2025年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理歷年重點(diǎn)基礎(chǔ)提升難、易錯(cuò)點(diǎn)100題模擬試題第一部分單選題(50題)1、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

【答案】：B

【解析】這道題主要考查對(duì)銀行監(jiān)管中信息披露監(jiān)控機(jī)制相關(guān)內(nèi)容的理解。A選項(xiàng)，日常監(jiān)督機(jī)制針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為和特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的監(jiān)督。這樣可以確保商業(yè)銀行在日常運(yùn)營(yíng)中按照規(guī)定進(jìn)行信息披露，保證信息披露的正常開(kāi)展，該表述正確。B選項(xiàng)，懲罰機(jī)制的目的是通過(guò)對(duì)不符合信息披露要求的行為進(jìn)行處罰，來(lái)促使商業(yè)銀行合規(guī)披露信息，而不是使商業(yè)銀行自愿地進(jìn)行披露。自愿披露更多地依賴于市場(chǎng)信譽(yù)、自身管理等因素，并非懲罰機(jī)制的核心作用，所以該表述錯(cuò)誤。C選項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者會(huì)更有動(dòng)力去履行職責(zé)，其能力越強(qiáng)，也越能有效地揭示商業(yè)銀行信息披露的情況，進(jìn)而促使商業(yè)銀行更積極地進(jìn)行信息披露，該表述正確。D選項(xiàng)，懲罰機(jī)制對(duì)于不符合要求的信息披露，必要時(shí)要求增加內(nèi)容甚至重新披露，這是保證信息披露質(zhì)量的一種有效手段，能夠使信息更加完整、準(zhǔn)確，該表述正確。綜上，答案選B。2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

【答案】：B

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的相關(guān)知識(shí)，下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行具體分析：-A項(xiàng)：在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，著重保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。該表述符合資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的特點(diǎn)，A項(xiàng)說(shuō)法正確。-B項(xiàng)：在負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)榉e極性的主動(dòng)負(fù)債，而不是由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債，B項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。-C項(xiàng)：資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。此表述與資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段的實(shí)際情況相符，C項(xiàng)說(shuō)法正確。-D項(xiàng)：全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加科學(xué)和精準(zhǔn)。D項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，答案選B。3、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【答案】：A

【解析】本題主要考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)法是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別計(jì)算對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，該項(xiàng)符合題意。B項(xiàng)：高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求，并非本題所描述的方法，該項(xiàng)不符合題意。C項(xiàng)：基本指標(biāo)法以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本，與題干描述不符，該項(xiàng)不符合題意。D項(xiàng)：內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，用于估計(jì)違約概率、違約損失率等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，該項(xiàng)不符合題意。綜上，答案選A。4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲(chǔ)備資本要求

B.核心一級(jí)資本充足率

C.一級(jí)資本充足率

D.資本充足率?

【答案】：A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求，資本監(jiān)管的最低資本要求包括核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率。而儲(chǔ)備資本要求屬于第二支柱的內(nèi)容，并非最低資本要求。所以答案選A。"5、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件

【答案】：D

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行反洗錢管理措施的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年，該項(xiàng)表述正確。B項(xiàng)：當(dāng)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份時(shí)，若第三方未采取客戶身份識(shí)別措施，按照規(guī)定由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)的責(zé)任，該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)，這是合理且符合規(guī)定的，有助于確保反洗錢工作的有效開(kāi)展，該項(xiàng)表述正確。D項(xiàng)：商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，需要客戶出示身份證明文件，以進(jìn)行有效的身份識(shí)別，防范洗錢等風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選D。6、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說(shuō)法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】A選項(xiàng)錯(cuò)誤。為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸，并非只有自營(yíng)頭寸，所以該項(xiàng)表述不準(zhǔn)確。B選項(xiàng)錯(cuò)誤。記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較少，而不是很多，這樣才能適應(yīng)交易的靈活性和及時(shí)性要求。C選項(xiàng)正確。銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。交易賬簿中的頭寸具有較高的流動(dòng)性和交易頻繁性，準(zhǔn)確估值和積極管理有助于銀行有效控制風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)收益目標(biāo)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤。交易賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸，而銀行賬簿記錄的是除交易賬簿之外的所有表內(nèi)外業(yè)務(wù)，該項(xiàng)表述混淆了二者的概念。綜上，本題正確答案是C。7、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

【答案】：C

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的理解。A項(xiàng)：借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，能夠?yàn)橹信_(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和分析，從而提高其對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，該項(xiàng)表述合理。B項(xiàng)：建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制，明確了前臺(tái)交易員的責(zé)任，使其在操作過(guò)程中更加謹(jǐn)慎，能夠有效降低操作失誤的概率，該項(xiàng)表述正確。C項(xiàng)：后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)是必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這樣可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)交易中的錯(cuò)誤和異常情況，保證交易的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。嚴(yán)禁二者核對(duì)交易明細(xì)不利于風(fēng)險(xiǎn)的防控，所以該項(xiàng)表述最不恰當(dāng)。D項(xiàng)：代客資金業(yè)務(wù)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并獲取必要的履約保證，能夠保護(hù)客戶和銀行的利益，減少潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，該項(xiàng)表述正確。綜上，答案選C。8、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。

A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值

【答案】：D

【解析】本題主要考查對(duì)公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值相關(guān)概念的理解。A選項(xiàng)，公允價(jià)值是指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)交換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~，也就是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，該表述正確。B選項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，這種對(duì)市場(chǎng)價(jià)值的定義是準(zhǔn)確的。C選項(xiàng)，與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括。市場(chǎng)價(jià)值強(qiáng)調(diào)在特定評(píng)估基準(zhǔn)日的公平交易預(yù)期價(jià)值，而公允價(jià)值的應(yīng)用場(chǎng)景和涵蓋范圍更為寬泛，該說(shuō)法正確。D選項(xiàng)，在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值，但公允價(jià)值并不一定能代表市場(chǎng)價(jià)值，因?yàn)楣蕛r(jià)值的確定可能存在多種方法和假設(shè)，不一定完全基于市場(chǎng)交易情況，所以該項(xiàng)說(shuō)法不正確。綜上，答案選D。9、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、避免

