建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法

建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法

1摘要緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)、內(nèi)容體系、理論模型的設(shè)計(jì)、樣本數(shù)據(jù)的收集、模型參數(shù)的估計(jì)、模型檢驗(yàn)、相關(guān)分析、回歸分析、有關(guān)應(yīng)用軟件。第一章概率統(tǒng)計(jì)與線性代數(shù)擴(kuò)充概率統(tǒng)計(jì)有關(guān)結(jié)論、矩陣廣義逆第二章概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)在管理中直接應(yīng)用全概公式與Bayes定理、中心極限定理、極大似然估計(jì)方法、判斷第三章抽樣調(diào)查方法調(diào)查技術(shù)、數(shù)據(jù)加工處理、描述統(tǒng)計(jì)度量第四章抽樣調(diào)查技術(shù)簡單隨機(jī)抽樣、比率問題、樣本大小估計(jì)、其他抽樣技術(shù)第五章參數(shù)估計(jì)矩估計(jì)方法、極大似然估計(jì)與點(diǎn)估計(jì)方法、區(qū)間估計(jì)摘要緒論2第六章假設(shè)檢驗(yàn)方法假設(shè)檢驗(yàn)方法論、各種正態(tài)母體假設(shè)檢驗(yàn)、比率假設(shè)檢驗(yàn)、非參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)、相關(guān)系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析中的假設(shè)檢驗(yàn)第七章多元分析多元正態(tài)分布、主成分分析、聚類分析、判別分析、回歸分析、其他第二篇模型論第一章緒論第二章定性模型循環(huán)、DELPHI、系統(tǒng)分析、發(fā)展工作模型第三章確定性模型簡述、線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、投入產(chǎn)出分析第四章隨機(jī)模型簡述、隨機(jī)服務(wù)系統(tǒng)、Markov分析模型、期望值模型第六章假設(shè)檢驗(yàn)方法3第五章不確定性模型三估值模型、借極端值建立模型、優(yōu)選模型、權(quán)系數(shù)模型、效用函數(shù)模型、模糊模型、灰色模型、其他（集總分析、生產(chǎn)函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、供應(yīng)函數(shù)、突變分析、協(xié)同學(xué)模型、耗散結(jié)構(gòu)論、行為不確定模型）第六章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法線性回歸模型、一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、多元線性回歸模型的置信區(qū)間、異方差性、序列相關(guān)性、多重共線性、隨機(jī)解釋變量問題第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法變參數(shù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、隨機(jī)變參數(shù)模型、非線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、非線性極大似然估計(jì)、非因果關(guān)系單方程模型、時(shí)間序列分析模型、隨機(jī)時(shí)間序列分析模型識(shí)別與估計(jì)、協(xié)整理論與誤差修正模型、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)第五章不確定性模型4第八章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、參數(shù)關(guān)系體系、遞歸系統(tǒng)模型、估計(jì)方法、系統(tǒng)估計(jì)方法、估計(jì)方法比較、系統(tǒng)檢驗(yàn)第九章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用模型生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、其他（投資函數(shù)、貨幣需求函數(shù)）第十章宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)、西方與發(fā)展中國家及中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第十一章神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)規(guī)則、組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)價(jià)、時(shí)間序列的預(yù)測、常用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)軟件第十二章案例分析第八章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法5第一篇

第一章緒論1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)一分支，是揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish將其定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的有機(jī)結(jié)合。1926年R.Frish提出”Econometrics”標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，諾貝爾獎(jiǎng)獲得者R.Klein在《Atextbookofeconometrics》的序言中評(píng)價(jià)“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，經(jīng)濟(jì)學(xué)家P.Samuelson甚至說“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)代”。從1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)至今共有40多位獲得者，其中直接對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出貢獻(xiàn)的多達(dá)10人。第一篇

