2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練試卷第一部分單選題(50題)1、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)不同情形定義的理解。A選項(xiàng)貨幣貶值，通常是指單位貨幣所含有的價(jià)值或所代表的價(jià)值的下降，即單位貨幣價(jià)格下降，與債務(wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。B選項(xiàng)銀行業(yè)危機(jī)，是指銀行過(guò)度涉足高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，從而導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債嚴(yán)重失衡，呆賬負(fù)擔(dān)過(guò)重而使資本運(yùn)營(yíng)呆滯而破產(chǎn)倒閉的危機(jī)，并非是債務(wù)人所在國(guó)政治方面的情況。C選項(xiàng)轉(zhuǎn)移事件，一般是指資金、資產(chǎn)等的轉(zhuǎn)移相關(guān)情況，并非題干所描述的政治方面的定義。D選項(xiàng)政治動(dòng)蕩，是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，符合題干對(duì)該概念的定義。綜上，答案選D。2、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長(zhǎng)；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長(zhǎng)；最低；最高

【答案】：C

【解析】首先分析各選項(xiàng)內(nèi)容?；钇诖婵钍请S時(shí)可以支取的存款形式，現(xiàn)金更是能立即用于交易，所以活期存款和現(xiàn)金的期限是最短的。而流動(dòng)性方面，由于它們能隨時(shí)用于各種支付和交易，其流動(dòng)性是最高的。在收益上，活期存款的利率非常低，現(xiàn)金本身不產(chǎn)生收益，因此它們的收益是最低的。A中說(shuō)收益是最高，不符合實(shí)際情況，因?yàn)榛钇诖婵詈同F(xiàn)金收益低，所以A錯(cuò)誤。B里期限最長(zhǎng)表述錯(cuò)誤，活期存款可隨時(shí)支取，期限短；流動(dòng)性最低也錯(cuò)誤，它們流動(dòng)性高，所以B錯(cuò)誤。C中期限最短、流動(dòng)性最高、收益最低的描述與活期存款和現(xiàn)金的特點(diǎn)相符，所以C正確。D期限最長(zhǎng)和流動(dòng)性最低的說(shuō)法均錯(cuò)誤，收益最高也不符合實(shí)際，所以D錯(cuò)誤。綜上，本題應(yīng)選C。3、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類(lèi)別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

【答案】：B

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計(jì)不合理，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)，信貸調(diào)查人員接受賄賂協(xié)助騙貸，這主要體現(xiàn)的是人員因素方面的操作風(fēng)險(xiǎn)，即員工的不當(dāng)行為，而非內(nèi)部流程問(wèn)題。B選項(xiàng)，未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”，屬于業(yè)務(wù)流程缺失，使得貸款發(fā)放的流程設(shè)計(jì)不合理，容易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)和損失，應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程類(lèi)別。C選項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式可能導(dǎo)致?lián)p失，這屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)范疇，并非內(nèi)部流程類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)，2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失，這是由于自然災(zāi)害等外部事件引起的損失，屬于外部事件導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是內(nèi)部流程問(wèn)題。綜上所述，答案是B。4、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)時(shí)，核心考量因素應(yīng)是借款人的還款能力。還款能力是判斷借款人是否能夠按時(shí)足額償還貸款的關(guān)鍵指標(biāo)。盈利能力雖然在一定程度上有助于還款，但盈利能力并不直接等同于還款能力，企業(yè)可能盈利但由于資金周轉(zhuǎn)等問(wèn)題無(wú)法及時(shí)還款，A排除；還款記錄是以往還款情況的體現(xiàn)，能為評(píng)估提供參考，但它不能完全代表未來(lái)的還款能力，B排除；還款意愿固然重要，但僅有還款意愿而沒(méi)有實(shí)際的還款能力，貸款仍可能面臨風(fēng)險(xiǎn)，C排除。所以應(yīng)以評(píng)估借款人的還款能力為核心來(lái)進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，答案選D。"5、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定

【答案】：B

【解析】資產(chǎn)的流動(dòng)性與資產(chǎn)變現(xiàn)能力、銀行流動(dòng)性狀況和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)。資產(chǎn)變現(xiàn)能力是衡量資產(chǎn)流動(dòng)性的關(guān)鍵指標(biāo)，變現(xiàn)能力越強(qiáng)，意味著資產(chǎn)能夠在更短的時(shí)間內(nèi)以合理的價(jià)格轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。當(dāng)資產(chǎn)能夠迅速變現(xiàn)時(shí)，銀行在面臨資金需求時(shí)就能夠及時(shí)獲得現(xiàn)金，從而保持良好的流動(dòng)性狀況。良好的流動(dòng)性狀況對(duì)于銀行至關(guān)重要，它使得銀行能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的提款需求、支付到期債務(wù)以及應(yīng)對(duì)突發(fā)的資金短缺情況。相反，如果資產(chǎn)變現(xiàn)能力弱，銀行在需要資金時(shí)可能無(wú)法及時(shí)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金，導(dǎo)致資金鏈緊張，流動(dòng)性狀況惡化。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無(wú)法及時(shí)獲得足夠資金以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行的資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)、流動(dòng)性狀況佳時(shí)，銀行應(yīng)對(duì)資金需求的能力增強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)降低。而當(dāng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力弱、流動(dòng)性狀況差時(shí)，銀行面臨資金短缺的可能性增大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)升高。綜上，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低，所以應(yīng)選B。6、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性

C.推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)

D.提高資本的利用率

【答案】：D

【解析】系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架的三大支柱分別是提高損失吸收能力、提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性、推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)。A選項(xiàng)“提高損失吸收能力”，這是增強(qiáng)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、抵御損失的一種重要舉措，屬于三大支柱內(nèi)容。B選項(xiàng)“提升監(jiān)管強(qiáng)度和有效性”，有效且高強(qiáng)度的監(jiān)管能夠確保系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，也屬于三大支柱內(nèi)容。C選項(xiàng)“推動(dòng)處置機(jī)制建設(shè)”，完善的處置機(jī)制有助于在銀行出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)平穩(wěn)有序地處理，同樣是三大支柱之一。而D選項(xiàng)“提高資本的利用率”并非系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架三大支柱的內(nèi)容。所以本題選D。7、商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）

A.專(zhuān)家判斷法，打分卡模型，違約概率模型

B.專(zhuān)家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型

C.專(zhuān)家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型

D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型

【答案】：C

【解析】商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)展歷程是有其特定脈絡(luò)的。在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的發(fā)展進(jìn)程中，主要經(jīng)歷了三個(gè)主要階段。專(zhuān)家判斷法是早期信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常用的方法。此方法憑借專(zhuān)家的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷來(lái)評(píng)估客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，由于其依賴(lài)個(gè)人判斷，主觀性較強(qiáng)。信用評(píng)分模型是隨著數(shù)理統(tǒng)計(jì)等學(xué)科發(fā)展而出現(xiàn)的。它通過(guò)收集大量數(shù)據(jù)并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法建立模型，對(duì)客戶(hù)的各項(xiàng)信用指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，相較于專(zhuān)家判斷法更加客觀和標(biāo)準(zhǔn)化。違約概率模型則是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更為高級(jí)的階段。它借助復(fù)雜的數(shù)理模型和大量數(shù)據(jù)，精確計(jì)算客戶(hù)違約的可能性，為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了更科學(xué)、精準(zhǔn)的依據(jù)。A選項(xiàng)中打分卡模型其實(shí)是信用評(píng)分模型的一種具體形式，表述不夠全面準(zhǔn)確；B選項(xiàng)評(píng)級(jí)模型并非信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)展階段的代表性類(lèi)型；D選項(xiàng)人工分析法表述不準(zhǔn)確且不具有代表性，評(píng)級(jí)模板也并非信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)展階段中的典型概念，打分卡模型同樣只是信用評(píng)分模型的一種形式。所以本題應(yīng)選C。8、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】這道題考查對(duì)不同類(lèi)型銀行風(fēng)險(xiǎn)的理解。A，信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，與存款流失并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。B，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失時(shí)，意味著銀行可用于運(yùn)營(yíng)的資金大量減少，資金的流動(dòng)性受到嚴(yán)重影響，很可能面臨無(wú)法及時(shí)償付債務(wù)等情況，符合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征，因此該項(xiàng)正確。C，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，存款流失并非市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。D，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人為失誤、信息科技系統(tǒng)故障以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，存款流失情況并非由于此類(lèi)原因造成。綜上，答案選B。9、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門(mén)