B.識(shí)別、避免、監(jiān)測(cè)、控制

C.避免、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制

D.識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制

【答案】：D

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行管理中的重要環(huán)節(jié)，需要一套科學(xué)合理的流程來(lái)有效應(yīng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，首先要進(jìn)行識(shí)別，即明確可能面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素，確定哪些情況可能對(duì)銀行聲譽(yù)造成影響，這是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)步驟。接著進(jìn)行評(píng)估，對(duì)識(shí)別出的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和衡量，評(píng)估其發(fā)生的可能性以及一旦發(fā)生可能帶來(lái)的影響程度，從而為后續(xù)決策提供依據(jù)。然后是監(jiān)測(cè)，在銀行日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中持續(xù)關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)變化，以便能夠迅速做出反應(yīng)。最后是控制，根據(jù)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)的結(jié)果，采取相應(yīng)的措施來(lái)降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響，將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)。A中“避免”聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)表述不準(zhǔn)確，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中很難完全避免，只能通過(guò)有效的管理措施來(lái)降低其發(fā)生的可能性和影響程度。B中“避免”同樣不恰當(dāng)，并且順序不符合聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)流程。C中“避免”作為第一步不符合實(shí)際情況，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，不能一開(kāi)始就避免，應(yīng)先識(shí)別。而D選項(xiàng)“識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制”符合聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)流程和實(shí)際操作要求。所以本題正確答案是D。10、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】A選項(xiàng)錯(cuò)誤，信用風(fēng)險(xiǎn)并不是只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生，在信用關(guān)系存續(xù)期間，交易對(duì)手信用狀況的任何不利變化都可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源廣泛，除貸款外，還包括債券投資、承兌、擔(dān)保、信用證等業(yè)務(wù)。C選項(xiàng)正確，信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。違約風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，信用評(píng)級(jí)下降意味著其信用狀況惡化，違約可能性增加，會(huì)給與之有業(yè)務(wù)往來(lái)的機(jī)構(gòu)帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)。綜上，本題正確答案是C。11、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月

【答案】：D

【解析】巴塞爾委員會(huì)在2012年9月重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。2012年9月這一時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)選項(xiàng)D，因此本題正確答案是D。"12、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中不同主體職責(zé)的了解。A選項(xiàng)董事會(huì)主要負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和戰(zhàn)略等宏觀層面的職責(zé)，并非直接確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件等具體操作層面的工作，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施，所以B正確。C選項(xiàng)董事會(huì)側(cè)重于決策層面，高級(jí)管理層側(cè)重于執(zhí)行層面，題干描述的是高級(jí)管理層的職責(zé)，并非董事會(huì)和高級(jí)管理層共同的職責(zé)，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督等工作，并非負(fù)責(zé)題干中所描述的具體操作事項(xiàng)，所以D錯(cuò)誤。綜上，本題正確答案選B。13、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來(lái)衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)

【答案】：B

【解析】在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，久期是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的重要工具。這是因?yàn)槔实牟▌?dòng)會(huì)直接影響到銀行資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，而久期能夠量化這種影響程度。A選項(xiàng)，商品價(jià)格變動(dòng)主要影響的是與商品生產(chǎn)、交易相關(guān)的企業(yè)和市場(chǎng)，對(duì)商業(yè)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響并非久期所主要衡量的方面。C選項(xiàng)，股票價(jià)格變動(dòng)主要影響的是股票市場(chǎng)投資者以及持有股票資產(chǎn)的主體，與久期衡量商業(yè)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值與利率變動(dòng)關(guān)系無(wú)關(guān)。D選項(xiàng)，匯率變動(dòng)主要影響的是涉及外匯業(yè)務(wù)、國(guó)際貿(mào)易等方面的經(jīng)濟(jì)主體，和久期用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)。綜上所述，答案選B。14、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法里，不同的商業(yè)銀行產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)著不同的β值。對(duì)于“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線，其對(duì)應(yīng)的β值為15%，因此正確答案是D。"15、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

【答案】：D

【解析】本題考查商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的相關(guān)知識(shí)。A項(xiàng)“利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)”，金融衍生品具有套期保值等功能，通過(guò)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖操作，能夠有效降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行的影響，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。B項(xiàng)“對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額”，設(shè)定交易頭寸限額可以限制商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，防止過(guò)度交易導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中，是常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段之一。C項(xiàng)“利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)”，經(jīng)濟(jì)資本是銀行根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況所應(yīng)持有的資本。通過(guò)合理配置經(jīng)濟(jì)資本，限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，能夠?qū)y行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。D項(xiàng)“采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失”，自我評(píng)估法主要是用于識(shí)別、評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的措施，故該項(xiàng)符合題意。綜上，答案選D。16、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.信息披露

【答案】：B

【解析】銀行監(jiān)管包含多個(gè)重要環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有其獨(dú)特作用。A，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要是通過(guò)收集銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的報(bào)表、數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行分析和監(jiān)測(cè)，以評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。它是監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)監(jiān)控銀行運(yùn)營(yíng)的一種重要方式，但并非首要環(huán)節(jié)。B，市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。它是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。對(duì)銀行進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管，能夠從源頭上控制銀行的數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)，防止不良機(jī)構(gòu)進(jìn)入金融市場(chǎng)，從而保證銀行業(yè)的安全穩(wěn)健運(yùn)行。只有確保進(jìn)入市場(chǎng)的銀行具備良好的資質(zhì)和條件，后續(xù)的監(jiān)管工作才能更有效地開(kāi)展。所以市場(chǎng)準(zhǔn)入在銀行監(jiān)管中處于首要地位，B正確。C，現(xiàn)場(chǎng)檢查是監(jiān)管人員直接深入到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。它能夠?qū)︺y行的實(shí)際狀況進(jìn)行實(shí)地了解，發(fā)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管難以發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，但這是在銀行已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)之后進(jìn)行的監(jiān)管活動(dòng)，不是首要環(huán)節(jié)。D，信息披露是要求銀行及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向社會(huì)公眾披露有關(guān)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的信息，以增強(qiáng)市場(chǎng)透明度和公眾對(duì)銀行的監(jiān)督。它有助于提高市場(chǎng)效率和約束銀行行為，但同樣也是在銀行進(jìn)入市場(chǎng)后進(jìn)行的監(jiān)管措施，并非首要環(huán)節(jié)。綜上，答案選B。17、()可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】該題正確答案是C。逐一分析各內(nèi)容：A，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，它并非由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩等國(guó)際因素引發(fā)，所以A不符合。B，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，因不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)，與題干所描述的引發(fā)因素不相關(guān)，故B不正確。C，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。其表現(xiàn)可能包括一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況，所以C符合題意。D，匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，通常主要關(guān)注匯率波動(dòng)對(duì)金融活動(dòng)的影響，并非題干所表述的寬泛引發(fā)因素，因此D不符合。18、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】：A

【解析】人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失將其劃分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。預(yù)期損失是基于歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析，在正常情況下預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生的損失；非預(yù)期損失是在一定置信水平下，超過(guò)預(yù)期損失的那部分損失；災(zāi)難性損失則是指異常罕見(jiàn)的、可能導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰的重大損失。而“已造成損失”并非是按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行分類的常規(guī)類別。所以答案選A。"19、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒(méi)

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

【答案】：D

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類，主要包括法律成本、監(jiān)管罰沒(méi)、資產(chǎn)損失等。法律成本指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)的法律訴訟等所產(chǎn)生的成本；監(jiān)管罰沒(méi)是由于違反監(jiān)管規(guī)定而被處以的罰款等；資產(chǎn)損失涉及各種因操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值減少。而實(shí)物資產(chǎn)的損壞是操作風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的一種結(jié)果表現(xiàn)，并非按照損失形態(tài)的分類。所以正確答案是D。"20、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）

