陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩解效果檢測(cè)分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u10145陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩解效果檢測(cè)分析案例 167211.1風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的識(shí)別 193841.1.1具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 1270241.1.2具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 235031.1.3具有較強(qiáng)影響力的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 2110721.2風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的檢測(cè)和對(duì)比 2198241.2.1檢測(cè)指標(biāo) 2276821.2.2檢測(cè)結(jié)果 41.1風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的識(shí)別1.1.1具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素表現(xiàn)出較高的出度值和較小的入度值，在塊模型分析中，諂媚位置的風(fēng)險(xiǎn)因素也體現(xiàn)出較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)。結(jié)合分析得出的這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)果，總結(jié)在陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型中具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)果見(jiàn)表1.1。風(fēng)險(xiǎn)因素利益相關(guān)者0107中央-地方協(xié)調(diào)機(jī)制不完善，地方政府對(duì)地方普惠金融業(yè)務(wù)關(guān)注不足政府部門(mén)0204地方金融監(jiān)管效率低，耗時(shí)長(zhǎng)監(jiān)管部門(mén)0303金融業(yè)間存在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，惡意減費(fèi)讓利行為國(guó)有商業(yè)銀行0304業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)普惠金融客戶(hù)資格審查不規(guī)范，未嚴(yán)格開(kāi)展資信調(diào)查、信用評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行0313在推出普惠金融產(chǎn)品時(shí)，對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確國(guó)有商業(yè)銀行0404惡意獲得普惠金融便利導(dǎo)致銀行損失普惠對(duì)象-個(gè)人0503小微企業(yè)部分惡意騙取普惠貸款普惠對(duì)象-企業(yè)表1.1具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素1.1.2具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素在風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)中表現(xiàn)出較強(qiáng)的聯(lián)通能力。此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素往往同時(shí)具有較高的出度值和入度值、較高的中間中心度、較高的整體中心性、在塊模型分析中處于經(jīng)紀(jì)人位置。結(jié)合這些指標(biāo)，總結(jié)在陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)果見(jiàn)表1.2。表1.2具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素利益相關(guān)者0103政府對(duì)商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)實(shí)施存在不合理的干涉政府部門(mén)0107中央-地方協(xié)調(diào)機(jī)制不完善，地方政府對(duì)地方普惠金融業(yè)務(wù)關(guān)注不足監(jiān)管部門(mén)0201普惠金融業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管力度難以把控監(jiān)管部門(mén)0302市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致商業(yè)銀行普惠客戶(hù)信息不清晰國(guó)有商業(yè)銀行0304業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)普惠客戶(hù)資格審查不規(guī)范，未嚴(yán)格開(kāi)展資信調(diào)查、信用評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行0311對(duì)窮困地區(qū)缺乏關(guān)注，偏遠(yuǎn)地區(qū)金融體系在銀行系統(tǒng)內(nèi)信息化不完善國(guó)有商業(yè)銀行0506小微企業(yè)自身輕資產(chǎn)屬性，且現(xiàn)金流脆弱，不穩(wěn)定性強(qiáng)普惠對(duì)象-企業(yè)1.1.3具有較強(qiáng)影響力的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別影響力較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)因素即對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)因素產(chǎn)生較大影響，上一章全面分析了直接影響和間接影響較大的風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)合這些指標(biāo)，總結(jié)在陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)具有較強(qiáng)影響力的風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)果見(jiàn)表1.3。