2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理歷年重點(diǎn)基礎(chǔ)提升難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題(滿分必刷)附答案詳解_第1頁(yè)
2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理歷年重點(diǎn)基礎(chǔ)提升難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題(滿分必刷)附答案詳解_第2頁(yè)
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2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理歷年重點(diǎn)基礎(chǔ)提升難、易錯(cuò)點(diǎn)模擬試題第一部分單選題(50題)1、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型

【答案】:D

【解析】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))研發(fā)投產(chǎn)過(guò)程中,針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素開(kāi)展全面分析與識(shí)別,并查找風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中,需結(jié)合產(chǎn)品線的具體情況。業(yè)務(wù)特點(diǎn)側(cè)重于產(chǎn)品線的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作等方面特性,不能直接體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)情況,A不選。風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)較為籠統(tǒng),沒(méi)有明確具體范疇,不能很好地用于識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),B不選。風(fēng)險(xiǎn)事件是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)情況,而風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn),C不選。風(fēng)險(xiǎn)類型明確了風(fēng)險(xiǎn)的具體類別,結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),能夠?qū)撛陲L(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別,進(jìn)而找出風(fēng)險(xiǎn)原因,所以應(yīng)選D。"2、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和()。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)債權(quán)人利益

【答案】:C

【解析】我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)具有多方面意義和考量。促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行是保障銀行業(yè)自身健康發(fā)展的基礎(chǔ)。而維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心也十分關(guān)鍵。公眾對(duì)銀行業(yè)的信心是銀行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐。當(dāng)公眾對(duì)銀行業(yè)充滿信心時(shí),才會(huì)愿意將資金存入銀行、參與金融交易等,這對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)乃至金融體系的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。A選項(xiàng)維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定,這雖然也是監(jiān)管的重要方面,但并非該題干所問(wèn)目標(biāo)的準(zhǔn)確表述,銀行業(yè)監(jiān)管目標(biāo)主要聚焦在銀行業(yè)本身及其與公眾的關(guān)系上,金融體系安全和穩(wěn)定范圍更廣。B選項(xiàng)維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序,市場(chǎng)秩序包含眾多領(lǐng)域,此描述過(guò)于寬泛,沒(méi)有精準(zhǔn)體現(xiàn)銀行業(yè)監(jiān)管的核心目標(biāo)。D選項(xiàng)保護(hù)債權(quán)人利益,保護(hù)債權(quán)人利益是銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)中需要關(guān)注的一個(gè)點(diǎn),但不是監(jiān)管的核心目標(biāo)表述。所以本題正確答案是C。3、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于()。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

【答案】:B

【解析】銀行監(jiān)管和外部審計(jì)在金融領(lǐng)域發(fā)揮著不同作用。銀行監(jiān)管是金融管理部門對(duì)銀行機(jī)構(gòu)實(shí)施的監(jiān)督管理活動(dòng),其核心目標(biāo)在于維護(hù)金融穩(wěn)定、防范金融風(fēng)險(xiǎn)和確保銀行合規(guī)運(yùn)營(yíng)。外部審計(jì)則通常由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,重點(diǎn)在于對(duì)銀行財(cái)務(wù)信息等進(jìn)行審查。A選項(xiàng),會(huì)計(jì)資料規(guī)范性雖也是監(jiān)管關(guān)注內(nèi)容之一,但并非銀行監(jiān)管的側(cè)重方面。會(huì)計(jì)資料規(guī)范性主要涉及銀行財(cái)務(wù)記錄的格式、內(nèi)容等是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定,它更多是外部審計(jì)在審查財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)會(huì)著重考量的一個(gè)點(diǎn)。B選項(xiàng)正確。銀行監(jiān)管側(cè)重于銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估,同時(shí)檢查銀行是否遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求,通過(guò)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的把控,保障金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行。C選項(xiàng),財(cái)務(wù)報(bào)表檢查是外部審計(jì)的重要工作內(nèi)容。外部審計(jì)人員會(huì)對(duì)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行詳細(xì)審查,以確定報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確地反映銀行的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。D選項(xiàng),關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性同樣是外部審計(jì)的重點(diǎn)。外部審計(jì)通過(guò)一系列審計(jì)程序,如核對(duì)賬目、函證等,確保銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的質(zhì)量,為投資者、監(jiān)管者等提供可靠的財(cái)務(wù)信息。綜上,答案選B。4、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中,()的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量,以防止頭寸過(guò)分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。

A.交易對(duì)手限額

B.經(jīng)濟(jì)資本限額

C.敞口限額

D.期限限額

【答案】:C

【解析】本題考查商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中不同限額的概念。A選項(xiàng),交易對(duì)手限額是指對(duì)與本銀行發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶或交易對(duì)手設(shè)定的限額,主要是為了控制與特定交易對(duì)手的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)暴露,并非針對(duì)某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量進(jìn)行控制,所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。B選項(xiàng),經(jīng)濟(jì)資本限額是銀行根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力,為覆蓋預(yù)期損失和非預(yù)期損失而設(shè)定的資本限額,它是一種基于風(fēng)險(xiǎn)的資本分配方式,主要目的是確保銀行在一定的風(fēng)險(xiǎn)水平下保持充足的資本,并非直接針對(duì)國(guó)家或地區(qū)敞口持有量的控制,所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng),敞口限額的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量,其作用是防止頭寸過(guò)分集中于某一國(guó)家或地區(qū),避免因該國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、政治等風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致銀行遭受重大損失,故C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng),期限限額是對(duì)不同期限的業(yè)務(wù)或資產(chǎn)設(shè)定的限額,主要是為了管理銀行資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu),防范期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),與某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量控制無(wú)關(guān),所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,答案選C。5、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下,報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣,假設(shè)其他條件不變,如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將()。

A.增加

B.保持不變

C.無(wú)法判斷

D.減小

【答案】:A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。在其他條件不變的情況下,置信區(qū)間與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值呈正相關(guān)關(guān)系。本題中,該商業(yè)銀行原本處于95%置信區(qū)間,當(dāng)置信區(qū)間提高至99%時(shí),意味著要覆蓋更多可能出現(xiàn)的極端損失情況,所以該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將增加。因此,答案選A。6、以下管理要素中,不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是()

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

B.設(shè)立首席信息官,直接向行長(zhǎng)匯報(bào),并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】:C

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng),明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門是商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)的重要組成部分。這樣可以確保信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作有專門的部門來(lái)承擔(dān)和推進(jìn),使風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加專業(yè)化和系統(tǒng)化,從而保障信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。B選項(xiàng),設(shè)立首席信息官并直接向行長(zhǎng)匯報(bào)且參與決策,能夠保證信息科技相關(guān)決策與銀行整體戰(zhàn)略的一致性。首席信息官作為信息科技領(lǐng)域的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo),參與高層決策可以將信息科技的發(fā)展方向與銀行的業(yè)務(wù)需求緊密結(jié)合,促進(jìn)銀行信息科技的有效應(yīng)用和創(chuàng)新。C選項(xiàng),加大信息科技預(yù)算收入主要涉及資金方面的投入,它并不屬于信息科技治理組織架構(gòu)要素。信息科技治理組織架構(gòu)側(cè)重于明確各部門和人員在信息科技管理中的職責(zé)、權(quán)力和關(guān)系,而預(yù)算收入更多地是關(guān)于資源的分配和財(cái)務(wù)方面的考量。D選項(xiàng),明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)也是信息科技治理組織架構(gòu)的關(guān)鍵要素。董事會(huì)作為銀行的決策層,明確其在信息科技管理中的職責(zé),能夠從戰(zhàn)略高度對(duì)信息科技工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督,確保信息科技工作符合銀行的整體發(fā)展目標(biāo)。綜上,答案選C。7、()能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求,重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差,也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn),且較容易落實(shí)。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法