第一章緒論1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)61．2內(nèi)容體系廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等；狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是通常意義上的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括單方程模型與聯(lián)立方程模型兩大類。1950年至1960年期間計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法主導(dǎo)是結(jié)構(gòu)模型方法，即以先驗(yàn)給定的經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn)，以模型的參數(shù)估計(jì)為核心，以參數(shù)估計(jì)值與其理論預(yù)期值相一致為判斷標(biāo)準(zhǔn)。該方法在上世紀(jì)80年代遇到了挑戰(zhàn)，典型的是英國的D.F.Hendry提出的動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法。1．2內(nèi)容體系7而從方法論角度，經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征主要表現(xiàn)在三方面：越來越多地從方法論角度去闡述和定義經(jīng)濟(jì)學(xué)，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)是社會(huì)科學(xué)的基礎(chǔ)；越來越重視研究方法的科學(xué)性重實(shí)證分析，輕規(guī)范分析；數(shù)學(xué)的廣泛應(yīng)用已經(jīng)成為普遍趨勢。例如世界著名大學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)系教學(xué)計(jì)劃里都怎樣強(qiáng)調(diào)的，Toronto：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的一顯著特點(diǎn)是數(shù)學(xué)的廣泛應(yīng)用，學(xué)生必須學(xué)會(huì)用數(shù)學(xué)工具描述和發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。Stanford：教學(xué)計(jì)劃的目標(biāo)之一是教會(huì)學(xué)生將數(shù)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)分析的一基本工具，去思考和描述經(jīng)濟(jì)問題和政策。

而從方法論角度，經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征主要表現(xiàn)在三方面：越來越多地從方81．3建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和關(guān)鍵點(diǎn)1．3．1理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分，即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍。首先看確定模型所包含的變量：作為研究對(duì)象的變量即為因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量，如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量；作為原因的變量是模型中的解釋變量，如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)及技術(shù)。通常確定模型中所包括的變量主要指確定解釋變量，一般有以下幾類變量：外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。選擇變量要注意：要正確地理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中隱含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律，如研究對(duì)象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量；選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，也即變量的選擇必須是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中存在的；要考慮所有入選變量之間的關(guān)系使得每個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。

1．3建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和關(guān)鍵點(diǎn)1．3．1理論模型的9看下列幾例農(nóng)副產(chǎn)品出口額=-107.66+0.13社會(huì)商品零售總額+0.22農(nóng)副產(chǎn)品收購額這里選擇了無關(guān)的變量，因?yàn)樯鐣?huì)商品零售總額與農(nóng)副產(chǎn)品出口額無直接關(guān)系。生產(chǎn)資料進(jìn)口額=0.73輕工業(yè)投資+0.21出口額+0.18生產(chǎn)消費(fèi)+67.60進(jìn)出口政策這里選擇了不重要的變量，因?yàn)檩p工業(yè)投資對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)口額雖有影響，但非重要的，重要的是全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額，應(yīng)選擇該變量。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值=0.78+0.24糧食產(chǎn)量+0.05農(nóng)機(jī)動(dòng)力-0.21受災(zāi)面積這里選擇了不獨(dú)立的變量，因?yàn)榧Z食產(chǎn)量是受農(nóng)機(jī)動(dòng)力和受災(zāi)面積影響的，互相間存在相關(guān)性?？聪铝袔桌?0其次，確定模型的數(shù)學(xué)形式：主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，可以借鑒常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型，要充分考慮實(shí)證研究，即理論模型的建立要在參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的全過程中反復(fù)修改，也可根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量關(guān)系的散點(diǎn)圖，由圖形來選擇模型。最后，擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值：待估參數(shù)都有明確的經(jīng)濟(jì)含義，這些數(shù)值要在模型估計(jì)、檢驗(yàn)后才能確定，它們的數(shù)值范圍可根據(jù)經(jīng)濟(jì)含義在開始就確定。其次，確定模型的數(shù)學(xué)形式：主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，可以借鑒常用111．3．2樣本數(shù)據(jù)的收集常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按時(shí)間排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計(jì)部門提供，但要注意：選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如紡織業(yè)在1985年后是供大于求，1985年前是供不應(yīng)求，因此數(shù)據(jù)的選擇就不同；樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性，經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)是以價(jià)值出現(xiàn)的，也包括價(jià)格，同一實(shí)物在不同時(shí)期的價(jià)格顯然是不同，這就需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；樣本觀測值過于集中，如居民收入每年的變化幅度只有5%左右，在消費(fèi)函數(shù)模型中若以居民收入作為解釋變量，以其時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，這樣樣本數(shù)據(jù)就過于集中，很難反映長期關(guān)系；

