第七章計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型本章的教學(xué)目的使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用”全過程，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”，成為一門真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。適應(yīng)應(yīng)用研究的需要。在已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，主要的問題和錯誤不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程不能只講模型的估計(jì)和檢驗(yàn)，應(yīng)該講授如何在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下分析經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)而進(jìn)行模型總體設(shè)定。本章內(nèi)容第1節(jié)是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何針對研究對象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。第2節(jié)是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問題，討論在模型類型確定之后，應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量。第3節(jié)是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。第4節(jié)是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對性?！?.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定一、問題的提出二、單方程應(yīng)用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟(jì)行為的依賴性一、問題的提出1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型參數(shù)模型和非參數(shù)模型單方程模型和聯(lián)立方程模型截面數(shù)據(jù)模型、時間序列數(shù)據(jù)模型和PanelData模型在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（CountData）模型、離散選擇模型、持續(xù)時間數(shù)據(jù)（DurationData）模型等多種類型2、模型類型選擇的重要性建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的第一步模型類型決定采用什么理論方法實(shí)際應(yīng)用研究中的大量錯誤3、例題例7.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問題。僅利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立經(jīng)典的截面數(shù)據(jù)模型，是錯誤的，沒有充分利用沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶的信息。利用5100農(nóng)戶為樣本，將其中沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶借貸額視為0，建立經(jīng)典的截面數(shù)據(jù)模型，也是錯誤的，0并不是真實(shí)觀測值。將0視為小于等于0（≤0），利用5100農(nóng)戶為樣本，建立歸并數(shù)據(jù)模型（Tobit模型），也存在問題。

例7.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問題。應(yīng)該按照赫克曼（Heckman）兩步法建立模型，即首先利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，然后再利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立借貸額的因素分析回歸模型。例7.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問題。應(yīng)該建立包括各類商品需求量的聯(lián)立方程模型，而不應(yīng)該選擇單方程模型，因?yàn)樵谑杖耄ɑ蛘哳A(yù)算）約束下，各類商品需求量之間是相互影響的。

例7.1.3屬于同一類模型（PanelDataModels）中具體模型類型選擇問題。對于同樣一組樣本觀測值，根據(jù)研究目的的需要，建立了3個不同類型的模型，顯然是不正確的。正確的反映該數(shù)據(jù)生成過程的模型只能是1個，不可能是3個。

二、單方程應(yīng)用模型類型對被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性

1、截面數(shù)據(jù)模型

經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由受限抽樣獲得

持續(xù)時間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征受限數(shù)據(jù)表示事件持續(xù)的時間

離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征不具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得

計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征

服從非負(fù)整數(shù)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2、時間序列數(shù)據(jù)模型經(jīng)典時間序列模型平穩(wěn)時間序列非平穩(wěn)時間序列非經(jīng)典時間序列模型受限非平穩(wěn)時間序列離散非平穩(wěn)時間序列3、PanelData模型變與不變變截面?zhèn)€體變化、時點(diǎn)變化變截距、變系數(shù)固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經(jīng)濟(jì)行為的依賴性1、一般原則計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型應(yīng)該是研究對象的經(jīng)濟(jì)行為的客觀描述。如果研究對象是相對獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動，其中存在著清晰的單向因果關(guān)系，那么可以將該應(yīng)用模型設(shè)定為單方程模型。如果研究對象并不是相對獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動，而是屬于一個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量之間存在著復(fù)雜的互為因果的關(guān)系，那么就應(yīng)該將應(yīng)用模型設(shè)定為聯(lián)立方程模型。2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為直接建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型例如經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型3、根據(jù)理論推導(dǎo)得到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導(dǎo)為例

⑴從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：預(yù)算約束為：在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：求解即得到需求函數(shù)模型。⑵從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：利用公式可以得到所求的使效用達(dá)到最大的商品需求函數(shù)。（3）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin1947年

直接效用函數(shù)

該效用函數(shù)的含義？

R.Stone、1954年在預(yù)算約束下導(dǎo)出需求函數(shù)拉格朗日方程極值條件對于前n個方程，消去λ可得

LES是一個聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義模型系統(tǒng)估計(jì)的困難是什么？（4）擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型

(ELES,Expe