2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試試卷第一部分單選題(50題)1、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元

【答案】：B

【解析】融資缺口的計(jì)算公式為：融資缺口=貸款平均余額-核心存款平均余額。題目中給出貸款平均余額是12億元，核心存款平均余額是8億元。將數(shù)據(jù)代入公式可得，融資缺口=12-8=4億元，所以正確答案是B。"2、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)信用分析方法的了解。A項(xiàng)，專家判斷法是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。它主要依賴信貸專家的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷來(lái)評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)正確。B項(xiàng)，信用評(píng)分模型是一種基于統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)學(xué)模型，通過(guò)對(duì)借款人的各種特征數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，得出一個(gè)信用評(píng)分來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的方法，并非傳統(tǒng)信用分析方法逐步發(fā)展而來(lái)，故該項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，違約概率模型是用于估計(jì)借款人違約概率的模型，側(cè)重于對(duì)違約可能性的精確度量，并非傳統(tǒng)信用分析方法，因此該項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，期望模型并不是商業(yè)銀行在信用分析中常見(jiàn)的傳統(tǒng)方法，所以該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，本題的正確答案是A。3、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)不同類型風(fēng)險(xiǎn)概念的理解。A選項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，與題目中描述的風(fēng)險(xiǎn)特征相符。B選項(xiàng)，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)，并非題目所描述的因市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性，重點(diǎn)在于交易對(duì)手的信用狀況和履約能力，與市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要涉及銀行內(nèi)部的操作流程、人員和系統(tǒng)等方面，與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)無(wú)關(guān)。綜上，本題正確答案選A。4、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)不同財(cái)務(wù)比率概念的理解。A選項(xiàng)：盈利能力比率是衡量企業(yè)賺取利潤(rùn)能力的指標(biāo)，它體現(xiàn)了管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。企業(yè)通過(guò)有效控制成本費(fèi)用，合理運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)以獲取投資回報(bào)，盈利能力比率能夠反映出這方面的情況，所以該表述正確。B選項(xiàng)：杠桿比率是衡量企業(yè)長(zhǎng)期償債能力的指標(biāo)，主要反映企業(yè)的負(fù)債與所有者權(quán)益之間的關(guān)系，用于評(píng)估企業(yè)利用債務(wù)融資的程度以及償還長(zhǎng)期債務(wù)的能力，而非判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。歸還短期債務(wù)的能力通常用短期償債能力指標(biāo)如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等來(lái)衡量，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)：流動(dòng)性比率主要衡量企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前，可以變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還負(fù)債的能力，它側(cè)重于反映企業(yè)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力和短期償債能力，而不是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。衡量管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標(biāo)通常有資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等效率比率，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D選項(xiàng)：效率比率是用來(lái)衡量企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率的指標(biāo)，反映企業(yè)運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)以賺取利潤(rùn)的能力，如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等。而衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力并非效率比率的范疇，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。5、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】：D

【解析】該題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)衡量要素的理解。A項(xiàng)違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，并非表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生的最大損失，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)非預(yù)期損失是指在一定時(shí)間和一定的置信水平下，銀行貸款組合的實(shí)際損失超過(guò)預(yù)期損失的那部分損失，它不是表示最大損失的要素，B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值），并非在一定時(shí)間水平和概率下的最大損失，C項(xiàng)不正確。D項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，符合在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的描述，所以D項(xiàng)正確。綜上，本題正確答案選D。6、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境

【答案】：C

【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素主要包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。A選項(xiàng)控制活動(dòng)是確保管理指令得以執(zhí)行的政策和程序，是內(nèi)部控制的重要手段之一；B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是商業(yè)銀行及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；D選項(xiàng)內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計(jì)、人力資源政策、企業(yè)文化等。而C選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理并不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的范疇，所以本題答案選C。"7、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，最基本和最重要的是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型里，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是最基本和最重要的。主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)主要是指外國(guó)政府沒(méi)有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性，它側(cè)重于政府對(duì)外債的償還能力和意愿問(wèn)題，并非最基本和最重要的類型。政治風(fēng)險(xiǎn)通常是指由于政治因素導(dǎo)致的對(duì)投資、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)，如政治動(dòng)蕩、政策變化等，對(duì)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)不是最核心和基礎(chǔ)的方面。傳染風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的不利狀況導(dǎo)致另一個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)不利狀況的可能性，是一種傳播性的風(fēng)險(xiǎn)形式，也并非國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)中最基本和最重要的。而轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于國(guó)家政策、外匯管制等原因，無(wú)法將本國(guó)貨幣自由兌換成外幣或無(wú)法正常對(duì)外支付的風(fēng)險(xiǎn)，它直接關(guān)系到資金的跨國(guó)流動(dòng)和債務(wù)的正常清償，是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)中最基本和關(guān)鍵的因素。所以本題應(yīng)選D。"8、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。

A.對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)

B.對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

C.對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)

D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門(mén)的債權(quán)

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)權(quán)重法下不同商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的相關(guān)規(guī)定，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析判斷。A項(xiàng)：對(duì)我國(guó)中央政府的債權(quán)與對(duì)其他國(guó)家中央政府的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重通常并不相等。我國(guó)中央政府的信用風(fēng)險(xiǎn)較低，其債權(quán)往往風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重較低；而其他國(guó)家中央政府的信用狀況差異較大，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重會(huì)根據(jù)具體國(guó)家的情況有所不同，所以該項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不相等。B項(xiàng)：個(gè)人住房抵押貸款一般有房產(chǎn)作為抵押，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)一般企業(yè)債權(quán)較低。一般企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和信用風(fēng)險(xiǎn)具有較大的不確定性，所以對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的債權(quán)與對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不同。C項(xiàng)：在權(quán)重法下，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對(duì)個(gè)人的其他債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是相等的，該項(xiàng)正確。D項(xiàng)：政策性銀行主要是為貫徹國(guó)家特定經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)，其債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)狀況與公共實(shí)體部門(mén)不同。公共實(shí)體部門(mén)涵蓋范圍廣泛，不同類型的公共實(shí)體部門(mén)信用風(fēng)險(xiǎn)也存在差異，所以對(duì)政策性銀行的債權(quán)與對(duì)公共實(shí)體部門(mén)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不相等。綜上，答案選C。9、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析，從而判斷其正確性。A選項(xiàng)，銀行對(duì)交易賬簿頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值及積極管理投資組合是合理且必要的操作。因?yàn)榻灰踪~簿中的頭寸處于動(dòng)態(tài)變化中，準(zhǔn)確估值有助于銀行了解自身資產(chǎn)狀況，積極管理投資組合能有效防范風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)收益目標(biāo)，該描述正確。B選項(xiàng)，交易賬簿的定義就是記錄銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行在金融市場(chǎng)中進(jìn)行各種交易活動(dòng)，會(huì)持有不同的金融工具和商品頭寸來(lái)實(shí)現(xiàn)交易目的或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)，該描述符合交易賬簿的特征，是正確的。C選項(xiàng)，記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制是較少的。因?yàn)榻灰踪~簿中的頭寸主要是為了交易或進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，銀行需要有較大的交易靈活性，這樣才能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化做出反應(yīng)，獲取收益或降低風(fēng)險(xiǎn)，所以該描述不正確。D選項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸。自營(yíng)頭寸是銀行自身進(jìn)行交易持有的頭寸；代客買賣頭寸是銀行代客戶進(jìn)行交易產(chǎn)生的頭寸；做市交易形成的頭寸是銀行在做市業(yè)務(wù)中為維持市場(chǎng)流動(dòng)性而持有的頭寸，這些都屬于為交易目的而持有的頭寸，該描述正確。綜上，答案選C。10、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