【答案】:D

【解析】本題主要考查對(duì)不同衡量方法特點(diǎn)的理解。解題關(guān)鍵在于分析各選項(xiàng)方法是否能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否存在估計(jì)偏差、模型風(fēng)險(xiǎn)以及落實(shí)難度。A.內(nèi)部模型法是一種用于風(fēng)險(xiǎn)管理的方法,但它可能存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn),并且在落實(shí)過(guò)程中需要較為復(fù)雜的技術(shù)和數(shù)據(jù)支持,不一定能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)且落實(shí)相對(duì)困難,所以A選項(xiàng)不符合。B.蒙特卡羅模擬法是一種通過(guò)隨機(jī)抽樣來(lái)模擬風(fēng)險(xiǎn)的方法,它在模擬過(guò)程中可能會(huì)受到隨機(jī)因素的影響,存在一定的估計(jì)偏差,同時(shí)該方法的模型構(gòu)建和計(jì)算過(guò)程較為復(fù)雜,落實(shí)難度較大,所以B選項(xiàng)不符合。C.方差-協(xié)方差法是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的方法,但它假設(shè)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布,當(dāng)實(shí)際數(shù)據(jù)不滿足該假設(shè)時(shí),會(huì)存在明顯的估計(jì)偏差,也存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn),所以C選項(xiàng)不符合。D.歷史模擬法能普遍滿足各主要衡量標(biāo)準(zhǔn)的要求,重要的是它不會(huì)帶來(lái)估計(jì)偏差,也不存在明顯的模型風(fēng)險(xiǎn),且較容易落實(shí),所以D選項(xiàng)符合。綜上,本題正確答案是D。8、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容,下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息,會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降,并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位,那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容,一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息,以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況,如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】:C

【解析】本題可根據(jù)專有信息和保密信息的相關(guān)知識(shí),對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A項(xiàng):會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求具有權(quán)威性和規(guī)范性,有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定需要與之協(xié)調(diào)一致,若產(chǎn)生沖突會(huì)影響財(cái)務(wù)信息披露的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,因此該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng):專有信息往往是銀行在產(chǎn)品和系統(tǒng)研發(fā)等方面投入大量資源所形成的獨(dú)特知識(shí)或技術(shù),如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享,會(huì)使銀行在這些方面的優(yōu)勢(shì)喪失,投資價(jià)值下降,競(jìng)爭(zhēng)地位被削弱,所以該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng):即使專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位,銀行也不能完全免除披露義務(wù)。雖然可以不披露具體內(nèi)容,但一般性披露通常是不能免除的,還是需要按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)披露,以保證信息的透明度和市場(chǎng)的公平性,因此該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D項(xiàng):保密信息涵蓋了與客戶相關(guān)的信息以及銀行內(nèi)部安排的詳細(xì)情況,如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等,這些信息一旦泄露可能會(huì)對(duì)銀行或客戶造成不利影響,所以需要進(jìn)行保密,該項(xiàng)表述正確。綜上,本題答案選C。9、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每()向董事會(huì)報(bào)告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年

【答案】:B

【解析】重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露需要及時(shí)且周期性地向董事會(huì)報(bào)告,以保障決策層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的持續(xù)了解。通常對(duì)于此類風(fēng)險(xiǎn)暴露的報(bào)告頻率有一定規(guī)范要求。從時(shí)間維度分析,半年的報(bào)告周期相對(duì)較長(zhǎng),可能導(dǎo)致在報(bào)告間隔期間風(fēng)險(xiǎn)積累而不能及時(shí)被董事會(huì)掌握,故A不符合要求;一年和兩年的報(bào)告周期就更長(zhǎng)了,這會(huì)使董事會(huì)難以及時(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化情況做出決策,不利于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控,所以C和D也不合適。而季度報(bào)告的周期相對(duì)較短,能夠讓董事會(huì)每三個(gè)月就了解一次重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露的情況,便于及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),因此應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告,B正確。10、計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題,又叫做“千年蟲(chóng)”“電腦千禧年千年蟲(chóng)問(wèn)題”或“千年危機(jī)”,是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中,由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示,因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí),就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果,進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】:C

【解析】本題主要考查對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類型的理解和判斷。首先分析題干,計(jì)算機(jī)2000年問(wèn)題(千年蟲(chóng))是由于在某些使用計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中,年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來(lái)表示,導(dǎo)致系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤結(jié)果,引發(fā)系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。接下來(lái)分析各個(gè)選項(xiàng):-A選項(xiàng)“不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序”,主要強(qiáng)調(diào)的是程序本身在邏輯、功能等方面存在缺陷,而題干中“千年蟲(chóng)”問(wèn)題是由于系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)年份表示方式的局限性導(dǎo)致的,并非單純的程序內(nèi)部邏輯或功能不完善,所以A選項(xiàng)不符合。-B選項(xiàng)“人員因素”,通常是指由于人員的操作失誤、違規(guī)行為、能力不足等人為方面的原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn),而“千年蟲(chóng)”問(wèn)題是系統(tǒng)設(shè)計(jì)層面的問(wèn)題,并非人員操作導(dǎo)致,所以B選項(xiàng)不正確。-C選項(xiàng)“系統(tǒng)缺陷”,“千年蟲(chóng)”問(wèn)題是因?yàn)橄到y(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)年份表示方式考慮不周全,存在缺陷,當(dāng)遇到跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,符合系統(tǒng)存在缺陷從而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的情況,所以C選項(xiàng)正確。-D選項(xiàng)“外部事件”,是指來(lái)自系統(tǒng)外部的、不可預(yù)見(jiàn)的事件,如自然災(zāi)害、政治事件等對(duì)系統(tǒng)造成的影響,而“千年蟲(chóng)”問(wèn)題是系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的,并非外部事件引發(fā),所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,答案選C。11、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)()戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包,定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】:C

【解析】本題考查對(duì)金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定義中戶數(shù)/項(xiàng)數(shù)的規(guī)定。根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》,批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)10戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包,定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。所以正確答案是C。"12、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種(),因此,在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:B

【解析】本題可根據(jù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),結(jié)合題干中“能被多樣性的組合投資所降低”這一關(guān)鍵信息來(lái)判斷信用風(fēng)險(xiǎn)所屬類型。-**A選項(xiàng)**:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由那些影響整個(gè)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)因素所引起的,這些因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變動(dòng)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的變化、自然災(zāi)害等。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和不可分散性,它影響所有資產(chǎn),無(wú)法通過(guò)多樣化的投資組合來(lái)消除或降低,因此信用風(fēng)險(xiǎn)不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),A選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**B選項(xiàng)**:非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由某一特殊的因素引起,只對(duì)個(gè)別或少數(shù)資產(chǎn)的收益產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資來(lái)降低,因?yàn)椴煌Y產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互獨(dú)立的,當(dāng)投資組合中的資產(chǎn)種類足夠多時(shí),這些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)相互抵消。信用風(fēng)險(xiǎn)通常是針對(duì)特定的債務(wù)人或信用主體而言的,具有個(gè)體性和特殊性,很大程度上能被多樣性的組合投資所降低,屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),B選項(xiàng)正確。-**C選項(xiàng)**:信用風(fēng)險(xiǎn)不具備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不可分散的特征,并非既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),C選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**D選項(xiàng)**:信用風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題的正確答案是B。13、下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述,最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

