風險管理模擬試題及答案

一、單選題

1商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

A吸存放貸

B支付中介

C貨幣創(chuàng)造

D風險管理

2風險是指：C

A損失的大小

B損失的分布

C未來結(jié)果的不確定性

D收益的分布

3風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。B

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

c.高風險島?收益

D.低風險低收益

4風險分散化的理論基礎是：A

A投資組合理論

B期權定價理論

C利率平價理論

D無風險套利理論

5與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。B

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應

是多方面開展，這里基于（B）的風險管理策略。

A風險對沖

B風險分散

C風險轉(zhuǎn)移

D風險補償

7商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作川主要體現(xiàn)在（）兩個方面。C

A.資本金管理和負債管理

B.資產(chǎn)管理和負債管理

C.風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

8如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為:

D

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

2

9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A風險管理知識

B風險管理制度

C風險管理理念

D風險管理技能

10風險識別方法中常用的情景分析法是指：C

A將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總

結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失

C通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的

風險因素?、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)

目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

11風險因素與風險管理復雜程度的關系是：B

A風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B風險因素越多，風險管理就越.復雜，難度就越大

C風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

D風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

12以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？C

ACreditMetrics

BKMV模型

3

CVaR模型

D高級計量法

13CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示？A

A信用等級

B資產(chǎn)規(guī)模

C盈利水平

D還款意愿

14壓力測試是為了衡量:B

A正常風險

B小概率事件的風險

C風險價值

D以上都不是

15外部評級主要依靠：A

A專家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結(jié)合

D以上都不對

16預期損失率的計算公式是：A

A預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口

B預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額

C預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

D預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額

4

17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告

主要包括哪些方面？D

A不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D以上都是

18信用風險經(jīng)濟資本是指：A

A商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信川風險資產(chǎn)的非

預期損失而應該持有的資本金

R商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期

損失而應該持有的資本金

C商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非

預期損失和預期損失而應該持有的資本金

D以上都不對

19貸款組合的信用風險包括：C

A系統(tǒng)性風險

B非系統(tǒng)性風險

C既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

D以上的都不對

20已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都

是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：

B

A15億

BB億

C20億

5

D30億

21以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是：D

A相關系數(shù)具有線性不變性

B相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系

C相關系數(shù)僅能用來計后線性相關

D以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

A客戶評級

B債項評級

C既有客戶評級，又有債項評級

D以上都不對

23情景分析用于：B

A測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

B-組風險因素的多種情景對組合價值的影響

C著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響

DA和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性

C是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法

D以上都正確

25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？C

ARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

6

BRAROC=（貸款年收入一預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

CRAROC=（貸款年收入一各項費用一預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D以上都不對

26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D以上都是

27貸款定價中的風險成本足用來；A

A抵銷貸款預期損失

B抵銷貸款非預期損失

C抵銷貸款的預期和非預期損失

D以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內(nèi)商業(yè)銀行及照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸

款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應的邊際

非預期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億

28根據(jù)非預期損失占土，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：A

A4億

B8億

CC億

D6億

29根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為：B

7

A2億

B3億

C5億

D10億

30如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備

是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是

5%,那么該貸款組合中有1。筆貸款違約的概率是：C

A0.01

B0.012

C0.018

D0.03

32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D以上都是

33絕對信用價差是指：B

A不同債券或貸款的收益率之間的差額

8

B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差領

C固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D以上都不對

34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？C

A款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

BRAROC=（貸款年收入一預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

CRAROC=（貸款年收入一各項費用一預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D以上都不對

35我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：C

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結(jié)合的分析法

D以上都不對

36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類

貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A3%

B10%

C20%

D50%

37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B

A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲

得的資產(chǎn)的預期價值

C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？A

A利率

B匯率

C股票指數(shù)

D商品價格指數(shù)

39市場風險各種類中最主:要和最常見的利率風險形式是：C

A收益率曲線風險

B期權性風險

C重新定價風險

D基準風險

40以下業(yè)務中包含了期權性風險的是：C

A活期存款業(yè)務

B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務

C附有提前償還選擇權條款的長期貸款

D結(jié)算業(yè)務

該條件為41—43題的條件

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

10

B企業(yè)8%LIBOR+1%

41如果A企業(yè)需要同定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)

一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資C

AA企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

RA企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

CA企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

DA企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

42雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A

A1%

B2%

C4%

D5%

43如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為:

