教學(xué)大綱（一）教學(xué)目標(biāo)與學(xué)習(xí)要求金融工程是理論與實(shí)踐并重的學(xué)科，本書可以作為金融工程或者金融衍生工具的授課教材。編者建議教學(xué)總體目標(biāo)為：以具備良好職業(yè)道德，建立社會(huì)責(zé)任感、樹立正確的價(jià)值觀和服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略為價(jià)值引領(lǐng)，以自主學(xué)習(xí)、專業(yè)創(chuàng)新、服務(wù)社會(huì)作為能力培養(yǎng)方向，以金融工程核心理論、技術(shù)和思維方式作為知識學(xué)習(xí)重點(diǎn)。具體可細(xì)分為價(jià)值目標(biāo)，知識目標(biāo)和能力目標(biāo)：1.價(jià)值目標(biāo)：樹立社會(huì)主義核心價(jià)值觀；具有正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀；具備從事金融工程工作的良好職業(yè)道德；具有強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感；具備服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略意識。2.知識目標(biāo)：掌握衍生產(chǎn)品的基本特點(diǎn)、交易機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理特征；掌握金融工程的定價(jià)原理及其在衍生產(chǎn)品估值中的應(yīng)用；掌握如何結(jié)合無套利原理為衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)套利策略；掌握不同衍生產(chǎn)品的套期保值策略的設(shè)計(jì)原則；掌握金融工程結(jié)構(gòu)化創(chuàng)新的技術(shù)與方法。3.能力目標(biāo)：具備可持續(xù)自主學(xué)習(xí)能力，能夠自主學(xué)習(xí)國內(nèi)外專業(yè)前沿研究成果；具備通過創(chuàng)新或者設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品解決實(shí)際金融問題的專業(yè)能力；具備使用金融工程技術(shù)服務(wù)實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的社會(huì)服務(wù)能力；具備在金融市場中理性地進(jìn)行交易策略設(shè)計(jì)和實(shí)施的市場實(shí)踐能力。若作為金融衍生工具的教材，可以在一定程度上弱化金融工程定價(jià)原理掌握的要求，側(cè)重金融衍生工具市場機(jī)制、創(chuàng)新思維、交易策略設(shè)計(jì)、套期保值應(yīng)用、實(shí)體企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用等方面的內(nèi)容，提升市場認(rèn)知要求和應(yīng)用實(shí)踐能力。（二）預(yù)修課程本書以概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)為主要數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)，需要學(xué)生具備股票、債券、外匯、利息理論等基本金融市場的知識，因此建議學(xué)生在此之前學(xué)習(xí)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融市場學(xué)或者固定收益證券等課程。如果希望自主完成期權(quán)定價(jià)模型的理論推導(dǎo)，并能夠靈活應(yīng)用金融工程的數(shù)值方法，即掌握第13-15章，以及第17章的全部內(nèi)容，還需要隨機(jī)過程或者隨機(jī)分析的相關(guān)知識，以及對于編程軟件Matlab的掌握。當(dāng)然缺乏這些知識不影響了解第14-16章期權(quán)定價(jià)模型和期權(quán)套期保值的應(yīng)用內(nèi)容，可以忽略第17章的內(nèi)容。（三）教學(xué)方法本書對于期貨、期權(quán)和互換講解了細(xì)致的市場機(jī)制，對于產(chǎn)品應(yīng)用配備了豐富的案例，這些內(nèi)容有些學(xué)生可以通過自學(xué)掌握，有些可以通過課堂研討提升學(xué)生的主動(dòng)學(xué)習(xí)能力。同時(shí)本書也配備了通俗易懂的Mooc課程，教師可以根據(jù)課程進(jìn)度需要，有選擇地對于部分知識點(diǎn)采取線上線下混合教學(xué)的方式提升學(xué)生主觀能動(dòng)性，提高課堂效率。本書設(shè)置的實(shí)驗(yàn)都配備了詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊，實(shí)驗(yàn)不需要安裝任何編程軟件，通過excel軟件或者網(wǎng)頁操作就可以完成，對于每個(gè)實(shí)驗(yàn)任務(wù)配備了實(shí)驗(yàn)方法的文字介紹和指導(dǎo)視頻，教師可以根據(jù)學(xué)生情況選擇部分實(shí)驗(yàn)和部分實(shí)驗(yàn)中的個(gè)別實(shí)驗(yàn)任務(wù)指導(dǎo)學(xué)生完成。