2024年銀行(風(fēng)險(xiǎn)管理)從業(yè)資格證考試題與答案一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共80分）1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇？A.借款人無法按時(shí)償還貸款本金B(yǎng).債券發(fā)行人違約導(dǎo)致利息無法支付C.市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌D.貿(mào)易對(duì)手方未能履行合同義務(wù)答案：C。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性。選項(xiàng)A、B、D都體現(xiàn)了交易對(duì)手違約的情況，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。而選項(xiàng)C市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不是信用風(fēng)險(xiǎn)。2.商業(yè)銀行的資本充足率不得低于（）。A.4%B.6%C.8%D.10%答案：C。根據(jù)巴塞爾協(xié)議以及我國相關(guān)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%，核心一級(jí)資本充足率不得低于5%，一級(jí)資本充足率不得低于6%。3.下列關(guān)于久期的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)B.久期越長，債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越高C.零息債券的久期等于它的到期時(shí)間D.久期與債券的票面利率成正比答案：D。久期是衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的指標(biāo)，久期越長，債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性越高。零息債券沒有期間利息支付，其久期等于它的到期時(shí)間。而久期與債券的票面利率成反比，票面利率越高，早期現(xiàn)金流越多，久期越短。4.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A.增強(qiáng)B.減弱C.不變D.無法確定答案：A。根據(jù)久期缺口公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。代入數(shù)據(jù)可得久期缺口=5-（90/100）×4=1.4。當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行凈值增加，流動(dòng)性增強(qiáng)。5.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是（）。A.職員欺詐B.外部欺詐C.流程缺失D.系統(tǒng)故障答案：C。操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)形式包括流程缺失、流程設(shè)計(jì)不完善、流程執(zhí)行失敗等。職員欺詐屬于人員因素風(fēng)險(xiǎn)，外部欺詐屬于外部事件風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)故障屬于系統(tǒng)缺陷風(fēng)險(xiǎn)。6.壓力測(cè)試是一種以（）為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法。A.歷史數(shù)據(jù)B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)C.情景分析D.模擬分析答案：C。壓力測(cè)試是一種以情景分析為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，它通過設(shè)定極端情景，評(píng)估銀行在這些情景下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。7.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的說法，正確的是（）。A.只要投資的資產(chǎn)數(shù)量足夠多，就可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)分散可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)分散與資產(chǎn)的相關(guān)性無關(guān)答案：C。風(fēng)險(xiǎn)分散可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)€(gè)別資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過投資組合的多樣化來分散。而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由整體市場(chǎng)因素引起的，無法通過分散投資來消除。投資的資產(chǎn)數(shù)量足夠多也不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然存在。風(fēng)險(xiǎn)分散與資產(chǎn)的相關(guān)性密切相關(guān)，資產(chǎn)相關(guān)性越低，分散效果越好。8.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A.50%B.80%C.100%D.120%答案：C。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30天的流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。9.以下哪種方法不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法？A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.壓力測(cè)試法D.違約概率模型答案：C。信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法主要包括專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等。壓力測(cè)試法主要用于評(píng)估銀行在極端情景下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，不是專門的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。10.某銀行的核心一級(jí)資本為10億元，一級(jí)資本為15億元，總資本為20億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為100億元，則該銀行的核心一級(jí)資本充足率為（）。A.10%B.15%C.20%D.25%答案：A。核心一級(jí)資本充足率=核心一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。代入數(shù)據(jù)可得核心一級(jí)資本充足率=10/100×100%=10%。11.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的敏感性分析是測(cè)量（）。A.單一風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度B.多種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度C.資產(chǎn)組合價(jià)值對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化對(duì)資產(chǎn)組合價(jià)值的影響答案：A。敏感性分析是測(cè)量單一風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度的一種方法。它可以幫助銀行評(píng)估不同風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)其業(yè)務(wù)的影響。12.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則不包括（）。A.全面性原則B.重要性原則C.客觀性原則D.及時(shí)性原則答案：D。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則包括全面性原則、重要性原則、客觀性原則、動(dòng)態(tài)性原則等。及時(shí)性原則不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則。13.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量B.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)與銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)C.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定，就不能再改變D.風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)在銀行內(nèi)部進(jìn)行有效溝通和傳達(dá)答案：C。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在追求實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量，應(yīng)與銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)，并且需要在銀行內(nèi)部進(jìn)行有效溝通和傳達(dá)。