1、xx證券 股票收益互換業(yè)務(wù)盡調(diào)日期：盡職調(diào)查報告 產(chǎn)品模板盡調(diào)日期：投顧信息公司信息公司法定中文名稱： 公司住所地：xx號碼：注冊資本： 公司法定代表人：公司類型： 設(shè)立日期： 營業(yè)期限： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：稅務(wù)登記證號：公司經(jīng)營范圍業(yè)務(wù)包括股票流通市場投資、股權(quán)投資（PE、VC）、上市公司定向增發(fā)（PIPE）投資以及金融期貨與衍生品投資，對中國資本市場產(chǎn)業(yè)鏈形成完整覆蓋。取得牌照信息牌照類型取得牌照時間是否所有相關(guān)業(yè)務(wù)人員都取得了相應(yīng)從業(yè)資格/資質(zhì)牌照類型取得牌照時間是否相關(guān)人員取得從業(yè)資格/資質(zhì)私募投資基金管理人登記證書xx 年5月26日是請簡要介紹公司發(fā)展歷史公司管理資產(chǎn)總規(guī)模請您

2、簡要描述以往投資業(yè)績管理人信息主要管理人信息，包括公司負(fù)責(zé)人投資決策人風(fēng)險管理決策人職位姓名聯(lián)系方式合規(guī)信息公司合規(guī)負(fù)責(zé)人當(dāng)前在是否存在權(quán)益沖突或有潛在權(quán)益沖突否公司或投資管理人是否存在影響交易靈活性的關(guān)系（例如關(guān)聯(lián)交易人）否請列出公司聘請的審計師、法律咨詢顧問姓名職位（審計師/法律咨詢顧問）聯(lián)系方式姓名職位聯(lián)系方式公司是否有重大的刑事，民事或行政未決訴訟否如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)具體信息公司負(fù)責(zé)人除了管理公司之外是否參加其他業(yè)務(wù)參加投資決策如有，請描述這些業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。孫公司組織結(jié)構(gòu)公司全職職工或員工人數(shù)5公司各部門人員情況:部門名稱人數(shù)請說明公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，包括前五大公司股東姓名、股

3、權(quán)比例以及在公司管理職能：股東名稱性質(zhì)在公司的管理職能出資額股權(quán)比例個人無4000萬元40%個人無4000萬元40%個人無xx萬元20%合計公司主要管理層及投資經(jīng)理簡歷：姓名職位分管工作簡歷介紹請描述公司投資決策流程公司設(shè)立了投資決策委員會，投資業(yè)務(wù)需經(jīng)投資決策委員會全體委員三分之二以上同意。最近三年公司人員平均流動比率5%公司交易、研究和資產(chǎn)組合管理主要與哪家券商合作xx證券、國信證券公司投資賬戶開設(shè)機(jī)構(gòu)國信證券公司有沒有外部投資咨詢?nèi)藛T？如有，請具體給予描述無管理人信息公司信息公司法定中文名稱： 公司住所地：xx號碼：注冊資本： 公司法定代表人：公司類型： 設(shè)立日期： 營業(yè)期限： 企業(yè)法人

4、營業(yè)執(zhí)照注冊號：稅務(wù)登記證號：公司經(jīng)營范圍取得牌照信息牌照類型取得牌照時間是否所有相關(guān)業(yè)務(wù)人員都取得了相應(yīng)從業(yè)資格/資質(zhì)牌照類型取得牌照時間是否相關(guān)人員取得從業(yè)資格/資質(zhì)私募投資基金管理人登記證書xx年5月26日是公司資產(chǎn)管理總規(guī)模10億合規(guī)信息公司合規(guī)負(fù)責(zé)人當(dāng)前在是否存在權(quán)益沖突或有潛在權(quán)益沖突否公司或投資管理人是否存在影響交易靈活性的關(guān)系（例如關(guān)聯(lián)交易人）否請列出公司聘請的審計師、法律咨詢顧問姓名職位（審計師/法律咨詢顧問）聯(lián)系方式姓名職位聯(lián)系方式公司是否有重大的刑事，民事或行政未決訴訟否如有，請?zhí)峁┫嚓P(guān)具體信息公司負(fù)責(zé)人除了管理公司之外是否參加其他業(yè)務(wù)參加投資決策如有，請描述這些業(yè)務(wù)與公