【答案】:D

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析:-A項(xiàng):不同銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)等存在差異,若要求各家銀行所采用的驗(yàn)證方法統(tǒng)一,并不符合實(shí)際情況,因?yàn)榻y(tǒng)一的方法可能無(wú)法適應(yīng)所有銀行的具體需求。所以,各銀行應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的驗(yàn)證方法,而不是統(tǒng)一方法,該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-B項(xiàng):驗(yàn)證的本質(zhì)是通過(guò)一系列的技術(shù)手段和流程,檢驗(yàn)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的準(zhǔn)確性、可靠性、穩(wěn)定性和一致性等,以確保其能夠有效衡量信用風(fēng)險(xiǎn),而不是證明其必要性。銀行建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系本身就是基于風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面的需求,驗(yàn)證是對(duì)體系有效性的評(píng)估,并非證明其存在的必要,該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C項(xiàng):雖然監(jiān)管當(dāng)局在商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證中起到監(jiān)督和指導(dǎo)的作用,但驗(yàn)證工作主要還是由銀行自身來(lái)負(fù)責(zé)。銀行需要建立完善的驗(yàn)證機(jī)制和流程,對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系進(jìn)行持續(xù)的驗(yàn)證和優(yōu)化,以保障評(píng)級(jí)體系的質(zhì)量。監(jiān)管當(dāng)局主要是對(duì)銀行的驗(yàn)證工作進(jìn)行監(jiān)管和審查,確保其符合相關(guān)規(guī)定和要求,該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D項(xiàng):隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)和發(fā)展,銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境也在不斷變化。為了使內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠準(zhǔn)確反映當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)狀況,驗(yàn)證工作應(yīng)相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。這樣可以保證評(píng)級(jí)體系的有效性和適應(yīng)性,使其更好地服務(wù)于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策,該項(xiàng)表述正確。綜上,本題正確答案為D。14、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,()對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】:A

【解析】本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng):董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu),對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)和管理負(fù)有最終責(zé)任,在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,董事會(huì)要確保銀行建立并實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,承擔(dān)最終責(zé)任,所以A項(xiàng)正確。B項(xiàng):監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層及其成員履行職責(zé)的情況,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理并不承擔(dān)最終責(zé)任,故B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng):高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策,組織開(kāi)展各項(xiàng)具體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),在風(fēng)險(xiǎn)管理方面執(zhí)行相關(guān)政策,但并非承擔(dān)最終責(zé)任,故C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng):風(fēng)險(xiǎn)管理部門則是具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作,制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)程序和措施,為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持,但不是承擔(dān)最終責(zé)任的主體,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題正確答案選A。15、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需考慮的因素是()。

A.組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))

D.當(dāng)前組合集中度情況

【答案】:A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配權(quán)重時(shí)需考慮的因素。對(duì)于B選項(xiàng),組合在戰(zhàn)略層面上的重要性是確定資本分配權(quán)重時(shí)需要考慮的因素。因?yàn)閼?zhàn)略層面重要的組合,銀行往往會(huì)給予更多的資源和資本支持,以保障其發(fā)展,所以在確定資本分配權(quán)重時(shí)必須考量其戰(zhàn)略重要性。對(duì)于C選項(xiàng),經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))也會(huì)影響資本分配權(quán)重。宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)不同組合的影響差異較大,在經(jīng)濟(jì)前景較好時(shí),一些高風(fēng)險(xiǎn)高收益的組合可能更有投資價(jià)值,銀行會(huì)相應(yīng)調(diào)整資本分配;而在經(jīng)濟(jì)下行時(shí),則可能傾向于更穩(wěn)健的組合,因此經(jīng)濟(jì)前景是重要的考慮因素。對(duì)于D選項(xiàng),當(dāng)前組合集中度情況同樣需要考慮。如果某一組合的集中度較高,意味著風(fēng)險(xiǎn)較為集中,可能面臨較大的潛在損失,銀行需要根據(jù)集中度情況調(diào)整資本分配權(quán)重,以分散風(fēng)險(xiǎn)。而A選項(xiàng)組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重并非確定資本分配權(quán)重時(shí)需要考慮的因素。資本分配權(quán)重的確定主要圍繞與組合的戰(zhàn)略地位、宏觀經(jīng)濟(jì)影響以及風(fēng)險(xiǎn)分散等相關(guān)因素,組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常是在其他風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量過(guò)程中使用,并非確定資本分配權(quán)重的直接考慮因素。綜上,答案選A。16、一般來(lái)說(shuō),()作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分,由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé),并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別

【答案】:B

【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)容。A項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是指對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定限額,通常是在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等基礎(chǔ)上,為了控制風(fēng)險(xiǎn)暴露而預(yù)先確定的額度標(biāo)準(zhǔn),并非作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一部分由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告,所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要組成部分,一般由風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)此項(xiàng)工作,并按照一定周期定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告,以反映風(fēng)險(xiǎn)限額的執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息,故B項(xiàng)正確。C項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)限額控制是在風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或超過(guò)限額時(shí),采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制和調(diào)整,其重點(diǎn)在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控操作,而非側(cè)重于監(jiān)測(cè)報(bào)告的發(fā)布,所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng),風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別主要是識(shí)別可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)并確定與之對(duì)應(yīng)的限額范圍,是風(fēng)險(xiǎn)限額管理過(guò)程中的前期環(huán)節(jié),并非是負(fù)責(zé)定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告的環(huán)節(jié),所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題答案選B。17、()負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系,組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn),向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

【答案】:D

【解析】在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中,不同的組織和層級(jí)有著不同的職責(zé)。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系,組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),對(duì)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè),采取措施控制或緩釋這些風(fēng)險(xiǎn),并且要向董事會(huì)報(bào)告銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平,同時(shí)接受董事會(huì)的監(jiān)督。A選項(xiàng),董事會(huì)主要負(fù)責(zé)制定銀行的總體戰(zhàn)略和重大決策,對(duì)銀行的整體運(yùn)營(yíng)進(jìn)行宏觀管理和監(jiān)督,并非直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和具體活動(dòng)開(kāi)展。B選項(xiàng),監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)是對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,確保銀行的運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,它并不直接參與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建和執(zhí)行。C選項(xiàng),股東大會(huì)是銀行的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),主要行使銀行重大事項(xiàng)的決策權(quán),例如選舉董事、審議銀行年度財(cái)務(wù)報(bào)告等,不負(fù)責(zé)具體的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。所以正確答案是D。18、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是:資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主,而負(fù)債以活期存款為主,則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:C

【解析】這道題主要考查商業(yè)銀行負(fù)債面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)類型。A項(xiàng),期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn),源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。而題干中并未提及與期權(quán)相關(guān)的內(nèi)容,所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng),基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也叫利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似,但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化,也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。題干中沒(méi)有體現(xiàn)基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的信息,故該項(xiàng)不正確。C項(xiàng),重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn),它產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。該商業(yè)銀行資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主,負(fù)債以活期存款為主,資產(chǎn)和負(fù)債的期限明顯不匹配,面臨著重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),所以該項(xiàng)正確。D項(xiàng),收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)指的是由于收益率曲線斜率的變化導(dǎo)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。題干中沒(méi)有涉及收益率曲線斜率變化以及不同期限債券收益率差幅變化的內(nèi)容,因此該項(xiàng)不符合。綜上,答案選C。19、金融穩(wěn)定理事會(huì)于()提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月

【答案】:A

【解析】金融穩(wěn)定理事會(huì)于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn),因此正確答案是A。"20、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行()的信息披露要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.資本計(jì)量和管理

C.年度重大事項(xiàng)

D.公司治理情況

【答案】:B

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》旨在規(guī)范商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理,促進(jìn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),所以該辦法著重加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理的信息披露要求,以確保市場(chǎng)參與者能夠充分了解銀行的資本狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理情況。而財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、年度重大事項(xiàng)、公司治理情況雖也是銀行信息披露的內(nèi)容,但并非《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》重點(diǎn)加強(qiáng)信息披露要求的方面。因此答案選B。"21、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,此種情景屬于()壓力測(cè)試情景。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:C