但風(fēng)險(xiǎn)偏好并不是一成不變的，當(dāng)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)偏好也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)不包括（）。A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.存款大量流失C.融資成本上升D.股價(jià)大幅上漲答案：D。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)包括資產(chǎn)質(zhì)量下降、存款大量流失、融資成本上升、信用評(píng)級(jí)下調(diào)等。股價(jià)大幅上漲通常不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。15.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分B.風(fēng)險(xiǎn)文化只需要在高級(jí)管理層中形成C.風(fēng)險(xiǎn)文化與風(fēng)險(xiǎn)管理策略無關(guān)D.風(fēng)險(xiǎn)文化不會(huì)影響員工的行為答案：A。風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分，它貫穿于銀行的各個(gè)層面，不僅僅局限于高級(jí)管理層。風(fēng)險(xiǎn)文化與風(fēng)險(xiǎn)管理策略密切相關(guān)，良好的風(fēng)險(xiǎn)文化有助于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的有效實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)文化會(huì)影響員工的行為，使員工在日常工作中自覺遵循風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。16.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的“3C”原則不包括（）。A.品德（Character）B.能力（Capacity）C.資本（Capital）D.抵押（Collateral）答案：D。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的“3C”原則包括品德（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）。抵押（Collateral）是信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的一個(gè)重要因素，但不屬于“3C”原則。17.下列關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.VaR的計(jì)算涉及到置信水平和持有期兩個(gè)重要參數(shù)C.VaR只能衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能衡量信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.VaR方法可以提供在一定置信水平下的最壞情景損失答案：C。VaR（ValueatRisk）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。其計(jì)算涉及置信水平和持有期兩個(gè)重要參數(shù)，并且可以提供在一定置信水平下的最壞情景損失。雖然VaR最初主要用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但經(jīng)過發(fā)展，也可以在一定程度上用于衡量信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。18.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)消除D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：C。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，不能被完全消除，只能通過有效的管理措施來降低和控制。19.以下關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.違約概率可以通過歷史數(shù)據(jù)直接計(jì)算得出C.違約概率與信用評(píng)級(jí)無關(guān)D.違約概率只適用于公司客戶，不適用于個(gè)人客戶答案：A。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率的計(jì)算不能僅僅依靠歷史數(shù)據(jù)直接得出，還需要考慮多種因素。違約概率與信用評(píng)級(jí)密切相關(guān)，信用評(píng)級(jí)越高，違約概率越低。違約概率適用于各種類型的客戶，包括公司客戶和個(gè)人客戶。20.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：D。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。21.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟不包括（）。A.準(zhǔn)備階段B.評(píng)估階段C.報(bào)告階段D.處置階段答案：D。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟包括準(zhǔn)備階段、評(píng)估階段、報(bào)告階段。處置階段是在評(píng)估之后根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施的階段，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟。22.以下關(guān)于資本的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線B.監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)局為了滿足監(jiān)管要求、促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量D.賬面資本等于銀行資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，它與經(jīng)濟(jì)資本相等答案：D。資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線。監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)局為了滿足監(jiān)管要求、促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營、維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的銀行必須持有的資本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行內(nèi)部管理人員根據(jù)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的、銀行需要保有的最低資本量。賬面資本等于銀行資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，它與經(jīng)濟(jì)資本通常不相等，經(jīng)濟(jì)資本是基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的，而賬面資本是基于會(huì)計(jì)核算的。23.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具不包括（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.期貨答案：D。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括保證、抵押、質(zhì)押、凈額結(jié)算等。期貨是一種金融衍生品，主要用于套期保值、投機(jī)等，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。24.某銀行在市場(chǎng)上發(fā)行了一款固定利率債券，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，該債券的價(jià)格將（）。A.上升B.下降C.不變D.無法確定答案：B。債券價(jià)格與市場(chǎng)利率呈反向變動(dòng)關(guān)系。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，新發(fā)行債券的利率會(huì)提高，而原有的固定利率債券的吸引力下降，其價(jià)格將下降。25.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高（），并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。A.資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性B.資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性C.資產(chǎn)的收益性和負(fù)債的流動(dòng)性D.資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的收益性答案：A。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。資產(chǎn)的流動(dòng)性可以保證銀行在需要時(shí)能夠及時(shí)變現(xiàn)資產(chǎn)，滿足資金需求；負(fù)債的穩(wěn)定性可以確保銀行有穩(wěn)定的資金來源。26.