銀行公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

一、總則1.目的：本辦法旨在建立健全銀行公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保銀行公司在各種市場(chǎng)環(huán)境下能夠保持充足的流動(dòng)性，以滿(mǎn)足客戶(hù)的合理資金需求，維護(hù)銀行公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的平衡發(fā)展，踐行銀行公司的企業(yè)文化和經(jīng)營(yíng)理念。2.依據(jù)：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及銀行公司的實(shí)際情況制定本辦法。3.原則：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理遵循全面性、審慎性、及時(shí)性、重要性原則。全面性要求覆蓋銀行公司所有業(yè)務(wù)、部門(mén)和層級(jí)；審慎性強(qiáng)調(diào)以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)性確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理；重要性突出對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理。二、適用范圍本辦法適用于銀行公司全體員工以及與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)。對(duì)于銀行公司的客戶(hù)，在涉及流動(dòng)性相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循本辦法所規(guī)定的相關(guān)流程和要求。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.董事會(huì)：作為銀行公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理工作，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行公司的整體戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好相一致，以實(shí)現(xiàn)銀行公司的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，踐行企業(yè)文化中對(duì)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的追求。2.高級(jí)管理層：負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序，建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制體系，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保銀行公司日常運(yùn)營(yíng)中的流動(dòng)性安全，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)兼顧社會(huì)效益。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)：具體負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和分析工作，定期向高級(jí)管理層和董事會(huì)提供流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)各部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，促進(jìn)銀行公司扁平化管理，提高信息傳遞和決策效率。4.業(yè)務(wù)部門(mén)：在日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中，負(fù)責(zé)落實(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)提供與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息，配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試等工作，同時(shí)注重在業(yè)務(wù)拓展中維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，體現(xiàn)人文關(guān)懷，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。5.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)籌安排和預(yù)算管理，合理調(diào)配資金資源，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，確保銀行公司資金的高效運(yùn)作，與風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)密切配合，共同做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益提供支持。四、管理內(nèi)容與流程1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-業(yè)務(wù)分析：各業(yè)務(wù)部門(mén)定期對(duì)自身業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，分析業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如存款的穩(wěn)定性、貸款的期限結(jié)構(gòu)、投資組合的流動(dòng)性等。-市場(chǎng)環(huán)境評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及監(jiān)管政策變化，評(píng)估其對(duì)銀行公司流動(dòng)性的影響。-客戶(hù)需求分析：通過(guò)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)和市場(chǎng)調(diào)研，了解客戶(hù)的資金需求特點(diǎn)和變化趨勢(shì)，提前識(shí)別潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-指標(biāo)體系構(gòu)建：建立一套科學(xué)合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，包括流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動(dòng)性比例等核心指標(biāo)，以及存貸比、資金來(lái)源集中度等輔助指標(biāo)。-壓力測(cè)試：定期開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，模擬不同的極端市場(chǎng)情景和事件，評(píng)估銀行公司在壓力情況下的流動(dòng)性狀況和應(yīng)對(duì)能力，根據(jù)測(cè)試結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)和壓力測(cè)試結(jié)果，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，分為低、中、高三個(gè)等級(jí)，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)-日常監(jiān)測(cè)：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)建立每日資金頭寸監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握銀行公司的資金流入和流出情況，確保資金的正常周轉(zhuǎn)。-定期報(bào)告：各業(yè)務(wù)部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)定期向上級(jí)管理層提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)變動(dòng)情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患等。-預(yù)警機(jī)制：設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或突破預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制-資產(chǎn)負(fù)債管理：通過(guò)合理調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資產(chǎn)配置，增加流動(dòng)性資產(chǎn)的比重，控制負(fù)債的期限錯(cuò)配，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。-資金來(lái)源管理：拓寬資金來(lái)源渠道，提高資金來(lái)源的穩(wěn)定性和多樣性，加強(qiáng)與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的合作，確保資金的持續(xù)穩(wěn)定流入。-應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行：當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取一系列措施，如出售流動(dòng)性資產(chǎn)、尋求外部融資、調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模等，以緩解流動(dòng)性壓力，維護(hù)銀行公司的正常運(yùn)營(yíng)。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)獲得與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的培訓(xùn)和教育，提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以更好地履行工作職責(zé)，符合銀行公司對(duì)人力資源管理的要求。-員工有權(quán)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出建議和意見(jiàn)，參與銀行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧。-在面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)緊急情況時(shí)，員工有權(quán)按照應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定，獲得必要的支持和保障，確保自身安全。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴(yán)格遵守流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，在日常工作中積極配合風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)開(kāi)展工作，如實(shí)提供與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息。-員工有義務(wù)及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患和異常情況，不得隱瞞或延誤，以保障銀行公司的整體利益。-參與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。3.客戶(hù)權(quán)利-客戶(hù)有權(quán)了解銀行公司的流動(dòng)性狀況以及相關(guān)業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行公司應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行信息披露。-在符合法律法規(guī)和銀行公司規(guī)定的情況下，客戶(hù)有權(quán)要求銀行公司提供合理的流動(dòng)性支持，以滿(mǎn)足自身的資金需求。4.客戶(hù)義務(wù)-客戶(hù)應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，按時(shí)足額償還貸款等債務(wù)，維護(hù)銀行公司的資金流動(dòng)性。-配合銀行公司開(kāi)展與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的調(diào)查和信息收集工作。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行審計(jì)，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的執(zhí)行情況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改建議。2.外部監(jiān)管配合：積極配合監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查，按照要求提供流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的資料和信息，對(duì)監(jiān)管部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議及時(shí)整改落實(shí)。3.績(jī)效考核掛鉤：將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入績(jī)效考核體系，對(duì)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因工作不力導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，以充分調(diào)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性和主動(dòng)性，同時(shí)體現(xiàn)績(jī)效考核的激勵(lì)約束作用。4.持續(xù)改進(jìn)機(jī)制：根據(jù)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果、外部監(jiān)管意見(jiàn)以及績(jī)效考核情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，不斷提高銀行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。七、附則1.解釋權(quán)：本辦法由銀行公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。2.修訂：本辦法將根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及銀行公司業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的需要適時(shí)進(jìn)行修訂。3.生效：本辦法自發(fā)布之日起生效實(shí)施。銀行公司全體員工和相關(guān)客戶(hù)應(yīng)嚴(yán)格遵守本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，共同維護(hù)銀行公司的流動(dòng)性安全，實(shí)現(xiàn)銀行公司的可持續(xù)發(fā)展，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)，彰顯銀行公司的社會(huì)責(zé)任和企業(yè)文化內(nèi)涵。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，要注重各項(xiàng)規(guī)定的可操作性和有