【解析】本題考查不同類型壓力測(cè)試情景的判斷。A選項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款流失并非直接由市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致,所以A選項(xiàng)不符合。B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中描述的是存款大量流失,并非信用層面的問(wèn)題,所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失時(shí),意味著銀行資金來(lái)源減少,可能面臨資金短缺,無(wú)法滿足正常的支付和業(yè)務(wù)發(fā)展需求,這屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景,所以C選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款大量流失并非是由于操作層面的因素引起,所以D選項(xiàng)不正確。綜上,答案選C。22、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性,一般的限度為()。

A.50%

B.80%

C.100%

D.150%

【答案】:C

【解析】應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比用于衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性。該比例是衡量外債風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)之一,反映了該國(guó)對(duì)外債的償還能力。一般來(lái)說(shuō),當(dāng)這一比例達(dá)到100%時(shí),意味著應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入相等。如果超過(guò)這個(gè)限度,該國(guó)可能面臨較大的外債償還壓力,長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性會(huì)受到較大影響,償債風(fēng)險(xiǎn)顯著增加;而低于這個(gè)限度,則說(shuō)明該國(guó)在長(zhǎng)期資金流動(dòng)性方面相對(duì)較為安全。A選項(xiàng)50%比例較低,在此情況下該國(guó)長(zhǎng)期資金流動(dòng)性壓力較小,并非一般限度;B選項(xiàng)80%同樣低于一般認(rèn)為的限度水平;D選項(xiàng)150%比例過(guò)高,此時(shí)該國(guó)面臨的外債償還壓力較大,長(zhǎng)期資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突出,不屬于一般限度。所以本題正確答案是C。"23、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看,完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃,明確資本充足率目標(biāo)

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況,在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃,具體配置可利用的各項(xiàng)資源

【答案】:D

【解析】本題主要考查我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理中完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)。A選項(xiàng),由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃,明確資本充足率目標(biāo),這是經(jīng)濟(jì)資本管理的重要起始環(huán)節(jié),為后續(xù)的管理工作提供了目標(biāo)指引,是信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理中合理且必要的步驟,所以該選項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理環(huán)節(jié)。B選項(xiàng),總行根據(jù)各分行反饋的情況,在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配,通過(guò)這種協(xié)調(diào)平衡分配,能使資源得到更合理的配置,以更好地應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn),屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理環(huán)節(jié)。C選項(xiàng),總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配,這有助于銀行從戰(zhàn)略層面把控信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本,確保資源向符合戰(zhàn)略目標(biāo)的業(yè)務(wù)傾斜,屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理環(huán)節(jié)。D選項(xiàng),題干強(qiáng)調(diào)的是信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理環(huán)節(jié),而分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃,具體配置可利用的各項(xiàng)資源,這里說(shuō)的資源配置并非專門針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本管理,它涵蓋的范圍更廣泛,不屬于完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)。綜上,答案選D。24、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中,()是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線,對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù),并分別示出對(duì)應(yīng)的資本,然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【答案】:A

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的相關(guān)知識(shí)。對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量,存在多種方法,下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析:-A選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)法:此方法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線,對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù),分別計(jì)算出對(duì)應(yīng)的資本,最后加總九類產(chǎn)品線的資本,從而得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求,故A選項(xiàng)正確。-B選項(xiàng)高級(jí)計(jì)量法:它是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求,以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求,并非題干所描述的按產(chǎn)品線劃分及計(jì)算的方法,故B選項(xiàng)錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)基本指標(biāo)法:是以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度,并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法,與題干中按產(chǎn)品線劃分及相關(guān)計(jì)算方式不符,故C選項(xiàng)錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法:是商業(yè)銀行用于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的方法,并非用于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量,故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題正確答案是A。25、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述,錯(cuò)誤的是()。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的,如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施,由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí),不需要客戶出示身份證明文件

【答案】:D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行反洗錢管理措施的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng):根據(jù)相關(guān)規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年,該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng):當(dāng)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份時(shí),若第三方未采取客戶身份識(shí)別措施,按照規(guī)定由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任,該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng):商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé),這是合理且符合規(guī)定的,有助于確保反洗錢工作的有效開(kāi)展,該項(xiàng)表述正確。D項(xiàng):商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí),需要客戶出示身份證明文件,以進(jìn)行有效的身份識(shí)別,防范洗錢等風(fēng)險(xiǎn),該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上,答案選D。26、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),至少應(yīng)每()進(jìn)行一次全面審計(jì)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】:C

【解析】商業(yè)銀行對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)是保障其信息科技合規(guī)與安全的重要手段。全面審計(jì)能系統(tǒng)且深入地評(píng)估信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、合規(guī)性等多個(gè)方面??紤]到信息科技領(lǐng)域變化迅速以及風(fēng)險(xiǎn)管理工作的復(fù)雜性和周期性,過(guò)短時(shí)間進(jìn)行全面審計(jì)會(huì)增加銀行成本且不必要,過(guò)長(zhǎng)時(shí)間則可能無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在風(fēng)險(xiǎn)。通常而言,每3年進(jìn)行一次全面審計(jì)是一個(gè)較為合理的周期。在這個(gè)周期內(nèi),既可以涵蓋信息科技系統(tǒng)的常規(guī)更新?lián)Q代、業(yè)務(wù)流程的調(diào)整等變化因素,又能保證審計(jì)資源的合理利用。所以,商業(yè)銀行至少應(yīng)每3年進(jìn)行一次全面審計(jì),本題答案選C。27、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,()監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動(dòng)性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率

【答案】:D

【解析】資本充足率監(jiān)管在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中具有至關(guān)重要的地位。它貫穿于銀行從市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)到市場(chǎng)退出的全過(guò)程。市場(chǎng)準(zhǔn)入時(shí),監(jiān)管部門會(huì)考量銀行的資本充足率水平,以此判斷其是否具備進(jìn)入市場(chǎng)的基本條件和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。在持續(xù)經(jīng)營(yíng)階段,資本充足率是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的關(guān)鍵指標(biāo),能夠反映銀行吸收損失、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。監(jiān)管當(dāng)局會(huì)依據(jù)銀行的資本充足率情況,判斷其風(fēng)險(xiǎn)水平的高低,進(jìn)而采取相應(yīng)的監(jiān)管措施,如要求銀行補(bǔ)充資本、限制其業(yè)務(wù)擴(kuò)張等。而當(dāng)銀行面臨市場(chǎng)退出時(shí),資本充足率也有助于評(píng)估其清算能力和對(duì)金融體系的潛在影響。A選項(xiàng)流動(dòng)性比率主要反映的是銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性狀況,衡量銀行隨時(shí)滿足客戶資金需求的能力,它側(cè)重于資金的變現(xiàn)能力和短期償債能力,并非監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況以及采取監(jiān)管措施的主要依據(jù),也未貫穿于銀行經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程。B選項(xiàng)存款偏離度是用于約束銀行存款“沖時(shí)點(diǎn)”行為的指標(biāo),主要目的是規(guī)范銀行的存款業(yè)務(wù),防止銀行在月末、季末等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)通過(guò)不正當(dāng)手段虛增存款規(guī)模,與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況評(píng)估和監(jiān)管措施的核心關(guān)聯(lián)不大。C選項(xiàng)資本收益率是衡量銀行盈利能力的指標(biāo),它反映了銀行運(yùn)用資本獲取收益的效率,但不能全面反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況,也不是監(jiān)管貫穿全過(guò)程以及監(jiān)管當(dāng)局采取措施的主要依據(jù)。綜上,答案選D。28、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是()