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等功能C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)不需要考慮成本因素D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供風(fēng)險(xiǎn)管理所需的信息答案：C。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等功能，并且能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供風(fēng)險(xiǎn)管理所需的信息。但在建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)時(shí)，需要考慮成本因素，要在滿足風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下，合理控制成本。27.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)只存在于商業(yè)銀行的決策層面，與其他層面無關(guān)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等沒有關(guān)聯(lián)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)答案：A。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不僅僅存在于決策層面，還會(huì)影響到商業(yè)銀行的各個(gè)層面。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等相互關(guān)聯(lián)，并且可能會(huì)影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)。28.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)不包括（）。A.不良貸款率B.逾期貸款率C.資本充足率D.貸款撥備率答案：C。信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括不良貸款率、逾期貸款率、貸款撥備率等。資本充足率是衡量銀行資本充足程度的指標(biāo)，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)。29.以下關(guān)于壓力測(cè)試情景的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.壓力測(cè)試情景可以分為輕度、中度和重度三種類型B.壓力測(cè)試情景應(yīng)具有前瞻性和代表性C.壓力測(cè)試情景只需要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素D.壓力測(cè)試情景的設(shè)定應(yīng)結(jié)合銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：C。壓力測(cè)試情景可以分為輕度、中度和重度三種類型，應(yīng)具有前瞻性和代表性，并且其設(shè)定應(yīng)結(jié)合銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況。壓力測(cè)試情景需要考慮多種風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，而不僅僅是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素。30.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括（）。A.客觀性原則B.全面性原則C.及時(shí)性原則D.保密性原則答案：C。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的原則包括客觀性原則、全面性原則、統(tǒng)一性原則、謹(jǐn)慎性原則、保密性原則等。及時(shí)性原則不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的原則。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE。商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：AB。信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同義務(wù)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指在交易過程中，由于交易對(duì)手未能按時(shí)履行結(jié)算義務(wù)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)是不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析E.VaR分析答案：ABCDE。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR分析等。缺口分析主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響；久期分析用于衡量債券價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感性；外匯敞口分析用于評(píng)估銀行外匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；敏感性分析測(cè)量單一風(fēng)險(xiǎn)因素變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的影響；VaR分析用于衡量在一定置信水平下的潛在最大損失。4.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（）。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件E.市場(chǎng)因素答案：ABCD。操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。人員因素如職員欺詐、失職等；內(nèi)部流程如流程缺失、執(zhí)行不力等；系統(tǒng)缺陷如系統(tǒng)故障、安全漏洞等；外部事件如外部欺詐、自然災(zāi)害等。市場(chǎng)因素主要導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略B.負(fù)債流動(dòng)性管理策略C.現(xiàn)金流量管理策略D.壓力測(cè)試策略E.應(yīng)急計(jì)劃策略答案：ABCDE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略（如調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)的流動(dòng)性）、負(fù)債流動(dòng)性管理策略（如優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、拓展資金來源渠道）、現(xiàn)金流量管理策略（如合理安排資金流入和流出）、壓力測(cè)試策略（評(píng)估銀行在極端情景下的流動(dòng)性狀況）、應(yīng)急計(jì)劃策略（制定應(yīng)對(duì)流動(dòng)性危機(jī)的預(yù)案）等。6.風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定應(yīng)考慮的因素包括（）。A.銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)B.銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力C.監(jiān)管要求D.市場(chǎng)環(huán)境E.股東期望答案：ABCDE。風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定應(yīng)考慮銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、監(jiān)管要求、市場(chǎng)環(huán)境、股東期望等因素。銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)決定了其愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和程度；風(fēng)險(xiǎn)承受能力是銀行能夠承受的最大風(fēng)險(xiǎn)水平；監(jiān)管要求是銀行必須遵守的規(guī)定；市場(chǎng)環(huán)境影響銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況；股東期望也會(huì)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好產(chǎn)生影響。7.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括（）。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.壓力測(cè)試法E.敏感性分析法答案：ABC。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等。專家判斷法依靠專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)；信用評(píng)分模型通過對(duì)借款人的各種特征進(jìn)行量化打分來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)；違約概率模型用于計(jì)算借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的概率。