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文檔簡介

1、殘差自回歸模型殘差自回歸模型模型結(jié)構(gòu).趨勢(shì)效應(yīng)結(jié)構(gòu)F冬=rt + 兩+角 +飽/ m=爐1。 1 +/西-口 + %聲(%) - oyar(aj -(4口認(rèn)取用口)=t,Vi 1.趨勢(shì)+季節(jié)效應(yīng)結(jié)構(gòu)f修=/t + 5。+ Ef$ 二 (常數(shù))務(wù)=如 + atxt 5 + + a,xt . lm 用二審iJ-i +甲/+ %卜H(U，=。，爐由(外)=打黑U17(H皿t T)=優(yōu)近 1.序列的自回歸結(jié)構(gòu)（看=0 +/4一 1 + 0幡t_* +牛ft =審I。一 1 +華球士p + af雙/）=。爐口V（口J =- J = O,Vi 1殘差自相關(guān)檢驗(yàn)(1)檢驗(yàn)原理如果殘差序列顯示出純隨機(jī)的性質(zhì)，

2、即虱生4=0,02 1反之，殘差序列顯示出顯著的自相關(guān)性，即(馬丁一)士0,于21DW檢驗(yàn)原假設(shè)：殘差序列不存在1階自相關(guān)性，即H0：/?(ftFr.y) = 0q(：。= 0備擇假設(shè)：殘差序列存在1階自相關(guān)性，即Ho：(立7)0=八:。=0構(gòu)造DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量：1加TDW = 2一根據(jù)自相關(guān)定義有即，DW 烈 2(1 - p)當(dāng)0口= 1時(shí)，序列正相關(guān)當(dāng)一 lpO時(shí)，序列負(fù)相關(guān)Durbin h 檢驗(yàn)在自回歸場合，即當(dāng)回歸因子包含延遲變量時(shí)，有= Ft) + I +，lcX = it + 6當(dāng)P趨于0時(shí)，DW豐2殘差序列產(chǎn)斗的DW統(tǒng)計(jì)量是一個(gè)有偏統(tǒng)計(jì)量,為了克服DW檢驗(yàn)的有偏性，提出了修正統(tǒng)計(jì)量% = DWj1 - w

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