1．3．2樣本數(shù)據(jù)的收集12模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)，用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本，容易引起模型隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生序列相關(guān)。截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)，如人口普查數(shù)據(jù)，但要注意：樣本與母體的一致；模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差。虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1，常表示政策、條件等因素，如糧食產(chǎn)量的解釋變量除播種面積、化肥使用、農(nóng)機(jī)動(dòng)力、成災(zāi)面積等變量外，顯然還包括政策因素。

模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)，用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本，容易引起模131．3．3模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì)方法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容，在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)后，就可以采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。1．3．4模型的檢驗(yàn)一般來說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須經(jīng)過四級(jí)檢驗(yàn)，即經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上合理性，主要方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互關(guān)系，以判斷其合理性。

1．3．3模型參數(shù)的估計(jì)14煤炭產(chǎn)量=-108.5427+0.00067*固定資產(chǎn)原值+0.01527*職工人數(shù)-0.00681*電力消耗量+0.00256*木材消耗量模型中電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)是負(fù)，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟(jì)行為上無法解釋，應(yīng)重新建立模型。再如ln（人均購買日用品支出額）=-3.69+1.20ln(人均收入)-6.40ln(日用品價(jià)格)在該模型中，人均收入和日用品價(jià)格前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明顯的，即它們各自的需求彈性，其前面的符號(hào)是正確的，但根據(jù)經(jīng)濟(jì)意義，兩參數(shù)估計(jì)量之和應(yīng)在1左右，即當(dāng)收入增加1%，價(jià)格增加1%，人均購買日用品支出額也應(yīng)增加1%。所以模型的參數(shù)估計(jì)量不能通過檢驗(yàn)。煤炭產(chǎn)量=-108.5427+0.00067*固定資產(chǎn)原值+15

（2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)，通常最廣泛的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)等。（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，通常最主要的檢驗(yàn)準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等。（4）模型預(yù)測檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可用于樣本觀測值以外的范圍。所采用的方法有：利用擴(kuò)大的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)兩者差距的顯著性；將所建立的模型用于樣本以外某時(shí)期的實(shí)際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實(shí)際觀測值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)兩者差距的顯著性。

161．4相關(guān)分析、回歸分析與因果分析相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)衡量。若兩個(gè)以上的變量的樣本觀測值序列之間相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值為1，則兩者間具有完全相關(guān)性（完全正相關(guān)或者完全負(fù)相關(guān)）；若相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值比較大，或者接近于1，則兩者間具有強(qiáng)相關(guān)性；若相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值為0，或者接近于0，則兩者間不具有相關(guān)性；若一變量與其它兩個(gè)或者以上變量的線性組合之間有相關(guān)性，則其與每個(gè)變量間的相關(guān)系數(shù)稱為偏相關(guān)系數(shù)。1．4相關(guān)分析、回歸分析與因果分析17因果關(guān)系是指兩個(gè)或者以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系分單因果關(guān)系和互為因果關(guān)系。如勞動(dòng)力與國內(nèi)生產(chǎn)總值間具有單因果關(guān)系，即勞動(dòng)力影響國內(nèi)生產(chǎn)總值，而不是相反，但是國內(nèi)生產(chǎn)總值與消費(fèi)總額間則存在互為因果關(guān)系，國內(nèi)生產(chǎn)總值既決定消費(fèi)總額，反過來又受消費(fèi)的拉動(dòng)。因果關(guān)系的變量間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，反之不一定。如中國的國民生產(chǎn)總值與印度的人口間有較強(qiáng)的相關(guān)性，因?yàn)槎家钥焖俣仍鲩L，但是兩者間不具有因果關(guān)系。