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價(jià)格大幅上漲

C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

【答案】:B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的相關(guān)知識(shí)。-A項(xiàng)資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張:當(dāng)銀行資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張時(shí),可能意味著銀行在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了大量的貸款發(fā)放或其他資產(chǎn)配置活動(dòng)。這可能會(huì)導(dǎo)致銀行資金的快速流出,同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也可能因?yàn)閿U(kuò)張速度過(guò)快而難以保證,從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),屬于預(yù)警信號(hào)。-B項(xiàng)銀行股票價(jià)格大幅上漲:銀行股票價(jià)格大幅上漲通常是市場(chǎng)對(duì)銀行未來(lái)盈利預(yù)期較好的一種表現(xiàn),這往往意味著銀行的經(jīng)營(yíng)狀況在市場(chǎng)看來(lái)是良好的,并不代表銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),不屬于預(yù)警信號(hào)。-C項(xiàng)銀行評(píng)級(jí)下調(diào):銀行評(píng)級(jí)是對(duì)銀行信用狀況、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性等多方面的綜合評(píng)估。銀行評(píng)級(jí)下調(diào)說(shuō)明其信用狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等方面出現(xiàn)了問(wèn)題,會(huì)影響銀行的融資能力和市場(chǎng)信心,從而可能引發(fā)流動(dòng)性問(wèn)題,屬于預(yù)警信號(hào)。-D項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量惡化:資產(chǎn)質(zhì)量惡化意味著銀行的貸款等資產(chǎn)可能出現(xiàn)違約、逾期等情況,這會(huì)導(dǎo)致銀行未來(lái)的現(xiàn)金流減少。同時(shí),為了應(yīng)對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題,銀行可能需要提取更多的準(zhǔn)備金,進(jìn)一步占用資金,影響流動(dòng)性,屬于預(yù)警信號(hào)。綜上,答案選B。29、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述,正確的是()。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】:A

【解析】本題主要考查對(duì)不同財(cái)務(wù)比率概念的理解。A選項(xiàng):盈利能力比率是衡量企業(yè)賺取利潤(rùn)能力的指標(biāo),它體現(xiàn)了管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。企業(yè)通過(guò)有效控制成本費(fèi)用,合理運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)以獲取投資回報(bào),盈利能力比率能夠反映出這方面的情況,所以該表述正確。B選項(xiàng):杠桿比率是衡量企業(yè)長(zhǎng)期償債能力的指標(biāo),主要反映企業(yè)的負(fù)債與所有者權(quán)益之間的關(guān)系,用于評(píng)估企業(yè)利用債務(wù)融資的程度以及償還長(zhǎng)期債務(wù)的能力,而非判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。歸還短期債務(wù)的能力通常用短期償債能力指標(biāo)如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等來(lái)衡量,所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。C選項(xiàng):流動(dòng)性比率主要衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前,可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債的能力,它側(cè)重于反映企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力和短期償債能力,而不是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。衡量管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標(biāo)通常有資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等效率比率,所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D選項(xiàng):效率比率是用來(lái)衡量企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的指標(biāo),反映企業(yè)運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)以賺取利潤(rùn)的能力,如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等。而衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力并非效率比率的范疇,所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上,正確答案是A。30、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括()。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法

【答案】:D

【解析】該題考查高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的類型。高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的主要方法,其中比較推薦的類型有打分卡法、損失分布法、內(nèi)部衡量法等。而外部衡量法并不是高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的類型。所以本題答案選D。"31、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難,但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是()。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:A

【解析】本題主要考查導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。A選項(xiàng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或以合理成本獲得充足資金,用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題,無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)時(shí),就可能引發(fā)擠兌等情況,導(dǎo)致銀行資金鏈斷裂,最終破產(chǎn)。因此流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。B選項(xiàng),操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。雖然操作風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失,但通常不會(huì)直接導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。C選項(xiàng),戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中,不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生影響,不一定會(huì)直接導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。D選項(xiàng),信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)可能使銀行出現(xiàn)不良資產(chǎn),但一般不會(huì)直接引發(fā)銀行破產(chǎn)。綜上,答案選A。32、()對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.大額存款

【答案】:A

【解析】零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客戶的存款金額相對(duì)較小且較為分散,其存款行為更多是基于自身日常資金管理、消費(fèi)等需求,不會(huì)因?yàn)樯虡I(yè)銀行信用或利率的小幅變動(dòng)而輕易轉(zhuǎn)移存款,具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,所以往往被看做是核心存款的重要組成部分。公司存款、機(jī)構(gòu)存款和大額存款通常對(duì)利率和銀行信用比較敏感。公司和機(jī)構(gòu)在進(jìn)行資金存放時(shí),會(huì)綜合考慮銀行的信用狀況、利率水平等因素,以追求資金的收益最大化和安全性,一旦其他銀行提供更有吸引力的條件,它們可能會(huì)將存款轉(zhuǎn)移。大額存款的所有者也會(huì)更加關(guān)注利率和銀行信用,以保障資金安全和獲取更高收益。因此答案選A。33、通常,以()為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行,其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲(chǔ)蓄

【答案】:D

【解析】商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度與資金來(lái)源的穩(wěn)定性相關(guān),資金來(lái)源越穩(wěn)定,其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)越低。A選項(xiàng)發(fā)行債券,債券的利率通常是固定的,并且有明確的到期時(shí)間,發(fā)行債券獲得的資金雖然有一定穩(wěn)定性,但債券市場(chǎng)受多種因素影響,其利率波動(dòng)可能會(huì)影響投資者的購(gòu)買意愿和債券的發(fā)行成本等,當(dāng)市場(chǎng)利率變化時(shí),發(fā)行債券的成本和資金可得性會(huì)發(fā)生變化,所以利率敏感度相對(duì)較高。B選項(xiàng)公司存款,公司的資金使用和存款行為往往與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)密切相關(guān)。公司在不同的經(jīng)營(yíng)階段和市場(chǎng)環(huán)境下,會(huì)根據(jù)自身的資金需求靈活調(diào)整存款金額,例如在旺季可能會(huì)減少存款用于擴(kuò)大生產(chǎn),且公司對(duì)利率變化較為敏感,可能會(huì)根據(jù)不同銀行的利率差異頻繁轉(zhuǎn)移資金,所以公司存款的穩(wěn)定性較差,其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度較高。C選項(xiàng)同業(yè)拆借,是金融機(jī)構(gòu)之間的短期資金融通行為。同業(yè)拆借市場(chǎng)的利率波動(dòng)較為頻繁,拆借資金的期限短、流動(dòng)性強(qiáng),并且拆借的規(guī)模和利率會(huì)受到貨幣市場(chǎng)供求關(guān)系、央行政策等多種因素影響,當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí),金融機(jī)構(gòu)之間的拆借意愿和拆借利率會(huì)迅速變化,所以同業(yè)拆借的利率敏感度很高。D選項(xiàng)居民儲(chǔ)蓄,居民儲(chǔ)蓄的目的通常是為了滿足長(zhǎng)期的消費(fèi)需求、養(yǎng)老、教育等,其儲(chǔ)蓄行為相對(duì)穩(wěn)定,不會(huì)輕易隨利率的短期波動(dòng)而大幅變動(dòng)。即使利率有所調(diào)整,居民一般也不會(huì)立即大規(guī)模地改變儲(chǔ)蓄金額和方式,因此以居民儲(chǔ)蓄為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行,其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。綜上,本題正確答案是D。34、()指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