表1.3具有較強(qiáng)影響力的風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素利益相關(guān)者0105銀企信息共享平臺(tái)建設(shè)緩慢，政府自身信息不能被有效利用政府部門(mén)0106在建設(shè)政府增信機(jī)制等方面力度不足政府部門(mén)0302市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致商業(yè)銀行普惠客戶(hù)信息不清晰國(guó)有商業(yè)銀行0305對(duì)普惠客戶(hù)交易對(duì)象后期關(guān)注不足國(guó)有商業(yè)銀行0306以往中大型企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不適用，客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況難以準(zhǔn)確評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行0309普惠業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制不健全，產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程未建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系國(guó)有商業(yè)銀行0314未基于社會(huì)發(fā)展以及企業(yè)自身現(xiàn)狀合理對(duì)普惠金融業(yè)務(wù)進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)可持續(xù)性不高國(guó)有商業(yè)銀行1.2風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的檢測(cè)和對(duì)比1.2.1檢測(cè)指標(biāo)為檢測(cè)在陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型中，針對(duì)不同特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行管控的風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的有效性，需要選擇能夠反映不同網(wǎng)絡(luò)特性的檢測(cè)指標(biāo)，論文選擇整體網(wǎng)絡(luò)密度、聚類(lèi)系數(shù)和關(guān)聯(lián)度作為陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)的檢測(cè)指標(biāo)，從風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的整體聯(lián)系程度、風(fēng)險(xiǎn)因素間的連接距離以及風(fēng)險(xiǎn)因素間的關(guān)聯(lián)程度三個(gè)方面檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)管控的效果。（1）整體網(wǎng)絡(luò)密度密度是社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法中對(duì)于網(wǎng)絡(luò)自身特性的基本測(cè)度[88]，在針對(duì)陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型分析中，基本網(wǎng)絡(luò)密度可以反映風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型中風(fēng)險(xiǎn)因素間互相聯(lián)系的程度，即指風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)模型中存在的關(guān)系與網(wǎng)絡(luò)中可能存在最大關(guān)系數(shù)量的比例。密度可用公式（1.1）來(lái)表示，其中表示風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)中存在的關(guān)系數(shù)量，N為網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)險(xiǎn)最大數(shù)量。網(wǎng)絡(luò)密度的數(shù)據(jù)范圍在0到1之間遞增。公式（1.1）（2）聚類(lèi)系數(shù)聚類(lèi)系數(shù)在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法中衡量節(jié)點(diǎn)“聚集”的程度[89]。在針對(duì)陜西省國(guó)有商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)分析中，當(dāng)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素作用于另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素時(shí)，其產(chǎn)生的作用以及產(chǎn)生聯(lián)通關(guān)系的數(shù)量情況。對(duì)于論文研究的有向關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，作為節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素V的聚類(lèi)系數(shù)可以表示為：公式（1.2）整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的聚類(lèi)系數(shù)即為所有節(jié)點(diǎn)聚類(lèi)系數(shù)的平均數(shù)：公式（1.3）社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法中網(wǎng)絡(luò)的平均聚類(lèi)系數(shù)值一般在0到1之間，值越大，則表示風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)中風(fēng)險(xiǎn)因素作用于其他風(fēng)險(xiǎn)因素的方式和聯(lián)通關(guān)系越錯(cuò)綜，影響到其他風(fēng)險(xiǎn)因素的路徑越是復(fù)雜。復(fù)雜的路徑和關(guān)系導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)越難有效傳遞，傳播效率變差[90]。如果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的部分風(fēng)險(xiǎn)因素管控后，網(wǎng)絡(luò)的聚類(lèi)系數(shù)變大，可以認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)取得了較好的效果。（3）網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)度整體密度只是社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析中的一個(gè)基本測(cè)度，并不是衡量網(wǎng)絡(luò)關(guān)系聯(lián)系密切與否的決定性因素，關(guān)系產(chǎn)生、影響、傳遞的模式往往也需要關(guān)注[91]。簡(jiǎn)單來(lái)看，下圖的密度相同，都為0.25，但僅僅由于其間關(guān)聯(lián)的方式有差別，其傳導(dǎo)的可達(dá)性卻截然相反[92]。左圖的傳導(dǎo)能力高于右圖，且右圖存在不連通的關(guān)系，管理難度增大。由此可得，關(guān)聯(lián)度低的風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)相較關(guān)聯(lián)度高的風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)，由于其受個(gè)別節(jié)點(diǎn)的影響大、結(jié)構(gòu)分散、權(quán)力集中的特點(diǎn)，更容易管理和控制。見(jiàn)圖1.1。圖1.1網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度示例在社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法中，測(cè)量網(wǎng)絡(luò)的關(guān)聯(lián)程度借助“可達(dá)性”指標(biāo)。計(jì)算方法為：公式（1.4）網(wǎng)絡(luò)中不可達(dá)的點(diǎn)對(duì)數(shù)目為C，，網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為N[93]?？蛇_(dá)性計(jì)算較為復(fù)雜，需要在UCINET中將關(guān)系矩陣對(duì)稱(chēng)化預(yù)處理，再轉(zhuǎn)換為無(wú)向可達(dá)矩陣；最后計(jì)算可達(dá)性指標(biāo)。