銀行+風(fēng)控管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范銀行+風(fēng)控管理流程，確保銀行運營的穩(wěn)健性，有效識別、評估、監(jiān)測和控制各類風(fēng)險，保障銀行及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于銀行內(nèi)部各部門、分支機構(gòu)以及全體員工在涉及銀行業(yè)務(wù)及風(fēng)險管理活動中的行為規(guī)范和操作指引。（三）基本原則1.全面性原則涵蓋銀行各項業(yè)務(wù)活動中的各類風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，確保風(fēng)險識別無遺漏。2.審慎性原則以謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的態(tài)度對待風(fēng)險，充分估計可能發(fā)生的風(fēng)險損失，采取積極有效的風(fēng)險控制措施，避免過度冒險行為。3.獨立性原則風(fēng)險管理部門應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)部門，具備獨立的報告路線和決策機制，以保證風(fēng)險評估和監(jiān)控的客觀性、公正性。4.制衡性原則在業(yè)務(wù)流程設(shè)計和內(nèi)部管理架構(gòu)上，建立相互制約、相互監(jiān)督的機制，防止權(quán)力過度集中，減少風(fēng)險發(fā)生的可能性。5.適應(yīng)性原則根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展、市場環(huán)境變化以及監(jiān)管要求的更新，及時調(diào)整和完善風(fēng)險管理策略與制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、風(fēng)險管理組織架構(gòu)（一）董事會董事會是銀行風(fēng)險管理的最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序，監(jiān)督高級管理層對風(fēng)險管理的執(zhí)行情況，確保銀行風(fēng)險管理目標(biāo)與經(jīng)營戰(zhàn)略相一致。（二）風(fēng)險管理委員會風(fēng)險管理委員會作為董事會的專業(yè)決策支持機構(gòu)，定期召開會議，審議重大風(fēng)險事項，評估風(fēng)險狀況，提出風(fēng)險管理建議，為董事會決策提供依據(jù)。（三）高級管理層高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的風(fēng)險管理戰(zhàn)略和政策，制定風(fēng)險管理的具體措施和流程，組織實施風(fēng)險管理工作，確保銀行風(fēng)險管理體系的有效運行。（四）風(fēng)險管理部門風(fēng)險管理部門是銀行風(fēng)險管理的核心執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和控制等日常工作，制定風(fēng)險管理制度和操作規(guī)程，建立風(fēng)險計量模型和指標(biāo)體系，定期向高級管理層和董事會報告風(fēng)險狀況。（五）各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是風(fēng)險管理的第一道防線，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評估和控制，在業(yè)務(wù)開展過程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理政策和程序，配合風(fēng)險管理部門做好相關(guān)工作。（六）內(nèi)部審計部門內(nèi)部審計部門對銀行風(fēng)險管理體系進(jìn)行獨立審計和監(jiān)督，檢查風(fēng)險管理政策和程序的執(zhí)行情況，評估風(fēng)險管理的有效性，提出改進(jìn)建議，確保風(fēng)險管理活動符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。三、風(fēng)險識別與評估（一）信用風(fēng)險識別與評估1.客戶信用評級建立科學(xué)合理的客戶信用評級體系，綜合考慮客戶的財務(wù)狀況、經(jīng)營能力、信用記錄等因素，對客戶進(jìn)行信用評分和評級，為信貸決策提供依據(jù)。2.債項評級針對具體的信貸業(yè)務(wù)，對債項進(jìn)行評級，評估債項的風(fēng)險程度，包括違約概率、違約損失率等指標(biāo)，確定合理的風(fēng)險敞口。3.行業(yè)風(fēng)險評估分析不同行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場競爭狀況、政策環(huán)境等因素，評估行業(yè)風(fēng)險水平，為信貸投向提供參考，避免過度集中于高風(fēng)險行業(yè)。4.區(qū)域風(fēng)險評估考慮不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、信用環(huán)境、法律制度等因素，對區(qū)域風(fēng)險進(jìn)行評估，合理控制地區(qū)信貸規(guī)模，防范區(qū)域性風(fēng)險。（二）市場風(fēng)險識別與評估1.利率風(fēng)險密切關(guān)注市場利率波動情況，分析利率變動對銀行資產(chǎn)、負(fù)債和收益的影響。通過利率敏感性分析、久期分析等方法，評估利率風(fēng)險敞口，采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，如利率互換、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。2.匯率風(fēng)險對于涉及外匯業(yè)務(wù)的銀行，識別和評估匯率波動對銀行外匯資產(chǎn)、負(fù)債、收益及現(xiàn)金流的影響。