【答案】:C

【解析】本題考查不同類型期權(quán)的概念。A項(xiàng),歐式期權(quán)是指期權(quán)的持有者只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán),而不能在到期日之前執(zhí)行,與題干中“自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)執(zhí)行期權(quán)”的描述不符,所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng),平價(jià)期權(quán)是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格的期權(quán),它主要是從期權(quán)行權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格關(guān)系的角度來(lái)定義的,并非關(guān)于期權(quán)執(zhí)行時(shí)間的定義,與題干所描述內(nèi)容無(wú)關(guān),所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng),美式期權(quán)是指期權(quán)買方可以在期權(quán)購(gòu)買日至到期日之間的任意時(shí)間要求賣方履行合約,這與題目中“自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物”的表述一致,所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng),買入期權(quán)即看漲期權(quán),是指期權(quán)的購(gòu)買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利,但它沒(méi)有強(qiáng)調(diào)執(zhí)行時(shí)間可以在成交日至到期日之間的任意時(shí)點(diǎn)這一特性,與題干描述不相符,所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題答案選C。35、目前,我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是()。

A.≤1.5%、≤150%,兩者孰低

B.≥1.5%、≥150%,兩者孰高

C.≥2%、≥120%,兩者孰高

D.≤2%、≤120%,兩者孰低

【答案】:B

【解析】我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行貸款撥備率和撥備覆蓋率設(shè)定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及原則。貸款撥備率是指貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比,撥備覆蓋率是指貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比,二者都是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的重要指標(biāo)。監(jiān)管規(guī)定貸款撥備率應(yīng)≥1.5%,撥備覆蓋率應(yīng)≥150%。當(dāng)兩者具體數(shù)值不同時(shí),遵循兩者孰高原則。這是為了確保商業(yè)銀行在面對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有足夠的準(zhǔn)備金來(lái)抵御損失,增強(qiáng)銀行體系的穩(wěn)健性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所以本題應(yīng)選B。36、關(guān)于久期分析,下列說(shuō)法正確的是()。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

【答案】:B

【解析】本題可根據(jù)久期分析的相關(guān)知識(shí),對(duì)每個(gè)內(nèi)容逐一分析:-A:標(biāo)準(zhǔn)久期分析法主要衡量的是利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響,它不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種較為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)準(zhǔn)久期分析法難以全面準(zhǔn)確地涵蓋這類風(fēng)險(xiǎn),所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。-B:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似,但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化,也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。標(biāo)準(zhǔn)久期分析法側(cè)重于對(duì)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的久期進(jìn)行分析,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),該項(xiàng)正確。-C:久期分析不僅能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響,還能衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響,所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。-D:久期分析是基于利率變動(dòng)與價(jià)格變動(dòng)之間的線性關(guān)系進(jìn)行的分析方法,對(duì)于利率的大幅變動(dòng),這種線性關(guān)系不再成立,久期分析的結(jié)果會(huì)出現(xiàn)較大偏差,不能保證準(zhǔn)確性,該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,答案選B。37、()將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線:公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】:B

【解析】正確答案選B。在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),標(biāo)準(zhǔn)法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線,即公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。而期望均值法并非用于業(yè)務(wù)條線劃分的方法;替代標(biāo)準(zhǔn)法是標(biāo)準(zhǔn)法的一種補(bǔ)充和簡(jiǎn)化形式,其基礎(chǔ)也是標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線劃分;高級(jí)計(jì)量法是更為復(fù)雜的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法,重點(diǎn)在于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的運(yùn)用,并非用于業(yè)務(wù)條線劃分。所以本題正確答案是標(biāo)準(zhǔn)法。"38、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,商業(yè)銀行過(guò)度依賴他們可能帶來(lái)()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:D

【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行各類風(fēng)險(xiǎn)的理解與區(qū)分。A項(xiàng),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行核心雇員掌握技術(shù)和關(guān)鍵信息,過(guò)度依賴他們所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)并非由市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)引起,所以不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng),聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。題干描述的情況主要是關(guān)于對(duì)核心雇員的依賴,與因各種行為或事件引發(fā)的負(fù)面評(píng)價(jià)關(guān)聯(lián)不大,并非聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng),信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。而題干強(qiáng)調(diào)的是對(duì)核心雇員的過(guò)度依賴問(wèn)題,不是信用方面的風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng),操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行核心雇員掌握大量技術(shù)和關(guān)鍵信息,若過(guò)度依賴他們,一旦這些核心雇員出現(xiàn)問(wèn)題,如離職、違規(guī)操作等,可能會(huì)對(duì)銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)造成重大影響,進(jìn)而帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)。所以該項(xiàng)符合題意。綜上,答案選D。39、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和預(yù)期尾部損失(ES)的表述正確的是()。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí),VaR隨之變動(dòng),但ES不變

B.ES是一定置信水平下,超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計(jì)算,都需要基于正態(tài)分布假設(shè)

【答案】:B

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)判斷其正確性。-**A選項(xiàng)**:置信區(qū)間變動(dòng)時(shí),不僅VaR會(huì)隨之變動(dòng),ES同樣會(huì)變動(dòng)。因?yàn)镋S是在一定置信水平下計(jì)算超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值,置信區(qū)間變化會(huì)影響到潛在損失的范圍和均值,所以ES也會(huì)改變,該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**B選項(xiàng)**:預(yù)期尾部損失(ES)是指在一定的置信水平下,超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的潛在損失的平均值,也就是超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值,該選項(xiàng)正確。-**C選項(xiàng)**:2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用預(yù)期尾部損失(ES)替代了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR),而不是用VaR代替ES,該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**D選項(xiàng)**:VaR的計(jì)算通常基于正態(tài)分布假設(shè),但ES的計(jì)算并非一定需要基于正態(tài)分布假設(shè),該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,正確答案是B。40、鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

【答案】:A

【解析】本題考查鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)的方法。A選項(xiàng)因果關(guān)系模型,鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了因果關(guān)系模型方法,該模型通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì),形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布,是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)分析工具,所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的一種重要方式,它是指代表某一風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),但它并非是鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)的方法,B選項(xiàng)錯(cuò)誤。C選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)誘因,風(fēng)險(xiǎn)誘因是指引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素,它是風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭之一,但不是鄧肯·威爾遜所開(kāi)發(fā)的特定方法,C選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的損失程度,常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施有擔(dān)保、備用信用證等,這也不是鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)的方法,D選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,本題正確答案為A。41、下列關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的描述中,正確的是()。

A.個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%

B.對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0

D.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貨款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

【答案】:A

【解析】這道題考查表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng),個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常為50%,該描述正確。B選項(xiàng),對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)并非統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,不同情況風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不同,所以該描述錯(cuò)誤。C選項(xiàng),商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不是0,此描述錯(cuò)誤。D選項(xiàng),對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn),并不是都給予50%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重依據(jù)不同情況而有所不同,該描述錯(cuò)誤。綜上,正確答案是A。42、()是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有,將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

【答案】:D

【解析】本題考查對(duì)不同債權(quán)擔(dān)保方式概念的理解。A項(xiàng),擔(dān)保是指法律為確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán),以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來(lái)督促債務(wù)人履行債務(wù)的制度,它是一個(gè)較為寬泛的概念,并非題干中所描述的將動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有的特定擔(dān)保方式,所以A項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng),保證是指保證人和債權(quán)人約定,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為,其不涉及將動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有,所以B項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng),抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的占有,將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保,這與題干中“移交債權(quán)人占有”這一條件不符,所以C項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng),質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有,將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償,符合題干描述,所以D項(xiàng)正確。綜上,答案選D。43、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

