銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題

單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)的特征？A.客觀性B.普遍性C.單一性D.可變性2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式不包括？A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法不包括？A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.歷史模擬法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法4.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素是？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在追求（）的過程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。A.利潤(rùn)最大化B.股東利益最大化C.戰(zhàn)略目標(biāo)D.市場(chǎng)份額8.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是？A.抵押B.質(zhì)押C.保險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的（）和資產(chǎn)的（）提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少，增加B.增加，減少C.到期，出售D.出售，到期10.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是？A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別判斷和管理D.以上都是答案：1.C2.B3.C4.D5.D6.B7.C8.D9.C10.D多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由以下哪些層次組成？A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值觀2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括？A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)C.檢查、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果3.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的有？A.內(nèi)部欺詐B.失職違規(guī)C.知識(shí)技能匱乏D.文件合同缺陷4.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要管理措施包括？A.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度B.建立授信審批機(jī)制C.進(jìn)行貸款的五級(jí)分類D.利用信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括？A.忽略了同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B.未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)C.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性D.只能反映利率變動(dòng)的短期影響6.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為？A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.全程控制7.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有？A.自我評(píng)估法B.損失分布法C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法D.情景分析法8.以下屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是？A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.提供新產(chǎn)品/服務(wù)中是否包含過高的操作風(fēng)險(xiǎn)D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)9.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有？A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等引發(fā)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等有關(guān)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行最主要的風(fēng)險(xiǎn)10.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用包括？A.招募和保留最佳雇員B.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙D.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度答案：1.ACD2.BCD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABC7.ABC8.AD9.ABC10.ABCD判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險(xiǎn)是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。（）2.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）3.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。（）5.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。（）6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（）7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求利潤(rùn)最大化過程中愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。（）8.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。（）9.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的增加和資產(chǎn)的減少提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。（）10.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：1.√2.×3.√4.×5.√6.√7.×8.√9.√10.√簡(jiǎn)答題（總4題，每題5分）1.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。答：有專家調(diào)查列舉法、情景分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、分解分析法（風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法）等。2.風(fēng)險(xiǎn)管理策略有哪些？答：包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。3.操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是什么？答：具有普遍性、非營(yíng)利性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性、轉(zhuǎn)化性等特點(diǎn)。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法有哪些？答：主要有缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）法、敏感性分析、情景分析、壓力測(cè)試等。討論題（總4題，每題5分）1.如何有效管理信用風(fēng)險(xiǎn)？答：建立完善信用評(píng)級(jí)體系，嚴(yán)格授信審批，加強(qiáng)貸后管理，利用信用衍生工具等。2.談?wù)劻鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。答：關(guān)乎銀行正常運(yùn)營(yíng)與生存，影響資金鏈、聲譽(yù)等，能保障支付能力和業(yè)務(wù)連