運用外匯敞口分析、風(fēng)險價值（VaR）等工具，衡量匯率風(fēng)險程度，采取套期保值、限額管理等手段控制匯率風(fēng)險。3.股票價格風(fēng)險評估銀行持有的股票資產(chǎn)或因市場波動對銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響。通過設(shè)定股票投資限額、分散投資等方式，降低股票價格風(fēng)險。（三）流動性風(fēng)險識別與評估1.流動性指標(biāo)監(jiān)測建立流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，如流動性比例、核心負(fù)債依存度、流動性缺口率等，實時監(jiān)測銀行的流動性狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在的流動性風(fēng)險。2.現(xiàn)金流預(yù)測對銀行的資金流入和流出進(jìn)行預(yù)測，分析不同情景下的現(xiàn)金流狀況，評估銀行在一定時期內(nèi)滿足流動性需求的能力，提前制定應(yīng)對流動性風(fēng)險的預(yù)案。3.融資渠道分析評估銀行的融資渠道多樣性和穩(wěn)定性，包括存款、同業(yè)拆借、債券發(fā)行等，確保在面臨流動性緊張時能夠及時獲得資金支持，避免出現(xiàn)流動性危機。（四）操作風(fēng)險識別與評估1.流程梳理與風(fēng)險點排查對銀行各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面梳理，識別可能存在的操作風(fēng)險點，如業(yè)務(wù)流程設(shè)計缺陷、內(nèi)部控制漏洞、人員操作失誤等。2.損失數(shù)據(jù)收集與分析建立操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫，收集和整理歷史操作風(fēng)險事件及損失數(shù)據(jù)，分析損失發(fā)生的原因、頻率和分布情況，為操作風(fēng)險評估提供數(shù)據(jù)支持。3.自我評估與關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定組織各業(yè)務(wù)部門開展自我評估，評估本部門操作風(fēng)險狀況，確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI），并定期監(jiān)測和分析指標(biāo)變化情況，及時預(yù)警操作風(fēng)險。（五）合規(guī)風(fēng)險識別與評估1.法律法規(guī)跟蹤密切關(guān)注國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策的變化，及時識別銀行經(jīng)營活動中可能違反法律法規(guī)的風(fēng)險點，確保銀行各項業(yè)務(wù)合規(guī)開展。2.內(nèi)部制度審查定期審查銀行內(nèi)部各項管理制度和操作規(guī)程，確保其符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對發(fā)現(xiàn)的制度缺陷及時進(jìn)行修訂和完善。3.合規(guī)檢查與監(jiān)測開展定期和不定期的合規(guī)檢查，檢查業(yè)務(wù)操作是否符合合規(guī)要求，監(jiān)測合規(guī)風(fēng)險指標(biāo)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，防范合規(guī)風(fēng)險。四、風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警（一）風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系建立涵蓋各類風(fēng)險的監(jiān)測指標(biāo)體系，明確各項指標(biāo)的定義、計算方法、閾值和報告頻率。通過對風(fēng)險指標(biāo)的實時監(jiān)測，及時掌握風(fēng)險狀況的變化趨勢。（二）風(fēng)險報告制度1.定期報告風(fēng)險管理部門定期向高級管理層和董事會提交風(fēng)險報告，包括風(fēng)險狀況概述、各類風(fēng)險指標(biāo)分析、重大風(fēng)險事件及處置情況等，為管理層決策提供全面的風(fēng)險信息。2.專項報告針對特定風(fēng)險事件或重大風(fēng)險事項，及時撰寫專項報告，詳細(xì)分析事件原因、影響范圍和潛在損失，提出針對性的風(fēng)險應(yīng)對措施和建議。3.臨時報告在風(fēng)險狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)緊急風(fēng)險事件時，立即提交臨時報告，確保管理層能夠及時了解情況，做出快速決策。（三）風(fēng)險預(yù)警機制1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，設(shè)定不同風(fēng)險級別的預(yù)警指標(biāo)閾值。當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)超過閾值時，觸發(fā)相應(yīng)級別的預(yù)警信號。2.預(yù)警流程風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信號后，風(fēng)險管理部門及時進(jìn)行分析核實，確定預(yù)警級別，并將預(yù)警信息傳遞給相關(guān)責(zé)任部門和人員。責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施進(jìn)行風(fēng)險排查和處置，并及時反饋處置情況。五、風(fēng)險控制措施（一）信用風(fēng)險控制措施1.授信審批嚴(yán)格執(zhí)行授信審批制度，對客戶的信用狀況、還款能力、貸款用途等進(jìn)行全面審查，確保授信額度合理、風(fēng)險可控。加強對集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶的統(tǒng)一授信管理，防止過度授信和多頭授信。2.