壓力測(cè)試法主要用于評(píng)估銀行在極端情景下的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，敏感性分析法主要用于分析單一風(fēng)險(xiǎn)因素變化對(duì)金融產(chǎn)品或資產(chǎn)組合的影響，它們不屬于專門的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。8.資本的作用包括（）。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABCDE。資本的作用包括為商業(yè)銀行提供融資，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求；吸收和消化損失，保護(hù)銀行免受重大損失的沖擊；限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，促使銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營；維持市場(chǎng)信心，讓投資者和客戶對(duì)銀行的穩(wěn)定性有信心；為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力，因?yàn)殂y行需要有足夠的資本來承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。9.以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人、證券發(fā)行人或交易對(duì)方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對(duì)方遭受損失的可能性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。10.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括（）。A.損失事件識(shí)別B.損失數(shù)據(jù)收集C.損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證D.損失數(shù)據(jù)存儲(chǔ)E.損失數(shù)據(jù)分析答案：ABCDE。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括損失事件識(shí)別（確定哪些事件屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件）、損失數(shù)據(jù)收集（收集相關(guān)的損失數(shù)據(jù)）、損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證（驗(yàn)證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性）、損失數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（將數(shù)據(jù)進(jìn)行妥善存儲(chǔ)）、損失數(shù)據(jù)分析（對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)）。11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)包括（）。A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.存款大量流失C.融資成本上升D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)E.股價(jià)大幅下跌答案：ABCD。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)包括資產(chǎn)質(zhì)量下降、存款大量流失、融資成本上升、信用評(píng)級(jí)下調(diào)等。股價(jià)大幅下跌可能是多種因素導(dǎo)致的，不一定直接與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。12.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）。A.數(shù)據(jù)采集B.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)C.數(shù)據(jù)處理D.數(shù)據(jù)分析E.報(bào)告生成答案：ABCDE。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)采集（收集各種風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)）、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（存儲(chǔ)采集到的數(shù)據(jù)）、數(shù)據(jù)處理（對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、轉(zhuǎn)換等操作）、數(shù)據(jù)分析（運(yùn)用各種分析方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析）、報(bào)告生成（生成風(fēng)險(xiǎn)管理所需的各種報(bào)告）等功能。13.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括（）。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.凈額結(jié)算E.信用衍生工具答案：ABCDE。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括保證（由第三方提供擔(dān)保）、抵押（借款人將資產(chǎn)抵押給銀行）、質(zhì)押（借款人將動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利質(zhì)押給銀行）、凈額結(jié)算（在交易中對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行凈額計(jì)算）、信用衍生工具（如信用違約互換等）。14.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（）。A.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏D.戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響答案：ABCD。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來源包括戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性（不同戰(zhàn)略目標(biāo)之間存在沖突）、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷（戰(zhàn)略本身不合理）、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏（缺乏必要的資金、人力等資源）、戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證（實(shí)施過程中出現(xiàn)問題）。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是一種獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型，雖然可能會(huì)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施產(chǎn)生影響，但不是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的直接來源。15.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)貫穿于銀行的各個(gè)層面C.風(fēng)險(xiǎn)文化的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理理念D.風(fēng)險(xiǎn)文化可以提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)E.風(fēng)險(xiǎn)文化有助于銀行實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)答案：ABCDE。風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分，應(yīng)貫穿于銀行的各個(gè)層面，包括高級(jí)管理層、中層管理人員和基層員工。風(fēng)險(xiǎn)文化的核心是風(fēng)險(xiǎn)管理理念，它可以提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使員工在日常工作中自覺遵循風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，有助于銀行實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。16.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.匯率風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（由于資產(chǎn)和負(fù)債的重新定價(jià)時(shí)間不同而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)）、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)（收益率曲線形狀變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)）、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)（不同利率之間的利差變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)）、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)（含有期權(quán)性質(zhì)的金融工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)）。