因果關(guān)系是指兩個(gè)或者以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的181．5計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法應(yīng)用軟件（1）MicroTSP：時(shí)間序列分析軟件包，也被用于截面數(shù)據(jù)的分析。可以對(duì)序列進(jìn)行各種分析，建立序列間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，并用此關(guān)系式進(jìn)行預(yù)測等。有多層次菜單提示，不需要編寫程序，提供了大部分分析功能，包括單方程模型和聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法。（2)SPSS/PC：統(tǒng)計(jì)分析軟件包。不限定于計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，面向一般的社會(huì)科學(xué)，一般有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析問題，均可以使用該軟件，特別適應(yīng)于截面資料或者調(diào)查資料的統(tǒng)計(jì)分析。(3)SAS：統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)。是集數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和信息處理為一體的軟件系統(tǒng)。用戶可以將各種模塊適當(dāng)組合以滿足不同需要，不僅能夠完成計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法模型中的估計(jì)和檢驗(yàn)，還具有模型診斷功能。

（4）

GAUSS：一程序語言，是為矩陣運(yùn)算而設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)語言。特別是對(duì)非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)有較好的使用價(jià)值。（5）

PC—GIVE：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件。主要根據(jù)Hendry學(xué)派的理論方法研制的，用于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的評(píng)估、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立等。1．5計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法應(yīng)用軟件19第一章概率統(tǒng)計(jì)與線性代數(shù)基礎(chǔ)

統(tǒng)計(jì)學(xué)的誕生嚴(yán)格地說是18世紀(jì)，當(dāng)時(shí)是探討有關(guān)國家的人口、資源等方面的數(shù)據(jù)資料的學(xué)問。如今，統(tǒng)計(jì)學(xué)是關(guān)于資料數(shù)據(jù)的調(diào)查、搜集、加工、整理，提取信息和積累知識(shí)，運(yùn)用這些信息和知識(shí)的學(xué)問。統(tǒng)計(jì)學(xué)界將統(tǒng)計(jì)學(xué)分為兩大類：一類是描述統(tǒng)計(jì)學(xué)，主要用數(shù)據(jù)說明情況；一類是推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)，是從數(shù)據(jù)出發(fā)預(yù)測和估計(jì)，將結(jié)論用到新知識(shí)的探索和行為設(shè)計(jì)中（如決策）。統(tǒng)計(jì)學(xué)的技術(shù)有兩類：一類是以描述為主，如圖、表、分布數(shù)列、指數(shù)、時(shí)序等；一類以推斷為主，如參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析、方差分析、判別分析等。概率是從試驗(yàn)結(jié)果可能性的度量中抽象出來的概念，如投擲硬幣出現(xiàn)正面的次數(shù)大約是1/2，人們也從事件發(fā)生的頻率抽象出其發(fā)生的概率，嚴(yán)格地說有l(wèi)im頻率=概率該極限過程無法定義，上世紀(jì)30年代蘇聯(lián)科學(xué)家用公理化提出了概率空間與概率。第一章概率統(tǒng)計(jì)與線性代數(shù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)的誕生嚴(yán)格地說是18世20建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件21建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件22建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件23建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件24建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件25建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件26建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件27建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件28建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件29建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件30建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件31建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件32建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件33建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件34建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件35建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件36建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件37建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件38建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法課件39建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法

