2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測模擬預測題庫(名校卷)單選題（共100題）1、以下不屬于國際監(jiān)管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D2、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B3、以下不是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內(nèi)部指標／信號的是()。A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產(chǎn)過于集中【答案】C4、（2021年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.內(nèi)部流程【答案】D5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴重的流動性危機都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D6、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風險管理策略應包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C7、一般在給水管網(wǎng)（）設置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構筑物D.立管【答案】A8、假設某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1500億元，總負債為1350億元，現(xiàn)金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D9、假設商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D10、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B11、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C12、首席風險官的聘任和解聘由（）負責并及時向公眾披露。A.董事會B.監(jiān)事會C.高層管理層D.風險管理部門【答案】A13、下列關于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算【答案】D14、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A15、商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括()。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險清除【答案】D16、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素、與市場有關的因素，以下不屬于與市場有關的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A17、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D18、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當?shù)氖?)。A.驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調(diào)整【答案】D19、某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0．8，收益率為10％的概率是0．1，本金完全不能收回的概率是0．1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為()。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B20、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C21、從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B22、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行工程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任【答案】D23、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產(chǎn)品設計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A24、（）指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B25、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B26、一般匯率風險分為（）。A.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險、外匯期權風險B.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期權風險C.外匯交易風險、外匯結構性風險、外匯期貨風險D.外匯交易風險、外匯結構性風險【答案】D27、商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D28、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A29、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內(nèi)的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B30、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是()A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險B.提供化解不良貸款的新思路C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題D.減弱資本的流動性【答案】D31、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護的制度B.按應急預案立即采取措施處理，防止事故擴大或發(fā)生次生災害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關施工作業(yè)，保護好事故現(xiàn)場【答案】A32、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，更具有實質(zhì)意義的是()。A.公允價值和內(nèi)在價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內(nèi)在價值和名義價值【答案】B33、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據(jù)已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】C34、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C35、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數(shù)員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B36、國家進行宏觀調(diào)控使商業(yè)銀行不得不及時調(diào)整有關信貸政策以避免造成損失，是指外部事件中的()。A.不可抗力B.戰(zhàn)爭C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災害【答案】C37、監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況屬于（）的職能。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.市場風險管理部門【答案】B38、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果【答案】D39、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B40、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風險B.權責風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B41、下列關于資產(chǎn)負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況B.商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節(jié)假日C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D42、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(?)。A.公司治理B.內(nèi)部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】D43、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制訂以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險【答案】D44、以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風險并無關系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權益C.賬面資本是銀行實際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等【答案】A45、貸款組合的信用風險識別不包括（）。A.宏觀經(jīng)濟因素B.行業(yè)風險C.區(qū)域風險D.法律風險【答案】D46、內(nèi)部控制的第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，下列屬于第一類目標的是（）。A.盈利目標B.中期財務報表C.業(yè)績公告D.簡要財務報表【答案】A47、（）是銀行所有風險中最具破壞力的風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C48、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A49、行業(yè)經(jīng)營風險因素包括()A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D50、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】B51、交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸【答案】C52、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會導致違約保護賣方的債務B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償C.相關資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B53、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是()。A.機構應加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A54、（2018年真題）關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A55、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規(guī)部門【答案】B56、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經(jīng)濟資本分別為（??）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C57、銀行所有風險中最具破壞力的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.國別風險【答案】C58、風險管理能力較強的商業(yè)銀行會將資產(chǎn)更多地投資到（）領域。A.成熟市場B.新興行業(yè)C.低風險產(chǎn)品D.高信用等級的客戶【答案】B59、（）是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。A.標準法B.關鍵風險指標C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B60、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.系統(tǒng)管理B.自覺管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D61、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C62、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A63、在對集團客戶進行合并報表時，下列說法不正確的是（）。A.合并報表為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)B.合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務C.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟主體D.合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求【答案】C64、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B65、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()。A.流動性管理和績效考核B.風險管理和績效管理C.資產(chǎn)管理和負債管理D.資本金管理和負債管理【答案】B66、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關注點（）。A.高空作業(yè)B.施工機械操作C.動用明火作業(yè)D.認真接受安全教育培訓【答案】D67、戰(zhàn)略風險評估的流程為(?)。A.專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術性較強的假設條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術性較強的假設條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A68、以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。