【答案】：B

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設(shè)計(jì)不合理，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)，信貸調(diào)查人員接受賄賂協(xié)助騙貸，這主要體現(xiàn)的是人員因素方面的操作風(fēng)險(xiǎn)，即員工的不當(dāng)行為，而非內(nèi)部流程問(wèn)題。B選項(xiàng)，未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”，屬于業(yè)務(wù)流程缺失，使得貸款發(fā)放的流程設(shè)計(jì)不合理，容易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)和損失，應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程類別。C選項(xiàng)，金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式可能導(dǎo)致?lián)p失，這屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)范疇，并非內(nèi)部流程類操作風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)，2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失，這是由于自然災(zāi)害等外部事件引起的損失，屬于外部事件導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是內(nèi)部流程問(wèn)題。綜上所述，答案是B。11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】：A

【解析】本題可通過(guò)對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)確定答案。A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，它反映的是資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的情況，并非靜態(tài)指標(biāo)，所以A說(shuō)法不正確。B選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，該表述準(zhǔn)確，它能夠直觀體現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量在不同時(shí)期的變動(dòng)情況。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，通過(guò)該類指標(biāo)可以清晰看到商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的變化方向和程度，進(jìn)而了解其面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。D選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，這是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的常見(jiàn)分類方式，用于分別衡量正常貸款和不良貸款的質(zhì)量變化情況。本題要求選擇說(shuō)法不正確的，因此答案是A。12、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)系統(tǒng)化方法來(lái)管理

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)改善內(nèi)部控制來(lái)避免

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)系統(tǒng)化方法來(lái)管理。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，銀行可以通過(guò)建立有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)化方法來(lái)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)表述正確。B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)改善內(nèi)部控制來(lái)避免。完善的內(nèi)部控制能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素，從而在一定程度上避免聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。例如，加強(qiáng)員工培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程等內(nèi)部控制措施，有助于減少因內(nèi)部管理不善而導(dǎo)致的負(fù)面事件，進(jìn)而降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。聲譽(yù)是商業(yè)銀行的重要無(wú)形資產(chǎn)，一旦聲譽(yù)受損，可能會(huì)導(dǎo)致客戶流失、業(yè)務(wù)萎縮、融資成本上升等問(wèn)題，進(jìn)而嚴(yán)重?fù)p害銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。例如，一家銀行出現(xiàn)重大聲譽(yù)事件后，客戶可能會(huì)將存款轉(zhuǎn)移到其他銀行，導(dǎo)致該銀行資金來(lái)源減少，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)具有相關(guān)性。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)常常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)相互交織、相互影響。例如，銀行若出現(xiàn)大量不良貸款（信用風(fēng)險(xiǎn)），可能會(huì)引發(fā)公眾對(duì)銀行的信任危機(jī)，進(jìn)而產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的違規(guī)事件也可能導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損，所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選A。13、為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】資本規(guī)劃進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃的目的是對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理。在實(shí)際操作中，通常會(huì)對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。這是因?yàn)檩^短的規(guī)劃周期可能無(wú)法全面應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期變化和不確定性，而過(guò)長(zhǎng)的規(guī)劃周期又可能因市場(chǎng)環(huán)境的快速變化導(dǎo)致規(guī)劃失去時(shí)效性。一年或三年的時(shí)間跨度相對(duì)較短，可能難以涵蓋一些長(zhǎng)期資本需求和戰(zhàn)略布局；兩年或三年的時(shí)間也稍顯不足；三年或四年同樣不是行業(yè)內(nèi)普遍采用的滾動(dòng)規(guī)劃時(shí)間范圍。因此，正確答案是B。"14、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)

【答案】：A

【解析】這是關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險(xiǎn)暴露概念理解的題目。首先看A，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額，應(yīng)收未收利息屬于在與客戶業(yè)務(wù)往來(lái)中產(chǎn)生的可能面臨風(fēng)險(xiǎn)的部分，所以違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶的應(yīng)收未收利息，該項(xiàng)正確。B，應(yīng)收未收利息是違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的一部分，不應(yīng)扣除，該項(xiàng)錯(cuò)誤。C，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露不僅包括表內(nèi)資產(chǎn)，還包括表外資產(chǎn)等，并非只包括已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)，該項(xiàng)錯(cuò)誤。D，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露涵蓋表內(nèi)和表外資產(chǎn)，并非只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)，該項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。15、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題主要考查不同風(fēng)險(xiǎn)類型對(duì)流動(dòng)性影響的區(qū)分。A項(xiàng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并不是由于市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)導(dǎo)致的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。B項(xiàng)，法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中并非是因?yàn)檫`反法律規(guī)定造成的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品，這屬于內(nèi)部員工的違規(guī)操作行為，因該操作造成巨額損失并影響流動(dòng)性，符合操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以該項(xiàng)符合題意。D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。題干中不是由于戰(zhàn)略規(guī)劃和決策問(wèn)題導(dǎo)致的損失，所以該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選C。16、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。

A.流動(dòng)性比例

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

D.存貸比

【答案】：D

【解析】本題主要考查銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)，流動(dòng)性比例是衡量銀行流動(dòng)性狀況的重要指標(biāo)之一，它反映了銀行流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例關(guān)系，能在一定程度上體現(xiàn)銀行短期應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，屬于測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)。B項(xiàng)，流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動(dòng)性壓力情景下，能夠保持充足的、無(wú)變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)來(lái)滿足未來(lái)至少30天的流動(dòng)性需求，是專門(mén)用于衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。C項(xiàng)，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析也是對(duì)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的重要方面，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)能夠在短期內(nèi)不受損失地變現(xiàn)，對(duì)于保障銀行應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性沖擊至關(guān)重要，所以也屬于測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的相關(guān)內(nèi)容。D項(xiàng)，存貸比是指商業(yè)銀行貸款余額與存款余額的比例，它主要反映的是銀行的資產(chǎn)運(yùn)用效率和資金來(lái)源與運(yùn)用的匹配程度等情況，并非專門(mén)針對(duì)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量的指標(biāo)。綜上，答案選D。17、2006年()提出一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》

