1、金融工程學(xué)教案安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第一章金融工程概論課時 4學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求要求學(xué)生通過學(xué)習(xí)，了解金融工程的基本概念、金融工程的基本內(nèi)容，金融工程學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展 的背景。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：金融工程的基本概念和基本內(nèi)容。難點(diǎn)：金融產(chǎn)品的定價。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)參考文獻(xiàn)1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。才

2、作業(yè)及要求1 .金融工程對金融風(fēng)險的處置思路是什么？2 .為什么金融衍生品定價不能用直接定價法？后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第二章金融工程的基本分析方法課時 4學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求要求學(xué)生了解金融工程的四種基本分析方法：無套利定價法、風(fēng)險中性定價法、狀態(tài)價格 定價技術(shù)、積木分析法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：無套利定價法、風(fēng)險中性定價法。難點(diǎn)：狀態(tài)價格7E價技術(shù)。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)，案例說明老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原

3、理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳V 21>作業(yè)：課后習(xí)題。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第三章遠(yuǎn)期和期貨的定價課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求本章通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握遠(yuǎn)期和期貨合約的基本概念，遠(yuǎn)期價格和期貨價格之間的關(guān)系， 無收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價，有收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：無收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價，有收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價。難點(diǎn)：遠(yuǎn)期價格和期貨價格之間的關(guān)系，期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/

4、等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳V2 1>課后習(xí)題P63-64, 1-18。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第四章互換的定價課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握金融互換的基本概念，金融互換的設(shè)計流程，金融互換的定價原理。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：金融互換的基本概念。難點(diǎn)：金融互換的設(shè)計流程，金融互換的定價原理。教 學(xué) 方 法課

5、堂教學(xué)老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳V 21>課后習(xí)題 P79-80, 1、2、3、4、6、7。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第五章期權(quán)市場及其交易策略課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求本章通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握期權(quán)的基本概念，期權(quán)價格的基本特征，期權(quán)價格的波動區(qū)間， 期權(quán)價格曲線的形狀，期權(quán)市場的交易策略。重 點(diǎn)

6、 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：期權(quán)的基本概念，期權(quán)價格的基本特征，期權(quán)價格的波動區(qū)間，期權(quán)價格曲線的形 狀。難點(diǎn)：期權(quán)市場的交易策略。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題P114, 1-10。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第六章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型課時 8子時教 學(xué) 目 的

7、 及 要 求本章在學(xué)習(xí)證券價格變化過程的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)布萊克-舒爾斯偏微分方程和布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：證券價格變化過程，布萊克 -舒爾斯偏微分方程和布萊克 -舒爾斯期權(quán)定價模型。難點(diǎn)：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的應(yīng)用教 學(xué) 方 法案例教學(xué)老畬1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳V2 1>課后習(xí)題

8、P131-132, 1-6。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴(kuò)展課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求通過本章的學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷，布萊克-舒爾斯期權(quán)定價 模型的推廣方法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷。難點(diǎn)：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的推廣。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)老畬1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅

9、森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題 P163-164, 1-11。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第八章期權(quán)定價的數(shù)值方法課時 6學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：讓學(xué)生了解和掌握二叉樹布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型，蒙特卡羅模擬方法，有限差分方法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：二叉樹布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型難點(diǎn)：蒙特卡羅模擬方法，有限差分方法。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)法老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。

10、3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題P194, 1-10。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第九章奇異期權(quán)課時 6學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握奇異期權(quán)的基本概念，奇異期權(quán)的主要種類及其定價方 法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：奇異期權(quán)的基本概念，奇異期權(quán)的種類及其特征。難點(diǎn)：奇異期權(quán)的定價方法。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)法。老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬

11、歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題P228, 1-12。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第十章套期保值行為課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)耍求學(xué)生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：套期保值的基本原理。難點(diǎn)：套期保值的基本方法。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)法。老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版

12、社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題 P257-258, 1-9。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）一章在險價值課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握在險價值的基本概念，各種資產(chǎn)的在險價值及其計算方 法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：在險價值的基本概念，各種資產(chǎn)的在險價值。難點(diǎn)：在險價值的計算方法。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)法。老畬1 .英洛

13、倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。1、4.斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳 V 21 >課后習(xí)題 P281-282, 1-10。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第12章信用風(fēng)險和信用衍生工具課時 8學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握信用風(fēng)險的基本概念，信用風(fēng)險的度量方法，各種信用 衍生工具的定價方法。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處 理重點(diǎn)：信用風(fēng)險的基

14、本概念，各種信用風(fēng)險的度量方法。難點(diǎn)：信用衍生工具的定價。教 學(xué) 方 法課堂教學(xué)法。老南1 .英洛倫茲？格利茨/著（唐旭/等譯），金融工程學(xué)，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社。2 .美約翰？馬歇爾/等著（宋逢明/等譯），金融工程，清華大學(xué)出版社。3 .宋逢明/著，金融工程原理：無套利均衡分析，清華大學(xué)出版社。4 .斯科特？梅森/等著（胡維熊/主譯），金融工程學(xué)案例，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。睢 夕 彳V 21>課后習(xí)題 P312-313, 1-10。后記安徽財經(jīng)大學(xué) 教案專用頁內(nèi)容（標(biāo)題）第十三章套利課時 4學(xué)時教 學(xué) 目 的 及 要 求教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)要求學(xué)生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。重 點(diǎn) 難 點(diǎn) 及 其 處