C.項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

【答案】：C

【解析】本題考查重大信息科技項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的提交主體。A選項(xiàng)高級(jí)管理層主要負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略、決策等宏觀層面的管理工作，通常并不直接負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤和報(bào)告，所以高級(jí)管理層不是定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的主體。B選項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)主要側(cè)重于與業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，如業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)服務(wù)等，雖然業(yè)務(wù)部門(mén)可能會(huì)參與到信息科技項(xiàng)目中，但一般不負(fù)責(zé)專(zhuān)門(mén)向信息科技管理委員會(huì)提交項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告。C選項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)直接負(fù)責(zé)重大信息科技項(xiàng)目的實(shí)施工作，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況最為了解，包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況等詳細(xì)信息。因此，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要職責(zé)是識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)，而不是提交項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，故風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)不符合題意。綜上，答案選C。10、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

【答案】：C

【解析】該題目考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的區(qū)分。A選項(xiàng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量，是對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露這一情況進(jìn)行量化計(jì)算的過(guò)程；B選項(xiàng)對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，主要側(cè)重于確定交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的價(jià)格；D選項(xiàng)交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量，是對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的量化計(jì)算。而C選項(xiàng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)本身，與其他側(cè)重于計(jì)量、定價(jià)等動(dòng)作的有所不同。這里強(qiáng)調(diào)的是數(shù)據(jù)，并非相關(guān)的操作行為，所以答案選C。"11、資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較強(qiáng)

【答案】：B

【解析】本題考查資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)缺點(diǎn)。資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，這是其優(yōu)點(diǎn)。直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理意味著該標(biāo)準(zhǔn)能夠緊密?chē)@風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，更有針對(duì)性地對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，有助于監(jiān)管部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)更好地把握資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，從而采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)措施。而其缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱。可操作性弱可能是因?yàn)樵摌?biāo)準(zhǔn)在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，涉及到較為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，對(duì)執(zhí)行人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能要求較高；或者在數(shù)據(jù)獲取、指標(biāo)計(jì)算等方面存在一定難度，導(dǎo)致在實(shí)際操作中難以準(zhǔn)確、高效地實(shí)施。綜上，資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱，答案選B。12、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)：在進(jìn)行商業(yè)銀行壓力測(cè)試時(shí)，不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)具有不同的特點(diǎn)和變化規(guī)律。例如，信用風(fēng)險(xiǎn)可能受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等多種因素長(zhǎng)期影響；而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能因金融市場(chǎng)的短期波動(dòng)而迅速變化。因此，預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短需要考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，該選項(xiàng)描述正確。B選項(xiàng)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有即時(shí)性和不確定性的特點(diǎn)，一旦發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)，可能在短時(shí)間內(nèi)對(duì)銀行造成嚴(yán)重影響。所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間通常較短，一般以天或周為單位，而不是以年為單位，該選項(xiàng)描述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)：預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短會(huì)直接影響壓力測(cè)試的結(jié)果和有效性。如果預(yù)測(cè)期間過(guò)短，可能無(wú)法全面反映風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展和演變；如果預(yù)測(cè)期間過(guò)長(zhǎng)，可能會(huì)引入過(guò)多的不確定性因素，導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果的可靠性降低。所以預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素，該選項(xiàng)描述正確。D選項(xiàng)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要受市場(chǎng)供求關(guān)系、利率、匯率等因素的影響，這些因素在短期內(nèi)可能會(huì)發(fā)生較大變化。例如，股票市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)、匯率的突然變動(dòng)等。因此，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以天或周為單位，以便及時(shí)捕捉市場(chǎng)變化，該選項(xiàng)描述正確。綜上，答案選B。13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案】：C

【解析】本題主要考查銀行監(jiān)管法律法規(guī)相關(guān)知識(shí)，下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析：-A：法律由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)依據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，該表述符合我國(guó)立法體系和銀行監(jiān)管法律框架的基本概念，此說(shuō)法正確。-B：行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約這四個(gè)部分，能夠?qū)︺y行監(jiān)管的法律框架起到補(bǔ)充作用，使監(jiān)管體系更加完善、全面，該說(shuō)法正確。-C：規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，但其效力低于法規(guī)。法規(guī)通常是由國(guó)務(wù)院等制定的，效力層級(jí)要高于部門(mén)制定的規(guī)章，所以該項(xiàng)中“其效力等同于法規(guī)”說(shuō)法錯(cuò)誤。-D：在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成，此說(shuō)法準(zhǔn)確概括了我國(guó)銀行監(jiān)管法律體系的層級(jí)結(jié)構(gòu)，該說(shuō)法正確。綜上，答案選C。14、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.流動(dòng)性資金來(lái)源

C.流動(dòng)性來(lái)源

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

【答案】：C

【解析】從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源角度來(lái)劃分，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售；負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金；表外流動(dòng)性是通過(guò)表外項(xiàng)目對(duì)流動(dòng)性可能產(chǎn)生的影響。而A選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源強(qiáng)調(diào)的是導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素，并非對(duì)流動(dòng)性的分類(lèi)依據(jù)；B選項(xiàng)流動(dòng)性資金來(lái)源表述不準(zhǔn)確，不是標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)流動(dòng)性分類(lèi)的角度；D選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型主要是對(duì)不同類(lèi)型流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的劃分，并非對(duì)流動(dòng)性本身的分類(lèi)。所以本題正確答案選C。"15、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。

A.不變

B.負(fù)相關(guān)

C.增加

D.降低

【答案】：D

【解析】這道題考查商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散化對(duì)資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)的影響。當(dāng)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)時(shí)，不同行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶(hù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素不同。如果某一行業(yè)或地區(qū)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件，由于資產(chǎn)分散在多個(gè)負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的對(duì)象上，其他行業(yè)或地區(qū)受到該風(fēng)險(xiǎn)事件的影響較小，不會(huì)出現(xiàn)所有資產(chǎn)同時(shí)遭受損失的情況。這樣一來(lái)，就可以通過(guò)分散資產(chǎn)來(lái)降低單一風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)資產(chǎn)組合的沖擊，從而使資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)降低。A選項(xiàng)，資產(chǎn)分散化不會(huì)使總體風(fēng)險(xiǎn)不變，因?yàn)椴煌瑢?duì)象的風(fēng)險(xiǎn)特征不同，分散后風(fēng)險(xiǎn)狀況會(huì)改變，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，負(fù)相關(guān)是資產(chǎn)分散所基于的條件，并非資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式，所以B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，資產(chǎn)分散的目的就是降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是增加風(fēng)險(xiǎn)，所以C錯(cuò)誤。綜上，答案選D。16、財(cái)務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

