金融工程基礎(chǔ)面試題及答案單項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)？A.期望收益率B.標(biāo)準(zhǔn)差C.協(xié)方差D.相關(guān)系數(shù)2.金融衍生品的主要功能是？A.投機(jī)B.套期保值C.套利D.以上都是3.下列哪項(xiàng)不屬于布萊克-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)？A.市場(chǎng)無摩擦B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)C.允許賣空D.投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是中性的4.在有效市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)陳述是正確的？A.價(jià)格反映了所有歷史信息B.價(jià)格反映了所有公開信息C.價(jià)格反映了所有內(nèi)幕信息D.價(jià)格總是正確的5.以下哪項(xiàng)是衡量債券信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？A.到期收益率B.信用評(píng)級(jí)C.久期D.凸性6.金融工程中的蒙特卡洛模擬主要用于？A.定價(jià)復(fù)雜衍生品B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.優(yōu)化投資組合D.以上都是7.在CAPM模型中，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率與無風(fēng)險(xiǎn)利率之差被稱為？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)B.預(yù)期超額收益C.貝塔系數(shù)D.特雷諾比率8.以下哪項(xiàng)不是量化投資策略的特點(diǎn)？A.基于歷史數(shù)據(jù)回測(cè)B.依賴主觀判斷C.自動(dòng)化交易D.風(fēng)險(xiǎn)可控9.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)不是期貨合約的特點(diǎn)？A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.杠桿交易C.中央對(duì)手方清算D.無限期持有10.以下哪項(xiàng)是衡量投資組合分散化程度的指標(biāo)？A.夏普比率B.特雷諾比率C.信息比率D.相關(guān)系數(shù)矩陣的行列式11.在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)意味著？A.預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲B.預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌C.賣出標(biāo)的資產(chǎn)D.對(duì)市場(chǎng)價(jià)格無預(yù)測(cè)12.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)量化C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告13.以下哪項(xiàng)是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)？A.久期B.凸性C.票面利率D.到期期限14.在金融工程中，VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）主要用于？A.衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.衡量信用風(fēng)險(xiǎn)C.衡量操作風(fēng)險(xiǎn)D.衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)15.以下哪項(xiàng)不是股票指數(shù)期貨的功能？A.套期保值B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.投機(jī)D.融資16.以下哪項(xiàng)是衡量投資組合表現(xiàn)最常用的基準(zhǔn)？A.市場(chǎng)指數(shù)B.無風(fēng)險(xiǎn)利率C.預(yù)期收益率D.歷史波動(dòng)率17.以下哪項(xiàng)不是金融工程中的常見工具或技術(shù)？A.蒙特卡洛模擬B.回歸分析C.期權(quán)定價(jià)模型D.技術(shù)分析圖表18.在套利定價(jià)理論中，以下哪項(xiàng)是關(guān)鍵假設(shè)？A.市場(chǎng)完全有效B.存在多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子C.投資者風(fēng)險(xiǎn)厭惡D.所有資產(chǎn)都是可交易的19.以下哪項(xiàng)是衡量股票波動(dòng)性的常用指標(biāo)？A.貝塔系數(shù)B.歷史波動(dòng)率C.相關(guān)系數(shù)D.期望收益率20.在信用衍生品市場(chǎng)中，信用違約互換（CDS）的主要功能是？A.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.增加杠桿D.提高流動(dòng)性多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）21.以下哪些是金融工程中的常見應(yīng)用領(lǐng)域？A.風(fēng)險(xiǎn)管理B.資產(chǎn)配置C.投資策略設(shè)計(jì)D.公司財(cái)務(wù)22.以下哪些是期權(quán)的基本類型？A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)23.在量化投資中，以下哪些方法常用于策略開發(fā)？A.統(tǒng)計(jì)套利B.機(jī)器學(xué)習(xí)C.技術(shù)分析D.基本面分析24.以下哪些是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的方法？A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.下行風(fēng)險(xiǎn)D.貝塔系數(shù)25.以下哪些是金融衍生品市場(chǎng)的參與者？A.投機(jī)者B.套期保值者C.套利者D.中央銀行26.以下哪些是債券定價(jià)的影響因素？A.票面利率B.到期期限C.市場(chǎng)利率D.信用評(píng)級(jí)27.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，以下哪些是常用的風(fēng)險(xiǎn)緩解策略？A.對(duì)沖B.分散化C.保險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移28.以下哪些是金融工程中的量化模型？A.布萊克-舒爾斯模型B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.套利定價(jià)模型D.有效市場(chǎng)假說29.以下哪些是金融工程在銀行業(yè)的應(yīng)用？A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理B.信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.投資組合優(yōu)化D.資產(chǎn)負(fù)債管理30.以下哪些是信用衍生品的主要類型？A.信用違約互換（CDS）B.總收益互換C.信用價(jià)差期權(quán)D.利率互換判斷題（每題2分，共20分）31.金融工程僅涉及數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，與金融理論無關(guān)。（）32.在有效市場(chǎng)中，基本面分析無法提供超額收益。（）33.期權(quán)買方承擔(dān)的義務(wù)是支付期權(quán)費(fèi)，而賣方承擔(dān)的是潛在損失風(fēng)險(xiǎn)。（）34.VaR值越大，表示投資組合面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越小。（）35.套利策略在不考慮交易成本的情況下，理論上能夠產(chǎn)生無風(fēng)險(xiǎn)收益。（）36.凸性是用來衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的二階敏感性的指標(biāo)。（）37.在CAPM模型中，股票的期望收益率僅與其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（貝塔系數(shù)）相關(guān)。（）38.金融衍生品市場(chǎng)的主要功能是投機(jī)，而不是風(fēng)險(xiǎn)管理。（）39.量化投資策略完全基于歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來市場(chǎng)的預(yù)測(cè)沒有主觀判斷成分。（）40.信用違約互換（CDS）的買方在信用事件發(fā)生時(shí)，有權(quán)要求賣方賠償損失。（）填空題（每題2分，共20分）41.金融工程中，______模型是用于定價(jià)歐式期權(quán)的經(jīng)典模型。42.在有效市場(chǎng)假說中，市場(chǎng)分為弱式有效、半強(qiáng)式有效和______有效。43.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時(shí)間內(nèi)可能遭受的______損失。44.在量化投資策略中，______分析是通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的研究來預(yù)測(cè)未來價(jià)格走勢(shì)的方法。45.套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，資產(chǎn)的預(yù)期收益率由______個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子決定。46.期權(quán)合約中，______是指期權(quán)的買方行使權(quán)利的時(shí)間。47.債券的______是指?jìng)磥憩F(xiàn)金流的現(xiàn)值之和等于債券當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格時(shí)的貼現(xiàn)率。48.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，______是指通過投資多種資產(chǎn)來降低整體風(fēng)險(xiǎn)的方法。49.金融衍生品市場(chǎng)中的______是指雙方約定在未來某一特定日期，按事先確定的價(jià)格交割一定數(shù)量的某種標(biāo)的資產(chǎn)的合約。50.信用違約互換（CDS）的______是為了防止信用事件發(fā)生時(shí)遭受損失而支付保費(fèi)的一方。答案：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題：1.B2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.B9.D10.D11.A12.C13.A14.A15.D16.A17.D18.B19.B20.A多項(xiàng)選擇題：21.ABCD22.ABCD23.ABC24.ABCD25.ABC26.A