建模與計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法

40摘要緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)、內(nèi)容體系、理論模型的設(shè)計(jì)、樣本數(shù)據(jù)的收集、模型參數(shù)的估計(jì)、模型檢驗(yàn)、相關(guān)分析、回歸分析、有關(guān)應(yīng)用軟件。第一章概率統(tǒng)計(jì)與線性代數(shù)擴(kuò)充概率統(tǒng)計(jì)有關(guān)結(jié)論、矩陣廣義逆第二章概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)在管理中直接應(yīng)用全概公式與Bayes定理、中心極限定理、極大似然估計(jì)方法、判斷第三章抽樣調(diào)查方法調(diào)查技術(shù)、數(shù)據(jù)加工處理、描述統(tǒng)計(jì)度量第四章抽樣調(diào)查技術(shù)簡單隨機(jī)抽樣、比率問題、樣本大小估計(jì)、其他抽樣技術(shù)第五章參數(shù)估計(jì)矩估計(jì)方法、極大似然估計(jì)與點(diǎn)估計(jì)方法、區(qū)間估計(jì)摘要緒論41第六章假設(shè)檢驗(yàn)方法假設(shè)檢驗(yàn)方法論、各種正態(tài)母體假設(shè)檢驗(yàn)、比率假設(shè)檢驗(yàn)、非參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)、相關(guān)系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析中的假設(shè)檢驗(yàn)第七章多元分析多元正態(tài)分布、主成分分析、聚類分析、判別分析、回歸分析、其他第二篇模型論第一章緒論第二章定性模型循環(huán)、DELPHI、系統(tǒng)分析、發(fā)展工作模型第三章確定性模型簡述、線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃、投入產(chǎn)出分析第四章隨機(jī)模型簡述、隨機(jī)服務(wù)系統(tǒng)、Markov分析模型、期望值模型第六章假設(shè)檢驗(yàn)方法42第五章不確定性模型三估值模型、借極端值建立模型、優(yōu)選模型、權(quán)系數(shù)模型、效用函數(shù)模型、模糊模型、灰色模型、其他（集總分析、生產(chǎn)函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、供應(yīng)函數(shù)、突變分析、協(xié)同學(xué)模型、耗散結(jié)構(gòu)論、行為不確定模型）第六章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法線性回歸模型、一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、多元線性回歸模型的置信區(qū)間、異方差性、序列相關(guān)性、多重共線性、隨機(jī)解釋變量問題第七章擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法變參數(shù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、隨機(jī)變參數(shù)模型、非線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、非線性極大似然估計(jì)、非因果關(guān)系單方程模型、時(shí)間序列分析模型、隨機(jī)時(shí)間序列分析模型識(shí)別與估計(jì)、協(xié)整理論與誤差修正模型、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的Bayes估計(jì)第五章不確定性模型43第八章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、參數(shù)關(guān)系體系、遞歸系統(tǒng)模型、估計(jì)方法、系統(tǒng)估計(jì)方法、估計(jì)方法比較、系統(tǒng)檢驗(yàn)第九章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用模型生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、其他（投資函數(shù)、貨幣需求函數(shù)）第十章宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)、西方與發(fā)展中國家及中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第十一章神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)規(guī)則、組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)性能評(píng)價(jià)、時(shí)間序列的預(yù)測、常用的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、有關(guān)軟件第十二章案例分析第八章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法44第一篇

第一章緒論1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)一分支，是揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish將其定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的有機(jī)結(jié)合。1926年R.Frish提出”Econometrics”標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，諾貝爾獎(jiǎng)獲得者R.Klein在《Atextbookofeconometrics》的序言中評(píng)價(jià)“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，經(jīng)濟(jì)學(xué)家P.Samuelson甚至說“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)代”。從1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)至今共有40多位獲得者，其中直接對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出貢獻(xiàn)的多達(dá)10人。第一篇