C.《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

【答案】：A

【解析】2006年《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，促使商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化?！顿Y本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》主要是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充；《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》是關(guān)于金融工具會(huì)計(jì)處理等方面的準(zhǔn)則；《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》主要是對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的管理作出規(guī)定。所以本題答案選A。"18、按照國(guó)際慣例，下列關(guān)于信用評(píng)定方法的說(shuō)法，正確的是（）。

A.對(duì)企業(yè)采用評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)分方法

B.對(duì)企業(yè)采用評(píng)分方法，對(duì)個(gè)人客戶采用評(píng)級(jí)方法

C.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)級(jí)方法

D.對(duì)企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評(píng)分方法

【答案】：A

【解析】按照國(guó)際慣例，在信用評(píng)定時(shí)，對(duì)于企業(yè)一般采用評(píng)級(jí)方法，評(píng)級(jí)是對(duì)企業(yè)整體信用狀況進(jìn)行全面、綜合的評(píng)估和等級(jí)劃分，考量的是企業(yè)多方面的因素，如企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、信用歷史等；而對(duì)于個(gè)人客戶通常采用評(píng)分方法，評(píng)分是依據(jù)個(gè)人的一些特定指標(biāo)和數(shù)據(jù)，如信用歷史記錄、收入水平、負(fù)債情況等給予一個(gè)量化的分?jǐn)?shù)來(lái)反映其信用狀況。所以A表述正確。B將企業(yè)和個(gè)人采用的信用評(píng)定方法說(shuō)反了；C對(duì)企業(yè)和個(gè)人都采用評(píng)級(jí)方法不符合國(guó)際慣例；D對(duì)企業(yè)和個(gè)人都采用評(píng)分方法也不符合國(guó)際慣例。因此本題正確答案是A。"19、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B.連環(huán)擔(dān)保普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征來(lái)逐一分析各選項(xiàng)。A選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶通常組織架構(gòu)復(fù)雜，成員企業(yè)眾多且業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高，存在內(nèi)部交易、財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾等情況，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較差，而不是較好，所以A選項(xiàng)不是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。B選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶內(nèi)部各成員企業(yè)之間為了融資等目的，連環(huán)擔(dān)?，F(xiàn)象普遍，這增加了信用風(fēng)險(xiǎn)的傳遞性和復(fù)雜性，是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。C選項(xiàng)：集團(tuán)法人客戶的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況容易受到行業(yè)、市場(chǎng)、政策等系統(tǒng)性因素的影響，一旦集團(tuán)內(nèi)某一成員企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致整個(gè)集團(tuán)面臨風(fēng)險(xiǎn)，所以系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高，屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征。D選項(xiàng)：由于集團(tuán)法人客戶組織架構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)多元化、關(guān)聯(lián)交易頻繁等，使得銀行在識(shí)別其信用風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行貸后管理時(shí)難度較大，這也是集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。綜上，答案選A。20、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置相關(guān)表述的理解。A選項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)容忍度，減少經(jīng)濟(jì)資本配置，而不是提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置，這樣才能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，所以該表述最不恰當(dāng)。B選項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本的分配最終會(huì)通過(guò)授信額度和交易限額等各種限制條件表現(xiàn)出來(lái)，以此來(lái)約束和規(guī)范銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)，該表述正確。C選項(xiàng)，董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好是經(jīng)濟(jì)資本分配的重要依據(jù)，銀行會(huì)根據(jù)其確定各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)濟(jì)資本分配比例，該表述正確。D選項(xiàng)，對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，符合風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)濟(jì)資本合理配置的原則，該表述正確。綜上，答案選A。21、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬(wàn)的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬(wàn)后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬(wàn)的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬(wàn)元.

A.65

B.75

C.50

D.55

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式，分別計(jì)算住房按揭貸款剩余未還部分和追加個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，再將二者相加得到總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。###步驟一：計(jì)算住房按揭貸款剩余未還部分的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)已知某人申請(qǐng)了一筆\(60\)萬(wàn)的住房按揭貸款，已經(jīng)還款\(40\)萬(wàn)，則剩余未還金額為：\(60-40=20\)（萬(wàn)元）又已知該住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是\(50\%\)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)\(=\)資產(chǎn)金額\(\times\)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，可得該部分風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為：\(20\times50\%=10\)（萬(wàn)元）###步驟二：計(jì)算追加個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)已知追加的個(gè)人貸款金額為\(30\)萬(wàn)，追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是\(150\%\)，同樣根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算公式，可得該部分風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為：\(30\times150\%=45\)（萬(wàn)元）###步驟三：計(jì)算總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)將住房按揭貸款剩余未還部分的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與追加個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)相加，可得總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為：\(10+45=55\)（萬(wàn)元）綜上，答案選D。22、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

【答案】：A

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)判斷其正確性：-A選項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要綜合考量商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)資本作為一種衡量和分配風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于銀行在戰(zhàn)略層面合理配置資源，應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)表述正確。-B選項(xiàng)：商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃通常是由高級(jí)管理層或董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的，而風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，并非制定最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)：商業(yè)銀行不僅要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)和吸取教訓(xùn)，對(duì)于成功的戰(zhàn)略規(guī)劃同樣需要進(jìn)行總結(jié)，分析其成功的原因和經(jīng)驗(yàn)，以便在未來(lái)的戰(zhàn)略制定和實(shí)施中持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并不是獨(dú)立存在的，它與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)相互關(guān)聯(lián)、相互影響。例如，戰(zhàn)略決策失誤可能導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，或者引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)等，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。23、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?

【答案】：C

【解析】本題主要考查《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中關(guān)于強(qiáng)調(diào)限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面作用，并要求將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額的主體。A選項(xiàng)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策等事務(wù)，在金融穩(wěn)定的相關(guān)規(guī)定中，并非是該職責(zé)的承擔(dān)主體。B選項(xiàng)監(jiān)事會(huì)主要是對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，防止公司管理層濫用職權(quán)等行為，它并不負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好框架中限額傳導(dǎo)及分解等工作。C選項(xiàng)理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額，所以該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，主要是對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，如選舉董事、監(jiān)事等，并不涉及風(fēng)險(xiǎn)偏好限額傳導(dǎo)和分解的具體職責(zé)。綜上，本題答案選C。24、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中基于損失形態(tài)分類的是（）。

A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

B.資產(chǎn)損失

C.賬面減值

D.其他損失

【答案】：A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)基于損失形態(tài)可分為資產(chǎn)損失、賬面減值、其他損失等。實(shí)物資產(chǎn)的損壞并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)基于損失形態(tài)分類的范疇。因此，本題答案為A。"25、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。

A.普遍性和非營(yíng)利性

B.普遍性和營(yíng)利性

C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性

【答案】：A

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有普遍性和非營(yíng)利性的特點(diǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，具有普遍性；操作風(fēng)險(xiǎn)并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利，反而可能因?yàn)椴僮魇д`等導(dǎo)致?lián)p失，具有非營(yíng)利性。B選項(xiàng)中營(yíng)利性表述錯(cuò)誤；C選項(xiàng)中流動(dòng)性并非操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)；D選項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)性表述不準(zhǔn)確，所有風(fēng)險(xiǎn)都具有風(fēng)險(xiǎn)性，這不是操作風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。所以正確答案是A。"26、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

