2025年統(tǒng)計(jì)學(xué)期末考試題庫(kù)-數(shù)據(jù)分析計(jì)算題庫(kù)：時(shí)間序列預(yù)測(cè)與分析試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分。請(qǐng)仔細(xì)閱讀每小題的題干和選項(xiàng)，選擇最符合題意的答案，并將答案填涂在答題卡上。）1.在時(shí)間序列分析中，如果數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動(dòng)，最適合使用的模型是（）。A.ARIMA模型B.指數(shù)平滑模型C.移動(dòng)平均模型D.簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸模型2.下列哪種方法不屬于趨勢(shì)外推法？（）A.移動(dòng)平均法B.指數(shù)平滑法C.最小二乘法D.自回歸模型3.時(shí)間序列的分解方法中，包含趨勢(shì)（T）、季節(jié)性（S）、周期性（C）和不規(guī)則（I）四個(gè)成分的是（）。A.加法模型B.乘法模型C.混合模型D.以上都不是4.在時(shí)間序列分析中，ACF（自相關(guān)函數(shù)）圖和PACF（偏自相關(guān)函數(shù)）圖主要用于（）。A.檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性B.識(shí)別時(shí)間序列的模型結(jié)構(gòu)C.計(jì)算數(shù)據(jù)的方差D.預(yù)測(cè)未來(lái)的趨勢(shì)5.對(duì)于一個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列，在進(jìn)行預(yù)測(cè)之前通常需要進(jìn)行（）。A.平穩(wěn)化處理B.季節(jié)性調(diào)整C.趨勢(shì)外推D.周期性分解6.在指數(shù)平滑法中，平滑系數(shù)α的取值范圍是（）。A.0到1之間B.-1到1之間C.0到無(wú)窮大之間D.以上都不是7.時(shí)間序列分析中，季節(jié)性因素通常用（）來(lái)衡量。A.自相關(guān)系數(shù)B.偏自相關(guān)系數(shù)C.季節(jié)性指數(shù)D.移動(dòng)平均數(shù)8.在ARIMA模型中，p表示（）。A.階數(shù)B.自回歸項(xiàng)數(shù)C.滑動(dòng)窗口大小D.預(yù)測(cè)期數(shù)9.時(shí)間序列預(yù)測(cè)的誤差中，不包括（）。A.隨機(jī)誤差B.系統(tǒng)誤差C.預(yù)測(cè)偏差D.抽樣誤差10.對(duì)于一個(gè)具有明顯季節(jié)性波動(dòng)的時(shí)間序列，如果使用簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，可能會(huì)出現(xiàn)（）。A.預(yù)測(cè)偏差B.過(guò)擬合C.模型不適用D.以上都不是二、填空題（本大題共5小題，每小題2分，共10分。請(qǐng)將答案填寫(xiě)在答題紙的相應(yīng)位置上。）1.時(shí)間序列分析中，描述數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的統(tǒng)計(jì)方法稱(chēng)為_(kāi)_________。2.在移動(dòng)平均模型中，選擇合適的窗口大小對(duì)于預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性至關(guān)重要，窗口大小通常用__________來(lái)表示。3.時(shí)間序列的分解方法中，加法模型假設(shè)季節(jié)性成分與趨勢(shì)成分之間是__________關(guān)系。4.在ARIMA模型中，d表示差分階數(shù)，其目的是將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為_(kāi)_________。5.指數(shù)平滑法中，平滑系數(shù)α越大，模型對(duì)近期數(shù)據(jù)的反應(yīng)__________。三、簡(jiǎn)答題（本大題共3小題，每小題5分，共15分。請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。）1.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析的基本步驟。2.解釋什么是季節(jié)性調(diào)整，并說(shuō)明其在時(shí)間序列分析中的作用。3.比較ARIMA模型和指數(shù)平滑模型在時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的優(yōu)缺點(diǎn)。四、計(jì)算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分。請(qǐng)根據(jù)題目要求進(jìn)行計(jì)算。）1.某公司過(guò)去五年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下表所示。請(qǐng)使用三階移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。|年份|銷(xiāo)售數(shù)據(jù)||------|----------||2020|120||2021|130||2022|140||2023|150||2024|160|2.假設(shè)某時(shí)間序列的數(shù)據(jù)如下表所示。請(qǐng)使用指數(shù)平滑法（α=0.3）預(yù)測(cè)下一期的數(shù)據(jù)。|時(shí)期|數(shù)據(jù)||------|------||1|10||2|12||3|15||4|14||5|16|五、論述題（本大題共1小題，15分。