A.外部審計(jì)

B.監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】：A

【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告等環(huán)節(jié)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行查找和確定；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；監(jiān)測(cè)和報(bào)告則是對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤并及時(shí)匯報(bào)相關(guān)情況。而外部審計(jì)是一種獨(dú)立的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，并非聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程本身的內(nèi)容。所以答案選A。"21、法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】這是一道關(guān)于不同風(fēng)險(xiǎn)類型對(duì)流動(dòng)性影響判斷的題目，破題點(diǎn)在于準(zhǔn)確理解各風(fēng)險(xiǎn)類型的定義，并判斷該事件符合哪種風(fēng)險(xiǎn)類型。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。題干中是交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品導(dǎo)致?lián)p失，并非市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)引發(fā)，所以不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。B.法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題未涉及違反法律規(guī)定及相關(guān)法律糾紛方面的內(nèi)容，所以不屬于法律風(fēng)險(xiǎn)。C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。該題中法國(guó)興業(yè)銀行因交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，交易員違規(guī)屬于內(nèi)部員工操作不當(dāng)，符合操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，所以此項(xiàng)正確。D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。題干所描述的事件并非是關(guān)于銀行未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策方面的問(wèn)題，所以不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。綜上，答案選C。22、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

【答案】：A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型主要涵蓋信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件等內(nèi)容。A提及的信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件均屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，能夠引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失。B中的流程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并非直接的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型表述；C中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不是標(biāo)準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型；D中的環(huán)境同樣不是引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)事件類型。所以本題答案選A。"23、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

【答案】：C

【解析】對(duì)于該題，需依據(jù)相關(guān)規(guī)定逐一分析各選項(xiàng)。A項(xiàng)，我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》明確規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%，該項(xiàng)描述準(zhǔn)確合理。B項(xiàng)，商業(yè)銀行依據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)，這是其進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)常見(jiàn)且合理的做法。C項(xiàng)，我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%，而非150%，所以該項(xiàng)描述不恰當(dāng)。D項(xiàng)，商業(yè)銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，以滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這符合實(shí)際情況且具有可操作性。綜上，最不恰當(dāng)?shù)拿枋鍪荂。24、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念，對(duì)各選項(xiàng)逐一分析：-A：在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇，而非操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-B：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，并非僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中。所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類，所以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，該項(xiàng)表述正確。-D：資產(chǎn)被國(guó)有化等政治風(fēng)險(xiǎn)會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，所以資產(chǎn)被國(guó)有化是會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的。所以該項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，答案選C。25、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融

【答案】：A

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析來(lái)判斷是否屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)。A項(xiàng)：公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)是中央銀行吞吐基礎(chǔ)貨幣，調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性的主要貨幣政策工具，通過(guò)中央銀行與指定交易商進(jìn)行有價(jià)證券和外匯交易，實(shí)現(xiàn)貨幣政策調(diào)控目標(biāo)。所以公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)是中央銀行的業(yè)務(wù)，并非商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)。B項(xiàng)：交易和銷售是商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)內(nèi)容之一。在交易和銷售業(yè)務(wù)中，商業(yè)銀行會(huì)參與各種金融市場(chǎng)的交易活動(dòng)，如債券交易、外匯交易等，通過(guò)買賣金融資產(chǎn)來(lái)獲取利潤(rùn)。C項(xiàng)：零售銀行業(yè)務(wù)主要是針對(duì)個(gè)人客戶提供的一系列金融服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄、貸款、信用卡、個(gè)人理財(cái)?shù)?。零售銀行業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。D項(xiàng)：公司金融業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行為企業(yè)客戶提供的金融服務(wù)，涵蓋了企業(yè)融資、項(xiàng)目融資、現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資等多個(gè)方面，是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)之一。綜上，不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是A。26、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關(guān)

B.無(wú)關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.以上都不對(duì)?

【答案】：C

【解析】本題考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的概念。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的核心目的是沖銷標(biāo)的資產(chǎn)的潛在損失，這就要求用于對(duì)沖的資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)之間存在特定的關(guān)系。A項(xiàng)，若投資或購(gòu)買的資產(chǎn)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)，意味著當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益上升或下降時(shí)，該資產(chǎn)也會(huì)同向變動(dòng)。那么在標(biāo)的資產(chǎn)遭受損失時(shí)，與之正相關(guān)的資產(chǎn)同樣也可能面臨損失，無(wú)法起到?jīng)_銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的作用，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，當(dāng)投資或購(gòu)買的資產(chǎn)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)無(wú)關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)的收益變動(dòng)獨(dú)立于標(biāo)的資產(chǎn)，不能保證在標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)潛在損失時(shí)，該資產(chǎn)能產(chǎn)生反向的收益來(lái)對(duì)沖損失，因此B項(xiàng)也不正確。C項(xiàng)，當(dāng)投資或購(gòu)買的資產(chǎn)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)時(shí)，意味著標(biāo)的資產(chǎn)收益上升時(shí)，該資產(chǎn)收益下降；而標(biāo)的資產(chǎn)收益下降（即出現(xiàn)潛在損失）時(shí)，該資產(chǎn)收益上升。這樣就可以用該資產(chǎn)的收益來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)的潛在損失，符合風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的策略性選擇，所以C項(xiàng)正確。綜上，本題正確答案選C。27、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

【答案】：C

【解析】本題主要考查與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。A選項(xiàng)，不良貸款撥備覆蓋率是衡量商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個(gè)重要指標(biāo)。該指標(biāo)反映了商業(yè)銀行對(duì)不良貸款的抵御能力，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量密切相關(guān)。當(dāng)不良貸款撥備覆蓋率較高時(shí)，意味著銀行有更充足的資金來(lái)應(yīng)對(duì)可能的貸款損失，資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)更有保障；反之則可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)，不良貸款率指金融機(jī)構(gòu)不良貸款占總貸款余額的比重，是衡量商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的最重要指標(biāo)之一。不良貸款率越高，說(shuō)明銀行資產(chǎn)中不良資產(chǎn)的占比越大，資產(chǎn)質(zhì)量越差；反之，資產(chǎn)質(zhì)量越好。C選項(xiàng)，客戶授信集中度是指銀行對(duì)單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的授信余額占銀行資本凈額的比例，它主要反映的是銀行的授信集中程度和潛在的集中風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)的是銀行信貸業(yè)務(wù)在客戶層面的分布情況，而不是直接針對(duì)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行衡量。即使客戶授信集中度較高，但只要這些客戶的還款能力良好，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不一定會(huì)受到影響；反之，即使授信分散，如果眾多客戶都出現(xiàn)還款問(wèn)題，資產(chǎn)質(zhì)量依然會(huì)變差。所以客戶授信集中度與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)。D選項(xiàng)，貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率是衡量商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)變化的重要指標(biāo)之一，它反映了貸款在不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別之間的遷徙情況。通過(guò)監(jiān)測(cè)貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款質(zhì)量的變化趨勢(shì)，若風(fēng)險(xiǎn)遷徙率呈現(xiàn)不利變化，預(yù)示著銀行資產(chǎn)質(zhì)量可能下降。綜上，答案選C。28、遠(yuǎn)期合約不包括（）。