【答案】：A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)限額管理是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理的重要手段，主要包含三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：設(shè)定、監(jiān)測(cè)、控制。B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定是風(fēng)險(xiǎn)限額管理的首要環(huán)節(jié)，它是根據(jù)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為各類風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定合理的風(fēng)險(xiǎn)限額，是后續(xù)管理的基礎(chǔ)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)是持續(xù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況與設(shè)定的限額進(jìn)行對(duì)比和跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)是否超出限額，以便采取措施。D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)限額控制是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)暴露接近或超過(guò)限額時(shí)，采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整業(yè)務(wù)策略、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等，確保風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)。而A項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)并非風(fēng)險(xiǎn)限額管理的環(huán)節(jié)，它側(cè)重于對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)限額可能情況的預(yù)估，不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理中直接對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)范和把控的核心環(huán)節(jié)。因此不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是A。27、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)概念的理解和區(qū)分。A項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失并非是由于債務(wù)人或交易對(duì)手信用問(wèn)題導(dǎo)致，所以A項(xiàng)不符合。B項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失時(shí)，意味著銀行資金來(lái)源減少，可能無(wú)法及時(shí)獲得充足資金來(lái)滿足自身運(yùn)營(yíng)等需求，會(huì)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)正確。C項(xiàng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款流失與市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以C項(xiàng)不符合。D項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。存款大量流失并非是內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件等操作層面的問(wèn)題直接導(dǎo)致，所以D項(xiàng)不符合。綜上，本題應(yīng)選B。28、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

【答案】：D

【解析】本題考查專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素。專家判斷法是一種古老的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法，在分析與借款人有關(guān)的因素時(shí)，主要考慮借款人自身的一些特質(zhì)。A選項(xiàng)聲譽(yù)，借款人的聲譽(yù)是評(píng)估其信用狀況的重要因素之一。良好的聲譽(yù)意味著借款人過(guò)去在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中有著誠(chéng)信、可靠的表現(xiàn)，按時(shí)履行債務(wù)的可能性較大，所以聲譽(yù)是與借款人有關(guān)的因素。B選項(xiàng)杠桿，杠桿反映了借款人的負(fù)債水平。較高的杠桿意味著借款人的債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，面臨較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這會(huì)直接影響其還款能力，因此杠桿也是與借款人有關(guān)的因素。C選項(xiàng)收益波動(dòng)性，收益波動(dòng)性體現(xiàn)了借款人收入的穩(wěn)定性。如果借款人的收益波動(dòng)較大，那么其還款能力可能不夠穩(wěn)定，在收益較差的時(shí)期可能面臨還款困難的問(wèn)題，所以收益波動(dòng)性同樣是與借款人有關(guān)的因素。D選項(xiàng)經(jīng)濟(jì)周期，經(jīng)濟(jì)周期是宏觀經(jīng)濟(jì)層面的因素，它會(huì)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境產(chǎn)生影響，而不是針對(duì)某一個(gè)借款人。經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)會(huì)影響眾多借款人的還款能力，但它并不是與某一具體借款人自身相關(guān)的因素。綜上，答案選D。29、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無(wú)法判斷

【答案】：C

【解析】久期是衡量金融工具價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的一個(gè)指標(biāo)。當(dāng)金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，意味著該金融工具受利率波動(dòng)影響的時(shí)間范圍更窄。同時(shí)，在到期日之前支付的金額越大，這表明前期收回的現(xiàn)金流占比較大，使得該金融工具的現(xiàn)金流回收速度加快。而久期是與現(xiàn)金流回收速度相關(guān)的，現(xiàn)金流回收速度越快，久期的絕對(duì)值就越低。所以當(dāng)題干描述的情況出現(xiàn)時(shí)，久期的絕對(duì)值越低，答案選C。"30、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零

B.反映銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等

【答案】：C

【解析】收益類指標(biāo)重點(diǎn)在于體現(xiàn)銀行的收益情況。選項(xiàng)A描述的是銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型接受程度為零，與收益情況毫無(wú)關(guān)聯(lián)，不能體現(xiàn)收益類指標(biāo)的特征；選項(xiàng)B論述的是銀行對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)可接受的水平或程度，涉及的是銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受方面，并非收益相關(guān)內(nèi)容；選項(xiàng)C明確指出反映銀行收益水平，且列舉了收益波動(dòng)、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長(zhǎng)率等具體指標(biāo)，這與收益類指標(biāo)的定義相契合；選項(xiàng)D主要圍繞銀行維持償付能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，如一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率等，這是關(guān)于資本水平的表述，并非收益類指標(biāo)。所以本題答案選C。"31、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％

【答案】：B

【解析】經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）的計(jì)算公式為：RAROC=（收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本。本題中，收益即貸款利息收入為500萬(wàn)元，貸款相關(guān)費(fèi)用60萬(wàn)元應(yīng)從收益中扣除，所以實(shí)際收益為500-60=440萬(wàn)元；預(yù)期損失為40萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元。將這些數(shù)據(jù)代入公式可得：RAROC=（440-40）÷8000=400÷8000=0.05，即5%。所以正確答案是B。"32、下列關(guān)于壓力測(cè)試的應(yīng)用和報(bào)告方面的要求，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.資本充足率壓力測(cè)試分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試

B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告

C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測(cè)試工作評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響及對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測(cè)試至少每半年一次

【答案】：D

【解析】逐一分析各內(nèi)容：A.資本充足率壓力測(cè)試確實(shí)分為定期壓力測(cè)試和不定期壓力測(cè)試，該說(shuō)法正確。定期壓力測(cè)試可按照一定的時(shí)間周期對(duì)銀行資本充足情況進(jìn)行評(píng)估，不定期壓力測(cè)試則可在特殊情況或有需要時(shí)開(kāi)展。B.商業(yè)銀行根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試工作編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告是合理且必要的。通過(guò)編制報(bào)告，可以系統(tǒng)地整理和呈現(xiàn)測(cè)試結(jié)果，為銀行管理層及相關(guān)監(jiān)管部門(mén)提供決策依據(jù)。C.商業(yè)銀行開(kāi)展資本充足率壓力測(cè)試工作，目的之一就是評(píng)估銀行所面臨的潛在不利影響，進(jìn)而確定對(duì)應(yīng)所需持有的附加資本，以確保銀行在不利情況下仍能保持足夠的資本水平，該說(shuō)法正確。D.原則上，壓力測(cè)試至少每年一次，而不是每半年一次，所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。綜上，本題答案選D。33、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析，下列說(shuō)法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法