請(qǐng)根據(jù)題目要求進(jìn)行論述。）結(jié)合實(shí)際案例，論述時(shí)間序列分析在商業(yè)決策中的應(yīng)用價(jià)值。三、簡(jiǎn)答題（本大題共3小題，每小題5分，共15分。請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。）1.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析的基本步驟。時(shí)間序列分析啊，這可是個(gè)挺有意思的過(guò)程。首先呢，你得對(duì)數(shù)據(jù)有個(gè)大致的了解，看看它長(zhǎng)什么樣，有沒(méi)有什么明顯的特征，比如趨勢(shì)啊、季節(jié)性啊什么的。這一步就像是跟數(shù)據(jù)打個(gè)招呼，讓它先熟悉熟悉你。處理完數(shù)據(jù)之后，就可以開(kāi)始選擇模型了。這步最考驗(yàn)?zāi)愕难哿α?，你得根?jù)數(shù)據(jù)的特征選擇合適的模型。比如，如果數(shù)據(jù)有明顯的趨勢(shì)和季節(jié)性，你可能就得考慮用ARIMA模型；如果數(shù)據(jù)只有趨勢(shì)，那你可能就用指數(shù)平滑模型。選擇模型的時(shí)候，你還得考慮模型的復(fù)雜度和預(yù)測(cè)精度，不能一味地追求復(fù)雜度，得找到一個(gè)平衡點(diǎn)。模型選好之后，就得估計(jì)模型參數(shù)了。這步通常需要用到一些統(tǒng)計(jì)方法，比如最大似然估計(jì)啊、最小二乘法啊等等。估計(jì)完參數(shù)之后，你還得檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠窈线m，比如看擬合優(yōu)度啊、殘差分析啊等等。如果模型不合適，那你可能就得回到前面的步驟，重新選擇模型或者重新處理數(shù)據(jù)。最后呢，就是預(yù)測(cè)了。這步就是利用你選的模型來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)。預(yù)測(cè)完之后，你還得評(píng)估預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，看看你的模型是不是靠譜。這步很重要，因?yàn)轭A(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到你的分析有沒(méi)有意義。2.解釋什么是季節(jié)性調(diào)整，并說(shuō)明其在時(shí)間序列分析中的作用。季節(jié)性調(diào)整啊，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是去掉時(shí)間序列中的季節(jié)性影響，讓數(shù)據(jù)更清楚地反映出趨勢(shì)和周期性。為什么要做季節(jié)性調(diào)整呢？因?yàn)楹芏鄷r(shí)間序列數(shù)據(jù)都有季節(jié)性波動(dòng)，比如RetailSales（零售銷(xiāo)售）數(shù)據(jù)在節(jié)假日的時(shí)候就會(huì)明顯上升，這種波動(dòng)會(huì)影響我們對(duì)趨勢(shì)和周期性的判斷。如果我們不做季節(jié)性調(diào)整，那可能會(huì)得出錯(cuò)誤的結(jié)論，比如以為零售銷(xiāo)售在節(jié)假日的時(shí)候一直都在上升，其實(shí)這只是季節(jié)性因素的影響。那么，季節(jié)性調(diào)整具體是怎么做的呢？常用的方法有加法模型和乘法模型。加法模型假設(shè)季節(jié)性成分與趨勢(shì)成分之間是相加的關(guān)系，也就是說(shuō)，季節(jié)性影響是一個(gè)固定的數(shù)值；乘法模型假設(shè)季節(jié)性成分與趨勢(shì)成分之間是相乘的關(guān)系，也就是說(shuō)，季節(jié)性影響是一個(gè)與趨勢(shì)值成比例的數(shù)值。在實(shí)際應(yīng)用中，我們通常要根據(jù)數(shù)據(jù)的特征選擇合適的模型。季節(jié)性調(diào)整的作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先，它可以讓我們更清楚地看到數(shù)據(jù)的趨勢(shì)和周期性。比如，如果我們對(duì)RetailSales數(shù)據(jù)做了季節(jié)性調(diào)整，那我們就可以更清楚地看到零售銷(xiāo)售在非節(jié)假日的時(shí)候是上升還是下降，而不是被季節(jié)性波動(dòng)所掩蓋。其次，它可以讓我們更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)。比如，如果我們想預(yù)測(cè)下一個(gè)月的RetailSales，那我們就可以先根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計(jì)出季節(jié)性調(diào)整因子，然后利用這個(gè)因子來(lái)調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果，從而得到更準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)值。3.比較ARIMA模型和指數(shù)平滑模型在時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的優(yōu)缺點(diǎn)。ARIMA模型和指數(shù)平滑模型啊，這兩個(gè)模型都是時(shí)間序列分析中常用的預(yù)測(cè)模型，它們各有優(yōu)缺點(diǎn)，適用于不同的場(chǎng)景。首先呢，咱們得說(shuō)說(shuō)ARIMA模型。ARIMA模型全稱(chēng)是自回歸積分滑動(dòng)平均模型，它是一個(gè)比較復(fù)雜的模型，但是功能也很強(qiáng)大。