【答案】：D

【解析】財(cái)務(wù)比率分析主要用于評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)績(jī)效，常見(jiàn)的財(cái)務(wù)比率包括盈利能力比率、效率比率、杠桿比率等。A選項(xiàng)盈利能力比率，用于衡量企業(yè)賺取利潤(rùn)的能力，是財(cái)務(wù)分析中的重要指標(biāo)，例如銷(xiāo)售凈利率、凈資產(chǎn)收益率等，在財(cái)務(wù)比率分析范疇內(nèi)。B選項(xiàng)效率比率，主要衡量企業(yè)利用資產(chǎn)或資源的效率，如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等，能反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的效率高低，屬于財(cái)務(wù)比率分析內(nèi)容。C選項(xiàng)杠桿比率，反映企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)和償債能力，如資產(chǎn)負(fù)債率等，對(duì)于評(píng)估企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有重要意義，也是財(cái)務(wù)比率分析的一部分。D選項(xiàng)損失比率通常不是財(cái)務(wù)比率分析的常規(guī)內(nèi)容，主要用于保險(xiǎn)等特定領(lǐng)域，衡量損失與相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（如保費(fèi)收入等）的比例關(guān)系，不屬于財(cái)務(wù)比率分析范疇。所以本題答案選D。17、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行二級(jí)資本的相關(guān)知識(shí)。商業(yè)銀行的二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具。A選項(xiàng)：超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。超額貸款損失準(zhǔn)備是銀行針對(duì)貸款可能發(fā)生的損失所提取的準(zhǔn)備金，當(dāng)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可用于吸收損失，因此可計(jì)入二級(jí)資本。B選項(xiàng)：優(yōu)先股及其溢價(jià)屬于其他一級(jí)資本，主要是為了滿(mǎn)足銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資本補(bǔ)充需求，增強(qiáng)銀行的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但不屬于二級(jí)資本。C選項(xiàng)：資本公積及盈余公積可計(jì)入部分屬于核心一級(jí)資本。核心一級(jí)資本是銀行最核心的資本組成部分，具有最強(qiáng)的損失吸收能力，為銀行的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并非二級(jí)資本。D選項(xiàng)：一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分也屬于核心一級(jí)資本，用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失，是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要保障，不屬于二級(jí)資本。綜上，答案選A。18、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

D.自然災(zāi)害等

【答案】：B

【解析】這題考查對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容的理解。A選項(xiàng)，技術(shù)進(jìn)步更多體現(xiàn)的是科技領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)，它不一定直接就等同于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)進(jìn)步可能給某些行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，如推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提高生產(chǎn)效率等，并非專(zhuān)門(mén)針對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析內(nèi)容。B選項(xiàng)，行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析。行業(yè)監(jiān)管政策的變化會(huì)直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和發(fā)展，比如政策的放寬或收緊會(huì)改變行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則等；行業(yè)有關(guān)環(huán)境分析包括行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，這些因素都對(duì)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況有著重要影響，所以該項(xiàng)符合題意。C選項(xiàng)，環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)屬于社會(huì)意識(shí)層面的變化，它對(duì)行業(yè)有一定影響，但不是直接的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容。環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)可能促使一些行業(yè)調(diào)整生產(chǎn)方式等，但這更偏向于一種外部影響因素，而非專(zhuān)門(mén)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析因素。D選項(xiàng)，自然災(zāi)害等屬于不可抗力因素，雖然可能對(duì)行業(yè)造成沖擊，但它是外部的突發(fā)因素，不屬于對(duì)行業(yè)本身風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性分析，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析更側(cè)重于從行業(yè)自身的政策、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)等內(nèi)在因素進(jìn)行考量。綜上，答案選B。19、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）

A.外部審計(jì)

B.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】：A

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等環(huán)節(jié)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行查找和確定；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；監(jiān)測(cè)和報(bào)告則是對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)情況。而外部審計(jì)是一種獨(dú)立的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，并非聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程本身的內(nèi)容。所以答案選A。"20、下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門(mén)將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類(lèi)，其中對(duì)一、二類(lèi)銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施

B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國(guó)商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法

C.資本充足率=(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

D.一級(jí)資本充足率=(一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)我國(guó)資本充足率相關(guān)知識(shí)的理解。A：監(jiān)管部門(mén)將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類(lèi)，對(duì)三四類(lèi)銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施，而不是對(duì)一、二類(lèi)銀行，該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。B：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法等內(nèi)容，該項(xiàng)說(shuō)法正確。C：資本充足率的計(jì)算公式為(總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)，該項(xiàng)說(shuō)法正確。D：一級(jí)資本充足率的計(jì)算公式為(一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)，該項(xiàng)說(shuō)法正確。本題要求選擇說(shuō)法不正確的，答案是A。21、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”類(lèi)別的是（）。

A.第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)

D.偽造要件

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中“外部欺詐事件”類(lèi)別的相關(guān)知識(shí)。外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。A項(xiàng)第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)，符合外部欺詐事件中第三方故意騙取財(cái)產(chǎn)的定義，屬于外部欺詐事件類(lèi)別。B項(xiàng)第三方故意搶劫財(cái)產(chǎn)，是典型的外部欺詐行為，屬于外部欺詐事件類(lèi)別。C項(xiàng)故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)，題干強(qiáng)調(diào)的是商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部欺詐事件”，而該項(xiàng)未明確是第三方，有可能是銀行內(nèi)部人員的行為，所以不屬于“外部欺詐事件”類(lèi)別。D項(xiàng)偽造要件，這是常見(jiàn)的外部欺詐手段，屬于外部欺詐事件類(lèi)別。綜上，答案選C。22、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹(jǐn)慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性

【答案】：C

【解析】損失數(shù)據(jù)收集需遵循一定原則，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。A選項(xiàng)重要性是損失數(shù)據(jù)收集需要遵循的原則，關(guān)注重要的數(shù)據(jù)能夠使收集工作更有針對(duì)性，突出關(guān)鍵信息，從而更好地反映損失情況。B選項(xiàng)謹(jǐn)慎性也是必要原則，在收集數(shù)據(jù)時(shí)秉持謹(jǐn)慎態(tài)度，可以避免數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤、遺漏或不準(zhǔn)確，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。D選項(xiàng)統(tǒng)一性同樣不可或缺，統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，能夠使不同來(lái)源、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)具有可比性和一致性，便于后續(xù)的分析和處理。而C選項(xiàng)多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則，損失數(shù)據(jù)收集更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量、準(zhǔn)確性和一致性等方面，多樣性與損失數(shù)據(jù)收集的核心要求關(guān)聯(lián)性不大。所以本題答案選C。23、風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念的理解。A項(xiàng)：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的確是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述準(zhǔn)確。在金融交易中，這種風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，當(dāng)交易對(duì)手違約時(shí)，另一方就可能面臨經(jīng)濟(jì)損失，所以該項(xiàng)正確。B項(xiàng)：交易所交易的衍生產(chǎn)品是通過(guò)交易所進(jìn)行集中清算的，交易所作為中央對(duì)手方，承擔(dān)了交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，因此交易所交易的衍生產(chǎn)品通常不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。C項(xiàng)：場(chǎng)外衍生品交易的定義就是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易，該項(xiàng)表述符合定義，是正確的。D項(xiàng)：在計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，首先需要獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，這是計(jì)量的基礎(chǔ)步驟，只有明確了風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，才能更準(zhǔn)確地計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，所以該項(xiàng)正確。綜上，答案選B。24、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價(jià)格大幅上漲