因此為體現(xiàn)課程理論與實(shí)踐并重的特色，可以采取理論講授、案例教學(xué)、案例研討、實(shí)驗(yàn)教學(xué)、線上線下混合教學(xué)的教學(xué)方法。同時(shí)對于不同章節(jié)對學(xué)生學(xué)習(xí)提出不同的學(xué)習(xí)要求，對應(yīng)選擇客觀測驗(yàn)、紙質(zhì)作業(yè)或者小組實(shí)驗(yàn)報(bào)告等方式進(jìn)行教學(xué)過程評價(jià)。對于學(xué)有余力的讀者，還可以通過延展閱讀和本書數(shù)字資源進(jìn)行拓展學(xué)習(xí)。（四）教學(xué)計(jì)劃一般金融衍生工具為2學(xué)分或者3學(xué)分，而金融工程則2-4學(xué)分不等，可以根據(jù)課程學(xué)分不同，對不同章節(jié)進(jìn)行講授時(shí)間調(diào)整和內(nèi)容側(cè)重，下表給出了不同課程不同學(xué)分下的教學(xué)計(jì)劃參考。章節(jié)金融衍生工具金融工程2學(xué)分3學(xué)分2學(xué)分3學(xué)分4學(xué)分第一章金融工程引論√√√第二章金融衍生產(chǎn)品市場發(fā)展√√√√*√第三章遠(yuǎn)期合約簡介3.1遠(yuǎn)期合約簡介√√√√√3.2遠(yuǎn)期利率協(xié)議√√√√√3.3遠(yuǎn)期外匯協(xié)議√√3.4中國遠(yuǎn)期市場的發(fā)展√√第四章期貨市場簡介4.1期貨合約簡介√√√√4.2期貨的交易機(jī)制√√√*√4.3利率期貨√√√4.4遠(yuǎn)期與期貨的區(qū)別與聯(lián)系√√√√√第五章金融工程定價(jià)原理√√√√第六章遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)6.1已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)△△√√6.2已知收益率資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)√√√√6.3遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)的其他問題√√√√第七章遠(yuǎn)期與期貨的應(yīng)用7.1遠(yuǎn)期和期貨的套利策略√√√*√7.2遠(yuǎn)期與期貨的套期保值策略●●√√√7.3遠(yuǎn)期和期貨在企業(yè)運(yùn)營中的應(yīng)用√√√*√第八章互換的定價(jià)與應(yīng)用8.1互換簡介√√√√√8.2互換的定價(jià)√√√8.3互換的應(yīng)用√√√*√第九章期權(quán)市場簡介9.1期權(quán)產(chǎn)品簡介√√√√√9.2期權(quán)產(chǎn)品的創(chuàng)新與應(yīng)用√√√√9.3期權(quán)的交易機(jī)制√√√第十章期權(quán)的無套利關(guān)系10.1期權(quán)價(jià)格的影響因素√√√√√10.2期權(quán)價(jià)值的構(gòu)成√√√√√10.3期權(quán)價(jià)格的上下限√√√√10.4看漲看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系√√√√√第十一章期權(quán)的交易策略11.1積木分析法簡介√√√√11.2與基礎(chǔ)資產(chǎn)組合的策略√√√√11.3期權(quán)的趨勢交易策略√√√√11.4期權(quán)的波動(dòng)性交易策略√√√√11.5其他期權(quán)組合策略√√第十二章二叉樹模型12.1二叉樹模型簡介√√√√12.2單步二叉樹模型√√√√12.3多步二叉樹模型√√√12.4期權(quán)的動(dòng)態(tài)套保與套利√√12.5二叉樹模型的實(shí)際應(yīng)用√√√√第十三章隨機(jī)積分與資產(chǎn)價(jià)格建模13.1布朗運(yùn)動(dòng)與Ito引理√13.2幾何布朗運(yùn)動(dòng)√第十四章Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型14.1標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格建?！獭獭?4.2BSM期權(quán)定價(jià)公式√√√√14.3波動(dòng)率的概念和計(jì)算√√14.5BSM模型擴(kuò)展應(yīng)用√√√第十五章期貨期權(quán)定價(jià)模型及其應(yīng)用15.1Black模型簡介√√15.2Black模型在現(xiàn)貨期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用√√15.3BAW模型及其應(yīng)用√第十六章期權(quán)的套期保值策略16.1期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用√√√√16.2期權(quán)的希臘字母√√√√第十