A

AA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

BA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

CA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%

DA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：C

A貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D以上都不對

II

45以下關于期權的論述錯誤的是：D

A期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價

值為零

D對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價

值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交

易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？A

A以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

B持有待售的投資

C持有到期的投資

D貸款和應收款

47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500

萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A700萬關兀

B500萬美元

C1(X)()萬美元

D300萬美元

48以下關于久期的論述正確的是：A

A久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

12

49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

A頭寸故意計價錯誤

B多戶頭支票欺詐

C交易品種未經(jīng)授權

D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B

A信息系統(tǒng)升級換代

B合規(guī)問題

C員工的知識/技能培養(yǎng)

D公司治理結(jié)構的完善

51我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：B

A《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

B《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

C《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D《巴塞爾新資本協(xié)議》

52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：A

A建立完善的公司治理結(jié)構

B建立完善內(nèi)部控制體制

C加強外部監(jiān)管體制建設

D以上都不是

53對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風唆損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將

其視為：B

A操作風險損失

13

B信用風險損失

C市場風險損失

D以上都不對

54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：B

A40%

B30%

C20%

D10%

55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：D

A市場風險

B操作風險

C流動性風險

D聲譽風險

56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容？D

A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善激勵約束機制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)吁力

D以上都是

57以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：C

A商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理

B商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視

C商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視

14

D以上都不對

58關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：B

A商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必

對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

D過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

59關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品

線？D

A5類

B6類

C7類

D8類

60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶

來：D

A市場風險

B流動性風險

C信用風險

D操作風險

61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金

C商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

15

D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么

樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構？D

A將短期借款與長期貸款匹配

B將長期借款與長期貸款匹配

C將短期借款與短期貸款匹配

D資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構比較平衡

63

已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，，核心貸款期初余額25億,

期末余額35億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資

金的需求為：B

A30億

B60億

C40億

D50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負債為80C億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期

為4年，如果年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值

的變動：

64商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：A

A資產(chǎn)價值減少27.8億元

B資產(chǎn)價值增加27.8億元

C資產(chǎn)價值減少14.8億元

D資產(chǎn)價值增加14.8億元

16

65商業(yè)銀行負債價值的變化為：C

A負債價值減少27.8億元

B負債價值增加27.8億元

C負債價值減少14.8億元

D負債價值增加14.8億元

66商業(yè)銀行總價值變化為：B

A增加13億元

B減少13億元

C增加42.6億元

D減少42.6億元

67已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)

銀行總的流動性需求為：

A55億

B30億

C45億

D50億

68商業(yè)銀行的借款人i1于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是:

A

A資產(chǎn)流動性風險

B負債流動性風險

C流動性過剩

D以上都不對

17

69戰(zhàn)略風險屬于一種：A

A長期的潛在的風險

B短期的風險

C顯性的風險

D以上都不對

70由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而

在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：C

A聲譽風險

B市場風險

C戰(zhàn)略風險

D國家風險

71可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C

A流動性惡化

B出現(xiàn)重大操作失誤

C國家監(jiān)管政策變化

D由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：D

A改善公司治理結(jié)構

B預先做好防范危機的準備

C確保各類主要風險得到正確識別和排序

D利用精確的數(shù)量模型進行量化

73銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：C

A《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

18

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為：A

A企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權

B企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權

C企業(yè)股權價值的看漲期權

D企業(yè)股權價值的看跌期權

75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括；D

A內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔保十分普遍

C財務報表真實性差

D資金鏈脆弱

76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C

A《巴塞爾資本協(xié)議》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：D

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

19

D競爭力水平

78銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：D

A風險水平

B風險遷徙

C風險抵補

D風險價值

79《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于：A

A4%

B8%

C10%

D12%

8()