C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

【答案】：B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的相關(guān)知識(shí)。-A項(xiàng)資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張：當(dāng)銀行資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張時(shí)，可能意味著銀行在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了大量的貸款發(fā)放或其他資產(chǎn)配置活動(dòng)。這可能會(huì)導(dǎo)致銀行資金的快速流出，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也可能因?yàn)閿U(kuò)張速度過(guò)快而難以保證，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，屬于預(yù)警信號(hào)。-B項(xiàng)銀行股票價(jià)格大幅上漲：銀行股票價(jià)格大幅上漲通常是市場(chǎng)對(duì)銀行未來(lái)盈利預(yù)期較好的一種表現(xiàn)，這往往意味著銀行的經(jīng)營(yíng)狀況在市場(chǎng)看來(lái)是良好的，并不代表銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不屬于預(yù)警信號(hào)。-C項(xiàng)銀行評(píng)級(jí)下調(diào)：銀行評(píng)級(jí)是對(duì)銀行信用狀況、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等多方面的綜合評(píng)估。銀行評(píng)級(jí)下調(diào)說(shuō)明其信用狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面出現(xiàn)了問(wèn)題，會(huì)影響銀行的融資能力和市場(chǎng)信心，從而可能引發(fā)流動(dòng)性問(wèn)題，屬于預(yù)警信號(hào)。-D項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量惡化：資產(chǎn)質(zhì)量惡化意味著銀行的貸款等資產(chǎn)可能出現(xiàn)違約、逾期等情況，這會(huì)導(dǎo)致銀行未來(lái)的現(xiàn)金流減少。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，銀行可能需要提取更多的準(zhǔn)備金，進(jìn)一步占用資金，影響流動(dòng)性，屬于預(yù)警信號(hào)。綜上，答案選B。25、電腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部流程

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)各選項(xiàng)所代表的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，結(jié)合電腦“千年蟲(chóng)”風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分析。A.外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)通常是指由于自然災(zāi)害、政治事件、外部欺詐等外部因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。電腦“千年蟲(chóng)”問(wèn)題并非由外部的這些因素直接引發(fā)，而是與系統(tǒng)自身的一些特性有關(guān)，所以A選項(xiàng)不符合。B.人員因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)主要涉及員工的操作失誤、違規(guī)行為、知識(shí)技能不足等人為方面的問(wèn)題。而“千年蟲(chóng)”問(wèn)題是系統(tǒng)本身在設(shè)計(jì)時(shí)存在的缺陷，并非人員操作等人為因素直接造成的，所以B選項(xiàng)不正確。C.系統(tǒng)缺陷是指系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、維護(hù)等過(guò)程中存在的問(wèn)題或不足。電腦“千年蟲(chóng)”是由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日期處理程序在設(shè)計(jì)時(shí)，只采用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示年份，當(dāng)進(jìn)入2000年時(shí)，系統(tǒng)無(wú)法正確識(shí)別年份，從而引發(fā)一系列問(wèn)題，這明顯屬于系統(tǒng)本身存在的設(shè)計(jì)缺陷，所以該風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確。D.內(nèi)部流程引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程不完善、流程執(zhí)行不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。“千年蟲(chóng)”問(wèn)題并非是業(yè)務(wù)流程方面的問(wèn)題，而是系統(tǒng)自身的技術(shù)缺陷，所以D選項(xiàng)不符合。綜上，答案選C。26、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測(cè)試情景。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題考查不同類(lèi)型壓力測(cè)試情景的判斷。A選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款流失并非直接由市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致，所以A選項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中描述的是存款大量流失，并非信用層面的問(wèn)題，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失時(shí)，意味著銀行資金來(lái)源減少，可能面臨資金短缺，無(wú)法滿(mǎn)足正常的支付和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，這屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景，所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款大量流失并非是由于操作層面的因素引起，所以D選項(xiàng)不正確。綜上，答案選C。27、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】：D

【解析】商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法上有基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法三種可選擇?；局笜?biāo)法是最簡(jiǎn)單的計(jì)量方法，它以單一的指標(biāo)為基礎(chǔ)來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感度相對(duì)較低。標(biāo)準(zhǔn)法是在基本指標(biāo)法基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，將銀行業(yè)務(wù)分為不同的業(yè)務(wù)線(xiàn)，分別計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，其風(fēng)險(xiǎn)敏感度有所提高，但仍不夠精細(xì)。高級(jí)計(jì)量法更為復(fù)雜和精確，銀行可以使用自己的內(nèi)部數(shù)據(jù)、模型和方法來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，能夠更準(zhǔn)確地反映銀行所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。而內(nèi)部評(píng)級(jí)法主要用于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。所以本題正確答案是D。28、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。

A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響，這種宏觀層面的危機(jī)通常會(huì)波及行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)，使得整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境變差，會(huì)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨更多的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)。B選項(xiàng)，行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩意味著市場(chǎng)上該行業(yè)的產(chǎn)品供給遠(yuǎn)超過(guò)需求，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格可能下降，企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生負(fù)面影響，是行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)之一。C選項(xiàng)，市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降，會(huì)使得企業(yè)的產(chǎn)品銷(xiāo)售困難，庫(kù)存積壓，進(jìn)而影響企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變差，所以屬于預(yù)警指標(biāo)。D選項(xiàng)，行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損可能是由于該企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)管理不善、決策失誤等特定原因造成的，并不一定代表整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，不能作為行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的普遍預(yù)警指標(biāo)。綜上，答案選D。29、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對(duì)國(guó)際銀行業(yè)中多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型特點(diǎn)的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于資產(chǎn)組合理論和VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）技術(shù)，通過(guò)計(jì)算資產(chǎn)組合價(jià)值變化的分布來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)，并非直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故A不符合題意。B是CreditPortfolioView模型，該模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，隨后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，進(jìn)而得出模型中的一系列參數(shù)值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一種基于保險(xiǎn)精算原理的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，主要關(guān)注違約風(fēng)險(xiǎn)，不涉及將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期權(quán)定價(jià)理論的信用監(jiān)測(cè)模型，主要用于對(duì)企業(yè)信用狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，也不是將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，故D不符合。綜上，答案選B。30、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級(jí)基于對(duì)阿根廷前途的擔(dān)憂(yōu)紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會(huì)的動(dòng)蕩。這說(shuō)明（）的變動(dòng)引發(fā)了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩

