黃金比例策略（TB版）策略主要邏輯建倉條件：前兩個Bar收陽，并呈上漲趨勢：確保前兩個時間周期的收盤價高于開盤價，并且后一個Bar的收盤價高于前一個Bar的收盤價，顯示上漲趨勢。當(dāng)前價格為最近前2個Bar最高價的回落，且回落幅度大于0.382：當(dāng)前價格相對于前兩個Bar的最高價有所回落，回落幅度（按最高價到最低價的范圍計算）需大于0.382。平倉條件：當(dāng)前價格的獲利價格點數(shù)大于建倉時最低價到最低價的范圍。即，當(dāng)前價格相對于建倉時的最低價上漲的點數(shù)超過了前兩個Bar最低價到最低價的范圍。止損條件：當(dāng)前價格從建倉時的最高價格的回落大于最低價到最高價的范圍的0.5。即，如果價格回落超過該范圍的一半，則觸發(fā)止損。策略代碼概述參數(shù)定義：TrailingSet(0.382):回撤開倉比例設(shè)置，從最高點下跌的比例。StopLossSet(0.5):止損比例設(shè)置。變量定義：startCondition:啟動條件，判斷前兩個Bar是否滿足上漲趨勢。EntryCondition:開倉條件，判斷當(dāng)前價格是否滿足回撤幅度和止損價要求。ExitCondition:平倉條件，包括止損和獲利平倉。highestValue:前兩個周期的最高價。lowestValue:前兩個周期的最低價。myEntryPrice:開倉價格。myExitPrice:平倉價格。邏輯流程：初始化變量：更新highestValue和lowestValue為前一周期的值。判斷當(dāng)前持倉狀態(tài)：空倉時：判斷前兩個Bar是否收陽并上漲。如果滿足，則進(jìn)一步判斷是否滿足開倉條件（回撤幅度和止損價）。如果滿足開倉條件，則在開盤價或滿足條件的最低價買入。多倉時：首先判斷是否觸發(fā)止損條件。如果未觸發(fā)止損，則判斷是否滿足獲利平倉條件。根據(jù)條件執(zhí)行賣出操作。開倉與平倉邏輯：開倉：在滿足建倉條件的情況下，以開盤價或符合條件的最低價買入。平倉：止損平倉：當(dāng)價格從建倉時的最高價回落超過一定比例時賣出。獲利平倉：當(dāng)當(dāng)前價格相對于建倉時的最低價上漲超過一定范圍時賣出。價格處理：在執(zhí)行買賣操作時，對價格進(jìn)行四舍五入處理，以確保價格符合交易單位的要求。策略信號代碼:ParamsNumericTrailingSet(0.382);//回撤開倉比例設(shè)置，從最高點下跌的比例NumericStopLossSet(0.5);//止損比例設(shè)置VarsBoolstartCondition(False);//啟動條件BoolEntryCondition(False);//開倉條件BoolExitCondition(False);//平倉條件NumericSerieshighestValue(0);//前2個周期的最高價NumericSerieslowestValue(0);//前2個周期的最低價NumericmyEntryPrice(0);//開倉價格NumericmyExitPrice(0);//平倉價格BeginhighestValue=highestValue[1];lowestValue=lowestValue[1];If(MarketPosition==0)//當(dāng)前空倉{If(Close[2]>Open[2]&&Close[1]>Open[1]&&Close[1]>Close[2]){startCondition=True;highestValue=max(high[2],high[1]);lowestValue=min(low[2],low[1]);}If(startCondition){EntryCondition=((highestValue-Open)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet)&&//開盤價即滿足回撤條件，用開盤價進(jìn)行交易(Open>highestValue-((highestValue-lowestValue)*StopLossSet));//開盤價不能低于預(yù)設(shè)的止損價If(EntryCondition){Buy(1,Open);}Else//再看其它價格是否滿足{EntryCondition=(highestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>TrailingSet;//最低價滿足回撤條件,用低于TrailingSet設(shè)置的最近價位建倉If(EntryCondition){myEntryPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*TrailingSet;myEntryPrice=IntPart(myEntryPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進(jìn)行處理If(myEntryPrice>=low&&myEntryPrice<=High){Buy(1,MyEntryPrice);}}}}}elseIf(MarketPosition==1)//當(dāng)前多倉{ExitCondition=(HighestValue-Low)/(highestValue-lowestValue)>StopLossSet;//止損條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=highestValue-(HighestValue-LowestValue)*StopLossSet;myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進(jìn)行處理Sell(CurrentContracts(),myExitPrice);}Else//獲利平倉{ExitCondition=(high-AvgEntryPrice())>(highestValue-lowestValue);//獲利平倉條件滿足If(ExitCondition){myExitPrice=AvgEntryPrice()+(HighestValue-LowestValue);myExitPrice=IntPart(myExitPrice/(PriceScale()*MinMove))*(PriceScale()*MinMove);//對價格進(jìn)行處理If(myExitPrice>=low&&myEntryPrice<=high){