ARIMA模型可以處理具有趨勢(shì)和季節(jié)性的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，而且它可以自動(dòng)識(shí)別時(shí)間序列的階數(shù)，不需要我們預(yù)先指定。ARIMA模型的優(yōu)點(diǎn)在于它可以捕捉時(shí)間序列中的長(zhǎng)期依賴(lài)關(guān)系，而且它可以處理非平穩(wěn)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，通過(guò)差分將其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)數(shù)據(jù)。但是，ARIMA模型的缺點(diǎn)也很明顯，它計(jì)算復(fù)雜，參數(shù)估計(jì)也比較困難，而且它對(duì)數(shù)據(jù)的假設(shè)比較嚴(yán)格，比如要求數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。四、計(jì)算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分。請(qǐng)根據(jù)題目要求進(jìn)行計(jì)算。）1.某公司過(guò)去五年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下表所示。請(qǐng)使用三階移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。|年份|銷(xiāo)售數(shù)據(jù)||------|----------||2020|120||2021|130||2022|140||2023|150||2024|160|使用三階移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)啊，這可是個(gè)挺簡(jiǎn)單的計(jì)算題。首先呢，你得知道三階移動(dòng)平均法是怎么計(jì)算的，它就是取最近三年的數(shù)據(jù)，然后求它們的平均值。比如，要預(yù)測(cè)第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，你就得取2022年、2023年和2024年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，然后求它們的平均值。那么，具體的計(jì)算過(guò)程是這樣的。首先，計(jì)算2022年、2023年和2024年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的平均值。2022年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)是140，2023年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)是150，2024年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)是160，所以這三年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的平均值就是（140+150+160）/3=146.67。這個(gè)值就是第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)值。所以，第六年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)值就是146.67。這個(gè)預(yù)測(cè)值雖然簡(jiǎn)單，但是它可以幫助我們大致了解公司未來(lái)的銷(xiāo)售情況。當(dāng)然，實(shí)際的預(yù)測(cè)過(guò)程可能要復(fù)雜得多，需要考慮很多因素，比如市場(chǎng)變化啊、競(jìng)爭(zhēng)情況啊等等。但是，通過(guò)這個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算題，我們可以初步了解時(shí)間序列分析的基本思想。2.假設(shè)某時(shí)間序列的數(shù)據(jù)如下表所示。請(qǐng)使用指數(shù)平滑法（α=0.3）預(yù)測(cè)下一期的數(shù)據(jù)。|時(shí)期|數(shù)據(jù)||------|------||1|10||2|12||3|15||4|14||5|16|使用指數(shù)平滑法（α=0.3）預(yù)測(cè)下一期的數(shù)據(jù)啊，這可是個(gè)挺常見(jiàn)的計(jì)算題。首先呢，你得知道指數(shù)平滑法是怎么計(jì)算的，它的計(jì)算公式是：平滑值=α×實(shí)際值+(1-α)×上一期平滑值。其中，α是平滑系數(shù)，實(shí)際值是本期實(shí)際觀測(cè)到的數(shù)據(jù)，上一期平滑值是上一期計(jì)算出的平滑值。那么，具體的計(jì)算過(guò)程是這樣的。首先，計(jì)算第一期的平滑值。因?yàn)榈谝黄跊](méi)有上一期平滑值，所以第一期的平滑值就是第一期的實(shí)際值，即10。接下來(lái)，計(jì)算第二期的平滑值。第二期的實(shí)際值是12，上一期平滑值是10，所以第二期的平滑值=0.3×12+(1-0.3)×10=11.4。同樣的方法，計(jì)算第三期的平滑值=0.3×15+(1-0.3)×11.4=13.58。計(jì)算第四期的平滑值=0.3×14+(1-0.3)×13.58=13.706。最后，計(jì)算第五期的平滑值=0.3×16+(1-0.3)×13.706=14.5928。所以，下一期的預(yù)測(cè)值就是14.5928。這個(gè)預(yù)測(cè)值是通過(guò)指數(shù)平滑法計(jì)算出來(lái)的，它考慮了近期數(shù)據(jù)的權(quán)重，可以更準(zhǔn)確地反映數(shù)據(jù)的趨勢(shì)。