【答案】:A

【解析】橫向多元化是指集團(tuán)內(nèi)部的各企業(yè)在業(yè)務(wù)上沒(méi)有明顯的上下游關(guān)系,而是在不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)。A選項(xiàng)中,下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售,這體現(xiàn)的是上下游企業(yè)之間的正常業(yè)務(wù)往來(lái),是一種縱向的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系,并非橫向多元化形式。B選項(xiàng),集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu),這可能使得企業(yè)進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,屬于橫向多元化操作,通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍的橫向拓展。C選項(xiàng),母公司從子公司套取現(xiàn)金,通常是母公司為了實(shí)現(xiàn)資金在集團(tuán)內(nèi)不同業(yè)務(wù)板塊的調(diào)配,以支持多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展,可能涉及到在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局,屬于橫向多元化相關(guān)的資金運(yùn)作行為。D選項(xiàng),母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司,可能是為了優(yōu)化上市子公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),使其涉足新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,進(jìn)而推動(dòng)集團(tuán)整體的橫向多元化發(fā)展。綜上,答案選A。44、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99%的置信區(qū)問(wèn)內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒(méi)有說(shuō)明極端損失

【答案】:D

【解析】本題考查計(jì)量VaR值時(shí)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充的原因。A選項(xiàng),VaR值并非只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效,其置信區(qū)間可以根據(jù)需要設(shè)定,該說(shuō)法錯(cuò)誤。B選項(xiàng),壓力測(cè)試主要關(guān)注的是極端市場(chǎng)情形下的風(fēng)險(xiǎn),而非一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平,此說(shuō)法不正確。C選項(xiàng),壓力測(cè)試是用于評(píng)估在極端不利的情況下,如市場(chǎng)崩潰、金融危機(jī)等異常市場(chǎng)條件下,投資組合可能遭受的潛在損失,而不是計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失,該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D選項(xiàng),VaR值(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值)反映了在一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,它是基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出來(lái)的,能夠給出在正常市場(chǎng)波動(dòng)情況下的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。然而,它沒(méi)有考慮到極端事件的影響,即沒(méi)有說(shuō)明極端損失。壓力測(cè)試則可以模擬各種極端情況,補(bǔ)充VaR值在這方面的不足,所以計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充,該選項(xiàng)正確。綜上,答案選D。45、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中,與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是()。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】:B

【解析】本題主要分析各信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)性。A項(xiàng)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率,它反映的是貸款在不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別之間的遷徙情況,體現(xiàn)了貸款質(zhì)量的變化趨勢(shì)。貸款質(zhì)量的好壞與商業(yè)銀行的凈資產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān),因?yàn)橘J款是商業(yè)銀行的重要資產(chǎn),貸款質(zhì)量變差可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)減值,進(jìn)而影響凈資產(chǎn)質(zhì)量。B項(xiàng)客戶授信集中度,是指銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的授信總額與銀行資本凈額的比率。該指標(biāo)主要衡量的是銀行客戶授信的集中程度,反映的是銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)的分散情況,而并非直接與銀行自身凈資產(chǎn)的質(zhì)量相關(guān)。它側(cè)重于考察銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)的集中性,而不是凈資產(chǎn)質(zhì)量本身。C項(xiàng)不良貸款撥備覆蓋率,是指銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率,它反映了商業(yè)銀行對(duì)不良貸款的抵御能力。不良貸款會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的凈資產(chǎn)造成侵蝕,而撥備覆蓋率越高,說(shuō)明銀行對(duì)不良貸款的準(zhǔn)備越充足,能夠更好地保護(hù)凈資產(chǎn)質(zhì)量,所以與凈資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)。D項(xiàng)不良貸款率,是指不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款會(huì)直接影響銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,進(jìn)而對(duì)凈資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。不良貸款率越高,意味著銀行資產(chǎn)中存在問(wèn)題的部分越多,凈資產(chǎn)質(zhì)量越容易受到威脅。綜上,與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是B。46、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債,主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】:C

【解析】與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債,在金融風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理等相關(guān)知識(shí)體系中,對(duì)于以有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證,其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是有明確規(guī)定的。信用轉(zhuǎn)換系數(shù)用于衡量或有負(fù)債轉(zhuǎn)化為實(shí)際負(fù)債的可能性和程度。在各類或有負(fù)債中,不同類型的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)著不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。本題所涉及的與貿(mào)易相關(guān)的此類情形,依據(jù)規(guī)定其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%,所以答案選C。"47、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制,可以隨時(shí)平盤

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】:B

【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定,交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件。A選項(xiàng),在交易方面不受任何限制,可以隨時(shí)平盤,這是交易賬戶頭寸應(yīng)具備的特點(diǎn)之一,這樣能夠保證交易的靈活性和及時(shí)性,符合交易賬戶的要求;C選項(xiàng),能夠準(zhǔn)確估值,準(zhǔn)確的估值是對(duì)交易賬戶進(jìn)行有效管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ),只有準(zhǔn)確估值才能合理評(píng)估頭寸的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn),所以這也是合理?xiàng)l件;D選項(xiàng),能夠進(jìn)行積極的管理,交易賬戶需要根據(jù)市場(chǎng)情況等進(jìn)行主動(dòng)的調(diào)整和管理,以實(shí)現(xiàn)盈利或控制風(fēng)險(xiǎn),該條件也是必要的。而B(niǎo)選項(xiàng),交易賬戶的目的之一就是通過(guò)合理的操作來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)合格的交易賬戶中的頭寸應(yīng)該是能夠較好地對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),而不是不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),所以B不符合規(guī)定。綜上,答案選B。"48、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0

【答案】:C

【解析】根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),不同監(jiān)管類別對(duì)應(yīng)著不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。對(duì)于監(jiān)管類別“優(yōu)”,其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70%,所以應(yīng)選C。"49、假設(shè)其他條件保持不變,下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述,正確的是()

A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債,當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主,負(fù)債以浮動(dòng)利率為主,則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券,其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0

【答案】:B

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí),對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析。-A項(xiàng):購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債,當(dāng)期資金成本為2%,雖然當(dāng)前存在利差,但利率是波動(dòng)的,未來(lái)市場(chǎng)利率可能發(fā)生變化。若市場(chǎng)利率大幅上升,國(guó)債價(jià)格可能下跌,同時(shí)資金成本也可能上升,使該交易面臨利率風(fēng)險(xiǎn),所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-B項(xiàng):發(fā)行固定利率債券后,無(wú)論市場(chǎng)利率如何上升,發(fā)行方只需按照固定的利率支付利息。這就避免了因利率上升導(dǎo)致利息支出增加的情況,有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn),該項(xiàng)表述正確。-C項(xiàng):資產(chǎn)以固定利率為主,負(fù)債以浮動(dòng)利率為主時(shí),利率上升會(huì)使負(fù)債的成本增加,而資產(chǎn)收益固定不變,這將導(dǎo)致收益減少,而不是增加收益,所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D項(xiàng):以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券,其利率會(huì)隨LIBOR的變化而變化。由于LIBOR會(huì)受到市場(chǎng)多種因素的影響而波動(dòng),所以該債券仍然存在利率風(fēng)險(xiǎn),并非利率風(fēng)險(xiǎn)為0,該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上,答案是B。50、關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。

A.在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的

D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:D

【解析】本題主要考查對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng):國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,由于一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,致使他國(guó)的經(jīng)濟(jì)主體遭受損失的可能性。而在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng),不存在不同國(guó)家之間的風(fēng)險(xiǎn)因素,所以不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),該選項(xiàng)說(shuō)法正確。B選項(xiàng):從分類上看,國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。政治風(fēng)險(xiǎn)涉及政治動(dòng)蕩、政策變化等;社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋社會(huì)不穩(wěn)定、民族沖突等;經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)衰退、匯率波動(dòng)等,該選項(xiàng)說(shuō)法正確。C選項(xiàng):國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的,比如該國(guó)的政治決策、經(jīng)濟(jì)政策等方面的變動(dòng),可能會(huì)使債權(quán)人面臨損失,該選項(xiàng)說(shuō)法正確。D選項(xiàng):個(gè)人在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,也可能會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。例如,個(gè)人在國(guó)外進(jìn)行投資、旅游等活動(dòng),如果所在國(guó)家發(fā)生政治動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)危機(jī)等情況,個(gè)人的財(cái)產(chǎn)、人身安全等都可能受到影響,所以并非個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),該選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上,本題答案選D。第二部分多選題(30題)1、風(fēng)險(xiǎn)事件:為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性,推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力,銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》,要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),己方可能違約,交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),己方可能違約,交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),交易對(duì)手可能違約,己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),交易對(duì)手可能違約,己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