【答案】：C

【解析】這道題主要考查對(duì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)因素的理解。A選項(xiàng)，主權(quán)違約是指一個(gè)國(guó)家不能履行其債務(wù)義務(wù)，通常表現(xiàn)為政府停止支付債務(wù)本金或利息等情況，而題干中并未提及阿根廷存在主權(quán)違約相關(guān)內(nèi)容，所以A項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)，銀行業(yè)危機(jī)一般是指銀行業(yè)出現(xiàn)大量不良資產(chǎn)、資金流動(dòng)性嚴(yán)重不足、銀行倒閉等現(xiàn)象，題干中沒(méi)有體現(xiàn)這些銀行業(yè)危機(jī)的關(guān)鍵特征，故B項(xiàng)不正確。C選項(xiàng)，轉(zhuǎn)移事件指的是個(gè)人或企業(yè)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國(guó)外等情況，題干中明確提到大量富人和中產(chǎn)階級(jí)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國(guó)外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這屬于典型的轉(zhuǎn)移事件，并且這種轉(zhuǎn)移事件引發(fā)了阿根廷政府的資本凍結(jié)措施，進(jìn)而加劇社會(huì)動(dòng)蕩，引發(fā)了國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，政治動(dòng)蕩通常表現(xiàn)為政府更迭、政治沖突、社會(huì)騷亂等政治層面的不穩(wěn)定情況，題干重點(diǎn)在于資產(chǎn)轉(zhuǎn)移這一經(jīng)濟(jì)行為引發(fā)的一系列后果，并非政治層面的直接動(dòng)蕩引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)不合適。綜上，正確答案選C。31、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一被納入()進(jìn)行管理。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】該題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中黃金價(jià)格波動(dòng)的管理歸類(lèi)。A選項(xiàng)匯率風(fēng)險(xiǎn)，由于黃金具有貨幣屬性，在國(guó)際市場(chǎng)上，黃金價(jià)格與匯率密切相關(guān)。多數(shù)情況下黃金以美元計(jì)價(jià)，美元匯率的波動(dòng)會(huì)直接影響黃金價(jià)格，并且黃金在一定程度上可作為外匯儲(chǔ)備替代資產(chǎn)，其價(jià)格波動(dòng)實(shí)質(zhì)與貨幣之間的兌換比率變化相關(guān)，所以黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，該選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通常指的是大宗商品如石油、鐵礦石等價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，黃金雖有商品屬性，但在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，更主要從其貨幣屬性角度考慮價(jià)格波動(dòng)管理，并非簡(jiǎn)單歸類(lèi)于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，與黃金價(jià)格波動(dòng)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，這也與黃金價(jià)格波動(dòng)的管理不相關(guān)，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案是A。32、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年

【答案】：C

【解析】這道題考查資本規(guī)劃中內(nèi)部資本充足率目標(biāo)的設(shè)定時(shí)間。資本規(guī)劃是銀行等金融機(jī)構(gòu)一項(xiàng)重要的工作，它需要對(duì)未來(lái)的資本狀況進(jìn)行合理規(guī)劃，以確保在一定期限內(nèi)維持適當(dāng)?shù)馁Y本充足水平。在資本規(guī)劃中，通常應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。這是因?yàn)槿甑臅r(shí)間跨度既能避免短期波動(dòng)的過(guò)度影響，又能在一個(gè)相對(duì)合理的時(shí)間段內(nèi)對(duì)銀行的資本需求進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)和規(guī)劃，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種情況，如經(jīng)濟(jì)周期變化、業(yè)務(wù)拓展等。所以C為正確答案。A選項(xiàng)，一年的時(shí)間過(guò)短，難以全面考慮到各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，無(wú)法有效實(shí)現(xiàn)資本充足率的合理規(guī)劃和穩(wěn)定維持。B選項(xiàng)，兩年的時(shí)間雖然比一年稍長(zhǎng)，但對(duì)于一些長(zhǎng)期投資項(xiàng)目和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化來(lái)說(shuō)，仍然可能不足以充分反映資本的真實(shí)需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況。D選項(xiàng)，五年的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，在這期間經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)和監(jiān)管環(huán)境等可能發(fā)生較大的不可預(yù)測(cè)的變化，使得長(zhǎng)期的資本規(guī)劃難以準(zhǔn)確實(shí)施和調(diào)整，不能很好地適應(yīng)實(shí)際情況。33、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，與題干中描述的無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金的風(fēng)險(xiǎn)特征不符。B項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，符合題干表述。C項(xiàng)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，與題干所涉及的資金獲取問(wèn)題無(wú)關(guān)。D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并非題干所描述的資金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。綜上，正確答案是B。34、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

【答案】：B

【解析】中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策且不斷提高基準(zhǔn)利率水平。貨幣政策從緊時(shí)，市場(chǎng)資金供應(yīng)減少，企業(yè)融資難度增大、成本提高。A項(xiàng)，潛在借款人面臨的融資環(huán)境變差，風(fēng)險(xiǎn)水平往往會(huì)上升而非下降。因?yàn)橘Y金獲取難度加大，可能導(dǎo)致潛在借款人在后續(xù)經(jīng)營(yíng)中面臨更多不確定性，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，在這種貨幣政策下，所有企業(yè)融資成本增加，資金周轉(zhuǎn)壓力增大，違約風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有一定程度的提高，該項(xiàng)正確。C項(xiàng)，借款人受到基準(zhǔn)利率提高和資金供應(yīng)收緊影響，需要承受更高的融資成本和更大的資金壓力，意味著承受的風(fēng)險(xiǎn)增大，并非承受較低風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，由于貨幣政策收緊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨更多困難，資金鏈可能更緊張，履約程度應(yīng)是有一定程度的降低而非提高，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是B。35、假設(shè)某交易日M股票的收盤(pán)價(jià)格是20.69元，M股票的賣(mài)方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤(pán)價(jià)是0.688元，該賣(mài)方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣(mài)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)賣(mài)方期權(quán)內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值的計(jì)算公式來(lái)分別計(jì)算該賣(mài)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值，進(jìn)而判斷正確答案。###步驟一：明確賣(mài)方期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算方法賣(mài)方期權(quán)（看跌期權(quán)）的內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)立即行權(quán)時(shí)所具有的價(jià)值，其計(jì)算公式為：內(nèi)在價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格。當(dāng)計(jì)算結(jié)果小于0時(shí)，內(nèi)在價(jià)值為0。###步驟二：計(jì)算該賣(mài)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值已知該交易日M股票的收盤(pán)價(jià)格（即標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格）是20.69元，賣(mài)方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。將數(shù)據(jù)代入公式可得：內(nèi)在價(jià)值=7.43-20.69=-13.26元。由于計(jì)算結(jié)果小于0，根據(jù)規(guī)則，該賣(mài)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為0。###步驟三：明確賣(mài)方期權(quán)時(shí)間價(jià)值的計(jì)算方法期權(quán)的價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值組成，即期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值。因此，時(shí)間價(jià)值=期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值。###步驟四：計(jì)算該賣(mài)方期權(quán)的時(shí)間價(jià)值已知該賣(mài)方期權(quán)的收盤(pán)價(jià)（即期權(quán)價(jià)值）是0.688元，內(nèi)在價(jià)值為0。將數(shù)據(jù)代入公式可得：時(shí)間價(jià)值=0.688-0=0.688元。綜上，該賣(mài)方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為0，時(shí)間價(jià)值為0.688，答案選D。36、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】：B