A.全面B.審慎C.有效D.協(xié)助【答案】D69、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B70、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出債務人的控制范圍【答案】A71、（2018年真題）（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C72、下列關于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶【答案】A73、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D74、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾75、巴塞爾委員會《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D76、（2018年真題）抵押權證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風險。A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B77、資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B78、（2018年真題）重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（）向董事會報告。A.每半年B.每季度C.每個月D.每年【答案】B79、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少()一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D80、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D81、()是最具流動性的資產(chǎn)。A.股票B.貸款C.現(xiàn)金D.票據(jù)【答案】C82、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產(chǎn)B.利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)【答案】B83、商業(yè)銀行通常采用（）方式來應對非預期損失。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.資本金D.購買商業(yè)保險【答案】C84、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D85、（）根據(jù)委托或授權對商業(yè)銀行進行審計時應出示委托授權書。A.外部審計機構B.內(nèi)部審計機構C.銀監(jiān)會派出機構D.國資委派出機構【答案】A86、假設一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D87、下列關于風險價值計量的表述正確的是（）A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C88、衡量系統(tǒng)性危機的風險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B89、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報告B.投資風險報告C.質(zhì)量信息報告D.整體風險報告【答案】B90、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C91、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.聲譽風險、市場風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B92、專題報告應反映的主要內(nèi)容不包括()。A.重大風險事項描述B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.已采取和擬采取的應對措施D.加強風險管理的建議【答案】D93、—個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A94、技術復核（工程預檢）由（）組織，質(zhì)量工程師、現(xiàn)場工程師、內(nèi)業(yè)技術工程師、班組長等參加，并做好記錄。A.項目經(jīng)理B.項目副經(jīng)理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C95、甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降【答案】C96、巴塞爾委員會第四版《加強銀行公司治理的原則》強調(diào)，有效的內(nèi)部審計職能構成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C97、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D98、下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B99、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以（）為參照基準。A.風險價值B.經(jīng)濟增加值C.經(jīng)濟資本D.市場價值【答案】B100、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C多選題（共50題）1、商業(yè)銀行在對集團客戶授信時應注意的內(nèi)容不包括()。A.統(tǒng)一識別標準，實施總量控制B.掌握充分信息，避免過度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務D.分別制定標準，實施單獨控制E.中央銀行牽頭，避免權力集中【答案】D2、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。銀行的市場準入不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風險控制水平【答案】D3、新產(chǎn)品(業(yè)務)風險管理原則包括（）：A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC4、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。A.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付B.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突C.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告D.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD5、以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓B.貸款轉讓又被稱為貸款出售C.貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難【答案】ABCD6、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流的是（）。A.銷售商品收到的現(xiàn)金B(yǎng).提供勞務收到的現(xiàn)金C.經(jīng)營租賃收到的現(xiàn)金D.處置固定資產(chǎn)的現(xiàn)金E.分得股利【答案】ABC7、縣級以上人民政府信訪工作機構收到信訪事項，應當予以登記，并區(qū)分情況，在（）日內(nèi)分別按規(guī)定要求，以不同的方式處理。A.30B.20C.15D.10【答案】C8、利率靈敏度可分為()。A.利率損失敏感性B.利率收益敏感性C.資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度D.利差靈敏度E.期望利率敏感性【答案】CD9、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理原則包括（）。A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC10、安全檢查應注意將互查與自查有機結合起來，堅持檢查和整改相結合，關注建立安全生產(chǎn)檔案資料的收集，（）為保證的原則。A.常抓不懈B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】A11、自評工作要堅持的原則有()。A.全面性原則B.及時性原則C.客觀性原則D.公平性原則E.公開性原則【答案】ABC12、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點的有（）。A.客戶身份識別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大額交易和可疑交易報告D.反洗錢內(nèi)部控制E.反洗錢培訓【答案】ABCD13、以下關于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC14、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD15、下列()屬于內(nèi)部流程引起操作風險的表現(xiàn)。A.房產(chǎn)證丟失B.銀行員工知識缺乏C.現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點D.負責報告的部門職責不清晰E.產(chǎn)品在權利義務結構方面不完善【答案】ACD16、下列各項屬于操作風險的有()。A.員工罷工B.火災、恐怖襲擊C.黑客攻擊、盜取密碼D.內(nèi)部人員信貸欺詐E.賄賂、回扣、內(nèi)部交易【答案】ABCD17、下列關于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。A.可分幣種計算B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標E.涵蓋范圍較廣【答案】BC18、以下原則屬于有效的風險偏好聲明應滿足的有（）。A.定性描述B.定量指標C.數(shù)量模型D.數(shù)據(jù)計量E.樣本分析【答案】AB19、當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內(nèi)容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【答案】ABC20、應急調(diào)度的目的是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】D21、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風險的外部事件（）A.外包商不履責B.控制和報告不力C.失職違規(guī)D.違反用工法E.自然災害【答案】A22、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評極的表述，正確的有()A.它們是反現(xiàn)信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務人通常有多個客戶評級E.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】ABC23、商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括()。A.明確損失所有者B.總損失金額信息C.損失事件發(fā)生的時間D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素【答案】BCD24、宅基地使用權的使用期限是（）。A.30年B.50年C.70年D.沒有期限【答案】D25、下列關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系，說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰(zhàn)略目標E.風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑【答案】AC26、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展B.增加招聘成本C.可能會加大人力成本D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D27、風險等級一般分為（）級A.六B.五C.七D.四【答案】B28、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD29、信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為（）類。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB30、在銀行公司治理架構中，操作風險管理部門的職責包括(?)。A.批準風險管理的政策及相關文件B.擬訂本行操作風險管理政策和程序C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策D.設計全行的操作風險報告系統(tǒng)E.建立適用全行的操作風險基本控制標準【答案】BD31、擔保的方式包括（）。A.質(zhì)押B.保證C.留置D.抵押E.定金【答案】ABCD32、屬于基本面指標的有（）。A.品質(zhì)類指標B.實力類指標C.環(huán)境類指標D.增長能力指標E.營運能力指標【答案】ABC33、在流動性比例中，流動性負債包括（)。A.—個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額B.—個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款D.—個月內(nèi)到期的應付款E.活期存款(不含財政性存款）【答案】ABCD34、麻繩使用注意事項（）。A.截斷后的棕繩，斷口處應用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散B.麻繩使用時，易局部觸傷或機械磨損，故在使用前應仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題應降級使用或停止使用C.麻繩禁止用于摩擦大、速度快的吊裝場合，禁止用于機動牽引上D.麻繩容易受潮，使用完畢應晾干，卷成圓盤平放在通風干燥的木板上E.如果與滑輪配合使用，滑輪直徑應大于繩徑7～10倍；截斷后的棕繩，斷口處應用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散【答案】ABCD35、目前所使用的專家系統(tǒng)，雖然有各種各樣的架構設計，但其選擇的關鍵要素都基本相似。其中，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，以下屬于該系統(tǒng)的有（）。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)