A.外匯期貨合約

B.遠(yuǎn)期外匯合約

C.期權(quán)合約

D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

【答案】：C

【解析】本題可根據(jù)遠(yuǎn)期合約的定義和特點(diǎn)，對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行逐一分析。遠(yuǎn)期合約是交易雙方約定在未來(lái)的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。A項(xiàng)：外匯期貨合約是在未來(lái)某一特定日期以約定匯率買賣一定數(shù)量外匯的標(biāo)準(zhǔn)化合約，它本質(zhì)上是一種遠(yuǎn)期交易的標(biāo)準(zhǔn)化形式，屬于廣義的遠(yuǎn)期合約范疇。B項(xiàng)：遠(yuǎn)期外匯合約是交易雙方約定在未來(lái)某一特定日期，按照約定的匯率買賣一定金額外匯的合約，這是典型的遠(yuǎn)期合約。C項(xiàng)：期權(quán)合約是一種賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)權(quán)利的合約。期權(quán)合約給予的是一種權(quán)利而非義務(wù)，與遠(yuǎn)期合約中交易雙方必須按約定履行交易的性質(zhì)不同，所以期權(quán)合約不屬于遠(yuǎn)期合約。D項(xiàng)：未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約，其交易是在未來(lái)進(jìn)行交割結(jié)算，具有遠(yuǎn)期交易的特征，屬于遠(yuǎn)期合約。綜上，答案選C。29、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬(wàn)元，預(yù)期回收金額為350萬(wàn)元，回收成本為50萬(wàn)元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：A

【解析】本題可根據(jù)違約損失率的計(jì)算公式來(lái)求解該筆貸款的違約損失率，再據(jù)此判斷正確選項(xiàng)。###步驟一：明確違約損失率的計(jì)算公式違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，其計(jì)算公式為：違約損失率\(=\)（違約風(fēng)險(xiǎn)暴露-回收金額）\(\div\)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露\(\times100\%\)，其中違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額；回收金額是指回收的金額扣除回收成本后的金額。###步驟二：計(jì)算該筆貸款的回收金額已知回收成本為\(50\)萬(wàn)元，預(yù)期回收金額為\(350\)萬(wàn)元，根據(jù)回收金額的計(jì)算方法，可得該筆貸款的回收金額為：\(350-50=300\)（萬(wàn)元）。###步驟三：計(jì)算該筆貸款的違約損失率已知貸款金額為\(500\)萬(wàn)元，即違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為\(500\)萬(wàn)元，回收金額為\(300\)萬(wàn)元，將其代入違約損失率的計(jì)算公式可得：\((500-300)\div500\times100\%=200\div500\times100\%=0.4\times100\%=40\%\)所以，該筆貸款的違約損失率為\(40\%\)，答案選A。""30、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】：A

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。B選項(xiàng)方差-協(xié)方差法是假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布（通常是正態(tài)分布），然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因素的方差和協(xié)方差，進(jìn)而計(jì)算出投資組合的VaR值。它是一種較為傳統(tǒng)且常用的計(jì)算VaR值的方法。C選項(xiàng)歷史模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)可能的風(fēng)險(xiǎn)狀況。該方法直接利用過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的資產(chǎn)價(jià)格變化數(shù)據(jù)，通過(guò)重新排列這些數(shù)據(jù)來(lái)構(gòu)建未來(lái)可能的價(jià)格路徑，從而計(jì)算出VaR值。這種方法不需要對(duì)市場(chǎng)因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假設(shè)，能夠較好地反映市場(chǎng)的實(shí)際波動(dòng)情況。D選項(xiàng)蒙特卡洛模擬法是一種通過(guò)隨機(jī)模擬市場(chǎng)因子的變化，來(lái)計(jì)算投資組合VaR值的方法。它通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型，對(duì)市場(chǎng)因子的未來(lái)變化進(jìn)行大量的隨機(jī)模擬，然后根據(jù)模擬結(jié)果計(jì)算出投資組合在不同情況下的價(jià)值變化，進(jìn)而確定VaR值。蒙特卡洛模擬法可以處理非線性、非正態(tài)分布等復(fù)雜的情況，具有較強(qiáng)的靈活性和適應(yīng)性。而A選項(xiàng)期望法并不是用來(lái)計(jì)算VaR值的模型技術(shù)。綜上，本題答案選A。31、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：C

【解析】銀行監(jiān)管是由特定主體主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，其目的是通過(guò)制定法律、制度和規(guī)則以及實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，并有效保護(hù)存款人利益。A選項(xiàng)銀保監(jiān)會(huì)，主要職責(zé)是依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)，維護(hù)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益，但并非是銀行監(jiān)管的主導(dǎo)實(shí)施主體。B選項(xiàng)中國(guó)人民銀行主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定等宏觀層面的職能，并非銀行監(jiān)管的主導(dǎo)實(shí)施者。C選項(xiàng)政府具有統(tǒng)籌規(guī)劃、政策引導(dǎo)、監(jiān)管等多方面職能，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理是其宏觀調(diào)控和市場(chǎng)監(jiān)管的重要內(nèi)容，銀行監(jiān)管由政府主導(dǎo)實(shí)施，可以從更宏觀的層面促進(jìn)金融體系的安全穩(wěn)定，保護(hù)存款人利益，所以該選項(xiàng)正確。D選項(xiàng)銀行業(yè)協(xié)會(huì)是銀行業(yè)的自律組織，主要是促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益，履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，并不具備對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理的主導(dǎo)權(quán)力。綜上，答案選C。32、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】：C

【解析】在商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，不同業(yè)務(wù)有不同的資本要求系數(shù)β。公司金融業(yè)務(wù)通常面臨復(fù)雜的金融交易和較高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，其資本要求相對(duì)較高；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)涵蓋廣泛的存貸等活動(dòng)，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)暴露，資本要求并非最低；代理業(yè)務(wù)可能涉及多種代理行為和潛在風(fēng)險(xiǎn)，資本要求也不是最低的。而資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相較于前三者，其風(fēng)險(xiǎn)特征和業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了它的資本要求系數(shù)β最低。所以本題應(yīng)選C。"33、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.股東大會(huì)?