【解析】商業(yè)銀行面臨著市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，交易賬簿記錄著其交易類(lèi)金融工具等頭寸。為了及時(shí)準(zhǔn)確地反映這些頭寸的價(jià)值變化，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，需要頻繁地重估其市值。A選項(xiàng)，每年重估一次市值，時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)。在這一年的時(shí)間里，市場(chǎng)行情可能發(fā)生巨大變化，交易賬簿頭寸的實(shí)際價(jià)值與賬面價(jià)值可能出現(xiàn)較大偏差，無(wú)法及時(shí)捕捉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能滿(mǎn)足商業(yè)銀行對(duì)交易頭寸風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性要求，所以A選項(xiàng)不符合要求。B選項(xiàng)，每日重估市值能使商業(yè)銀行及時(shí)掌握交易賬簿頭寸在市場(chǎng)中的最新價(jià)值。市場(chǎng)行情每日都在變動(dòng)，每日重估可以讓銀行及時(shí)根據(jù)頭寸價(jià)值的變化調(diào)整策略，合理配置資產(chǎn)，有效管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，符合商業(yè)銀行對(duì)交易賬簿頭寸市值重估的及時(shí)性和準(zhǔn)確性要求，所以B選項(xiàng)正確。C選項(xiàng)，每月重估一次市值，相較于每年雖然有所改進(jìn)，但仍然存在一定的滯后性。在一個(gè)月內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng)，不能及時(shí)反映頭寸價(jià)值的實(shí)時(shí)變化，不利于銀行及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，所以C選項(xiàng)不合適。D選項(xiàng)，每季重估一次市值，時(shí)間間隔更久，市場(chǎng)信息的時(shí)效性更差。在一個(gè)季度的時(shí)間里，市場(chǎng)環(huán)境可能發(fā)生重大變化，交易賬簿頭寸的實(shí)際價(jià)值可能已經(jīng)與賬面價(jià)值相差甚遠(yuǎn)，無(wú)法為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供及時(shí)有效的依據(jù)，所以D選項(xiàng)也不正確。綜上，本題應(yīng)選擇B。37、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿(mǎn)足沿線(xiàn)分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】題干描述了我國(guó)某銀行在多地發(fā)行“一帶一路”債券，涉及多種幣種，且資金用于“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資。A項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)，通常指因違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求等而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，題干中并未提及與法律相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，題干里沒(méi)有體現(xiàn)出可能引發(fā)聲譽(yù)受損的情況，故B項(xiàng)不正確。C項(xiàng)匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致發(fā)生損失的可能性，雖然債券涉及多種幣種，但題干重點(diǎn)并非強(qiáng)調(diào)匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，因此C項(xiàng)不合適。D項(xiàng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人或債務(wù)人由于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及政治局勢(shì)變動(dòng)等原因，無(wú)法按照合同約定履行還款義務(wù)或無(wú)法將資金匯出的風(fēng)險(xiǎn)。在“一帶一路”沿線(xiàn)項(xiàng)目融資中，涉及不同國(guó)家和地區(qū)，可能會(huì)因?yàn)楫?dāng)?shù)卣?、?jīng)濟(jì)等因素，使資金的轉(zhuǎn)移和使用受到限制，導(dǎo)致銀行面臨轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，所以本題答案選D。38、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及相應(yīng)管理措施的理解。-**A選項(xiàng)**：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。題干中未提及商業(yè)銀行聲譽(yù)方面的相關(guān)問(wèn)題，主要強(qiáng)調(diào)的是銀行面臨的發(fā)展困局以及提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的需求，所以該選項(xiàng)不符合題意。-**B選項(xiàng)**：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并沒(méi)有涉及市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行造成損失的相關(guān)內(nèi)容，并非主要描述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情況，所以該選項(xiàng)不正確。-**C選項(xiàng)**：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局，要有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，就需要重視并強(qiáng)化戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的管理，制定合理的戰(zhàn)略規(guī)劃以應(yīng)對(duì)當(dāng)前困境，該選項(xiàng)符合題意。-**D選項(xiàng)**：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中未體現(xiàn)信用方面的問(wèn)題，重點(diǎn)在于商業(yè)銀行的整體發(fā)展困局和提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，所以該選項(xiàng)不合適。綜上，答案選C。39、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐里，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析。A選項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)，主要是指因法律方面的因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，其形成原因雖有一定復(fù)雜性，但并非綜合性風(fēng)險(xiǎn)，更多聚焦于法律合規(guī)領(lǐng)域。B選項(xiàng)利率風(fēng)險(xiǎn)，它主要是由利率的變動(dòng)引起，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一部分，形成原因相對(duì)集中在利率相關(guān)方面，并非綜合性風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，是指由于某一國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或者使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或者使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)，其形成原因主要與特定國(guó)家或地區(qū)的情況相關(guān)，并非綜合性風(fēng)險(xiǎn)。而D選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，它的形成原因更加復(fù)雜和廣泛。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能源于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的期限錯(cuò)配問(wèn)題，這與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，因?yàn)槿绻杩钊诉`約影響資產(chǎn)回收，會(huì)影響流動(dòng)性；也會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，如同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)不景氣時(shí)資產(chǎn)難以變現(xiàn)；同時(shí)銀行內(nèi)部的操作管理不當(dāng)?shù)炔僮黠L(fēng)險(xiǎn)因素也可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。因此本題答案選D。40、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國(guó)別違約

【答案】：C

【解析】本題考查對(duì)主權(quán)違約概念的理解。A選項(xiàng)，主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為顯然已經(jīng)違背了相關(guān)的債務(wù)約定，是構(gòu)成違約的，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)，政治違約一般是指由于政治原因?qū)е碌倪`約情況，比如政府因政治局勢(shì)變化、政策調(diào)整等原因而違背債務(wù)承諾等，而題干描述的是遺漏或延遲支付本金和/或利息這一具體債務(wù)行為，并非強(qiáng)調(diào)政治因素，所以B錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，主權(quán)違約是指主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為，與題干描述的情況相符，所以C正確。D選項(xiàng)，國(guó)別違約并不是一個(gè)準(zhǔn)確用于描述主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息這種行為的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)，所以D錯(cuò)誤。綜上，答案選C。41、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專(zhuān)家調(diào)查列舉法

【答案】：C

【解析】本題考查商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。A選項(xiàng)，情景分析法是通過(guò)對(duì)多種情景下的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，能夠幫助銀行考慮不同情況下的潛在風(fēng)險(xiǎn)，但它并非最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。B選項(xiàng)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法主要是對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，以評(píng)估銀行的財(cái)務(wù)健康狀況和潛在風(fēng)險(xiǎn)，它也不是最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。C選項(xiàng)，制作風(fēng)險(xiǎn)清單是將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉出來(lái)，是商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。通過(guò)制作風(fēng)險(xiǎn)清單，可以系統(tǒng)地識(shí)別銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理提供基礎(chǔ)。所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)，專(zhuān)家調(diào)查列舉法依靠專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行列舉和評(píng)估，這種方法主觀性較強(qiáng)，且相對(duì)較為復(fù)雜，不是最基本、最常用的方法。綜上，答案選C。42、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.員工的必要知識(shí)不足

B.業(yè)務(wù)流程無(wú)效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】：C

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷所包含的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，是指由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)員工的必要知識(shí)不足，這主要涉及人員素質(zhì)和培訓(xùn)方面的問(wèn)題，并非系統(tǒng)缺陷所涵蓋的內(nèi)容，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng)業(yè)務(wù)流程無(wú)效，它更多地與業(yè)務(wù)操作流程的合理性和有效性相關(guān)，不屬于系統(tǒng)缺陷的范疇，故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)一般配套設(shè)備不完善，符合系統(tǒng)缺陷包含信息科技系統(tǒng)和配套設(shè)備方面的風(fēng)險(xiǎn)這一表述，所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)外部欺詐是來(lái)自銀行外部的非法行為導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，與系統(tǒng)本身的缺陷沒(méi)有直接關(guān)系，因此D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題答案選C。43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量相關(guān)表述恰當(dāng)性的判斷。A選項(xiàng)，銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由于模型本身可能存在缺陷、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問(wèn)題，確實(shí)可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)，該表述恰當(dāng)。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以根據(jù)實(shí)際情況采取定性、定量以及兩者相結(jié)合的方式。定性方法可用于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大致評(píng)估和描述，定量方法能更精確地衡量風(fēng)險(xiǎn)，兩者結(jié)合能使風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更加全面和準(zhǔn)確，該表述恰當(dāng)。C選項(xiàng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。高級(jí)方法通常能夠更精確、更全面地反映銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，有助于銀行更好地管理風(fēng)險(xiǎn)和滿(mǎn)足監(jiān)管要求，而不是鼓勵(lì)采用初級(jí)方法，所以該表述不恰當(dāng)。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的范圍包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)（如某一項(xiàng)貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)）、組合風(fēng)險(xiǎn)（如多種資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)）以及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，該表述恰當(dāng)。綜上，答案選C。44、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】：A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型主要涵蓋信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件等內(nèi)容。A提及的信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型，能夠引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失。B中的流程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并非直接的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型表述；C中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是標(biāo)準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型；D中的環(huán)境同樣不是引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)事件類(lèi)型。所以本題答案選A。"45、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)