C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律

D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析的相關(guān)知識(shí)，對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析。A項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，它包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)主體所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)則是深入分析風(fēng)險(xiǎn)的成因和變化規(guī)律等。所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。B項(xiàng)：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。風(fēng)險(xiǎn)清單可以將銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)一一列舉出來(lái)，有助于銀行全面了解自身所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。C項(xiàng)：感知風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，通過(guò)一定的方式對(duì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行感知和察覺(jué)，而深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律是分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，并非感知風(fēng)險(xiǎn)。所以該項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。D項(xiàng)：良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則。全面性要求識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要涵蓋所有可能的風(fēng)險(xiǎn)因素，不能有遺漏；前瞻性則要求能夠預(yù)測(cè)未來(lái)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。所以該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案選C。34、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.優(yōu)先股及其溢價(jià)

C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行二級(jí)資本的相關(guān)知識(shí)。商業(yè)銀行的二級(jí)資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具。A選項(xiàng)：超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。超額貸款損失準(zhǔn)備是銀行針對(duì)貸款可能發(fā)生的損失所提取的準(zhǔn)備金，當(dāng)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可用于吸收損失，因此可計(jì)入二級(jí)資本。B選項(xiàng)：優(yōu)先股及其溢價(jià)屬于其他一級(jí)資本，主要是為了滿足銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資本補(bǔ)充需求，增強(qiáng)銀行的資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但不屬于二級(jí)資本。C選項(xiàng)：資本公積及盈余公積可計(jì)入部分屬于核心一級(jí)資本。核心一級(jí)資本是銀行最核心的資本組成部分，具有最強(qiáng)的損失吸收能力，為銀行的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并非二級(jí)資本。D選項(xiàng)：一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分也屬于核心一級(jí)資本，用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失，是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要保障，不屬于二級(jí)資本。綜上，答案選A。35、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】本題可根據(jù)所給內(nèi)容對(duì)各選項(xiàng)逐一分析。-A選項(xiàng)內(nèi)容雖然在給定文本中未提及，但在實(shí)際的金融風(fēng)險(xiǎn)管理邏輯中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，確實(shí)需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)，該說(shuō)法在原理上正確。-B選項(xiàng)，文本中提到“為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力”“要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架”，這里并沒(méi)有明確表明交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)中生有，該說(shuō)法錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)，場(chǎng)外衍生品交易的定義就是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易，該說(shuō)法是符合金融市場(chǎng)基本概念的，是正確的。-D選項(xiàng)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)指的就是由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，此說(shuō)法準(zhǔn)確無(wú)誤。本題要求選擇錯(cuò)誤的表述，所以答案是B。36、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

【答案】：B

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能強(qiáng)化商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力，可預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)及其內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。逐一分析各內(nèi)容：A項(xiàng)中“提高銀行管理水平”和“提高銀行知名度”并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最核心作用，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和價(jià)值提升，該項(xiàng)不準(zhǔn)確。B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通過(guò)預(yù)先識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，能最大程度避免經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)持久維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)，聲譽(yù)對(duì)銀行至關(guān)重要，良好聲譽(yù)有助于吸引客戶和投資者，進(jìn)而提高銀行的股東價(jià)值，該項(xiàng)準(zhǔn)確概括了銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。C項(xiàng)“維護(hù)良好的客戶關(guān)系”并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的直接和主要作用，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理更側(cè)重于整體風(fēng)險(xiǎn)把控和價(jià)值創(chuàng)造，該項(xiàng)不符合。D項(xiàng)“保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)”主要是資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容，并非戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的核心作用，該項(xiàng)也不正確。綜上，答案選B。37、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D

【解析】巴塞爾委員會(huì)在2012年9月重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。2012年9月這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)選項(xiàng)D，因此本題正確答案是D。"38、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D.兼并／收購(gòu)失敗

【答案】：B

【解析】該題主要考查對(duì)商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。A選項(xiàng)“行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)”，這屬于行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)行為，體現(xiàn)的是行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和態(tài)勢(shì)，應(yīng)歸為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，而非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)“銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)”，信息系統(tǒng)屬于技術(shù)范疇，信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)意味著銀行在技術(shù)層面面臨著潛在的威脅和挑戰(zhàn)，會(huì)對(duì)銀行的正常運(yùn)營(yíng)和客戶信息安全等造成影響，所以該項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。C選項(xiàng)“銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象”，品牌形象涉及到銀行在市場(chǎng)中的知名度、美譽(yù)度和辨識(shí)度等方面，是關(guān)于銀行品牌建設(shè)和市場(chǎng)定位的問(wèn)題，屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)“兼并／收購(gòu)失敗”，這是銀行在資本運(yùn)作和戰(zhàn)略拓展過(guò)程中可能遭遇的情況，更多地與銀行的戰(zhàn)略決策和資本運(yùn)營(yíng)相關(guān)，屬于戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)，但并非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選B。39、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨(dú)立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒(méi)有關(guān)系

【答案】：C

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)并非相互獨(dú)立存在，而是會(huì)相互產(chǎn)生影響。A選項(xiàng)“相互排斥、互不共存”錯(cuò)誤，這些風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際情況中是可以同時(shí)存在的。B選項(xiàng)“相互獨(dú)立、互不影響”也不符合實(shí)際，各類風(fēng)險(xiǎn)之間往往存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。D選項(xiàng)“沒(méi)有關(guān)系”明顯錯(cuò)誤。而C選項(xiàng)“交叉存在、互相作用”準(zhǔn)確描述了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，即它們之間會(huì)相互影響、相互作用，可能一種風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)會(huì)引發(fā)或加劇其他風(fēng)險(xiǎn)。所以本題正確答案是C。"40、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

【答案】：C

【解析】貸款重組是商業(yè)銀行在貸后管理中對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的活動(dòng)。其核心目的在于降低潛在的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量與信貸安全。A選項(xiàng)增加收益并非貸款重組主要目的。貸款重組通常會(huì)涉及對(duì)貸款條件的調(diào)整，這可能對(duì)銀行短期內(nèi)收益產(chǎn)生影響，而非直接以增加收益為導(dǎo)向。B選項(xiàng)提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率，主要涉及銀行對(duì)資本的更優(yōu)分配與使用，使資本在不同業(yè)務(wù)或資產(chǎn)間合理流動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡。貸款重組重點(diǎn)是解決特定貸款可能出現(xiàn)的違約問(wèn)題，并非直接針對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置效率。C選項(xiàng)降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)正確。當(dāng)客戶出現(xiàn)還款困難或潛在違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行通過(guò)對(duì)貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，如延長(zhǎng)還款期限、調(diào)整利率等，可緩解客戶還款壓力，使其能繼續(xù)履行還款義務(wù)，從而降低違約風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置，強(qiáng)調(diào)銀行通過(guò)投資不同類型資產(chǎn)來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)組合。貸款重組是對(duì)單個(gè)或部分貸款進(jìn)行調(diào)整，目的并非實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置。綜上，答案選C。41、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【答案】：A