E.在違約時(shí)點(diǎn)上,交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

【答案】:AC

【解析】這道題主要考查對(duì)衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)的理解。對(duì)于A選項(xiàng),當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),意味著己方處于不利地位,此時(shí)己方存在違約的可能性,一旦己方違約,交易對(duì)手就需要承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn),所以A選項(xiàng)正確。對(duì)于B選項(xiàng),當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),己方處于有利地位,通常情況下己方違約的可能性較小,而不是己方可能違約讓交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn),所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于C選項(xiàng),當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí),交易對(duì)手處于不利地位,交易對(duì)手可能違約,一旦其違約,己方就存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),所以C選項(xiàng)正確。對(duì)于D選項(xiàng),當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí),己方處于不利地位,更可能是己方違約,而不是交易對(duì)手可能違約,所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于E選項(xiàng),題干中并未提及在違約時(shí)點(diǎn)上交易對(duì)手實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露的不確定性相關(guān)內(nèi)容,所以E選項(xiàng)不符合題意。綜上,本題正確答案是AC。2、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)的表述正確的有()。

A.sVaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定為3

D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和

E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc,mc最小為3

【答案】:AD

【解析】該題正確答案選AD。下面是對(duì)各內(nèi)容的分析:A選項(xiàng)表述正確。sVaRt-1的確是根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。B選項(xiàng)錯(cuò)誤。VaRt-1應(yīng)為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,而非季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。C選項(xiàng)錯(cuò)誤。最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求是一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和,并非單純?yōu)樽罱?0個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值(sVaRavg)乘以ms,且ms并非固定為3,其取值要根據(jù)定性與定量標(biāo)準(zhǔn)確定。D選項(xiàng)正確。最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求就是一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和。E選項(xiàng)錯(cuò)誤。最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求并非最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc,而是K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),其中mc最小為3。3、操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法()

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.基本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)法

E.高級(jí)計(jì)量法

【答案】:BC

【解析】經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下,為應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本。對(duì)于商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法,下面進(jìn)行具體分析。B選項(xiàng)基本指標(biāo)法,是一種較為簡(jiǎn)單的計(jì)算方法,它以單一的指標(biāo)作為衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。該指標(biāo)通常為銀行過(guò)去一定時(shí)期內(nèi)的年平均總收入,用該總收入乘以一個(gè)固定比例(由監(jiān)管當(dāng)局設(shè)定),就可以得出所需的經(jīng)濟(jì)資本。這種方法簡(jiǎn)單易行,適用于業(yè)務(wù)規(guī)模較小、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單的商業(yè)銀行。C選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)法,是在基本指標(biāo)法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的。它將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)劃分為不同的業(yè)務(wù)線條,每個(gè)業(yè)務(wù)線條根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)特征設(shè)定不同的系數(shù),然后用各業(yè)務(wù)線條的總收入乘以相應(yīng)系數(shù)并加總,得到操作風(fēng)險(xiǎn)所需的經(jīng)濟(jì)資本。標(biāo)準(zhǔn)法考慮了不同業(yè)務(wù)線條的風(fēng)險(xiǎn)差異,比基本指標(biāo)法更為精細(xì),能夠更準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。A選項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法主要是用于計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求,并非操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法。它是商業(yè)銀行基于自身內(nèi)部數(shù)據(jù)和模型,對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并據(jù)此計(jì)算所需的信用風(fēng)險(xiǎn)資本。D選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)法并不是一種規(guī)范的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法。雖然在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),但這并不等同于具體的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法。E選項(xiàng)高級(jí)計(jì)量法是國(guó)際先進(jìn)銀行用于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的一種方法,它允許銀行運(yùn)用自己的內(nèi)部模型來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本,具有較高的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和準(zhǔn)確性,但實(shí)施成本較高,對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和數(shù)據(jù)質(zhì)量要求也很高,本題答案未選,可能是從出題角度側(cè)重于基本的計(jì)算方法。綜上所述,商業(yè)銀行可選擇的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法是基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法,答案為BC。4、下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法,正確的有()。

A.屬于衍生產(chǎn)品交易

B.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

C.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:BCD

【解析】本題可對(duì)各表述逐一分析來(lái)判斷其正確性:-B:即期外匯買賣在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期,該說(shuō)法正確。-C:即期外匯買賣是外匯市場(chǎng)上最常用的一種交易方式,它可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求,例如企業(yè)有對(duì)外支付不同貨幣的需求時(shí),就可以通過(guò)即期外匯買賣來(lái)實(shí)現(xiàn),該說(shuō)法正確。-D:即期外匯買賣是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易,交易雙方在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理交割,可視為現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易,該說(shuō)法正確。-A:即期外匯買賣是外匯市場(chǎng)的基礎(chǔ)交易,屬于傳統(tǒng)的外匯交易業(yè)務(wù),并非衍生產(chǎn)品交易。衍生產(chǎn)品交易通常是基于基礎(chǔ)金融資產(chǎn)(如外匯、股票、債券等)的合約,具有杠桿性、未來(lái)性等特點(diǎn),而即期外匯買賣是即時(shí)交易,所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。-E:調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)通常是外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯期權(quán)等衍生金融工具的功能。即期外匯買賣主要是為了滿足即時(shí)的貨幣兌換需求,而非用于調(diào)整外匯頭寸比例來(lái)降低匯率風(fēng)險(xiǎn),所以E選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,正確的有BCD。5、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法,正確的有()。

A.這些驗(yàn)證是監(jiān)管部門的責(zé)任

B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累,驗(yàn)證方法要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)

C.對(duì)于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證

E.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段

【答案】:BD

【解析】本題可根據(jù)客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分驗(yàn)證的相關(guān)知識(shí),對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析。-**A選項(xiàng)**:客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證不僅僅是監(jiān)管部門的責(zé)任,商業(yè)銀行自身也需要進(jìn)行驗(yàn)證工作,以確保內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的有效性和準(zhǔn)確性。所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**B選項(xiàng)**:隨著客戶情況不斷發(fā)展變化,以及數(shù)據(jù)的持續(xù)積累,原有的驗(yàn)證方法可能不再適用。為了保證驗(yàn)證結(jié)果的可靠性和有效性,驗(yàn)證方法需要適時(shí)調(diào)整、不斷改進(jìn)。所以該選項(xiàng)正確。-**C選項(xiàng)**:不同銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、客戶群體、風(fēng)險(xiǎn)管理水平等存在差異,不能采用統(tǒng)一的驗(yàn)證方法。各銀行應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定合適的驗(yàn)證方法。所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。-**D選項(xiàng)**:客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證內(nèi)容主要包括客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證和違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證。違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證是檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系能否有效區(qū)分不同違約風(fēng)險(xiǎn)的客戶;違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性驗(yàn)證是評(píng)估評(píng)級(jí)體系對(duì)違約概率預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度。所以該選項(xiàng)正確。-**E選項(xiàng)**:壓力測(cè)試是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,而不是驗(yàn)證。驗(yàn)證主要是對(duì)現(xiàn)有評(píng)級(jí)體系的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢驗(yàn),而非直接優(yōu)化體系。所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上,正確答案為BD。6、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟,主要包括()等。

A.了解機(jī)構(gòu)

B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)

D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查

E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)

【答案】:ABCD

【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋的相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟主要包括以下方面。首先是了解機(jī)構(gòu),

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