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。17.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括（）。A.自我評(píng)估法B.損失分布法C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法D.情景分析法E.壓力測(cè)試法答案：ABC。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括自我評(píng)估法（由銀行內(nèi)部人員對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估）、損失分布法（通過對(duì)歷史損失數(shù)據(jù)的分析來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)地圖法（將操作風(fēng)險(xiǎn)的不同因素和程度以地圖的形式展示出來）。情景分析法和壓力測(cè)試法主要用于評(píng)估極端情景下的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于專門的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。18.資本充足率的計(jì)算公式涉及的要素包括（）。A.核心一級(jí)資本B.一級(jí)資本C.總資本D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求答案：ABCD。資本充足率的計(jì)算公式為：資本充足率=總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%；一級(jí)資本充足率=一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%；核心一級(jí)資本充足率=核心一級(jí)資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求是計(jì)算資本時(shí)需要考慮的因素之一，但不是資本充足率計(jì)算公式直接涉及的要素。19.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括（）。A.建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系B.完善信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施C.加強(qiáng)貸后管理D.進(jìn)行壓力測(cè)試E.優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)答案：ABCDE。信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系（準(zhǔn)確評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)）、完善信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施（如采用保證、抵押等方式降低風(fēng)險(xiǎn)）、加強(qiáng)貸后管理（及時(shí)跟蹤借款人的還款情況和經(jīng)營狀況）、進(jìn)行壓力測(cè)試（評(píng)估銀行在極端情景下的信用風(fēng)險(xiǎn)承受能力）、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)（合理分配信貸資源，降低集中風(fēng)險(xiǎn)）。20.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括（）。A.流動(dòng)性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動(dòng)性比例D.存貸比E.核心負(fù)債比例答案：ABCDE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率（確保銀行在短期嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下能夠滿足流動(dòng)性需求）、凈穩(wěn)定資金比例（衡量銀行長期穩(wěn)定資金來源對(duì)其表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持能力）、流動(dòng)性比例（反映銀行短期流動(dòng)性狀況）、存貸比（衡量銀行貸款資金來源與運(yùn)用的關(guān)系）、核心負(fù)債比例（反映銀行核心負(fù)債的穩(wěn)定性）等。三、判斷題（每題1分，共20分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)中，在金融衍生產(chǎn)品交易中不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤。信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)中，在金融衍生產(chǎn)品交易中也存在信用風(fēng)險(xiǎn)。例如，在信用違約互換等衍生產(chǎn)品交易中，如果交易對(duì)手違約，就會(huì)給另一方帶來損失。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確。這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要源于市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)，會(huì)對(duì)銀行的各類業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行緩釋。（）答案：正確。操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式進(jìn)行緩釋。保險(xiǎn)可以在一定程度上轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確。這是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確表述，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系到銀行的資金流動(dòng)性和支付能力。5.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定，就不能再進(jìn)行調(diào)整。（）答案：錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)偏好需要根據(jù)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營環(huán)境、監(jiān)管要求等因素的變化進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，以確保其與銀行的實(shí)際情況相適應(yīng)。6.資本充足率是衡量銀行資本充足程度的唯一指標(biāo)。（）答案：錯(cuò)誤。資本充足率是衡量銀行資本充足程度的重要指標(biāo)，但不是唯一指標(biāo)。除了資本充足率，還有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等指標(biāo)也用于衡量銀行的資本狀況。7.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的專家判斷法完全依賴專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷，沒有任何科學(xué)性。（）答案：錯(cuò)誤。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的專家判斷法雖然依賴專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷，但也有一定的科學(xué)性。專家會(huì)綜合考慮各種因素，如借款人的財(cái)務(wù)狀況、信用記錄、行業(yè)前景等，并且在長期的實(shí)踐中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)做出較為準(zhǔn)確的評(píng)估。8.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法中，VaR分析可以提供在一定置信水平下的最壞情景損失。（）答案：正確。VaR分析是一種常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，它可以衡量在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，即提供在一定置信水平下的最壞情景損失。9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集只需要收集大額損失數(shù)據(jù)，小額損失數(shù)據(jù)可以忽略不計(jì)。（）答案：錯(cuò)誤。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循全面性原則，需要收集各種類型和規(guī)模的損失數(shù)據(jù)，包括小額損失數(shù)據(jù)。小額損失數(shù)據(jù)也能反映銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的狀況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性。（）答案：正確。提高資產(chǎn)的流動(dòng)性可以保證銀行在需要時(shí)能夠及時(shí)變現(xiàn)資產(chǎn)，滿足資金需求；提高負(fù)債的穩(wěn)定性可以確保銀行有穩(wěn)