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別計(jì)算對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，該項(xiàng)符合題意。B項(xiàng)：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求，并非本題所描述的方法，該項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)：基本指標(biāo)法以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本，與題干描述不符，該項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)：內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，用于估計(jì)違約概率、違約損失率等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選A。42、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心

【答案】：D

【解析】行為風(fēng)險(xiǎn)指的是金融機(jī)構(gòu)行為給金融消費(fèi)者合法權(quán)益帶來(lái)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。所以行為風(fēng)險(xiǎn)定義會(huì)把消費(fèi)者利益放在核心位置，這也體現(xiàn)了以客戶為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。A選項(xiàng)以金融機(jī)構(gòu)利益為核心不符合行為風(fēng)險(xiǎn)定義對(duì)核心位置的界定，且以金融機(jī)構(gòu)為核心也不符合體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念；B選項(xiàng)雖然提到金融機(jī)構(gòu)利益，但行為風(fēng)險(xiǎn)核心并非金融機(jī)構(gòu)利益；C選項(xiàng)后半句以金融機(jī)構(gòu)為核心與行為風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的理念不符。因此，正確答案是D。"43、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長(zhǎng)匯報(bào)，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)

【答案】：C

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)，明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)是商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)的重要組成部分。這樣可以確保信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理工作有專門(mén)的部門(mén)來(lái)承擔(dān)和推進(jìn)，使風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加專業(yè)化和系統(tǒng)化，從而保障信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和信息安全。B選項(xiàng)，設(shè)立首席信息官并直接向行長(zhǎng)匯報(bào)且參與決策，能夠保證信息科技相關(guān)決策與銀行整體戰(zhàn)略的一致性。首席信息官作為信息科技領(lǐng)域的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，參與高層決策可以將信息科技的發(fā)展方向與銀行的業(yè)務(wù)需求緊密結(jié)合，促進(jìn)銀行信息科技的有效應(yīng)用和創(chuàng)新。C選項(xiàng)，加大信息科技預(yù)算收入主要涉及資金方面的投入，它并不屬于信息科技治理組織架構(gòu)要素。信息科技治理組織架構(gòu)側(cè)重于明確各部門(mén)和人員在信息科技管理中的職責(zé)、權(quán)力和關(guān)系，而預(yù)算收入更多地是關(guān)于資源的分配和財(cái)務(wù)方面的考量。D選項(xiàng)，明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)也是信息科技治理組織架構(gòu)的關(guān)鍵要素。董事會(huì)作為銀行的決策層，明確其在信息科技管理中的職責(zé)，能夠從戰(zhàn)略高度對(duì)信息科技工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督，確保信息科技工作符合銀行的整體發(fā)展目標(biāo)。綜上，答案選C。44、在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商工作人員的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的判斷。操作風(fēng)險(xiǎn)成因主要包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。A選項(xiàng)，外部事件是指由于外部主觀或客觀的破壞性因素導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。在本題中，供應(yīng)商工作人員屬于銀行外部人員，其過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，進(jìn)而使銀行部分支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行并造成嚴(yán)重?fù)p失，符合外部事件的定義。B選項(xiàng)，人員因素主要是指銀行內(nèi)部人員操作失誤、違規(guī)等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，而題干強(qiáng)調(diào)的是供應(yīng)商工作人員（外部人員）的過(guò)錯(cuò)，并非銀行內(nèi)部人員，所以該選項(xiàng)不符合。C選項(xiàng)，系統(tǒng)缺陷是指信息科技系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中由于不完善、有漏洞等問(wèn)題而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，本題中未涉及系統(tǒng)本身的問(wèn)題，所以該選項(xiàng)錯(cuò)誤。D選項(xiàng)，違反內(nèi)部流程是指銀行內(nèi)部在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中未遵循規(guī)定流程而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，而題干描述的是外部供應(yīng)商的問(wèn)題，并非違反銀行內(nèi)部流程，所以該選項(xiàng)不正確。綜上，答案選A。45、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。這是我國(guó)基于推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。因此正確答案選A。"46、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問(wèn)卷調(diào)查法

D.工作交流法

【答案】：B

【解析】本題主要考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。A選項(xiàng)自我評(píng)估法是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中常用的方法之一，它通過(guò)相關(guān)人員對(duì)自身工作或業(yè)務(wù)進(jìn)行自我分析和評(píng)估，以識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。B選項(xiàng)因果模型法通常用于分析因果關(guān)系，并不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常規(guī)方法，故該選項(xiàng)符合題意。C選項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查法可以通過(guò)設(shè)計(jì)問(wèn)卷，向相關(guān)人員收集信息，從而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用手段之一，所以該選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。D選項(xiàng)工作交流法能讓不同人員之間分享經(jīng)驗(yàn)和見(jiàn)解，幫助識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。綜上，答案選B。47、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹(jǐn)慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性

【答案】：C

【解析】損失數(shù)據(jù)收集需遵循一定原則，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。A選項(xiàng)重要性是損失數(shù)據(jù)收集需要遵循的原則，關(guān)注重要的數(shù)據(jù)能夠使收集工作更有針對(duì)性，突出關(guān)鍵信息，從而更好地反映損失情況。B選項(xiàng)謹(jǐn)慎性也是必要原則，在收集數(shù)據(jù)時(shí)秉持謹(jǐn)慎態(tài)度，可以避免數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤、遺漏或不準(zhǔn)確，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。D選項(xiàng)統(tǒng)一性同樣不可或缺，統(tǒng)一的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，能夠使不同來(lái)源、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)具有可比性和一致性，便于后續(xù)的分析和處理。而C選項(xiàng)多樣性并非損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循的原則，損失數(shù)據(jù)收集更強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量、準(zhǔn)確性和一致性等方面，多樣性與損失數(shù)據(jù)收集的核心要求關(guān)聯(lián)性不大。所以本題答案選C。48、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】本題可根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)的定義，結(jié)合題干中該銀行的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)分析其面臨的風(fēng)險(xiǎn)。首先，信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性。在本題中，該銀行貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)金融危機(jī)沖擊導(dǎo)致房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣時(shí)，房地產(chǎn)企業(yè)等借款人可能無(wú)法按時(shí)償還貸款，從而使銀行面臨借款人違約的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券，金融危機(jī)使次級(jí)債券價(jià)格大幅下跌，銀行持有的次級(jí)債券價(jià)值縮水，遭受損失，這體現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。最后，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。該銀行董事會(huì)明確定位以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在2002-2007年間將貸款集中投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)集中于高收益的次級(jí)債券，這種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在金融危機(jī)沖擊下暴露出問(wèn)題，面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明銀行面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果，答案選D。49、在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值