【答案】：B

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)判斷其正確性。-**A選項(xiàng)**：置信區(qū)間變動(dòng)時(shí)，不僅VaR會(huì)隨之變動(dòng)，ES同樣會(huì)變動(dòng)。因?yàn)镋S是在一定置信水平下計(jì)算超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值，置信區(qū)間變化會(huì)影響到潛在損失的范圍和均值，所以ES也會(huì)改變，該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**B選項(xiàng)**：預(yù)期尾部損失（ES）是指在一定的置信水平下，超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的潛在損失的平均值，也就是超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值，該選項(xiàng)正確。-**C選項(xiàng)**：2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用預(yù)期尾部損失（ES）替代了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），而不是用VaR代替ES，該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**D選項(xiàng)**：VaR的計(jì)算通常基于正態(tài)分布假設(shè)，但ES的計(jì)算并非一定需要基于正態(tài)分布假設(shè)，該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是B。46、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

【答案】：A

【解析】本題主要圍繞銀監(jiān)會(huì)公布的《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理要求展開(kāi)，考查對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面內(nèi)容的理解。題目中提及銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，這意味著需要對(duì)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各要素進(jìn)行管理和計(jì)量。在給定的內(nèi)容里，雖然未明確說(shuō)明《征求意見(jiàn)稿》中不包含的內(nèi)容，但可基于對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一般性認(rèn)知和題目所給信息來(lái)分析。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)是進(jìn)行交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理的基礎(chǔ)，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中不可或缺的一部分，通常會(huì)在相關(guān)規(guī)則中有所涉及。而對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，合理的定價(jià)能夠反映交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)程度，是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，也應(yīng)在規(guī)則考慮范圍內(nèi)；交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量是確定信用風(fēng)險(xiǎn)大小的關(guān)鍵步驟，有助于銀行準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施；交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量，這對(duì)于銀行計(jì)算資本要求、衡量潛在風(fēng)險(xiǎn)損失等方面至關(guān)重要，必然會(huì)在規(guī)則中有明確規(guī)定。綜上所述，答案選A。47、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

C.要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門(mén)保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)。這是合理且必要的，只有這樣才能確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)能夠有效地識(shí)別、評(píng)估和控制銀行面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，與銀行的實(shí)際情況相匹配，所以該表述正確。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理。在現(xiàn)代銀行經(jīng)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)是事后的補(bǔ)救措施，而應(yīng)貫穿于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，主動(dòng)地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)，以減少潛在損失的可能性，該表述符合現(xiàn)代銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念，是正確的。C選項(xiàng)，要將銀行承擔(dān)的各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架。銀行面臨著多種風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，將這些主要風(fēng)險(xiǎn)納入統(tǒng)一的管理框架，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面監(jiān)測(cè)、分析和控制，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果，該表述也是正確的。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)必須與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門(mén)保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)是錯(cuò)誤的。為了保證風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性和客觀性，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)與接受風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的業(yè)務(wù)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立。如果兩者保持絕對(duì)關(guān)聯(lián)，可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)在評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)受到利益關(guān)系或其他因素的影響，無(wú)法客觀公正地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理。綜上，答案選D。48、資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是()，缺點(diǎn)是()。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對(duì)較弱

C.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

D.可操作性相對(duì)較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】：B

【解析】本題考查資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)缺點(diǎn)。資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)存在不同方面的特性，我們需要對(duì)其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行分析。資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要優(yōu)點(diǎn)在于其直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理。在金融領(lǐng)域或者相關(guān)業(yè)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)管理是核心環(huán)節(jié)。直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理意味著該標(biāo)準(zhǔn)能夠緊密?chē)@識(shí)別、評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行資產(chǎn)分類(lèi)，這樣可以更精準(zhǔn)地反映資產(chǎn)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，有助于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)主體及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，保障金融體系的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。然而，其缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱?？刹僮餍允呛饬恳粋€(gè)標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)際應(yīng)用中難易程度的指標(biāo)。資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)施過(guò)程中，可能會(huì)由于涉及復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求較高、數(shù)據(jù)獲取難度較大等因素，使得在具體操作層面面臨一些困難，難以在實(shí)際工作中輕松、高效地應(yīng)用。綜上所述，資產(chǎn)分類(lèi)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺點(diǎn)是可操作性相對(duì)較弱，答案選B。49、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.存款準(zhǔn)備金

D.存款保險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行抵御操作風(fēng)險(xiǎn)損失的相關(guān)安排。A項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量，它用于衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線(xiàn)，并非專(zhuān)門(mén)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失而安排，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，商業(yè)銀行通過(guò)維持一定的資本充足率，能夠增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失提供保障。當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生并導(dǎo)致?lián)p失時(shí)，充足的資本可以彌補(bǔ)這些損失，從而保證銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，故B項(xiàng)正確。C項(xiàng)，存款準(zhǔn)備金是指金融機(jī)構(gòu)為保證客戶(hù)提取存款和資金清算需要而準(zhǔn)備的在中央銀行的存款，它主要是為了保證商業(yè)銀行的資金流動(dòng)性以及宏觀調(diào)控貨幣供應(yīng)量，與抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，存款保險(xiǎn)是一種金融保障制度，是指由符合條件的各類(lèi)存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來(lái)建立一個(gè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險(xiǎn)費(fèi)，建立存款保險(xiǎn)準(zhǔn)備金，當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營(yíng)危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款，它主要是為了保護(hù)存款人的利益和維護(hù)金融穩(wěn)定，并非針對(duì)商業(yè)銀行抵御操作風(fēng)險(xiǎn)損失的安排，故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選B。50、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】：C

【解析】巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置的流動(dòng)性期限中，通常有10天、20天、40天等，而30天并不在其設(shè)置范圍之內(nèi)，所以答案選C。"第二部分多選題(30題)1、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。

