎn)的人，都會看大盤，不會死盯著個股不放。理由非常簡單，大多數(shù)時候，大多數(shù)股票的漲跌情況，和大盤一致，我們需要站在勝算最高的一邊，對吧？其次是精選符合系統(tǒng)的個股到板塊，我個人的趨向如下：（1）中長線看好——雖然是短線操作，但是從本質(zhì)講，是充分利用中長線可操作的股票的價格波動賺取更多利潤，而不是純粹為掙快錢而盲目投入。（2）市盈率、市凈率越低越好，市盈率不超過30，負(fù)的不算，市凈率不超過3。（3）前期漲幅較大的不參與。（4）主力控盤高的不參與——短線走勢可能比較詭異，主力一般會控制短線走勢，抑制短線客的利潤，或者自己畫線增加判斷難度。做短線久一點(diǎn)經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)這類股票，如果各種形態(tài)良好，現(xiàn)在正逢底部，近期平均換手低于0.5，前期有整理平臺，該平臺換手詭異甚至出現(xiàn)籌碼鎖定，那么恭喜你，忘記該死的短線吧。（5）流通盤不要太大，比如中石油，這樣的短線掙錢不易，練手倒是不錯。（6在前者清空后可以密切關(guān)注，充分利用資金。（71-6只，或者分倉但最好不要多于3只。將所有關(guān)注的個股，放入自己的短線板塊，本工作，應(yīng)當(dāng)在開盤之前完成，很多時候的利潤縮小乃至虧損，來自于于盤中的頭腦發(fā)熱。需要謹(jǐn)記，只有不多的時候，我們可以得出結(jié)論，今天漲還是跌。我們最佳的買入賣出位置，是趨勢剛剛已經(jīng)轉(zhuǎn)折的時候。第二種情況，拉升途中的短線操作。上面沒有講述一個重要問題，放在這里會提到——中長期趨勢的判斷。既然我們根據(jù)趨勢劃分了短線的操作，趨勢的判斷就必不可少。中長期趨勢判斷的辦法很多，舉例：（1）K線圖+均線，關(guān)注均線的發(fā)散情況，比如經(jīng)過長期盤整甚至砸坑之后的多頭排列（2走勢，根據(jù)股市領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)的情況，真正的拐點(diǎn)會出現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖之前。周線圖配合OBV能量潮，如果OBV擊穿之后數(shù)周之內(nèi)無法有效上穿，都要小心。（3）下面給出一個指標(biāo)：VAR1:=(CLOSE+LOW+HIGH)/3;VAR2:=SUM(((VAR1-REF(LOW,1))-(HIGH-VAR1))*VOL/100000/(HIGH-LOW),0);VAR3:=EMA(VAR2,1);JCS:VAR3;JCM:MA(VAR3,12);JCL:MA(VAR3,26);這是個類似于能量潮的東西，比較好的地方是各種周期都適用。分析大盤中長期走勢可以用它在周線圖上使用。在下跌盤整中的短線操作，跑贏大盤是正常的。很多優(yōu)秀的短線投資者，在升浪尤其是主升浪當(dāng)中短線操作，即使趨勢判斷正確，操作良好，會面臨另外一個問題，短線操作的利潤不如低于中長期持有。很多人都知道技術(shù)派在掙不了大錢的事實(shí)，就是這個原因。所以，如果要改變這個事實(shí)又不怕麻煩，我們可以做的事情，就只有一件，在已經(jīng)確定的牛1%15分鐘K1%以下，買回來，不用等金叉的形成，但是務(wù)必檢查當(dāng)前大盤趨勢還有個股趨勢。否則還是轉(zhuǎn)型做中線得了。在強(qiáng)勢中做好短線而不損失利潤實(shí)際上是一件非常困難的事情，如果確定大盤走勢良好，可以持有，大盤走壞則賣出。2、賣出15分鐘的KD85分鐘位置左右死叉的買入，止盈就好（或者選擇5分鐘高位死叉）。如果我們的賣出條件是15分鐘的高位死叉，盡管它出現(xiàn)的概率相當(dāng)高，但是在萬一沒有出現(xiàn)，這個時候我們只有一點(diǎn)點(diǎn)可憐的利潤，賣出嗎？一定要。15分鐘KD在85以上的高位死叉，20低位死叉。切記。它的出現(xiàn)，與KD在20205么可能性非常高，利潤也比較高。