當(dāng)然，實(shí)際的預(yù)測(cè)過(guò)程可能要復(fù)雜得多，需要考慮很多因素，比如數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性啊、模型的適用性啊等等。但是，通過(guò)這個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算題，我們可以初步了解指數(shù)平滑法的基本思想。五、論述題（本大題共1小題，15分。請(qǐng)根據(jù)題目要求進(jìn)行論述。）結(jié)合實(shí)際案例，論述時(shí)間序列分析在商業(yè)決策中的應(yīng)用價(jià)值。時(shí)間序列分析在商業(yè)決策中的應(yīng)用價(jià)值啊，這可是個(gè)挺重要的話(huà)題。首先呢，咱們得知道什么是時(shí)間序列分析，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，時(shí)間序列分析就是研究數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的規(guī)律，并利用這些規(guī)律來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)。在商業(yè)領(lǐng)域，時(shí)間序列分析有著廣泛的應(yīng)用，比如銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、庫(kù)存管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等等。舉個(gè)例子，假設(shè)你是一個(gè)零售商，你想預(yù)測(cè)下一個(gè)月的銷(xiāo)售額。你可以利用時(shí)間序列分析來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的銷(xiāo)售額。首先，你需要收集過(guò)去幾年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，然后利用時(shí)間序列分析方法來(lái)分析這些數(shù)據(jù)，找出其中的趨勢(shì)和季節(jié)性。比如，你可能發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售額在節(jié)假日的時(shí)候會(huì)明顯上升，而且在每個(gè)季度都有不同的銷(xiāo)售模式。利用這些信息，你可以預(yù)測(cè)下一個(gè)月的銷(xiāo)售額，并制定相應(yīng)的銷(xiāo)售策略。再舉個(gè)例子，假設(shè)你是一個(gè)制造商，你想預(yù)測(cè)下一個(gè)月的原材料需求量。你可以利用時(shí)間序列分析來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的原材料需求量。首先，你需要收集過(guò)去幾年的原材料需求數(shù)據(jù)，然后利用時(shí)間序列分析方法來(lái)分析這些數(shù)據(jù)，找出其中的趨勢(shì)和季節(jié)性。比如，你可能發(fā)現(xiàn)原材料需求量在每個(gè)季度都有不同的模式，而且在某些年份會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。利用這些信息，你可以預(yù)測(cè)下一個(gè)月的原材料需求量，并制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃。時(shí)間序列分析在商業(yè)決策中的應(yīng)用價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先，它可以幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)，從而制定更有效的商業(yè)策略。比如，通過(guò)預(yù)測(cè)銷(xiāo)售額，企業(yè)可以制定更有效的營(yíng)銷(xiāo)策略；通過(guò)預(yù)測(cè)原材料需求量，企業(yè)可以制定更有效的采購(gòu)計(jì)劃。其次，它可以幫助企業(yè)更好地管理庫(kù)存，減少庫(kù)存成本。比如，通過(guò)預(yù)測(cè)銷(xiāo)售量，企業(yè)可以更好地管理庫(kù)存，避免庫(kù)存積壓或者庫(kù)存不足的情況。最后，它可以幫助企業(yè)更好地了解市場(chǎng)趨勢(shì)，從而做出更明智的商業(yè)決策。比如，通過(guò)分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，企業(yè)可以了解哪些產(chǎn)品更受歡迎，哪些產(chǎn)品需要改進(jìn)，從而做出更明智的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策。本次試卷答案如下一、選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分。）1.A解析：ARIMA模型（自回歸積分滑動(dòng)平均模型）特別適合處理具有明顯季節(jié)性波動(dòng)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)。它能夠通過(guò)差分處理非平穩(wěn)性，并通過(guò)自回歸（AR）和移動(dòng)平均（MA）項(xiàng)捕捉季節(jié)性規(guī)律。2.C解析：移動(dòng)平均模型主要用于平滑短期波動(dòng)，揭示長(zhǎng)期趨勢(shì)，但不適合趨勢(shì)外推。趨勢(shì)外推法包括指數(shù)平滑法、最小二乘法和自回歸模型等。3.B解析：乘法模型假設(shè)季節(jié)性成分與趨勢(shì)成分之間存在相乘關(guān)系，即季節(jié)性影響隨趨勢(shì)增強(qiáng)而增強(qiáng)，更適用于有明顯季節(jié)性波動(dòng)的數(shù)據(jù)。