1.2.2檢測(cè)結(jié)果利用上述檢測(cè)指標(biāo)對(duì)不同特質(zhì)的的三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行管控，即在生成網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣時(shí)，去除此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的影響，為方便檢測(cè)結(jié)果分析，將具有不同特性的風(fēng)險(xiǎn)因素按照不同的利益相關(guān)者進(jìn)行匯總，見(jiàn)表1.4。檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1.5。表1.4風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別結(jié)果利益相關(guān)者具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素影響力較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)因素政府部門(mén)0105銀企信息共享平臺(tái)建設(shè)緩慢，政府自身信息不能被有效利用0106在建設(shè)政府增信機(jī)制等方面力度不足監(jiān)管部門(mén)0204地方普惠金融監(jiān)管效率低，耗時(shí)長(zhǎng)國(guó)有商業(yè)銀行0303金融業(yè)間存在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，惡意減費(fèi)讓利行為0304業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)普惠金融業(yè)務(wù)客戶(hù)資格審查不規(guī)范，未嚴(yán)格開(kāi)展資信調(diào)查、信用評(píng)估0302市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)導(dǎo)致商業(yè)銀行普惠金融業(yè)務(wù)客戶(hù)信息不清晰0304業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)普惠金融客戶(hù)資格審查不規(guī)范，未嚴(yán)格開(kāi)展資信調(diào)查、信用評(píng)估0310現(xiàn)有系統(tǒng)落后于現(xiàn)代高科技，未充分利用銀行系統(tǒng)大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)0305對(duì)普惠金融業(yè)務(wù)客戶(hù)交易對(duì)象后期關(guān)注不足0305對(duì)普惠金融客戶(hù)交易對(duì)象后期關(guān)注不足0311對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)缺乏關(guān)注，偏遠(yuǎn)地區(qū)金融體系在銀行系統(tǒng)內(nèi)信息化不完善0306以往中大型企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不適用，客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況難以準(zhǔn)確評(píng)估0313在推出普惠金融產(chǎn)品時(shí)，對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確0309普惠金融業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制不健全，產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程未建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系0314未基于社會(huì)發(fā)展以及企業(yè)自身現(xiàn)狀合理對(duì)普惠金融業(yè)務(wù)進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)可持續(xù)性不高普惠對(duì)象-個(gè)人0404惡意獲得普惠金融便利導(dǎo)致銀行損失0403普惠金融業(yè)務(wù)對(duì)象自身財(cái)產(chǎn)安全難以保證造成違約普惠對(duì)象-企業(yè)0503部分惡意騙取普惠金融貸款0504小微企業(yè)內(nèi)部管理混亂，企業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定表1.6風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)檢測(cè)結(jié)果網(wǎng)絡(luò)密度聚類(lèi)系數(shù)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險(xiǎn)源0.08570.2680.6353連接樞紐0.11070.3630.6694影響力強(qiáng)0.09510.3770.6694對(duì)具有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素模擬實(shí)行有效管控措施，相比針對(duì)具有連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素的管控措施，整體網(wǎng)絡(luò)密度和網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度處于較低水平，但聚類(lèi)系數(shù)值都較低，表示對(duì)于具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行管控雖然可以有效降低網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度，減弱網(wǎng)絡(luò)間互相影響的關(guān)系，達(dá)到一定程度緩解風(fēng)險(xiǎn)的作用。但風(fēng)險(xiǎn)的傳播效率增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)因素間的緊密程度提高，容易引發(fā)潛在風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管控中需更加注重風(fēng)險(xiǎn)的后續(xù)關(guān)注和監(jiān)測(cè)。對(duì)具有較強(qiáng)連接樞紐特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素模擬實(shí)施有效管控措施，聚類(lèi)系數(shù)水平提高，風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)傳播效率被有效阻斷，但網(wǎng)絡(luò)密度增大，風(fēng)險(xiǎn)因素間連接的緊密程度提高，網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度提高，表示風(fēng)險(xiǎn)因素孤立性增強(qiáng)，針對(duì)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)措施難以起效，風(fēng)險(xiǎn)緩解難度增大。對(duì)具有較強(qiáng)影響力特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素模擬實(shí)施有效管控措施，相較管控具有風(fēng)險(xiǎn)源特質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)因素，網(wǎng)絡(luò)密度相似，說(shuō)明二種緩解行動(dòng)中，對(duì)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的緊密程度管控效果相似。但此類(lèi)管控下，風(fēng)險(xiǎn)