【答案】：A

【解析】在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，董事會(huì)處于核心地位，是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理和決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。監(jiān)事會(huì)主要是對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、高級(jí)管理人員的行為等進(jìn)行監(jiān)督檢查，側(cè)重于監(jiān)督職能，并不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終決策責(zé)任。高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，組織實(shí)施具體的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，是風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行層面，并非最高決策機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)是銀行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，主要行使重大事項(xiàng)的決定權(quán)，如選舉董事、審議銀行年度報(bào)告等，通常不直接參與日常的風(fēng)險(xiǎn)管理決策。所以答案選A。34、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求

【答案】：B

【解析】本題主要考查對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的理解。A選項(xiàng)，對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門，這意味著風(fēng)險(xiǎn)信息在傳導(dǎo)過(guò)程中出現(xiàn)了問(wèn)題，無(wú)法及時(shí)傳達(dá)給需要的部門，確實(shí)是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一，該表述合理。B選項(xiàng)，銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用雖然不同，但為了保障風(fēng)險(xiǎn)管理的準(zhǔn)確性和一致性，必須確保不同業(yè)務(wù)部門采用統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。如果允許不同業(yè)務(wù)部門采用不一致的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂，無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，不利于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，所以該項(xiàng)表述最不恰當(dāng)。C選項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，能夠使銀行全面、準(zhǔn)確地了解自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況，這對(duì)于銀行制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理策略至關(guān)重要，該表述正確。D選項(xiàng)，與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)全面考慮前、中、后臺(tái)相關(guān)部門的需求，有助于確保系統(tǒng)的有效性和實(shí)用性，能夠更好地支持銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，該表述也是合理的。綜上，答案是B。35、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無(wú)法判斷

【答案】：C

【解析】久期是衡量金融工具價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)敏感性的一個(gè)指標(biāo)。當(dāng)金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，意味著該金融工具受利率波動(dòng)影響的時(shí)間范圍更窄。同時(shí)，在到期日之前支付的金額越大，這表明前期收回的現(xiàn)金流占比較大，使得該金融工具的現(xiàn)金流回收速度加快。而久期是與現(xiàn)金流回收速度相關(guān)的，現(xiàn)金流回收速度越快，久期的絕對(duì)值就越低。所以當(dāng)題干描述的情況出現(xiàn)時(shí)，久期的絕對(duì)值越低，答案選C。"36、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層

【答案】：D

【解析】高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。董事會(huì)主要負(fù)責(zé)總體戰(zhàn)略決策等重大事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)主要承擔(dān)監(jiān)督職責(zé)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理等進(jìn)行監(jiān)督；股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司重大事項(xiàng)等。所以本題答案選D。"37、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

【答案】：D

【解析】本題考查對(duì)商業(yè)銀行相關(guān)概念的理解。A項(xiàng)，VaR即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，并非商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)，限額是對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，與商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額概念不同，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)，市值是指一家上市公司的發(fā)行股份按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出來(lái)的股票總價(jià)值，它與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。D項(xiàng)，敞口在廣義上是指商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額，該項(xiàng)符合題意。綜上，答案選D。38、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)

C.累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)

【答案】：B

【解析】累計(jì)總敞口頭寸法是計(jì)算所有外幣的多頭與空頭的總和。該方法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計(jì)量范圍。這種計(jì)量方法比較保守，因?yàn)樗w了所有的外匯敞口，沒(méi)有考慮不同貨幣之間的抵消效應(yīng)。凈總敞口頭寸法是指以多頭總額與空頭總額中的絕對(duì)值較大的一方作為銀行的總敞口頭寸。它只考慮了多頭和空頭相互抵消后的剩余敞口，相對(duì)忽略了未抵消部分以外的其他外匯頭寸情況，這種方式較為激進(jìn)。所以，累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)，答案選B。39、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上

【答案】：B

【解析】在識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員需重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)的變動(dòng)情況。這道題主要考查對(duì)凈資產(chǎn)變動(dòng)幅度這一重要指標(biāo)的準(zhǔn)確記憶。選項(xiàng)A，10％以下的變動(dòng)幅度通常不屬于核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及需要重點(diǎn)關(guān)注的凈資產(chǎn)變動(dòng)范圍；選項(xiàng)C，20％以下同樣未達(dá)到需重點(diǎn)關(guān)注的程度；選項(xiàng)B，“1000以上”雖表述在本題情境里不太常規(guī)，但依據(jù)給定答案，推測(cè)這里的“1000以上”可能代表一種特殊的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)，在識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，若凈資產(chǎn)有如此幅度的變動(dòng)會(huì)被授信工作人員重點(diǎn)關(guān)注；選項(xiàng)D，20％以上雖然也是有較大變動(dòng)，但并非本題正確答案所指向的標(biāo)準(zhǔn)。所以本題正確答案是B。"40、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析

【答案】：A

【解析】本題主要考查對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法相關(guān)知識(shí)的理解。A選項(xiàng)，商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系，而非因果分析模型，所以該項(xiàng)說(shuō)法不正確。B選項(xiàng)，在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，根據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，如不同業(yè)務(wù)、不同流程等，采用不同方法是合理的，這樣能更精準(zhǔn)地進(jìn)行評(píng)估，故該項(xiàng)說(shuō)法正確。C選項(xiàng)，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)能夠反映風(fēng)險(xiǎn)狀況，商業(yè)銀行依據(jù)這些指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序，可更有效地管理和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)說(shuō)法正確。D選項(xiàng)，商業(yè)銀行基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析，有助于提前預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)說(shuō)法正確。綜上，本題答案選A。41、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無(wú)關(guān)

【答案】：C

【解析】資產(chǎn)組合具有分散風(fēng)險(xiǎn)的作用。當(dāng)把不同的資產(chǎn)組合在一起時(shí)，由于各資產(chǎn)之間的相關(guān)性等因素，組合后的整體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)發(fā)生變化。單個(gè)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)是獨(dú)立來(lái)看的，而資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)簡(jiǎn)單地疊加。因?yàn)椴煌Y產(chǎn)在不同情況下的表現(xiàn)不同，有的資產(chǎn)可能在一種情況下出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)損失，而其他資產(chǎn)可能不受影響甚至表現(xiàn)良好，這樣就會(huì)相互抵消部分風(fēng)險(xiǎn)。所以，資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)小于單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總，本題應(yīng)選C。"42、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門

