站名：站名：年級(jí)專業(yè)：姓名：學(xué)號(hào)：凡年級(jí)專業(yè)、姓名、學(xué)號(hào)錯(cuò)寫、漏寫或字跡不清者，成績(jī)按零分記?！堋狻€…………第1頁(yè)，共1頁(yè)福建江夏學(xué)院《金融工程》2025學(xué)年第一學(xué)期期末試卷(B)題號(hào)一二三四總分得分注意事項(xiàng)考生須在答題卡指定位置填寫姓名、學(xué)號(hào)、專業(yè)等信息，在試卷上作答無(wú)效。答題時(shí)須使用黑色簽字筆或鋼筆，字跡清晰，卷面整潔。考試結(jié)束后，將試卷、答題卡一并交回，不得攜帶出考場(chǎng)。一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共30分）1.金融工程的核心是（）A.金融工具創(chuàng)新B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.金融市場(chǎng)分析D.投資策略制定2.以下哪種不屬于金融衍生工具（）A.股票B.期貨C.期權(quán)D.互換3.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率通常由（）構(gòu)成。A.通貨膨脹率和實(shí)際利率B.通貨膨脹率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C.實(shí)際利率和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)D.市場(chǎng)利率和通貨膨脹率4.布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型主要用于（）。A.股票期權(quán)定價(jià)B.債券期權(quán)定價(jià)C.外匯期權(quán)定價(jià)D.商品期權(quán)定價(jià)5.套期保值的目的是（）。A.獲得利潤(rùn)B.降低風(fēng)險(xiǎn)C.增加資產(chǎn)D.提高收益6.金融工程中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法不包括（）。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔系數(shù)D.市盈率7.以下關(guān)于遠(yuǎn)期合約的說(shuō)法正確的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.有固定的交易場(chǎng)所C.合約條款可協(xié)商D.違約風(fēng)險(xiǎn)低8.利率互換的主要目的是（）。A.降低融資成本B.提高資產(chǎn)收益C.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理D.優(yōu)化資產(chǎn)配置9.金融工程的研究方法不包括（）。A.無(wú)套利均衡分析B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)C.技術(shù)分析D.積木分析法10.以下哪種資產(chǎn)的流動(dòng)性最強(qiáng)（）。A.房地產(chǎn)B.股票C.現(xiàn)金D.債券11.金融市場(chǎng)的參與者不包括（）。A.政府B.企業(yè)C.個(gè)人投資者D.保險(xiǎn)公司12.期權(quán)的買方享有（）。A.權(quán)利B.義務(wù)C.權(quán)利和義務(wù)D.既無(wú)權(quán)利也無(wú)義務(wù)13.資產(chǎn)證券化的核心是（）。A.資產(chǎn)組合B.信用增級(jí)C.現(xiàn)金流重組D.風(fēng)險(xiǎn)隔離14.金融工程在公司理財(cái)中的應(yīng)用不包括（）。A.資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化B.并購(gòu)重組決策C.投資項(xiàng)目評(píng)估D.宏觀經(jīng)濟(jì)分析15.以下哪種屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具（）。A.期貨B.期權(quán)C.信用違約互換D.利率互換二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）1.金融工程的主要內(nèi)容包括（）A.金融工具創(chuàng)新B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.投資策略制定D.金融市場(chǎng)分析E.金融機(jī)構(gòu)管理2.金融衍生工具的特點(diǎn)有（）A.跨期性B.杠桿性C.聯(lián)動(dòng)性D.不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性E.虛擬性3.以下屬于常見的利率期限結(jié)構(gòu)理論的有（）A.預(yù)期理論B.市場(chǎng)分割理論C.流動(dòng)性偏好理論D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論E.無(wú)套利均衡理論4.套期保值的基本原則包括（）A.買賣方向?qū)?yīng)原則B.品種相同原則C.數(shù)量相等原則D.月份相同或相近原則E.風(fēng)險(xiǎn)可控原則5.金融市場(chǎng)的功能包括（）A.資金融通功能B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C.風(fēng)險(xiǎn)管理功能D.資源配置功能E.宏觀調(diào)控功能三、判斷題（每題1分，共10分）1.金融工程的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)金融資源的最優(yōu)配置。（）2.期貨合約的交割月份由交易雙方協(xié)商確定。（）3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理是指在風(fēng)險(xiǎn)中性世界里，所有資產(chǎn)的預(yù)期收益率都等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。（）4.套期保值一定能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）5.金融市場(chǎng)效率越高，價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能越弱。（）6.期權(quán)的賣方收取期權(quán)費(fèi)后就不再承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。（）7.資產(chǎn)證券化可以提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，但不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)。（）8.金融工程在金融機(jī)構(gòu)管理中主要用于優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和提高運(yùn)營(yíng)效率。（）9.遠(yuǎn)期利率協(xié)議是一種場(chǎng)外交易的利率衍生品。（）10.金融市場(chǎng)的參與者都是理性的。（）四、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）1.簡(jiǎn)述金融工程的基本原理。2.簡(jiǎn)述套期保值的操作流程及要點(diǎn)。3.簡(jiǎn)述利率互換的定價(jià)方法。五、案例分析題（15分）假設(shè)A公司是一家制造業(yè)企業(yè)，面臨原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司預(yù)計(jì)在未來(lái)3個(gè)月后需要采購(gòu)一批原材料，目前原材料價(jià)格為100元/單位。為了規(guī)避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，A公司決定利用期貨市場(chǎng)