貸款發(fā)放與管理按照貸款操作規(guī)程，落實貸款“三查”制度，即貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查。加強貸款資金流向監(jiān)控，確保貸款資金按約定用途使用，防范貸款挪用風(fēng)險。定期對貸款質(zhì)量進(jìn)行分類和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處置不良貸款。3.擔(dān)保管理完善擔(dān)保制度，嚴(yán)格審查擔(dān)保主體的資格和擔(dān)保能力，合理確定擔(dān)保方式和擔(dān)保額度。加強對抵押物的評估、登記和管理，確保抵押物的真實性、合法性和有效性。對保證人的信用狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，防范擔(dān)保風(fēng)險。（二）市場風(fēng)險控制措施1.限額管理設(shè)定各類市場風(fēng)險限額，包括交易限額、止損限額、風(fēng)險價值限額等，控制市場風(fēng)險敞口。業(yè)務(wù)部門在限額范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，不得突破限額。風(fēng)險管理部門定期對限額執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)控，確保限額管理的有效性。2.套期保值對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等市場風(fēng)險，運用套期保值工具進(jìn)行風(fēng)險管理，如利率互換、外匯遠(yuǎn)期合約、期貨期權(quán)等。通過套期保值操作，降低市場價格波動對銀行收益的影響，鎖定風(fēng)險敞口。3.投資組合管理優(yōu)化投資組合結(jié)構(gòu)，分散投資風(fēng)險。根據(jù)市場情況和風(fēng)險偏好，合理配置資產(chǎn)，控制各類資產(chǎn)的投資比例。加強對投資項目的風(fēng)險評估和管理，選擇優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，提高投資收益的穩(wěn)定性。（三）流動性風(fēng)險控制措施1.流動性儲備管理建立合理的流動性儲備，包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、短期高流動性資產(chǎn)等，以應(yīng)對突發(fā)的流動性需求。根據(jù)流動性風(fēng)險狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，適時調(diào)整流動性儲備規(guī)模和結(jié)構(gòu)。2.融資策略優(yōu)化制定多元化的融資策略，確保融資渠道的穩(wěn)定和暢通。合理安排負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，避免過度依賴短期融資，降低流動性風(fēng)險。加強與同業(yè)機構(gòu)的合作，拓展融資渠道，提高銀行的融資能力。3.應(yīng)急預(yù)案制定與演練制定完善的流動性風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確在不同流動性風(fēng)險情景下的應(yīng)對措施和流程。定期組織應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高銀行應(yīng)對流動性危機的能力。（四）操作風(fēng)險控制措施1.內(nèi)部控制建設(shè)完善銀行內(nèi)部控制體系，明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強內(nèi)部監(jiān)督和制衡機制。建立健全授權(quán)管理、崗位分離、重要崗位輪崗等制度，防范操作風(fēng)險。2.員工培訓(xùn)與教育加強員工培訓(xùn)與教育，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險意識。定期開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)和風(fēng)險防范培訓(xùn)，使員工熟悉業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制要求，減少因操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。3.技術(shù)與系統(tǒng)支持加大信息技術(shù)投入，完善業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)，提高業(yè)務(wù)處理的自動化水平和風(fēng)險監(jiān)測的準(zhǔn)確性。加強系統(tǒng)安全管理，防范系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露等技術(shù)風(fēng)險。（五）合規(guī)風(fēng)險控制措施1.合規(guī)文化建設(shè)培育良好的合規(guī)文化，使合規(guī)意識深入人心。通過開展合規(guī)培訓(xùn)、宣傳活動等方式，引導(dǎo)員工樹立合規(guī)經(jīng)營理念，自覺遵守法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度。2.合規(guī)審查與監(jiān)督加強對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的合規(guī)審查，確保各項業(yè)務(wù)在合規(guī)框架內(nèi)開展。建立獨立的合規(guī)審查機制，對重大業(yè)務(wù)決策、新產(chǎn)品研發(fā)等進(jìn)行合規(guī)性評估。強化內(nèi)部監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.違規(guī)問責(zé)建立嚴(yán)格的違規(guī)問責(zé)制度，對違反法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。