3、止損這是如同買入一樣重要的問題。我們先闡述止損存在的必要性。（1）任何人不可能不出現(xiàn)虧損（2）減少虧損的辦法就是馬上停止錯誤的交易，止損（3）在長期重復(fù)的短線操作中，即使我們的判斷成功率不高，只要將虧損抑制在一定范圍內(nèi)，3次操作，25%3%左右。前面在選擇個股時只考慮基本面和走勢良好的個股，并不是以此作為止損的替代品，僅僅只是出于規(guī)避未知風(fēng)險和短、中線切換的考慮。4、各周期的相互關(guān)系常用的周期1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘，日線和周線。它們之間的關(guān)系，我們可以想象成從小到大的輪子，比如1分鐘這個輪子，累計往一個方向轉(zhuǎn)動足夠多的時候，會帶動5分鐘這個輪子，以此類推。15KD5分鐘趨勢會出現(xiàn)什么？——5分鐘KD15KD出現(xiàn)金叉。雖然實(shí)際操作中，用5分鐘作為買點(diǎn)，但是分鐘的走勢才是根本所在，因?yàn)橹挥?分鐘KD走強(qiáng)，在帶動了分鐘金叉發(fā)生之后，美妙的利潤才可以在的條件下兌現(xiàn)。這么描述就很容易理解我們前面提到過的買點(diǎn)：5分鐘KD在20以下的低位金叉，向上突破202%以上大陽線的出現(xiàn)，且分鐘圖上的KD企穩(wěn)或者走強(qiáng)15分鐘KD在205KD的金叉決定購入價很多人依然習(xí)慣于日線圖上交易的，沒關(guān)系，但我們決定購買一只股票的時候，用分鐘和60分鐘圖上的KD來決定買價也是一個很好的選擇，畢竟一個東西可以買便宜一點(diǎn)總是好的。各種周期的賣出信號，更多時候僅僅意味著在該周期有效，除非更大周期轉(zhuǎn)折即將同步形成。比如1分鐘上出現(xiàn)頂背離，它僅僅意味著1分鐘趨勢上的下跌，除非分鐘或者更長周期的下跌趨勢也將形成，否則它的下跌注定是非常有限的。最后說一點(diǎn)，就是一個更長周期的趨勢形成之后，小級別周期的波動總趨勢，必然服從大趨勢。比如日線的上升趨勢形成，60分鐘、30分鐘、15KD多數(shù)時候是在高位震蕩，K標(biāo)判斷更長周期的趨勢。切記，否則肯定與大餐無緣。四、系統(tǒng)在實(shí)際使用中的問題我盡可能沒有遺漏的表達(dá)我的想法，不敢保證我絕對正確，但是可以保證我絕對真誠。1、熟悉程度>算法無論均線還是KDJ、MACD、RSI，我們需要的僅僅是熟悉一個然后了解它的全部。了解算法，然后在實(shí)戰(zhàn)中驗(yàn)證。不確定的情況，去歷史圖形中找。僅僅靠死記硬背去操作，僅僅靠一點(diǎn)金叉死叉、高位低位的教條去操作，不會有太好的結(jié)果。2、注意各種背離KDJ、MACD、RSI都有背離，頂背離、底背離，他們的作用遠(yuǎn)勝于金叉死叉。3、高低位置時不用太在乎金叉死叉以KDJ為例，如果處于比較強(qiáng)的牛市，在KDJ85之后，可能反復(fù)出現(xiàn)死叉，此時不能根據(jù)死叉判斷走勢變?nèi)?，唯一的依?jù)是KDJ向下跌破85，如果很快K線上行，形成金叉，買入，反復(fù)反復(fù)，錯誤及時止損。如果處于下跌中的弱勢，KDJ低位的金叉同樣不可靠，我們判斷走出弱勢的辦法，是KDJ向上突破20區(qū)域。如果當(dāng)前周期為5分鐘，那么更長一個周期的需要企穩(wěn)（未必形成金叉）方可。4、K線和KDJ的形態(tài)以及直覺的重要性K線的形態(tài)在判斷中可以起輔助作用。這一點(diǎn)很難用語言全部描述，只能說K線圖看多了，很多時候不看指標(biāo)也能夠知道走勢，因?yàn)槭煜?，別無它法。對K線形態(tài)熟悉后，我們可以去讀讀艾略特的波浪理論，也比較有幫助。KDJ的曲線也是一樣，以下跌為例，如何用KDJ判斷是不是短線見底呢？我開始經(jīng)常犯的毛病便是，看見KDJ從突破低位便買入，這是錯誤的。前面提到過，要分析KDJ在底部停留K5、均線的重要性均線在短線中的作用，主要是分析壓力和支撐，非常重要。假設(shè)我們遇到一個短期的下跌，股價已