A.評(píng)級(jí)授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

E.后臺(tái)清算

【答案】：ABCD

【解析】法人信貸業(yè)務(wù)流程是一個(gè)系統(tǒng)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪^(guò)程。評(píng)級(jí)授信是對(duì)法人客戶(hù)進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定和確定授信額度，這是開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)客戶(hù)的信用狀況、財(cái)務(wù)實(shí)力等多方面進(jìn)行評(píng)估，為后續(xù)的信貸決策提供重要依據(jù)，所以A正確。信貸審查是對(duì)客戶(hù)提交的信貸申請(qǐng)資料進(jìn)行深入審查，核實(shí)其真實(shí)性、完整性和合規(guī)性，評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)，以判斷是否符合信貸政策和條件，它是確保信貸資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵步驟，因此B正確。信貸審批是在信貸審查的基礎(chǔ)上，有權(quán)審批人根據(jù)規(guī)定的審批權(quán)限和程序，對(duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行最終決策，決定是否批準(zhǔn)貸款以及貸款的金額、期限、利率等關(guān)鍵要素，這一環(huán)節(jié)體現(xiàn)了信貸業(yè)務(wù)的權(quán)威性和規(guī)范性，故C正確。貸款發(fā)放是在信貸審批通過(guò)后，按照合同約定的條件和方式向客戶(hù)發(fā)放貸款資金，標(biāo)志著信貸業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行和資金的投放，直接關(guān)系到客戶(hù)的資金使用和業(yè)務(wù)開(kāi)展，所以D正確。而后臺(tái)清算主要涉及資金的結(jié)算、賬務(wù)處理等后續(xù)工作，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)的主要流程環(huán)節(jié)，E錯(cuò)誤。綜上，法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有評(píng)級(jí)授信、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放，答案選ABCD。2、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，我國(guó)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。

A.流動(dòng)性要求

B.撥備率

C.資本要求

D.杠桿率

E.市場(chǎng)約束

【答案】：ABCD"

【解析】在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，為形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架并積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時(shí)推出了四大監(jiān)管工具。其中，資本要求是確保銀行具備充足的資本以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，是銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)；撥備率要求銀行根據(jù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況計(jì)提一定比例的撥備，用于彌補(bǔ)可能的貸款損失，增強(qiáng)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；杠桿率通過(guò)限制銀行的杠桿倍數(shù)，防止銀行過(guò)度擴(kuò)張資產(chǎn)規(guī)模，降低金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性要求則保障銀行在各種情況下都有足夠的資金來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)的提款和支付需求，維持銀行的正常運(yùn)營(yíng)。而市場(chǎng)約束主要是通過(guò)市場(chǎng)力量來(lái)促使銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)，但它并非這四大監(jiān)管工具之一。所以正確答案為ABCD。"3、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。

A.20％

B.15％

C.18％

D.10％

E.12％

【答案】：BC"

【解析】商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)，不同業(yè)務(wù)線(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示）有所不同。監(jiān)管規(guī)定的β值包括15％、18％。因此本題正確答案選擇BC。"4、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行了修訂，下列表述正確的有（）

A.對(duì)無(wú)條件可撤銷(xiāo)貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF），其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%

B.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分一般公司、投資級(jí)公司、和中小企業(yè)三類(lèi)，分別適用85%，65%和100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.新設(shè)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)型，根據(jù)LTV（貸款金額/押品價(jià)值）指標(biāo)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

D.銀行可采用外部評(píng)估法（ECRA）或標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估法（SCRA）計(jì)算銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露RWA

E.修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題

【答案】：CD

【解析】本題主要考查對(duì)2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》中信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法修訂內(nèi)容的理解。C選項(xiàng)：《巴塞爾Ⅲ最終方案》新設(shè)了房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露類(lèi)型，并且會(huì)根據(jù)LTV（貸款金額/押品價(jià)值）指標(biāo)來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，該選項(xiàng)表述與實(shí)際修訂內(nèi)容相符，所以C正確。D選項(xiàng)：在計(jì)算銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露RWA時(shí)，銀行可采用外部評(píng)估法（ECRA）或標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估法（SCRA），這也是《巴塞爾Ⅲ最終方案》的規(guī)定內(nèi)容，所以D正確。A項(xiàng)：對(duì)無(wú)條件可撤銷(xiāo)貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF）為0，其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%，而非該項(xiàng)所說(shuō)的其他貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為40%，所以A錯(cuò)誤。B項(xiàng)：公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分一般公司、投資級(jí)公司和中小企業(yè)三類(lèi)，分別適用100%、65%和85%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，并非該項(xiàng)表述的分別適用85%，65%和100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，所以B錯(cuò)誤。E項(xiàng)：修訂內(nèi)容主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，而非圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類(lèi)，風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，所以E錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案選CD。5、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注(?)。

A.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性

B.銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

C.銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)

D.政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化

E.銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善/惡化?

【答案】：ABCD

【解析】組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別需要全面考慮可能影響銀行業(yè)務(wù)和客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的多方面因素。-A項(xiàng)，銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性至關(guān)重要。地方政府政策會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)活動(dòng)、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生直接影響。若政策發(fā)生不利改變或適用性不佳，可能導(dǎo)致相關(guān)業(yè)務(wù)面臨較高風(fēng)險(xiǎn)，因此該項(xiàng)屬于組合層面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)關(guān)注內(nèi)容。-B項(xiàng)，銀行業(yè)務(wù)及客戶(hù)集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)會(huì)直接影響客戶(hù)的還款能力和業(yè)務(wù)的盈利能力。經(jīng)濟(jì)狀況下行可能導(dǎo)致客戶(hù)違約率上升，銀行業(yè)務(wù)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)狀況上行則可能帶來(lái)更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和較低風(fēng)險(xiǎn)。所以需要關(guān)注其變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。-C項(xiàng)，銀行客戶(hù)是否過(guò)度集中于某個(gè)地區(qū)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵。若客戶(hù)過(guò)度集中在某地區(qū)，當(dāng)該地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、自然災(zāi)害等不利情況時(shí)，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高度集中，可能對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性造成嚴(yán)重沖擊。-D項(xiàng)，政府及金融監(jiān)管部門(mén)對(duì)本行客戶(hù)集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施的變化會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和銀行業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生導(dǎo)向作用。政策支持力度減弱或監(jiān)管要求加強(qiáng)等情況，都可能增加銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此也是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別需關(guān)注內(nèi)容。-E項(xiàng)，雖然銀行客戶(hù)集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化情況有一定重要性，但題干答案中未包含該項(xiàng)，所以該項(xiàng)不屬于本題所要求的組合層面應(yīng)當(dāng)關(guān)注內(nèi)容。綜上，應(yīng)選擇ABCD。6、一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，在此國(guó)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國(guó)商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.集中度風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：ABC

【解析】本題可根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)的定義，逐一分析題干中外國(guó)商業(yè)銀行所遭受的風(fēng)險(xiǎn)。-**A選項(xiàng)（戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)）**：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)匯出，會(huì)影響該商業(yè)銀行的盈利和戰(zhàn)略布局，可能導(dǎo)致其原有的戰(zhàn)略規(guī)劃無(wú)法順利實(shí)施，進(jìn)而遭受一定損失，因此存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。-**B選項(xiàng)（國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)）**：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中是一國(guó)的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國(guó)商業(yè)銀行的利潤(rùn)匯出，這是由于該國(guó)的監(jiān)管政策（屬于國(guó)家層面的因素）導(dǎo)致外國(guó)商業(yè)銀行遭受損失，符合國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。-**C選項(xiàng)（法律風(fēng)險(xiǎn)）**：法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿(mǎn)足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管規(guī)定具有法律效力，限制外國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)匯出的規(guī)定屬于法律范疇，外國(guó)商業(yè)銀行因遵守該規(guī)定而遭受損失，這屬于因法律規(guī)定導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，即法律風(fēng)險(xiǎn)。-**D選項(xiàng)（集中度風(fēng)險(xiǎn)）**：集中度風(fēng)險(xiǎn)是指貸款組合中各類(lèi)貸款過(guò)于集中給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，