明確違規(guī)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和問責(zé)程序，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，起到警示和威懾作用。六、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)（一）系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)建立一個集風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、控制等功能于一體的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的集中管理、風(fēng)險指標(biāo)的自動計算、風(fēng)險報告的自動生成，為銀行風(fēng)險管理提供全面、及時、準(zhǔn)確的信息支持。（二）系統(tǒng)功能模塊1.風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫收集、整合銀行內(nèi)外部各類風(fēng)險數(shù)據(jù)，包括客戶信息、交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、損失數(shù)據(jù)等，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉庫，為風(fēng)險分析和管理提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。2.風(fēng)險評估模型內(nèi)置各類風(fēng)險評估模型，如信用風(fēng)險評級模型、市場風(fēng)險計量模型、操作風(fēng)險評估模型等，根據(jù)輸入的數(shù)據(jù)自動計算風(fēng)險指標(biāo)和評估風(fēng)險狀況。3.風(fēng)險監(jiān)測模塊實時監(jiān)測風(fēng)險指標(biāo)變化情況，設(shè)置預(yù)警閾值，當(dāng)指標(biāo)超出閾值時自動發(fā)出預(yù)警信號。對風(fēng)險事件進(jìn)行實時跟蹤和記錄，生成風(fēng)險監(jiān)測報告。4.風(fēng)險控制模塊提供風(fēng)險控制措施的制定、執(zhí)行和監(jiān)控功能，如授信審批管理、限額管理、套期保值操作等。對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評估和反饋，及時調(diào)整風(fēng)險控制策略。5.報告生成模塊根據(jù)不同的報告對象和需求，自動生成各類風(fēng)險報告，包括定期風(fēng)險報告、專項風(fēng)險報告、臨時風(fēng)險報告等。報告內(nèi)容涵蓋風(fēng)險狀況分析、風(fēng)險趨勢預(yù)測、風(fēng)險應(yīng)對措施等。（三）系統(tǒng)安全與維護(hù)1.安全防護(hù)采取多重安全防護(hù)措施，保障風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。包括網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、數(shù)據(jù)加密、用戶認(rèn)證與授權(quán)等，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻擊等安全事件發(fā)生。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，定期對風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)預(yù)案，確保在系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失時能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證風(fēng)險管理工作的連續(xù)性。3.系統(tǒng)維護(hù)與升級定期對風(fēng)險管理信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)性能良好。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理需求，及時對系統(tǒng)進(jìn)行升級，增加新的功能模塊和風(fēng)險評估模型，提高系統(tǒng)的適應(yīng)性和有效性。七、風(fēng)險管理監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門定期對銀行風(fēng)險管理體系進(jìn)行審計，檢查風(fēng)險管理政策和程序的執(zhí)行情況，評估風(fēng)險管理的有效性。審計內(nèi)容包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、控制等各個環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）風(fēng)險管理自我評估各業(yè)務(wù)部門定期開展風(fēng)險管理自我評估，對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險狀況進(jìn)行全面梳理和評價。通過自我評估，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理存在的問題和不足，及時采取改進(jìn)措施，不斷完善風(fēng)險管理工作。（三）外部監(jiān)管評價密切關(guān)注外部監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險管理的要求和評價，及時了解監(jiān)管動態(tài)。積極配合監(jiān)管機構(gòu)的檢查和評估工作，按照監(jiān)管要求完善風(fēng)險管理體系，確保銀行風(fēng)險管理工作符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。（四）風(fēng)險管理績效評價建立風(fēng)險管理績效評