5、司業(yè)務(wù)之間的關(guān)系。產(chǎn)品信息產(chǎn)品詳情產(chǎn)品名稱查詢網(wǎng)址是否分級若是，請描述如何分級否產(chǎn)品發(fā)行日期產(chǎn)品是否在交易所交易否聯(lián)系人姓名電話傳真號碼Email產(chǎn)品費用信息投資管理費率1%利潤提取費率基金凈值高于1.00 的部分，管理人提取該部分20%的作為業(yè)績報酬銷售費率0贖回費率0其他費用支付托管人托管，經(jīng)紀(jì)服務(wù)共0.2%有沒有返還至產(chǎn)品的費用無產(chǎn)品費用是否與第三方分享無投資者是否會享有折扣費率標(biāo)準(zhǔn) 無產(chǎn)品流動性最低起始投資額100萬元最低將來投資額100萬元申購開放頻率管理人根據(jù)需要設(shè)開放日贖回條件根據(jù)投資者需求贖回開放頻率管理人根據(jù)需要設(shè)開放日贖回通知期限T+1贖回所得現(xiàn)金到賬間隔T+2T+30產(chǎn)品

6、是否有鎖定時或者其他流動性限制不設(shè)鎖定時是否允許份額在不同受益人之間轉(zhuǎn)換允許產(chǎn)品托管機(jī)構(gòu)名稱xx證券股份有限公司辦公地址xx省xx市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座電話傳真號碼E-mail聯(lián)系人姓名吳俊文與其合作時間法律咨詢顧問名稱辦公地址電話傳真號碼E-mail聯(lián)系人姓名與其合作時間銀行和主要經(jīng)紀(jì)商請列出基金或產(chǎn)品所使用的銀行xx銀行基金或產(chǎn)品所使用的主要經(jīng)紀(jì)商，以及與主要經(jīng)紀(jì)商的合作時間xx證券股份有限公司投資情況管理資產(chǎn)產(chǎn)品最新管理資產(chǎn)凈值（NAV）暫無產(chǎn)品管理資產(chǎn)凈值較上一會計年度變化情況最大投資者投資額占管理資產(chǎn)占比投資容量產(chǎn)品最大的容量100000萬元產(chǎn)品達(dá)到最大容量預(yù)期

7、所需時間90天如管理資產(chǎn)達(dá)到上限之后是否還接受新的申購接受管理資產(chǎn)顯著增加時前臺/后臺運營將受到何種影響運營工作量增加，但會及時調(diào)整以滿足需求產(chǎn)品贖回產(chǎn)品最大贖回量發(fā)生日期暫無贖回占AUM比例原因投資管理團(tuán)隊自身投資情況產(chǎn)品投資管理團(tuán)隊在該產(chǎn)品中的投資份額30%管理人在期間是否減少個人投資額度時間（如有）最大贖回占資產(chǎn)管理規(guī)模比（%）原因管理人團(tuán)隊申購/贖回份額的條件產(chǎn)品投資收益情況最近三年月度收益率情況（以表格形式）年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)品發(fā)行以來復(fù)合年化收益率影響產(chǎn)品收益以及下跌的主要因素（管理人改變、投資策略改變等）產(chǎn)品的收益情況是否經(jīng)過審計產(chǎn)品歷史

8、收益率跌幅情況產(chǎn)品設(shè)立以來累計最大跌幅請列出產(chǎn)品設(shè)立以來前5大歷史月度收益率跌幅（以產(chǎn)品凈資產(chǎn)比例計），恢復(fù)時間，并說明為什么會發(fā)生跌幅時間原因在過去12個月內(nèi)，總共出現(xiàn)多少次月度收益率跌幅超過5%的情形，每次恢復(fù)所用時間（按產(chǎn)品凈值計算），并說明為什么會發(fā)生跌幅恢復(fù)時間原因投資策略投資策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場估值水平的變化自上而下的進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場風(fēng)險的同時追求更高收益。對沖策略暫無市場暴露情況完全暴露資產(chǎn)組合集中度（最少/最多/平均投資工具個數(shù),最少/最多/平均多頭或空頭凈暴露）金融投資工具多頭暴露%空頭暴露%最大權(quán)益類收益互換100%0最小平均區(qū)域市場暴露權(quán)益類收益