4.B解析：ACF圖和PACF圖主要用于識(shí)別時(shí)間序列的模型結(jié)構(gòu)，特別是自回歸（AR）和移動(dòng)平均（MA）項(xiàng)的階數(shù)，幫助選擇合適的ARIMA模型。5.A解析：非平穩(wěn)時(shí)間序列需要先進(jìn)行平穩(wěn)化處理，常用的方法包括差分、對(duì)數(shù)變換等，以消除趨勢(shì)和季節(jié)性影響，使數(shù)據(jù)適合進(jìn)行模型分析。6.A解析：指數(shù)平滑法中的平滑系數(shù)α取值范圍在0到1之間，α越大，模型對(duì)近期數(shù)據(jù)的反應(yīng)越敏感。7.C解析：季節(jié)性指數(shù)用于衡量時(shí)間序列中季節(jié)性因素的影響程度，是季節(jié)性調(diào)整的重要指標(biāo)。8.B解析：在ARIMA模型中，p表示自回歸項(xiàng)數(shù)，即模型中AR部分的階數(shù)，用于捕捉時(shí)間序列的過(guò)去值對(duì)當(dāng)前值的影響。9.D解析：時(shí)間序列預(yù)測(cè)的誤差主要包括隨機(jī)誤差、系統(tǒng)誤差和預(yù)測(cè)偏差，抽樣誤差通常不屬于時(shí)間序列預(yù)測(cè)誤差的范疇。10.A解析：簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸模型假設(shè)數(shù)據(jù)線(xiàn)性關(guān)系，無(wú)法捕捉季節(jié)性波動(dòng)，導(dǎo)致預(yù)測(cè)偏差，特別是在具有明顯季節(jié)性的時(shí)間序列中。二、填空題（本大題共5小題，每小題2分，共10分。）1.時(shí)間序列分析解析：時(shí)間序列分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)中研究數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化的統(tǒng)計(jì)方法，通過(guò)分析數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、季節(jié)性和周期性等特征，進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策。2.滑動(dòng)窗口大小解析：在移動(dòng)平均模型中，滑動(dòng)窗口大小表示用于計(jì)算平均值的數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)量，窗口大小直接影響平滑效果和預(yù)測(cè)精度。3.相加解析：加法模型假設(shè)季節(jié)性成分與趨勢(shì)成分之間是相加關(guān)系，即季節(jié)性影響是一個(gè)固定的數(shù)值，不隨趨勢(shì)變化。4.平穩(wěn)時(shí)間序列解析：差分的目的是將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列，因?yàn)榇蠖鄶?shù)時(shí)間序列模型要求數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。5.更快解析：指數(shù)平滑法中，平滑系數(shù)α越大，模型對(duì)近期數(shù)據(jù)的反應(yīng)越快，更能捕捉數(shù)據(jù)的短期變化。三、簡(jiǎn)答題（本大題共3小題，每小題5分，共15分。）1.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分析的基本步驟。解析：時(shí)間序列分析的基本步驟包括數(shù)據(jù)收集與描述、數(shù)據(jù)預(yù)處理（平穩(wěn)化、季節(jié)性調(diào)整）、模型選擇（如ARIMA、指數(shù)平滑）、參數(shù)估計(jì)與模型檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)與評(píng)估。每個(gè)步驟都需要仔細(xì)分析數(shù)據(jù)特征，確保模型適用性和預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。2.解釋什么是季節(jié)性調(diào)整，并說(shuō)明其在時(shí)間序列分析中的作用。解析：季節(jié)性調(diào)整是指去除時(shí)間序列中的季節(jié)性影響，使數(shù)據(jù)更清晰地反映趨勢(shì)和周期性。作用在于消除季節(jié)性波動(dòng)對(duì)趨勢(shì)和周期性分析的干擾，提高預(yù)測(cè)精度，幫助更好地理解數(shù)據(jù)變化規(guī)律。3.比較ARIMA模型和指數(shù)平滑模型在時(shí)間序列預(yù)測(cè)中的優(yōu)缺點(diǎn)。解析：ARIMA模型優(yōu)點(diǎn)是能處理趨勢(shì)和季節(jié)性，自動(dòng)識(shí)別模型階數(shù)；缺點(diǎn)是計(jì)算復(fù)雜，參數(shù)估計(jì)困難，對(duì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性要求高。指數(shù)平滑模型優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易用，計(jì)算方便，對(duì)數(shù)據(jù)假設(shè)少；缺點(diǎn)是只能處理趨勢(shì)，不能處理季節(jié)性，對(duì)近期數(shù)據(jù)敏感。四、計(jì)算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分。）1.某公司過(guò)去五年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)如下表所示。請(qǐng)使用三階移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)