【答案】：C

【解析】這道題考查的是Altman的Z計(jì)分模型中反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)。Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素，對(duì)于各選項(xiàng)：A.息稅前利潤(rùn)／總資產(chǎn)，該指標(biāo)主要反映的是企業(yè)運(yùn)用全部資產(chǎn)獲取息稅前利潤(rùn)的能力，體現(xiàn)的是資產(chǎn)的盈利能力，并非杠桿比率，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B.銷售額／總資產(chǎn)，此指標(biāo)衡量的是企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理效率，反映每單位資產(chǎn)所創(chuàng)造的銷售額，和杠桿比率無(wú)關(guān)，B項(xiàng)錯(cuò)誤。C.留存收益／總資產(chǎn)，留存收益是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所創(chuàng)造的、但由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要或由于法定的原因等，沒(méi)有分配給所有者而留存在公司的盈利。該指標(biāo)反映了企業(yè)的負(fù)債狀況和自有資金積累情況，是衡量企業(yè)杠桿比率的一個(gè)重要指標(biāo)，C項(xiàng)正確。D.股票市場(chǎng)價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值，它主要體現(xiàn)的是企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值與債務(wù)的關(guān)系，更多反映的是市場(chǎng)對(duì)企業(yè)價(jià)值的評(píng)估和企業(yè)的市場(chǎng)融資能力等，并非杠桿比率，D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，答案選C。50、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0

【答案】：C

【解析】根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，不同監(jiān)管類別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。監(jiān)管類別“優(yōu)”對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為70%，所以應(yīng)選C。A選項(xiàng)100％并非監(jiān)管類別“優(yōu)”對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；B選項(xiàng)50％也不符合監(jiān)管類別“優(yōu)”的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定；D選項(xiàng)0同樣不是監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。"第二部分多選題(30題)1、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

B.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)

C.當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

E.在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性

【答案】：AC

【解析】這道題主要考查對(duì)衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)的理解。對(duì)于A選項(xiàng)，當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，意味著己方處于不利地位，此時(shí)己方存在違約的可能性，一旦己方違約，交易對(duì)手就需要承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，所以A選項(xiàng)正確。對(duì)于B選項(xiàng)，當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方處于有利地位，通常情況下己方違約的可能性較小，而不是己方可能違約讓交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，所以B選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于C選項(xiàng)，當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手處于不利地位，交易對(duì)手可能違約，一旦其違約，己方就存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，所以C選項(xiàng)正確。對(duì)于D選項(xiàng)，當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方處于不利地位，更可能是己方違約，而不是交易對(duì)手可能違約，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤。對(duì)于E選項(xiàng)，題干中并未提及在違約時(shí)點(diǎn)上交易對(duì)手實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露的不確定性相關(guān)內(nèi)容，所以E選項(xiàng)不符合題意。綜上，本題正確答案是AC。2、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：BD

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求。A選項(xiàng)“能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)”表述不準(zhǔn)確。商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，而非所有風(fēng)險(xiǎn)暴露，因?yàn)樵趯?shí)際操作中，要全面覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露是不現(xiàn)實(shí)且成本過(guò)高的，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)“能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)”是正確的。只有覆蓋重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，才能較為全面地衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，以保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，故B正確。C選項(xiàng)“能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”，在商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法要求中，并沒(méi)有明確提及要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況進(jìn)行計(jì)量，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)“能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)”是合理要求。在單一層面可以對(duì)單個(gè)實(shí)體的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，而在并表層面則能從整體上把握銀行集團(tuán)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)狀況，故D正確。E選項(xiàng)“能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”，目前對(duì)商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的要求中未涉及此項(xiàng)內(nèi)容，所以E錯(cuò)誤。綜上，答案選BD。3、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。

A.債券買賣

B.即期外匯買賣

C.遠(yuǎn)期交易

D.期貨交易

E.債券回購(gòu)

【答案】：C

【解析】交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手在一筆交易的現(xiàn)金流最后結(jié)算之前違約的風(fēng)險(xiǎn)，與違約交易對(duì)手的交易合約并不一定在違約時(shí)結(jié)束。A選項(xiàng)債券買賣通常是在證券市場(chǎng)上進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)化交易，通過(guò)交易所或其他交易平臺(tái)進(jìn)行清算，一般由清算機(jī)構(gòu)承擔(dān)交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。B選項(xiàng)即期外匯買賣是指在交易達(dá)成后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的外匯交易，交易過(guò)程較為迅速，交易完成后資金和外匯即進(jìn)行交割，所以交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)間短，風(fēng)險(xiǎn)程度相對(duì)較低。C選項(xiàng)遠(yuǎn)期交易是交易雙方約定在未來(lái)某一特定時(shí)間、以某一特定價(jià)格買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量資產(chǎn)的交易形式。由于交易是在未來(lái)進(jìn)行，在合約到期前，交易對(duì)手可能出現(xiàn)違約等信用問(wèn)題，商業(yè)銀行面臨著交易對(duì)手到期無(wú)法履約的信用風(fēng)險(xiǎn)，因此需要計(jì)量該交易的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期交易，在期貨交易所進(jìn)行集中交易和結(jié)算，有嚴(yán)格的保證金制度和每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，交易所會(huì)對(duì)交易進(jìn)行擔(dān)保，大大降低了交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)，一般不需要商業(yè)銀行對(duì)其交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行特別計(jì)量。E選項(xiàng)債券回購(gòu)交易分為正回購(gòu)和逆回購(gòu)，通常有債券作為質(zhì)押品，一旦交易對(duì)手違約，商業(yè)銀行可以處置質(zhì)押債券來(lái)彌補(bǔ)損失，且回購(gòu)交易一般期限較短，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，通常不需要特別計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選C。4、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。

A.無(wú)論是國(guó)家所有還是非國(guó)家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

B.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，因此容易引發(fā)銀行機(jī)構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，造成金融市場(chǎng)效率低下

C.外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響

D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論

E.為提高效率，可以通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出

【答案】：ABCD

【解析】A正確，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不管是國(guó)家所有還是非國(guó)家所有，其提供的服務(wù)或產(chǎn)品具有公共性質(zhì)，所以應(yīng)接受政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)監(jiān)管。B正確，銀行有擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的沖動(dòng)，且自身不承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)成本，這易引發(fā)信貸配給方面逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，造成金融市場(chǎng)效率低下。C正確，外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化會(huì)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。D正確，銀行業(yè)存在先天的壟斷與競(jìng)爭(zhēng)悖論。E錯(cuò)誤，銀行具有特殊性，關(guān)系到金融穩(wěn)定和公眾利益等，不能簡(jiǎn)單依靠市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本自由準(zhǔn)入與退出，否則會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)隱患，不利于金融市場(chǎng)穩(wěn)定。綜上，正確答案是ABCD。5、我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產(chǎn)組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）

A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異，確定地方政府的融資平臺(tái)貸款的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

B.根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購(gòu)買非自住用房的風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高個(gè)人住房抵押貸款資本要求

C.通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的判斷，為抑制信貸高速擴(kuò)張，計(jì)提逆周期資本超額資本