9、互換各種投資工具投資占比情況權(quán)益類收益互換占比100%描述一下具體的投資策略（盡可能詳細(xì)）使得你投資策略獨一無二的原因描述一下你對當(dāng)前市場所采取的策略當(dāng)前所采用投資策略的優(yōu)點/缺點為什么你會認(rèn)為會造成或產(chǎn)生絕對收益平均持倉期限所有投資1年盈利投資虧損投資當(dāng)前投資策略多頭暴露/空頭暴露比例風(fēng)險監(jiān)控杠桿請描述一下你杠桿暴露策略，以及在不同市場周期的杠桿暴露管理策略本基金產(chǎn)品無杠桿投資組合的融資限制條件/限額金融股、軍工股、科網(wǎng)股；無限額風(fēng)險對沖投資組合是如何做風(fēng)險對沖的？無對沖對每個頭寸，是如何確定規(guī)模以及上限市場價值對風(fēng)險對沖的動態(tài)調(diào)整頻率是多少？無投資組合分散化產(chǎn)品的分散化程度最少持倉占比0最

10、多持倉占比100%平均持倉占比100%如何計算投資組合不同頭寸之間的相關(guān)性根據(jù)分析行業(yè)以及公司相關(guān)性，并對不同頭寸進(jìn)行回歸分析策略中主要風(fēng)險因素市場系統(tǒng)性風(fēng)險和決策風(fēng)險風(fēng)險管理止損機(jī)制及應(yīng)用頻率無止損線是否有專人負(fù)責(zé)投資風(fēng)險管理是是否從外部購買了專門的風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)？如有，請介紹一下風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)情況以及選擇該系統(tǒng)的原因否請介紹一下操作風(fēng)險管理制度公司風(fēng)險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位,貫穿業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；公司設(shè)立獨立的風(fēng)險管理部門，全面負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險管理工作，并保持其權(quán)威性。中臺所使用的IT系統(tǒng)或軟件恒生系統(tǒng)外部管理在風(fēng)險限額管理中，是否有第三方牽涉其中否投資研究一般都使用哪些外部結(jié)果的研

11、究成果xx證券、國信證券、招商證券內(nèi)部研究結(jié)果在投資最終決策中所起到的左右大概占多大比例50%是否對投資策略基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回溯檢驗是是否向外公布研究成果或以收取傭金形式向外部結(jié)構(gòu)提供研究服務(wù)否投資者服務(wù)/投資報告誰負(fù)責(zé)產(chǎn)品凈值（NAV）的計算，計算頻率是多少xx證券股份有限公司，每天估值是否對基于系統(tǒng)計算得到的凈值進(jìn)行手工調(diào)整，如有，請說明基于如下哪些理由：否流動性時區(qū)規(guī)模持有期其他原因調(diào)整前后NAV變更幅度主要對哪些投資工具NAV進(jìn)行調(diào)整請列舉出經(jīng)常為客戶提供的報告類型，并簡要描述一下報告主要內(nèi)容報告類型主要內(nèi)容暫無能否為我們提供投資收益情況歷史報告暫無經(jīng)常通過哪些外部渠道公布產(chǎn)品業(yè)績？如沒有，請說明原因目前暫無，本產(chǎn)品將通過xx證券官網(wǎng)公布凈值通過哪些外部渠道公布產(chǎn)品業(yè)績中是否包含如下內(nèi)容頭寸是集中度否市場暴露否業(yè)績歸因分析否對沖情況否這些關(guān)于交易的信息是否每天提供給投資者是日常運營賬戶的投資收益如何計算，計算頻率是多少xx證券根據(jù)凈值變更計算，