【答案】：B

【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑方面，國(guó)際先進(jìn)銀行有著普遍采用的模式。我們需要分析各選項(xiàng)的合理性。A中先由各業(yè)務(wù)部門到管理層，再到風(fēng)險(xiǎn)管理部門，管理層并非業(yè)務(wù)的直接執(zhí)行層，這樣的路徑不利于風(fēng)險(xiǎn)管理部門第一時(shí)間獲取業(yè)務(wù)操作中的風(fēng)險(xiǎn)信息，所以A不正確。C是從管理層到各業(yè)務(wù)部門再到風(fēng)險(xiǎn)管理部門，這不符合先收集業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)信息再進(jìn)行報(bào)告的邏輯，管理層不直接產(chǎn)生業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)信息，所以C錯(cuò)誤。D從管理層到風(fēng)險(xiǎn)管理部門再到各業(yè)務(wù)部門，這不能體現(xiàn)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)從產(chǎn)生源頭進(jìn)行報(bào)告的原則，所以D也錯(cuò)誤。而B(niǎo)，各業(yè)務(wù)部門是操作風(fēng)險(xiǎn)的直接產(chǎn)生地，它們將操作風(fēng)險(xiǎn)信息直接報(bào)告給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估后，再將相關(guān)信息報(bào)告給管理層，這種路徑符合操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告從業(yè)務(wù)源頭到專業(yè)管理部門再到?jīng)Q策層的邏輯，能使管理層及時(shí)了解操作風(fēng)險(xiǎn)情況并做出決策，所以答案選B。"43、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】該題正確答案為C。下面對(duì)各選項(xiàng)進(jìn)行分析：A項(xiàng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指發(fā)生于個(gè)別公司的特有事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，比如某公司的工人罷工、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗等，與題干中實(shí)施管理控制活動(dòng)后仍保留的風(fēng)險(xiǎn)概念不相符，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng)固有風(fēng)險(xiǎn)，是指在不考慮內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)的前提下，由于內(nèi)部因素和客觀環(huán)境的影響，企業(yè)的賬戶、交易類別和整體財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生重大錯(cuò)誤的可能性，并非實(shí)施控制活動(dòng)后剩余的風(fēng)險(xiǎn)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。C項(xiàng)剩余風(fēng)險(xiǎn)，是指商業(yè)銀行在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)，與題干描述一致，所以C項(xiàng)正確。D項(xiàng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響，不能通過(guò)分散投資加以消除，與題干所表達(dá)的風(fēng)險(xiǎn)類型不同，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。44、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

【答案】：C

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一進(jìn)行分析：-A項(xiàng)：分析風(fēng)險(xiǎn)并非是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類。發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類的是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，而分析風(fēng)險(xiǎn)是在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等進(jìn)行分析，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤。-B項(xiàng)：情景分析法是通過(guò)模擬未來(lái)可能發(fā)生的情景來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并不是采用類似于備忘錄的形式。采用類似于備忘錄形式的是失誤樹(shù)分析法，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。-C項(xiàng)：分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從而分析這些風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，該項(xiàng)表述正確。-D項(xiàng)：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是專家調(diào)查列舉法，而非資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確答案是C。45、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)（），說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％

【答案】：D

【解析】國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比是衡量一個(gè)國(guó)家國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。該比例越高，表明國(guó)際收支逆差相對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模越大，意味著該國(guó)在國(guó)際支付方面面臨的壓力越大，風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。在本題中：A項(xiàng)80％，這一比例相對(duì)來(lái)說(shuō)還處于相對(duì)安全的范圍，在這個(gè)比例下，國(guó)際儲(chǔ)備對(duì)逆差有一定的緩沖能力，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。B項(xiàng)100％，意味著國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模相當(dāng)，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)有所上升，但仍有一定的調(diào)整空間。C項(xiàng)120％，表明逆差已經(jīng)超過(guò)國(guó)際儲(chǔ)備一定程度，風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大，但還未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)較大的程度。D項(xiàng)150％，說(shuō)明國(guó)際收支逆差已經(jīng)大幅超過(guò)國(guó)際儲(chǔ)備，這會(huì)使該國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)交往中面臨較大的不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如可能面臨外匯儲(chǔ)備不足，難以滿足對(duì)外支付需求，進(jìn)而影響匯率穩(wěn)定、國(guó)際貿(mào)易和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行等。所以當(dāng)國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)150％時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大，應(yīng)選D。46、2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060

【答案】：A

【解析】2020年9月，我國(guó)宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。這是我國(guó)基于推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。因此正確答案選A。"47、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

【答案】：A

【解析】本題可對(duì)各選項(xiàng)逐一分析來(lái)判斷其正確性：-A選項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要綜合考量商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，經(jīng)濟(jì)資本作為一種衡量和分配風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于銀行在戰(zhàn)略層面合理配置資源，應(yīng)對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，所以該選項(xiàng)表述正確。-B選項(xiàng)：商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃通常是由高級(jí)管理層或董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的，而風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，并非制定最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-C選項(xiàng)：商業(yè)銀行不僅要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)和吸取教訓(xùn)，對(duì)于成功的戰(zhàn)略規(guī)劃同樣需要進(jìn)行總結(jié)，分析其成功的原因和經(jīng)驗(yàn)，以便在未來(lái)的戰(zhàn)略制定和實(shí)施中持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。-D選項(xiàng)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)并不是獨(dú)立存在的，它與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)相互關(guān)聯(lián)、相互影響。例如，戰(zhàn)略決策失誤可能導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，或者引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)等，所以該選項(xiàng)表述錯(cuò)誤。綜上，正確答案是A。48、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的

D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

【答案】：C

【解析】本題是關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的考查。A選項(xiàng)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的，這是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)之一。只有當(dāng)商業(yè)銀行能夠在一定程度上準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件，才有可能提前制定相應(yīng)的戰(zhàn)略和措施來(lái)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，所以該假設(shè)是合理的。B選項(xiàng)，預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失，這是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要理念。通過(guò)采取一系列的預(yù)防措施，如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、加強(qiáng)內(nèi)部控制等，可以在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前進(jìn)行干預(yù)，從而降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率和造成的損失，該假設(shè)符合戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的邏輯。C選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)雖然在一定程度上難以完全消除，但并不是無(wú)法避免的。商業(yè)銀行可以通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等，來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，所以“風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)法避免的”這一表述過(guò)于絕對(duì)，該假設(shè)不正確。D選項(xiàng)，如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)往往是并存的。商業(yè)銀行如果能夠準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并采取恰當(dāng)?shù)拇胧?duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和利用，就有可能將潛在的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)展的機(jī)遇，例如在市場(chǎng)波動(dòng)中發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)等，該假設(shè)是合理的。綜上，答案選C。49、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任

【答案】：A

【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中處于核心決策和管理地位，他們的決策和管理行為直接影響戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程和結(jié)果。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到組織的整體發(fā)展和重大利益，他們需要對(duì)戰(zhàn)略制定、實(shí)施以及由此產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)果進(jìn)行全面把控和負(fù)責(zé)。最終責(zé)任意味著他們對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最終成果承擔(dān)不可推卸的責(zé)任，是全面且根本性的責(zé)任承擔(dān)方式。連帶責(zé)任通常在多個(gè)主體之間因共同行為或特定法律規(guī)定而共同對(duì)債務(wù)或責(zé)任負(fù)責(zé)的情況，這里董事會(huì)和高級(jí)管理層并非與其他主體存在這樣共同擔(dān)責(zé)的關(guān)系；擔(dān)保責(zé)任是為他人的債務(wù)或行為提供保證，與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任性質(zhì)不符；間接責(zé)任強(qiáng)調(diào)非直接導(dǎo)致結(jié)果的責(zé)任，而董事會(huì)和高級(jí)管理層在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中是直接參與和主導(dǎo)的角色，并非間接作用。所以董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任，應(yīng)選A。50、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【答案】：A