第一章緒論1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)451．2內(nèi)容體系廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等；狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是通常意義上的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括單方程模型與聯(lián)立方程模型兩大類。1950年至1960年期間計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法主導(dǎo)是結(jié)構(gòu)模型方法，即以先驗(yàn)給定的經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn)，以模型的參數(shù)估計(jì)為核心，以參數(shù)估計(jì)值與其理論預(yù)期值相一致為判斷標(biāo)準(zhǔn)。該方法在上世紀(jì)80年代遇到了挑戰(zhàn)，典型的是英國的D.F.Hendry提出的動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法。1．2內(nèi)容體系46而從方法論角度，經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征主要表現(xiàn)在三方面：越來越多地從方法論角度去闡述和定義經(jīng)濟(jì)學(xué)，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)是社會(huì)科學(xué)的基礎(chǔ)；越來越重視研究方法的科學(xué)性重實(shí)證分析，輕規(guī)范分析；數(shù)學(xué)的廣泛應(yīng)用已經(jīng)成為普遍趨勢。例如世界著名大學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)系教學(xué)計(jì)劃里都怎樣強(qiáng)調(diào)的，Toronto：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的一顯著特點(diǎn)是數(shù)學(xué)的廣泛應(yīng)用，學(xué)生必須學(xué)會(huì)用數(shù)學(xué)工具描述和發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。Stanford：教學(xué)計(jì)劃的目標(biāo)之一是教會(huì)學(xué)生將數(shù)學(xué)作為經(jīng)濟(jì)分析的一基本工具，去思考和描述經(jīng)濟(jì)問題和政策。

而從方法論角度，經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征主要表現(xiàn)在三方面：越來越多地從方471．3建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和關(guān)鍵點(diǎn)1．3．1理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分，即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍。首先看確定模型所包含的變量：作為研究對(duì)象的變量即為因果關(guān)系中的“果”，是模型中的被解釋變量，如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量；作為原因的變量是模型中的解釋變量，如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)及技術(shù)。通常確定模型中所包括的變量主要指確定解釋變量，一般有以下幾類變量：外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。選擇變量要注意：要正確地理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中隱含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律，如研究對(duì)象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量；選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，也即變量的選擇必須是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中存在的；要考慮所有入選變量之間的關(guān)系使得每個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。

1．3建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和關(guān)鍵點(diǎn)1．3．1理論模型的48看下列幾例農(nóng)副產(chǎn)品出口額=-107.66+0.13社會(huì)商品零售總額+0.22農(nóng)副產(chǎn)品收購額這里選擇了無關(guān)的變量，因?yàn)樯鐣?huì)商品零售總額與農(nóng)副產(chǎn)品出口額無直接關(guān)系。生產(chǎn)資料進(jìn)口額=0.73輕工業(yè)投資+0.21出口額+0.18生產(chǎn)消費(fèi)+67.60進(jìn)出口政策這里選擇了不重要的變量，因?yàn)檩p工業(yè)投資對(duì)生產(chǎn)資料進(jìn)口額雖有影響，但非重要的，重要的是全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額，應(yīng)選擇該變量。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值=0.78+0.24糧食產(chǎn)量+0.05農(nóng)機(jī)動(dòng)力-0.21受災(zāi)面積這里選擇了不獨(dú)立的變量，因?yàn)榧Z食產(chǎn)量是受農(nóng)機(jī)動(dòng)力和受災(zāi)面積影響的，互相間存在相關(guān)性?？聪铝袔桌?9其次，確定模型的數(shù)學(xué)形式：主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，可以借鑒常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型，要充分考慮實(shí)證研究，即理論模型的建立要在參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的全過程中反復(fù)修改，也可根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量關(guān)系的散點(diǎn)圖，由圖形來選擇模型。最后，擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值：待估參數(shù)都有明確的經(jīng)濟(jì)含義，這些數(shù)值要在模型估計(jì)、檢驗(yàn)后才能確定，它們的數(shù)值范圍可根據(jù)經(jīng)濟(jì)含義在開始就確定。其次，確定模型的數(shù)學(xué)形式：主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論，可以借鑒常用501．3．2樣本數(shù)據(jù)的收集常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按時(shí)間排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計(jì)部門提供，但要注意：選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，如紡織業(yè)在1985年后是供大于求，1985年前是供不應(yīng)求，因此數(shù)據(jù)的選擇就不同；樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性，經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)據(jù)是以價(jià)值出現(xiàn)的，也包括價(jià)格，同一實(shí)物在不同時(shí)期的價(jià)格顯然是不同，這就需要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；樣本觀測值過于集中，如居民收入每年的變化幅度只有5%左右，在消費(fèi)函數(shù)模型中若以居民收入作為解釋變量，以其時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本數(shù)據(jù)，這樣樣本數(shù)據(jù)就過于集中，很難反映長期關(guān)系；