已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加

權資產(chǎn)為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管

理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B

A25%

B6%

C2%

D9%

二多選題

1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC

A盈利性

20

B安全性

C流動性

D擴張性

E競爭性

2商業(yè)銀行風險的主要類別包括：ABCDE

A信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險E國家風險

3衡量風險的指標有：ABCD

A方差B久期C凸度D在險價值（VaR）E期望收益

4對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDE

A風險分散B風險對沖C風險轉(zhuǎn)移D風險規(guī)避E風險補償

5商業(yè)銀行常川的風險識別方法包括：ABCDE

A專家調(diào)查列舉法

21

B資產(chǎn)財務狀況分析法

C情景分析法

D分解分析法

E失誤樹分析法

6商業(yè)銀行風險管理流程包括：ABCD

A風險識別

B風險計量

C風險監(jiān)測

D風險控制

E風險對沖

7個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括：ABCD

A經(jīng)銷商風險

B假按揭風險

22

C由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足

D借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險

E國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

8KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABC

A貸款承諾的利息

B與貸款相同期限的零息國債的收益率

C貸款的違約I回收率

D貸款期限

E借款企業(yè)的市場價值

9我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDE

A正常B關注C次級D可疑E損失

10目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括：ABC

23

ACreditMelrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

EZETA模型

H中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以卜哪幾項？AB

CDE

A不良資產(chǎn)/貸款率

B預期損失率

C貸款風險遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準備充足率

12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備哪

些特:征:ABCDE

24

A全面性

B相關性

C及時性

D可靠性

E可比性

13商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定？ABCD

A資金成本

B經(jīng)營成本

C風險成本

D資本成本

E通貨膨脹調(diào)整成本

14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？ABC

25

A審貸分離原則

B統(tǒng)一考慮原則

C展期重審原則

D責任到人原則

E追蹤審核原則

15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動票據(jù)

E股票期權

16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ABC

A違約概率

26

B違約損失率

C違約風險暴露

D期限

E行業(yè)風險指數(shù)

17對企業(yè)信用風險分析的5Cs指標包括哪些方面？ABCDE

A品德

B資本

C還款能力

D抵押

E經(jīng)營環(huán)境

18信用風險組合模型包括：BCD

ACreditMonitor

27

BCreditMelrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVaR

19根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知

道的變量是：BCD

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠期利率

D3年期的即期利率

E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20期權的價值由哪幾部分組成？AB

A時間價值

28

B內(nèi)在價值

C執(zhí)行價格

D標地資產(chǎn)價格

E無風險利率

21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCD

A直接使用可獲得的市場價格

B使用公認的模型估算市場價格

C根據(jù)實際支付的價格，只耍不能訐明該價格不具有代表性

D使用企.業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算:，并且與市場預期不沖突

E根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本

22以下關于久期缺口的論述正確的是：ACE

A當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加

幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

29

B當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加

幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

C當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降

幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

D當久期缺口為正時，如果市場利率.上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅

度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

E當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

23收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示：AC

A資產(chǎn)的到期期限

B資產(chǎn)的不同市場價值

C資產(chǎn)的到期收益率

D資產(chǎn)的現(xiàn)值

E資產(chǎn)的當期收益率

24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

30

A忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險

C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的

影響

E缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

25操作風險的成因主要包括：ABCD

A人員因素

B內(nèi)部流程

C系統(tǒng)缺陷

D外部因素

E其他因素

26核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為：BCD

31

A核心員工的知識/技能缺乏

B缺乏足夠后援/替代人員

C相關信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機制

E核心員工的欺詐行為

27操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD

A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高

28基本指標法的計算中涉及哪幾個變量？ABC

A前三年中各年為正的總收入

32

B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

C巴塞爾委員會專門設定的乘數(shù)因子

D前三年的總收入

E所計量的總的年數(shù)

29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？

ABC

A董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

B銀行應當擁有完整口確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

C銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法

D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構

E必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

30商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCD

A完善的公司治理結(jié)構

33

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

E強大的研發(fā)實力

31以下論述正確的是：AD

A對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

C對商業(yè)銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D對商業(yè)銀行而言，公司/機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感

E零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC

A盈利性

B流動性

C安全性

D擴張性

E競爭性

33衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指

標換算得到？BC

A現(xiàn)金頭寸指標

B核心存款比例

34

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E大額負債依賴度

34流動性風險預警的為部指標包括：ABCD

A盈利水平

B產(chǎn)品業(yè)務的風險水平

C資產(chǎn)負債結(jié)構

D資產(chǎn)負債質(zhì)最

E高官層人事更替

35以下哪些是聲譽風險管理中應強調(diào)的內(nèi)容？ABCDE

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D有明確記載的危機處理/決策流程

E建設學習型組織

36國內(nèi)銀行界普遍認為聲譽風險管理的最好辦法是：ABCD

A推行全面風險管理理念

B改善公司治理

C預先做好危機防范準備

D確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E加強對聲譽風險的量化分析

37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE

35

A公共性質(zhì)