D.通過(guò)期限調(diào)整因子，確定中長(zhǎng)期貸款的資本要求

E.針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

【答案】：ABD

【解析】本題主要考查對(duì)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)調(diào)整相關(guān)參數(shù)提高特定資產(chǎn)組合資本要求情況的理解。A項(xiàng)：根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)差異確定地方政府的融資平臺(tái)貸款的集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求，這是通過(guò)考慮不同因素來(lái)調(diào)整特定資產(chǎn)（地方政府融資平臺(tái)貸款）的資本要求，屬于題干中通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等方法提高特定資產(chǎn)組合資本要求的情況。B項(xiàng)：根據(jù)個(gè)人住房抵押貸款用于購(gòu)買非自住用房的風(fēng)險(xiǎn)狀況，提高個(gè)人住房抵押貸款資本要求，是根據(jù)特定資產(chǎn)（非自住用房的個(gè)人住房抵押貸款）的風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整資本要求，符合題意。C項(xiàng)：通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的判斷，為抑制信貸高速擴(kuò)張，計(jì)提逆周期資本超額資本，此做法并非是針對(duì)特定資產(chǎn)組合，而是從宏觀經(jīng)濟(jì)周期和信貸擴(kuò)張整體層面進(jìn)行的資本計(jì)提，不屬于題干所描述的針對(duì)特定資產(chǎn)組合通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等方式提高資本要求的情形。D項(xiàng)：通過(guò)期限調(diào)整因子，確定中長(zhǎng)期貸款的資本要求，是通過(guò)調(diào)整有效期限等參數(shù)來(lái)確定特定資產(chǎn)（中長(zhǎng)期貸款）的資本要求，符合題干描述。E項(xiàng)：針對(duì)貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求，這里強(qiáng)調(diào)的是行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)，并非是對(duì)特定資產(chǎn)組合通過(guò)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相關(guān)性系數(shù)、有效期限等方法來(lái)提高資本要求，不符合題意。綜上，答案選ABD。6、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動(dòng)性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度

【答案】：ABCD

【解析】監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，主要聚焦于銀行的多個(gè)重要方面，以評(píng)估其運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健性與安全性。風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性是至關(guān)重要的。風(fēng)險(xiǎn)狀況直接反映了銀行面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)程度，如信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，而資本充足性則衡量銀行是否擁有足夠的資本來(lái)抵御潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)沖擊時(shí)能夠保持正常運(yùn)營(yíng)，因此A屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容。管理水平和內(nèi)部控制體現(xiàn)了銀行的運(yùn)營(yíng)管理能力。良好的管理水平能夠合理配置資源、制定科學(xué)的發(fā)展戰(zhàn)略，而有效的內(nèi)部控制可以防范內(nèi)部欺詐、違規(guī)操作等問(wèn)題，確保銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)有序開(kāi)展，所以B也是重點(diǎn)檢查內(nèi)容之一。流動(dòng)性反映了銀行滿足短期資金需求的能力。銀行需要保持足夠的流動(dòng)性來(lái)應(yīng)對(duì)客戶的提款需求和支付結(jié)算等業(yè)務(wù)，如果流動(dòng)性不足可能引發(fā)擠兌等危機(jī)，對(duì)銀行的穩(wěn)定造成嚴(yán)重影響，故而C是檢查重點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量關(guān)系到銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)狀況。優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)能夠?yàn)殂y行帶來(lái)穩(wěn)定的收益，而不良資產(chǎn)則可能導(dǎo)致銀行面臨損失和風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的檢查是評(píng)估銀行健康狀況的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，D屬于重點(diǎn)檢查內(nèi)容。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度主要側(cè)重于銀行對(duì)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)因素的反應(yīng)程度，雖然市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，但它并非監(jiān)管當(dāng)局現(xiàn)場(chǎng)檢查的核心重點(diǎn)內(nèi)容。綜上所述，屬于監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有ABCD。7、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

【答案】：ABC"

【解析】常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額主要包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額。交易限額是對(duì)特定交易工具的具體交易數(shù)量或金額設(shè)定的限制，它能有效控制交易規(guī)模，防止過(guò)度交易帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)限額是基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力設(shè)定的限額，用于衡量和控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)；止損限額則是當(dāng)某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近設(shè)定的止損水平時(shí)，及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)操作，以避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。而損失限額并非通用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額概念，追索限額主要與信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)，并非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。因此，本題正確答案為ABC。"8、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

B.提高日常解決問(wèn)題的能力

C.危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通

D.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】：ABCD

【解析】聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃是為有效應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的聲譽(yù)危機(jī)而進(jìn)行的一系列有計(jì)劃、有組織的安排。以下對(duì)聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容進(jìn)行逐一分析：-A：危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理的重要環(huán)節(jié)。在危機(jī)實(shí)際發(fā)生時(shí)，及時(shí)、有效地在現(xiàn)場(chǎng)采取合理措施，能夠快速控制危機(jī)的擴(kuò)散和影響范圍，防止危機(jī)事態(tài)的進(jìn)一步惡化，是應(yīng)對(duì)危機(jī)的關(guān)鍵一步。-B：提高日常解決問(wèn)題的能力是聲譽(yù)危機(jī)管理的基礎(chǔ)。日常工作中具備較強(qiáng)的問(wèn)題解決能力，能在平時(shí)就將一些可能引發(fā)聲譽(yù)危機(jī)的潛在問(wèn)題妥善處理，降低危機(jī)發(fā)生的概率。同時(shí)，良好的日常問(wèn)題解決能力也有助于在危機(jī)來(lái)臨時(shí)迅速做出反應(yīng)，高效應(yīng)對(duì)。-C：危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通至關(guān)重要。在危機(jī)處理期間，與內(nèi)部員工、外部利益相關(guān)者（如客戶、媒體、合作伙伴等）保持持續(xù)、有效的溝通，能夠及時(shí)傳達(dá)危機(jī)處理的進(jìn)展、措施和結(jié)果，穩(wěn)定各方的情緒，避免因信息不透明而引發(fā)更多的猜測(cè)和誤解，維護(hù)組織的聲譽(yù)。-D：管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流是確保危機(jī)管理順利進(jìn)行的保障。對(duì)危機(jī)相關(guān)信息進(jìn)行科學(xué)管理，包括信息的收集、整理、分析和發(fā)布等，能夠保證信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，使組織在危機(jī)處理中做出正確的決策，同時(shí)也能引導(dǎo)公眾輿論向有利于組織的方向發(fā)展。-E：預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃屬于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的前期準(zhǔn)備工作，并非主要內(nèi)容本身。主要內(nèi)容更側(cè)重于在危機(jī)發(fā)生時(shí)及處理過(guò)程中的具體操作和應(yīng)對(duì)措施。綜上，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理、提高日常解決問(wèn)題的能力、危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通以及管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流，答案選ABCD。9、以下關(guān)于資產(chǎn)流動(dòng)性的說(shuō)法，正確的有()。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

C.資產(chǎn)流動(dòng)