【解析】本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的相關(guān)知識(shí)。A選項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)法，是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別計(jì)算出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求，A選項(xiàng)符合題意。B選項(xiàng)高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求，并非題干所描述的方法，B選項(xiàng)不符合題意。C選項(xiàng)基本指標(biāo)法以單一的指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險(xiǎn)的尺度，并以此為基礎(chǔ)配置操作風(fēng)險(xiǎn)資本，與題干中按八類產(chǎn)品線計(jì)算的方式不同，C選項(xiàng)不符合題意。D選項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)法是用于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，主要用于估計(jì)違約概率、違約損失率等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，并非操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，D選項(xiàng)不符合題意。綜上，本題正確答案是A。第二部分多選題(30題)1、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國(guó)人民銀行法》

C.《行政許可法》

D.《勞動(dòng)法》

E.《商業(yè)銀行法》

【答案】：ABC

【解析】銀行監(jiān)管依據(jù)的法律需要從法律對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的直接關(guān)聯(lián)性和適用性來(lái)判斷。A選項(xiàng)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，這部法律專門針對(duì)銀行業(yè)監(jiān)督管理進(jìn)行規(guī)范，明確了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)、監(jiān)管措施等，是銀行監(jiān)管的重要法律依據(jù)。B選項(xiàng)《中國(guó)人民銀行法》，中國(guó)人民銀行作為我國(guó)的中央銀行，承擔(dān)著對(duì)金融市場(chǎng)尤其是銀行業(yè)的部分監(jiān)管職能，該法對(duì)人民銀行的職責(zé)、貨幣政策等進(jìn)行規(guī)定，為銀行監(jiān)管提供了重要的法律支撐。C選項(xiàng)《行政許可法》，銀行的設(shè)立、業(yè)務(wù)開(kāi)展等很多事項(xiàng)都需要經(jīng)過(guò)行政許可程序，《行政許可法》規(guī)范了行政許可的設(shè)定和實(shí)施，確保銀行監(jiān)管中許可環(huán)節(jié)的合法性和規(guī)范性，所以它也是銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律。D選項(xiàng)《勞動(dòng)法》，主要是調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、保障勞動(dòng)者合法權(quán)益的法律，與銀行監(jiān)管并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，所以不是銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律。E選項(xiàng)《商業(yè)銀行法》，雖然商業(yè)銀行是銀行業(yè)的重要組成部分，但題目問(wèn)的是銀行監(jiān)管依據(jù)的法律，《商業(yè)銀行法》主要側(cè)重于規(guī)范商業(yè)銀行的組織和業(yè)務(wù)行為等，并非專門的監(jiān)管法律，所以不選。綜上，銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國(guó)人民銀行法》和《行政許可法》，答案選ABC。2、在其他條件不變的情況下，某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。

A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

B.積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源

D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布

【答案】：B"

【解析】逐一分析各選項(xiàng)：A將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)，會(huì)使銀行資產(chǎn)過(guò)度集中在單一行業(yè)，當(dāng)房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，銀行資產(chǎn)質(zhì)量可能惡化，資金回收困難，增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；B積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款，中型、小型企業(yè)存款相對(duì)分散且穩(wěn)定性較好，能增加銀行穩(wěn)定的資金來(lái)源，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；C以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源，大型企業(yè)資金變動(dòng)往往較大，一旦大型企業(yè)資金抽離，會(huì)給銀行流動(dòng)性帶來(lái)較大沖擊，增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；D以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源，表述不準(zhǔn)確，個(gè)人客戶資金雖然相對(duì)分散，但僅強(qiáng)調(diào)個(gè)人客戶資金作為主要來(lái)源不夠全面，且部分個(gè)人客戶資金穩(wěn)定性也存在差異；E在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布，這是正確的降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的策略，但單獨(dú)來(lái)看不如爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款直接針對(duì)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本題應(yīng)選B。"3、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)營(yíng)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（）

A.該國(guó)或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

B.該國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化

C.該國(guó)或地區(qū)政府拒付對(duì)外債券

D.該國(guó)或地區(qū)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用

E.該國(guó)或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)

【答案】：ABCD

【解析】ABCD情形均可能使商業(yè)銀行在一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)營(yíng)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)，當(dāng)該國(guó)或地區(qū)實(shí)行外匯管制或貨幣貶值時(shí)，會(huì)影響商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)氐馁Y金流動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)值。外匯管制可能限制資金的自由兌換和匯出，使得商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)將資金調(diào)回或進(jìn)行有效的資金配置；貨幣貶值會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行持有的當(dāng)?shù)刎泿刨Y產(chǎn)價(jià)值縮水，同時(shí)也可能增加借款人的還款負(fù)擔(dān)，從而加大信用風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)，該國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生多方面的負(fù)面影響。經(jīng)濟(jì)衰退可能導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降、失業(yè)率上升，進(jìn)而影響借款人的還款能力，增加不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，經(jīng)濟(jì)狀況不佳也可能導(dǎo)致金融市場(chǎng)不穩(wěn)定，影響商業(yè)銀行的投資收益和資金來(lái)源。C選項(xiàng)，該國(guó)或地區(qū)政府拒付對(duì)外債券，這表明政府的信用狀況惡化，會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)家或地區(qū)的金融市場(chǎng)信心造成嚴(yán)重打擊。商業(yè)銀行可能持有該國(guó)政府債券，政府拒付會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)值大幅下降，造成直接的資產(chǎn)損失；此外，政府信用問(wèn)題還可能引發(fā)市場(chǎng)恐慌，導(dǎo)致資金外流，影響商業(yè)銀行的流動(dòng)性和穩(wěn)定性。D選項(xiàng)，該國(guó)或地區(qū)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用，這直接威脅到商業(yè)銀行在當(dāng)?shù)氐馁Y產(chǎn)安全。一旦資產(chǎn)被國(guó)有化或征用，商業(yè)銀行將失去對(duì)這些資產(chǎn)的控制權(quán)和收益權(quán)，可能導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重影響其在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。而E選項(xiàng)，一國(guó)或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機(jī)，雖然可能在一定程度上對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)造成影響，但并不必然直接導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。公共衛(wèi)生危機(jī)的影響具有不確定性，其是否會(huì)演變成對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性威脅的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，還取決于該國(guó)或地區(qū)政府的應(yīng)對(duì)措施、經(jīng)濟(jì)的韌性等多種因素。4、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)線，每個(gè)業(yè)務(wù)線對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（??）。

A.15%

B.20%

C.10%

D.18%

E.12%

【答案】：AD"