1．3．2樣本數(shù)據(jù)的收集51模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)，用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本，容易引起模型隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生序列相關(guān)。截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)，如人口普查數(shù)據(jù)，但要注意：樣本與母體的一致；模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差。虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1，常表示政策、條件等因素，如糧食產(chǎn)量的解釋變量除播種面積、化肥使用、農(nóng)機(jī)動(dòng)力、成災(zāi)面積等變量外，顯然還包括政策因素。

模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)，用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作為樣本，容易引起模521．3．3模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì)方法是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容，在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)后，就可以采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。1．3．4模型的檢驗(yàn)一般來說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須經(jīng)過四級(jí)檢驗(yàn)，即經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上合理性，主要方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互關(guān)系，以判斷其合理性。

1．3．3模型參數(shù)的估計(jì)53煤炭產(chǎn)量=-108.5427+0.00067*固定資產(chǎn)原值+0.01527*職工人數(shù)-0.00681*電力消耗量+0.00256*木材消耗量模型中電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)是負(fù)，意味著電力消耗越多，煤炭產(chǎn)量越低，從經(jīng)濟(jì)行為上無法解釋，應(yīng)重新建立模型。再如ln（人均購買日用品支出額）=-3.69+1.20ln(人均收入)-6.40ln(日用品價(jià)格)在該模型中，人均收入和日用品價(jià)格前的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是明顯的，即它們各自的需求彈性，其前面的符號(hào)是正確的，但根據(jù)經(jīng)濟(jì)意義，兩參數(shù)估計(jì)量之和應(yīng)在1左右，即當(dāng)收入增加1%，價(jià)格增加1%，人均購買日用品支出額也應(yīng)增加1%。所以模型的參數(shù)估計(jì)量不能通過檢驗(yàn)。煤炭產(chǎn)量=-108.5427+0.00067*固定資產(chǎn)原值+54

（2)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)，通常最廣泛的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)等。（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)：目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，通常最主要的檢驗(yàn)準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)、解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等。（4）模型預(yù)測檢驗(yàn)：檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可用于樣本觀測值以外的范圍。所采用的方法有：利用擴(kuò)大的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)兩者差距的顯著性；將所建立的模型用于樣本以外某時(shí)期的實(shí)際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實(shí)際觀測值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)兩者差距的顯著性。

551．4相關(guān)分析、回歸分析與因果分析相關(guān)關(guān)系是指兩個(gè)以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)衡量。若兩個(gè)以上的變量的樣本觀測值序列之間相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值為1，則兩者間具有完全相關(guān)性（完全正相關(guān)或者完全負(fù)相關(guān)）；若相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值比較大，或者接近于1，則兩者間具有強(qiáng)相關(guān)性；若相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值為0，或者接近于0，則兩者間不具有相關(guān)性；若一變量與其它兩個(gè)或者以上變量的線性組合之間有相關(guān)性，則其與每個(gè)變量間的相關(guān)系數(shù)稱為偏相關(guān)系數(shù)。1．4相關(guān)分析、回歸分析與因果分析56因果關(guān)系是指兩個(gè)或者以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系分單因果關(guān)系和互為因果關(guān)系。如勞動(dòng)力與國內(nèi)生產(chǎn)總值間具有單因果關(guān)系，即勞動(dòng)力影響國內(nèi)生產(chǎn)總值，而不是相反，但是國內(nèi)生產(chǎn)總值與消費(fèi)總額間則存在互為因果關(guān)系，國內(nèi)生產(chǎn)總值既決定消費(fèi)總額，反過來又受消費(fèi)的拉動(dòng)。因果關(guān)系的變量間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系，反之不一定。如中國的國民生產(chǎn)總值與印度的人口間有較強(qiáng)的相關(guān)性，因?yàn)槎家钥焖俣仍鲩L，但是兩者間不具有因果關(guān)系。