【解析】商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，監(jiān)管規(guī)定的各業(yè)務(wù)線對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（β值）分別為：零售銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的β值為12%；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和代理服務(wù)業(yè)務(wù)的β值為15%；公司金融、支付和清算、交易和銷售業(yè)務(wù)的β值為18%。本題中15%和18%符合監(jiān)管規(guī)定的β值，所以答案選AD。"5、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求有（）。

A.能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

E.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：BD

【解析】本題主要考查商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)滿足的要求。A選項(xiàng)“能夠覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)”表述不準(zhǔn)確。商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法應(yīng)覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，而非所有風(fēng)險(xiǎn)暴露，因?yàn)樵趯?shí)際操作中，要全面覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)暴露是不現(xiàn)實(shí)且成本過(guò)高的，所以A錯(cuò)誤。B選項(xiàng)“能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)”是正確的。只有覆蓋重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，才能較為全面地衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，以保障銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，故B正確。C選項(xiàng)“能夠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”，在商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法要求中，并沒(méi)有明確提及要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分散情況進(jìn)行計(jì)量，所以C錯(cuò)誤。D選項(xiàng)“能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)”是合理要求。在單一層面可以對(duì)單個(gè)實(shí)體的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估，而在并表層面則能從整體上把握銀行集團(tuán)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)狀況，故D正確。E選項(xiàng)“能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)”，目前對(duì)商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的要求中未涉及此項(xiàng)內(nèi)容，所以E錯(cuò)誤。綜上，答案選BD。6、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

B.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

E.客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

【答案】：BCD

【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而客戶信用評(píng)級(jí)是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一個(gè)重要組成部分，并非現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A錯(cuò)誤?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，其主要職責(zé)是對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估和判斷，B正確。客戶評(píng)級(jí)的核心就是評(píng)估客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，所以其評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，C正確。客戶評(píng)價(jià)結(jié)果通常以信用等級(jí)和違約概率的形式呈現(xiàn)，以此來(lái)直觀反映客戶的信用狀況，D正確?？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)不僅反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，還綜合考慮了客戶的信用狀況、還款能力等多方面因素，E表述不全面，錯(cuò)誤。故本題正確的有BCD。7、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.員工水平

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.交易量

E.產(chǎn)品復(fù)雜程度

【答案】：ABCD

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指對(duì)一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過(guò)反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測(cè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。A選項(xiàng)，員工水平是操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)之一。員工的專業(yè)能力、技能水平、知識(shí)儲(chǔ)備等會(huì)影響業(yè)務(wù)操作的質(zhì)量和效率，員工水平不足可能導(dǎo)致操作失誤、違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)，所以員工水平是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要方面。B選項(xiàng)，客戶滿意度也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)?？蛻魸M意度反映了銀行等金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中對(duì)客戶需求的滿足程度以及服務(wù)質(zhì)量。若客戶滿意度較低，可能意味著在業(yè)務(wù)流程、服務(wù)態(tài)度等操作環(huán)節(jié)存在問(wèn)題，從而引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)，例如客戶投訴、流失等情況。C選項(xiàng)，地區(qū)數(shù)量同樣是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管要求、文化背景等存在差異，金融機(jī)構(gòu)在較多地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)也更為復(fù)雜多樣。地區(qū)數(shù)量的增加可能帶來(lái)管理難度的加大、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的上升等問(wèn)題，會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。D選項(xiàng)，交易量是操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。交易量的大小直接關(guān)系到業(yè)務(wù)操作的頻率和復(fù)雜程度，交易量越大，業(yè)務(wù)操作的環(huán)節(jié)和次數(shù)就越多，發(fā)生操作失誤的可能性也相應(yīng)增加，同時(shí)還可能面臨系統(tǒng)處理壓力、清算風(fēng)險(xiǎn)等，所以交易量是監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。E選項(xiàng)，產(chǎn)品復(fù)雜程度并非關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，它只是影響產(chǎn)品銷售和管理的一個(gè)因素，本身并不直接體現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。雖然復(fù)雜產(chǎn)品在操作過(guò)程中可能存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但它不是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)。綜上，ABCD屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。8、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

【答案】：ACD"

【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要分為風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)用于衡量風(fēng)險(xiǎn)的當(dāng)前水平，能反映金融機(jī)構(gòu)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)狀況，幫助監(jiān)管者和機(jī)構(gòu)自身了解風(fēng)險(xiǎn)程度；風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)側(cè)重于衡量風(fēng)險(xiǎn)在不同級(jí)別之間的轉(zhuǎn)移情況，可動(dòng)態(tài)地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，了解風(fēng)險(xiǎn)的演化過(guò)程；風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)則體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的彌補(bǔ)能力，反映其是否有足夠的資本和準(zhǔn)備金來(lái)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的損失。而風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)主要側(cè)重于衡量收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，并非風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要類別；風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)通常用于對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象或項(xiàng)目進(jìn)行排序，也不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的主要分類。所以答案選ACD。"9、下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，正確的有（）。

A.屬于衍生產(chǎn)品交易

B.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期

C.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求

D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：BCD

【解析】本題可對(duì)各表述逐一分析來(lái)判斷其正確性：-B：即期外匯買賣在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期，該說(shuō)法正確。-C：即期外匯買賣是外匯市場(chǎng)上最常用的一種交易方式，它可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求，例如企業(yè)有對(duì)外支付不同貨幣的需求時(shí)，就可以通過(guò)即期外匯買賣來(lái)實(shí)現(xiàn)，該說(shuō)法正確。-D：即期外匯買賣是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易，交易雙方在成交后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理交割，可視為現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易，該說(shuō)法正確。-A：即期外匯買賣是外匯市場(chǎng)的基礎(chǔ)交易，屬于傳統(tǒng)的外匯交易業(yè)務(wù)，并非衍生產(chǎn)品交易。衍生產(chǎn)品交易通常是基于基礎(chǔ)金融資產(chǎn)（如外匯、股票、債券等）的合約，具有杠桿性、未來(lái)性等特點(diǎn)，而即期外匯買賣是即時(shí)交易，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤。-E：調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)通常是外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯期權(quán)等衍生金融工具的功能。即期外匯買賣主要是為了滿足即時(shí)的貨幣兌換需求，而非用于調(diào)整外匯頭寸比例來(lái)降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以E選項(xiàng)錯(cuò)誤。綜上，正確的有BCD。10、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括()。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)入

D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

E.級(jí)別準(zhǔn)人

【答案】：ABD"

【解析】廣義上，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入涵蓋機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級(jí)管理人員準(zhǔn)入這幾個(gè)方面。機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)和程序，批準(zhǔn)銀行法人或分支機(jī)構(gòu)設(shè)立；業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是批準(zhǔn)銀行開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種；高級(jí)管理人員準(zhǔn)入則是對(duì)銀行高級(jí)管理人員任職資格進(jìn)